基本面长线策略:年化收益率（34.24%）
本策略精选三年毛利率和营业收入增长均超过20%，且市值小于100亿的潜力小盘股。策略每日在符合条件的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每3天进行调仓，旨在捕捉财务稳健增长型小市值股票的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 254.85%
- 年化收益率: 34.24%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.49
- 夏普比率: 0.88
- 最大回撤: 44.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 凯腾精工(871553.BJ) | 9.7029099573257 | 70300 | 3 | 10.15 | 713545 | 31430.43/4.608% |
| 2025-06-26 | 微创光电(430198.BJ) | 12.709761434109 | 51600 | 33 | 13.69 | 706404 | 50580.31/7.712% |
| 2025-06-26 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 13.307259145184 | 45900 | 63 | 15.41 | 707319 | 96515.81/15.801% |
| 2025-06-26 | 德众汽车(838030.BJ) | 6.6237520891661 | 93937 | 93 | 7.42 | 697012.54 | 74797.14/12.021% |
| 2025-06-26 | 保立佳(301037.SZ) | 9.3674387743301 | 57200 | 183 | 12.66 | 724152 | 188334.5/35.149% |
| 2025-06-25 | 凯腾精工(871553.BJ) | 9.7029099573257 | 70300 | 2 | 10.05 | 706515 | 24400.43/3.577% |
| 2025-06-25 | 微创光电(430198.BJ) | 12.709761434109 | 51600 | 32 | 13.8 | 712080 | 56256.31/8.578% |
| 2025-06-25 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 13.307259145184 | 45900 | 62 | 15.66 | 718794 | 107990.81/17.68% |
| 2025-06-25 | 德众汽车(838030.BJ) | 6.6237520891661 | 93937 | 92 | 7.43 | 697951.91 | 75736.51/12.172% |
| 2025-06-25 | 保立佳(301037.SZ) | 9.3674387743301 | 57200 | 182 | 12.7 | 726440 | 190622.5/35.576% |
交易详情
| 2025-06-24 | 同辉信息(430090.BJ) | 卖 | -100800 | 8.1 | -816480 | ¥1061.42 | 151000.42 |
| 2025-06-24 | 保立佳(301037.SZ) | 买 | 4500 | 11.9 | 53550 | ¥16.07 | 0 |
| 2025-06-24 | 德众汽车(838030.BJ) | 买 | 6000 | 7.25 | 43500 | ¥13.05 | 0 |
| 2025-06-24 | 凯腾精工(871553.BJ) | 买 | 70300 | 9.7 | 681910 | ¥204.57 | 0 |
| 2025-06-24 | 微创光电(430198.BJ) | 买 | 3500 | 13.2 | 46200 | ¥13.86 | 0 |
| 2025-06-24 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 买 | 1500 | 14.88 | 22320 | ¥6.7 | 0 |
| 2025-06-06 | 德众汽车(838030.BJ) | 买 | 237 | 7.38 | -4.94 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-12 | *ST荣控(000668.SZ) | 卖 | -112500 | 5.68 | -639000 | ¥830.7 | -55583.32 |
| 2025-05-12 | 嘉亨家化(300955.SZ) | 卖 | -39100 | 17.3 | -676430 | ¥879.36 | 66287.01 |
| 2025-05-12 | 保立佳(301037.SZ) | 买 | 2500 | 12.35 | 30875 | ¥9.26 | 0 |
