公积金低市盈率轮动策略:年化收益率（10.45%）
本策略专注于A股市场，通过严格的基本面和估值过滤条件（包括市值、股本、每股关键财务指标、市盈率），精选出非ST、非停牌、非科创北交所、上市满一年且流通市值适中、总股本较小、每股盈利和资产健康的股票。在符合条件的股票中，策略进一步按市盈率从小到大排序，优先投资估值较低的个股。策略采取定期（每5个交易日）等权重轮动的方式，买卖点设定为开盘价，以期捕捉价值洼地和低估值带来的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 53.33%
- 年化收益率: 10.45%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.4
- 最大回撤: 26.79%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 金牌家居(603180.SH) | 19.355804938272 | 8100 | 8 | 19.44 | 157464 | 681.98/0.435% |
| 2025-06-26 | 锡装股份(001332.SZ) | 36.81104047619 | 4200 | 13 | 35.56 | 149352 | -5254.37/-3.399% |
| 2025-06-26 | 大元泵业(603757.SH) | 22.381936609886 | 6962 | 18 | 21.99 | 153094.38 | -2728.66/-1.751% |
| 2025-06-26 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 29.223554880365 | 5166 | 28 | 29.29 | 151312.14 | 343.26/0.227% |
| 2025-06-26 | XD力聚热(603391.SH) | 36.996659215102 | 4026 | 33 | 38.65 | 155604.9 | 6656.35/4.469% |
| 2025-06-26 | 嘉益股份(301004.SZ) | 69.547126436782 | 2175 | 38 | 64.85 | 141048.75 | -10216.25/-6.754% |
| 2025-06-26 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 24.016205214378 | 5034 | 38 | 30.21 | 152077.14 | 31179.56/25.79% |
| 2025-06-26 | 密尔克卫(603713.SH) | 48.644681731381 | 2942 | 48 | 51.7 | 152101.4 | 8988.75/6.281% |
| 2025-06-26 | 嘉曼服饰(301276.SZ) | 15.003595104166 | 8557 | 193 | 17.9 | 153170.3 | 24784.54/19.305% |
| 2025-06-26 | 常润股份(603201.SH) | 16.414466921769 | 8623 | 238 | 18.24 | 157283.52 | 15741.57/11.121% |
交易详情
| 2025-06-24 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 100 | 29.33 | 2933 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 大元泵业(603757.SH) | 卖 | -200 | 21.77 | -4354 | ¥9.35 | -122.39 |
| 2025-06-17 | 新疆火炬(603080.SH) | 卖 | -9297 | 18.12 | -168461.64 | ¥219 | 18378.8 |
| 2025-06-17 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 200 | 31.55 | 6310 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 嘉益股份(301004.SZ) | 买 | 100 | 70.97 | 7097 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 大元泵业(603757.SH) | 买 | 300 | 21.78 | 6534 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-17 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 卖 | -100 | 30.53 | -3053 | ¥8.05 | 130.64 |
| 2025-06-17 | 金牌家居(603180.SH) | 买 | 8100 | 19.35 | 156735 | ¥47.02 | 0 |
| 2025-06-16 | 大元泵业(603757.SH) | 买 | 62 | 21.62 | -19.56 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-10 | 金牌家居(603180.SH) | 卖 | -8241 | 20.11 | -165726.51 | ¥215.44 | -1868.76 |
