稳健OBV多头突破策略:年化收益率（4.25%）
本策略基于财务稳健增长、技术指标共振和市值偏好构建。通过筛选营收和净利润高增长、ROE连续三年保持在10%以上的公司，结合120日均线高于60日均线的多头趋势和OBV突破创新高的技术信号，锁定具备基本面支撑和短期上涨动能的股票。在满足条件的股票中，优先选择流通市值较小的标的，每3个交易日在开盘时进行等权重轮动，力求捕捉成长性中小市值股票的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 19.59%
- 年化收益率: 4.25%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.19
- 最大回撤: 34.35%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 密尔克卫(603713.SH) | 53.015871111111 | 4500 | 6 | 51.7 | 232650 | -5921.42/-2.482% |
| 2025-06-26 | 瑞鹄模具(002997.SZ) | 35.787836363636 | 6400 | 12 | 36.5 | 233600 | 4557.85/1.99% |
| 2025-06-26 | 快克智能(603203.SH) | 23.158282273603 | 10180 | 21 | 24.03 | 244625.4 | 8874.09/3.764% |
| 2025-06-26 | 东华测试(300354.SZ) | 40.11409929714 | 6128 | 42 | 38.11 | 233538.08 | -12281.12/-4.996% |
| 2025-06-26 | 皇马科技(603181.SH) | 11.626452704227 | 19915 | 45 | 12.4 | 246946 | 15405.19/6.653% |
| 2025-06-25 | 密尔克卫(603713.SH) | 53.015871111111 | 4500 | 5 | 52.88 | 237960 | -611.42/-0.256% |
| 2025-06-25 | 瑞鹄模具(002997.SZ) | 35.787836363636 | 6400 | 11 | 37.06 | 237184 | 8141.85/3.555% |
| 2025-06-25 | 快克智能(603203.SH) | 23.158282273603 | 10180 | 20 | 23.95 | 243811 | 8059.69/3.419% |
| 2025-06-25 | 东华测试(300354.SZ) | 40.11409929714 | 6128 | 41 | 38.8 | 237766.4 | -8052.8/-3.276% |
| 2025-06-25 | 皇马科技(603181.SH) | 11.626452704227 | 19915 | 44 | 12.45 | 247941.75 | 16400.94/7.083% |
交易详情
| 2025-06-24 | 快克智能(603203.SH) | 买 | 280 | 23.4 | -13 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-24 | 东华测试(300354.SZ) | 买 | 100 | 36.9 | 3690 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | XD快克智(603203.SH) | 卖 | -200 | 23.6 | -4720 | ¥9.72 | 88.34 |
| 2025-06-24 | 瑞鹄模具(002997.SZ) | 卖 | -200 | 37.17 | -7434 | ¥12.43 | 276.43 |
| 2025-06-24 | 密尔克卫(603713.SH) | 买 | 200 | 52.13 | 10426 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 帝尔激光(300776.SZ) | 卖 | -4600 | 50.88 | -234048 | ¥304.26 | 3058.72 |
| 2025-06-19 | 皇马科技(603181.SH) | 买 | 500 | 11.71 | 5855 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 密尔克卫(603713.SH) | 买 | 4300 | 53.04 | 228072 | ¥68.42 | 0 |
| 2025-06-16 | 密尔克卫(603713.SH) | 卖 | -4363 | 54.24 | -236649.12 | ¥307.64 | 22956.51 |
| 2025-06-16 | 皇马科技(603181.SH) | 买 | 400 | 11.9 | 4760 | ¥5 | 0 |
