流通高比主板策略:年化收益率（29.87%）
本策略精选盈利能力较强、估值相对合理的优质小盘股，通过每日轮动，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。策略综合考虑了股票的盈利能力、估值水平和流通盘大小等因素，旨在捕捉小盘股的成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 207.79%
- 年化收益率: 29.87%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.41
- 夏普比率: 0.88
- 最大回撤: 43.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 康力源(301287.SZ) | 39.77928496732 | 15300 | 4 | 39.75 | 608175 | -448.06/-0.074% |
| 2025-06-26 | 南方路机(603280.SH) | 25.332904042613 | 24863 | 13 | 24.61 | 611878.43 | -17973.56/-2.854% |
| 2025-06-26 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.875397982527 | 21800 | 36 | 28.7 | 625660 | 17976.32/2.958% |
| 2025-06-26 | 扬州金泉(603307.SH) | 34.59625913606 | 16700 | 110 | 36.87 | 615729 | 37971.47/6.572% |
| 2025-06-26 | 万得凯(301309.SZ) | 25.832206732844 | 23985 | 135 | 25.68 | 615934.8 | -3650.68/-0.589% |
| 2025-06-25 | 康力源(301287.SZ) | 39.776937333333 | 15000 | 3 | 40.26 | 603900 | 7245.94/1.214% |
| 2025-06-25 | 南方路机(603280.SH) | 25.332904042613 | 24863 | 12 | 24.69 | 613867.47 | -15984.52/-2.538% |
| 2025-06-25 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.875397982527 | 22200 | 35 | 28.32 | 628704 | 9870.16/1.595% |
| 2025-06-25 | 扬州金泉(603307.SH) | 34.59625913606 | 16700 | 109 | 36.96 | 617232 | 39474.47/6.832% |
| 2025-06-25 | 万得凯(301309.SZ) | 25.832206732844 | 23985 | 134 | 25.75 | 617613.75 | -1971.73/-0.318% |
交易详情
| 2025-06-26 | 太湖远大(920118.BJ) | 卖 | -400 | 28.6 | -11440 | ¥16.44 | 289.84 |
| 2025-06-26 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 300 | 39.88 | 11964 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 南方路机(603280.SH) | 卖 | -300 | 24.81 | -7443 | ¥12.44 | -156.87 |
| 2025-06-25 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 200 | 40.73 | 8146 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 扬州金泉(603307.SH) | 卖 | -100 | 36.28 | -3628 | ¥8.63 | 168.37 |
| 2025-06-24 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 200 | 40.6 | 8120 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 福事特(301446.SZ) | 卖 | -27300 | 21.74 | -593502 | ¥771.55 | -12861.48 |
| 2025-06-23 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 800 | 26.18 | 20944 | ¥6.28 | 0 |
| 2025-06-23 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -200 | 24.45 | -4890 | ¥9.89 | -276.44 |
| 2025-06-23 | 南方路机(603280.SH) | 买 | 100 | 23.25 | 2325 | ¥5 | 0 |
