流通高比主板策略:年化收益率（31.19%）
本策略精选盈利能力较强、估值相对合理的优质小盘股，通过每日轮动，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。策略综合考虑了股票的盈利能力、估值水平和流通盘大小等因素，旨在捕捉小盘股的成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 292.02%
- 年化收益率: 31.19%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.39
- 夏普比率: 0.94
- 最大回撤: 43.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 丰茂股份(301459.SZ) | 38.51155 | 20500 | 8 | 37.76 | 774080 | -15406.77/-1.951% |
| 2026-03-31 | 锡南科技(301170.SZ) | 30.130719422576 | 27700 | 10 | 28.28 | 783356 | -51264.93/-6.142% |
| 2026-03-31 | 通达创智(001368.SZ) | 28.209175503028 | 31800 | 29 | 24.42 | 776556 | -120495.78/-13.432% |
| 2026-03-31 | 科力装备(301552.SZ) | 37.564161635791 | 21200 | 67 | 37.28 | 790336 | -6024.23/-0.756% |
| 2026-03-31 | 康力源(301287.SZ) | 41.073941951467 | 18982 | 124 | 41.7 | 791549.4 | 11883.83/1.524% |
| 2026-03-30 | 丰茂股份(301459.SZ) | 38.51155 | 20500 | 7 | 38.45 | 788225 | -1261.77/-0.16% |
| 2026-03-30 | 锡南科技(301170.SZ) | 30.130719422576 | 27800 | 9 | 28.54 | 793412 | -44222/-5.279% |
| 2026-03-30 | 通达创智(001368.SZ) | 28.25575735657 | 31400 | 28 | 24.54 | 770556 | -116674.78/-13.15% |
| 2026-03-30 | 科力装备(301552.SZ) | 37.564161635791 | 21200 | 66 | 37.4 | 792880 | -3480.23/-0.437% |
| 2026-03-30 | 康力源(301287.SZ) | 41.073941951467 | 18982 | 123 | 41.73 | 792118.86 | 12453.29/1.597% |
交易详情
| 2026-03-31 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 400 | 24.54 | 9816 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 锡南科技(301170.SZ) | 卖 | -100 | 28.38 | -2838 | ¥7.84 | -175.07 |
| 2026-03-30 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -100 | 40.95 | -4095 | ¥9.1 | -12.39 |
| 2026-03-30 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 300 | 23.97 | 7191 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 锡南科技(301170.SZ) | 卖 | -100 | 28.05 | -2805 | ¥7.81 | -208.07 |
| 2026-03-30 | 丰茂股份(301459.SZ) | 卖 | -200 | 37.8 | -7560 | ¥12.56 | -142.31 |
| 2026-03-27 | 锡南科技(301170.SZ) | 卖 | -100 | 27.73 | -2773 | ¥7.77 | -240.07 |
| 2026-03-26 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -100 | 41.5 | -4150 | ¥9.15 | 42.61 |
| 2026-03-26 | 锡南科技(301170.SZ) | 买 | 200 | 28.44 | 5688 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -200 | 40.4 | -8080 | ¥13.08 | -134.79 |
