稳健OBV多头突破策略:年化收益率（7.08%）
本策略基于财务稳健增长、技术指标共振和市值偏好构建。通过筛选营收和净利润高增长、ROE连续三年保持在10%以上的公司，结合120日均线高于60日均线的多头趋势和OBV突破创新高的技术信号，锁定具备基本面支撑和短期上涨动能的股票。在满足条件的股票中，优先选择流通市值较小的标的，每3个交易日在开盘时进行等权重轮动，力求捕捉成长性中小市值股票的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 35.27%
- 年化收益率: 7.08%
- 基准收益率: -21.91%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.28
- 最大回撤: 34.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 密尔克卫(603713.SH) | 52.870536197917 | 4800 | 26 | 54.3 | 260640 | 6861.43/2.704% |
| 2025-08-06 | 瑞鹄模具(002997.SZ) | 35.847228342246 | 6600 | 41 | 40.91 | 270006 | 33414.29/14.123% |
| 2025-08-06 | 东华测试(300354.SZ) | 39.994056448051 | 6428 | 71 | 41.26 | 265219.28 | 8137.49/3.165% |
| 2025-08-06 | 伊之密(300415.SZ) | 20.16168699187 | 12300 | 20 | 21.7 | 266910 | 18921.25/7.63% |
| 2025-08-06 | 皇马科技(603181.SH) | 11.671296587263 | 19115 | 74 | 15.05 | 287680.75 | 64583.92/28.949% |
| 2025-08-05 | 密尔克卫(603713.SH) | 52.870536197917 | 4800 | 25 | 54.22 | 260256 | 6477.43/2.552% |
| 2025-08-05 | 瑞鹄模具(002997.SZ) | 35.847228342246 | 6600 | 40 | 40.05 | 264330 | 27738.29/11.724% |
| 2025-08-05 | 东华测试(300354.SZ) | 39.994056448051 | 6428 | 70 | 40.35 | 259369.8 | 2288.01/0.89% |
| 2025-08-05 | 伊之密(300415.SZ) | 20.16168699187 | 12300 | 19 | 21.24 | 261252 | 13263.25/5.348% |
| 2025-08-05 | 皇马科技(603181.SH) | 11.671296587263 | 19115 | 73 | 15.04 | 287489.6 | 64392.77/28.863% |
交易详情
| 2025-08-05 | 皇马科技(603181.SH) | 卖 | -400 | 13.71 | -5484 | ¥10.48 | 815.48 |
| 2025-08-05 | 密尔克卫(603713.SH) | 买 | 100 | 53.63 | 5363 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 皇马科技(603181.SH) | 买 | 100 | 13.07 | 1307 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 伊之密(300415.SZ) | 买 | 100 | 20.8 | 2080 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 皇马科技(603181.SH) | 买 | 100 | 13.21 | 1321 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 密尔克卫(603713.SH) | 卖 | -100 | 55 | -5500 | ¥10.5 | 214.67 |
| 2025-07-23 | 东华测试(300354.SZ) | 卖 | -100 | 42.09 | -4209 | ¥9.21 | 209.59 |
| 2025-07-23 | 密尔克卫(603713.SH) | 买 | 100 | 53.69 | 5369 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-18 | 皇马科技(603181.SH) | 买 | 100 | 13.23 | 1323 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-15 | 皇马科技(603181.SH) | 买 | 200 | 12.93 | 2586 | ¥5 | 0 |
