公积金低市盈率轮动策略:年化收益率（10.49%）
本策略专注于A股市场，通过严格的基本面和估值过滤条件（包括市值、股本、每股关键财务指标、市盈率），精选出非ST、非停牌、非科创北交所、上市满一年且流通市值适中、总股本较小、每股盈利和资产健康的股票。在符合条件的股票中，策略进一步按市盈率从小到大排序，优先投资估值较低的个股。策略采取定期（每5个交易日）等权重轮动的方式，买卖点设定为开盘价，以期捕捉价值洼地和低估值带来的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 71.83%
- 年化收益率: 10.49%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.41
- 最大回撤: 26.78%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 亚联机械(001395.SZ) | 29.208760344828 | 5800 | 2 | 28.78 | 166924 | -2486.81/-1.468% |
| 2026-08-25 | 丽臣实业(001218.SZ) | 24.367308571429 | 7000 | 2 | 24.08 | 168560 | -2011.16/-1.179% |
| 2026-08-25 | 吉比特(603444.SH) | 382.24465 | 400 | 12 | 385.09 | 154036 | 1138.14/0.744% |
| 2026-08-25 | 浙江华业(301616.SZ) | 33.560871428571 | 4900 | 17 | 35.52 | 174048 | 9599.73/5.838% |
| 2026-08-25 | 建业股份(603948.SH) | 19.175750588235 | 8300 | 27 | 20.47 | 169901 | 10742.27/6.749% |
| 2026-08-25 | 福斯达(603173.SH) | 33.289223646724 | 5400 | 32 | 31.19 | 168426 | -11335.81/-6.306% |
| 2026-08-25 | 博隆技术(603325.SH) | 57.001162933415 | 3259 | 52 | 53.87 | 175562.33 | -10204.46/-5.493% |
| 2026-08-25 | 天有为(603202.SH) | 62.062134080589 | 3253 | 52 | 52.73 | 171530.69 | -30357.43/-15.037% |
| 2026-08-25 | 新疆火炬(603080.SH) | 20.748616440548 | 8869 | 82 | 19.58 | 173655.02 | -10364.46/-5.632% |
| 2026-08-25 | 健民集团(600976.SH) | 31.109602960363 | 6158 | 87 | 27.64 | 170207.12 | -21365.82/-11.153% |
交易详情
| 2026-08-24 | 华绿生物(300970.SZ) | 卖 | -9900 | 19.07 | -188793 | ¥245.43 | 7520 |
| 2026-08-24 | 绿田机械(605259.SH) | 卖 | -9441 | 17.65 | -166633.65 | ¥216.62 | -39193.24 |
| 2026-08-24 | 博隆技术(603325.SH) | 买 | 100 | 51.98 | 5198 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 丽臣实业(001218.SZ) | 买 | 7000 | 24.36 | 170520 | ¥51.16 | 0 |
| 2026-08-24 | 新疆火炬(603080.SH) | 卖 | -300 | 19.29 | -5787 | ¥10.79 | -437.58 |
| 2026-08-24 | 健民集团(600976.SH) | 买 | 300 | 27.8 | 8340 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 亚联机械(001395.SZ) | 买 | 5800 | 29.2 | 169360 | ¥50.81 | 0 |
| 2026-08-17 | 天有为(603202.SH) | 买 | 100 | 52.2 | 5220 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 新疆火炬(603080.SH) | 买 | 100 | 18.72 | 1872 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 华绿生物(300970.SZ) | 卖 | -100 | 17.23 | -1723 | ¥6.72 | -108.04 |
