公积金低市盈率轮动策略:年化收益率（13.76%）
本策略专注于A股市场，通过严格的基本面和估值过滤条件（包括市值、股本、每股关键财务指标、市盈率），精选出非ST、非停牌、非科创北交所、上市满一年且流通市值适中、总股本较小、每股盈利和资产健康的股票。在符合条件的股票中，策略进一步按市盈率从小到大排序，优先投资估值较低的个股。策略采取定期（每5个交易日）等权重轮动的方式，买卖点设定为开盘价，以期捕捉价值洼地和低估值带来的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 76.72%
- 年化收益率: 13.76%
- 基准收益率: -21.91%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.51
- 最大回撤: 26.79%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 锡装股份(001332.SZ) | 38.161444444444 | 4500 | 2 | 38.7 | 174150 | 2423.5/1.411% |
| 2025-08-06 | 行动教育(605098.SH) | 35.898247916667 | 4800 | 7 | 36.51 | 175248 | 2936.41/1.704% |
| 2025-08-06 | 浙江自然(605080.SH) | 26.207496969697 | 6600 | 12 | 26.69 | 176154 | 3184.52/1.841% |
| 2025-08-06 | 金牌家居(603180.SH) | 19.402724480151 | 8464 | 22 | 20.75 | 175628 | 11403.34/6.944% |
| 2025-08-06 | 新疆火炬(603080.SH) | 17.350776595745 | 8900 | 27 | 20.19 | 179691 | 25269.09/16.364% |
| 2025-08-06 | 力聚热能(603391.SH) | 37.20100554785 | 4326 | 62 | 40.11 | 173515.86 | 12584.31/7.82% |
| 2025-08-06 | 嘉益股份(301004.SZ) | 69.364848484848 | 2475 | 67 | 69.18 | 171220.5 | -457.5/-0.266% |
| 2025-08-06 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 25.06340776663 | 4734 | 67 | 37.73 | 178613.82 | 59963.65/50.538% |
| 2025-08-06 | 密尔克卫(603713.SH) | 49.002360781531 | 3242 | 77 | 54.3 | 176040.6 | 17174.95/10.811% |
| 2025-08-06 | 常润股份(603201.SH) | 13.452488755723 | 10304 | 267 | 17.12 | 176404.48 | 37790.04/27.263% |
交易详情
| 2025-08-05 | 大元泵业(603757.SH) | 卖 | -7262 | 26.74 | -194185.88 | ¥252.44 | 31511.85 |
| 2025-08-05 | 常润股份(603201.SH) | 买 | 100 | 16.91 | 1691 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 嘉益股份(301004.SZ) | 买 | 200 | 68.9 | 13780 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 力聚热能(603391.SH) | 买 | 100 | 39.85 | 3985 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 密尔克卫(603713.SH) | 买 | 100 | 53.63 | 5363 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 浙江自然(605080.SH) | 买 | 200 | 26.47 | 5294 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 行动教育(605098.SH) | 买 | 100 | 36.2 | 3620 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 4500 | 38.15 | 171675 | ¥51.5 | 0 |
| 2025-08-05 | 新疆火炬(603080.SH) | 卖 | -500 | 19.45 | -9725 | ¥14.73 | 1049.61 |
| 2025-07-29 | 锡装股份(001332.SZ) | 卖 | -4500 | 37.72 | -169740 | ¥220.66 | 4110.63 |
