公积金低市盈率轮动策略:年化收益率（11.33%）
本策略专注于A股市场，通过严格的基本面和估值过滤条件（包括市值、股本、每股关键财务指标、市盈率），精选出非ST、非停牌、非科创北交所、上市满一年且流通市值适中、总股本较小、每股盈利和资产健康的股票。在符合条件的股票中，策略进一步按市盈率从小到大排序，优先投资估值较低的个股。策略采取定期（每5个交易日）等权重轮动的方式，买卖点设定为开盘价，以期捕捉价值洼地和低估值带来的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 71.61%
- 年化收益率: 11.33%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.44
- 最大回撤: 26.78%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 锡南科技(301170.SZ) | 28.058414754098 | 6100 | 2 | 28.28 | 172508 | 1351.67/0.79% |
| 2026-03-31 | 北路智控(301195.SZ) | 30.349101785714 | 5600 | 2 | 30.53 | 170968 | 1013.03/0.596% |
| 2026-03-31 | 南京聚隆(300644.SZ) | 31.294578333333 | 6000 | 12 | 28.66 | 171960 | -15807.47/-8.419% |
| 2026-03-31 | 智迪科技(301503.SZ) | 39.857187588505 | 4900 | 102 | 34.93 | 171157 | -24143.22/-12.362% |
| 2026-03-31 | 科力装备(301552.SZ) | 40.15154893617 | 4600 | 102 | 37.28 | 171488 | -13209.13/-7.152% |
| 2026-03-31 | 丽臣实业(001218.SZ) | 23.893609426902 | 7000 | 102 | 24.31 | 170170 | 2914.73/1.743% |
| 2026-03-31 | 麦加芯彩(603062.SH) | 49.648272527473 | 3500 | 102 | 46.29 | 162015 | -11753.95/-6.764% |
| 2026-03-31 | 博隆技术(603325.SH) | 79.17437096498 | 2417 | 102 | 72.17 | 174434.89 | -16929.56/-8.847% |
| 2026-03-31 | 绿田机械(605259.SH) | 23.015405440983 | 8000 | 102 | 21.12 | 168960 | -15163.24/-8.235% |
| 2026-03-31 | 春风动力(603129.SH) | 268.69282653061 | 700 | 137 | 228.6 | 160020 | -28064.98/-14.921% |
交易详情
| 2026-03-30 | 乔锋智能(301603.SZ) | 卖 | -2500 | 69 | -172500 | ¥224.25 | -4133.65 |
| 2026-03-30 | 健民集团(600976.SH) | 卖 | -5600 | 32.91 | -184296 | ¥239.58 | -28879.68 |
| 2026-03-30 | 绿田机械(605259.SH) | 买 | 100 | 21.17 | 2117 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 智迪科技(301503.SZ) | 买 | 100 | 34.61 | 3461 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 北路智控(301195.SZ) | 买 | 5600 | 30.34 | 169904 | ¥50.97 | 0 |
| 2026-03-30 | 锡南科技(301170.SZ) | 买 | 6100 | 28.05 | 171105 | ¥51.33 | 0 |
| 2026-03-23 | 健民集团(600976.SH) | 卖 | -200 | 32.44 | -6488 | ¥11.49 | -1125.42 |
| 2026-03-23 | 绿田机械(605259.SH) | 卖 | -200 | 22.03 | -4406 | ¥9.41 | -201.63 |
| 2026-03-23 | 麦加芯彩(603062.SH) | 买 | 200 | 48.4 | 9680 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 南京聚隆(300644.SZ) | 买 | 100 | 28.01 | 2801 | ¥5 | 0 |
