多因子量价稳健策略:年化收益率（16.55%）
本策略结合了多项技术指标和基本面筛选条件，包括非ST、非停牌、非科创北交所、上市天数、流通市值、上引线、大单净量和量比。策略在每期选出符合条件的股票中流通市值最小的N只，进行等权重配置，并在指定的交易日周期进行调仓。旨在捕捉基本面相对稳健且近期量价表现强势的中小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 116.13%
- 年化收益率: 16.55%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 47.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中广核技(000881.SZ) | 7.9723910780669 | 53800 | 1 | 7.67 | 412646 | -16268.64/-3.793% |
| 2026-03-31 | 惠天热电(000692.SZ) | 4.8314489461358 | 85400 | 1 | 4.97 | 424438 | 11832.26/2.868% |
| 2026-03-31 | 祥源新材(300980.SZ) | 39.11173 | 0 | 4 | 36.76 | 0 | -7829.03/-1.82% |
| 2026-03-30 | 祥源新材(300980.SZ) | 39.11173 | 11000 | 3 | 38.4 | 422400 | -7829.03/-1.82% |
| 2026-03-27 | 祥源新材(300980.SZ) | 39.11173 | 11000 | 2 | 38 | 418000 | -12229.03/-2.842% |
| 2026-03-26 | 祥源新材(300980.SZ) | 39.11173 | 11000 | 1 | 38.15 | 419650 | -10579.03/-2.459% |
| 2026-03-26 | 东田微(301183.SZ) | 143.13292692308 | 0 | 4 | 158.27 | 0 | 33454.39/8.99% |
| 2026-03-26 | 唯科科技(301196.SZ) | 90.207053488372 | 0 | 4 | 114.25 | 0 | 85797.67/22.119% |
| 2026-03-26 | 湖南发展(000722.SZ) | 14.104229893238 | 0 | 4 | 18.28 | 0 | 70693.14/17.837% |
| 2026-03-26 | 智立方(301312.SZ) | 81.094321276596 | 0 | 4 | 95.35 | 0 | 30341.69/7.961% |
交易详情
| 2026-03-31 | 祥源新材(300980.SZ) | 卖 | -11000 | 38.41 | -422510 | ¥549.26 | -7719.03 |
| 2026-03-31 | 惠天热电(000692.SZ) | 买 | 85400 | 4.83 | 412482 | ¥123.74 | 0 |
| 2026-03-31 | 中广核技(000881.SZ) | 买 | 53800 | 7.97 | 428786 | ¥128.64 | 0 |
| 2026-03-26 | 湖南发展(000722.SZ) | 卖 | -28100 | 17.78 | -499618 | ¥649.5 | 103289.14 |
| 2026-03-26 | 海伦钢琴(300329.SZ) | 卖 | -25800 | 14.99 | -386742 | ¥502.76 | -4761.42 |
| 2026-03-26 | 东田微(301183.SZ) | 卖 | -2600 | 151.49 | -393874 | ¥512.04 | 21728.39 |
| 2026-03-26 | 唯科科技(301196.SZ) | 卖 | -4300 | 112 | -481600 | ¥626.08 | 93709.67 |
| 2026-03-26 | 智立方(301312.SZ) | 卖 | -4700 | 87.17 | -409699 | ¥532.61 | 28555.69 |
| 2026-03-26 | 祥源新材(300980.SZ) | 买 | 11000 | 39.1 | 430100 | ¥129.03 | 0 |
| 2026-03-23 | 伟时电子(605218.SH) | 卖 | -22000 | 17.89 | -393580 | ¥511.65 | -45011.54 |
