公积金低市盈率轮动策略:年化收益率（11.74%）
本策略专注于A股市场，通过严格的基本面和估值过滤条件（包括市值、股本、每股关键财务指标、市盈率），精选出非ST、非停牌、非科创北交所、上市满一年且流通市值适中、总股本较小、每股盈利和资产健康的股票。在符合条件的股票中，策略进一步按市盈率从小到大排序，优先投资估值较低的个股。策略采取定期（每5个交易日）等权重轮动的方式，买卖点设定为开盘价，以期捕捉价值洼地和低估值带来的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 77.07%
- 年化收益率: 11.74%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.45
- 最大回撤: 26.78%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 亚通精工(603190.SH) | 28.328495384615 | 0 | 6 | 28.58 | 0 | -2135.22/-1.16% |
| 2026-05-15 | 恒林股份(603661.SH) | 29.7084921875 | 6400 | 6 | 27.53 | 176192 | -13942.35/-7.333% |
| 2026-05-15 | 倍加洁(603059.SH) | 31.079321428571 | 5600 | 1 | 30.45 | 170520 | -3524.2/-2.025% |
| 2026-05-15 | 永杰新材(603271.SH) | 52.034644444444 | 3600 | 6 | 47.58 | 171288 | -16036.72/-8.561% |
| 2026-05-15 | 小熊电器(002959.SZ) | 40.992293333333 | 4500 | 6 | 39.09 | 175905 | -8560.32/-4.641% |
| 2026-05-15 | 丽臣实业(001218.SZ) | 27.408219402985 | 6500 | 6 | 27.52 | 178880 | 726.57/0.408% |
| 2026-05-15 | 锡装股份(001332.SZ) | 62.958882758621 | 2800 | 11 | 66.51 | 186228 | 9943.13/5.64% |
| 2026-05-15 | 仲景食品(300908.SZ) | 27.694563668744 | 6638 | 11 | 26.96 | 178960.48 | -4876.03/-2.652% |
| 2026-05-15 | 甘源食品(002991.SZ) | 50.475137837838 | 3600 | 11 | 47.75 | 171900 | -9810.5/-5.399% |
| 2026-05-15 | 华绿生物(300970.SZ) | 37.110532075472 | 5300 | 11 | 33.44 | 177232 | -19453.82/-9.891% |
交易详情
| 2026-05-15 | 仲景食品(300908.SZ) | 买 | 238 | 27.27 | -9.74 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-15 | 亚通精工(603190.SH) | 卖 | -6500 | 28.35 | -184275 | ¥239.56 | 139.78 |
| 2026-05-15 | 丽臣实业(001218.SZ) | 卖 | -200 | 27.73 | -5546 | ¥10.55 | 64.36 |
| 2026-05-15 | 华绿生物(300970.SZ) | 买 | 200 | 33.5 | 6700 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 仲景食品(300908.SZ) | 卖 | -100 | 27.27 | -2727 | ¥7.73 | -42.46 |
| 2026-05-15 | 永杰新材(603271.SH) | 买 | 100 | 48.8 | 4880 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 恒林股份(603661.SH) | 买 | 200 | 27.81 | 5562 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 倍加洁(603059.SH) | 买 | 5600 | 31.07 | 173992 | ¥52.2 | 0 |
| 2026-05-15 | 锡装股份(001332.SZ) | 卖 | -100 | 64.44 | -6444 | ¥11.44 | 148.11 |
| 2026-05-08 | 智迪科技(301503.SZ) | 卖 | -5100 | 35.86 | -182886 | ¥237.75 | -19108.54 |
