基本面长线策略:年化收益率（31.85%）
本策略精选三年毛利率和营业收入增长均超过20%，且市值小于100亿的潜力小盘股。策略每日在符合条件的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每3天进行调仓，旨在捕捉财务稳健增长型小市值股票的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 301.95%
- 年化收益率: 31.85%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 0.84
- 最大回撤: 44.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 通力科技(301255.SZ) | 24.917473154362 | 29800 | 7 | 29.76 | 886848 | 144307.3/19.434% |
| 2026-03-31 | 华光源海(920351.BJ) | 19.495846919431 | 42200 | 7 | 17.73 | 748206 | -74518.74/-9.058% |
| 2026-03-31 | 太湖雪(920262.BJ) | 19.835948915663 | 41500 | 7 | 19.43 | 806345 | -16846.88/-2.047% |
| 2026-03-31 | 特瑞斯(920014.BJ) | 14.094226956522 | 54100 | 37 | 12.9 | 697890 | -64607.68/-8.473% |
| 2026-03-31 | 同辉信息(920090.BJ) | 8.3708368026644 | 113300 | 127 | 6.88 | 779504 | -168911.81/-17.81% |
| 2026-03-30 | 通力科技(301255.SZ) | 24.917473154362 | 29800 | 6 | 24.8 | 739040 | -3500.7/-0.471% |
| 2026-03-30 | 华光源海(920351.BJ) | 19.495846919431 | 42200 | 6 | 18.08 | 762976 | -59748.74/-7.262% |
| 2026-03-30 | 太湖雪(920262.BJ) | 19.835948915663 | 41500 | 6 | 19.3 | 800950 | -22241.88/-2.702% |
| 2026-03-30 | 特瑞斯(920014.BJ) | 14.094226956522 | 54100 | 36 | 13.63 | 737383 | -25114.68/-3.294% |
| 2026-03-30 | 同辉信息(920090.BJ) | 8.3708368026644 | 113300 | 126 | 6.68 | 756844 | -191571.81/-20.199% |
交易详情
| 2026-03-23 | 嘉曼服饰(301276.SZ) | 卖 | -31800 | 23.05 | -732990 | ¥952.89 | 60854.42 |
| 2026-03-23 | 优机股份(920943.BJ) | 卖 | -32700 | 20.3 | -663810 | ¥862.95 | -126010.88 |
| 2026-03-23 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -29000 | 33.08 | -959320 | ¥1247.12 | 101360.69 |
| 2026-03-23 | 太湖雪(920262.BJ) | 买 | 41500 | 19.83 | 822945 | ¥246.88 | 0 |
| 2026-03-23 | 华光源海(920351.BJ) | 买 | 42200 | 19.49 | 822478 | ¥246.74 | 0 |
| 2026-03-23 | 通力科技(301255.SZ) | 买 | 29800 | 24.91 | 742318 | ¥222.7 | 0 |
| 2026-03-23 | 同辉信息(920090.BJ) | 卖 | -6800 | 7.23 | -49164 | ¥63.91 | -7757.69 |
| 2026-03-23 | 特瑞斯(920014.BJ) | 卖 | -3400 | 15.1 | -51340 | ¥66.74 | 3419.63 |
| 2026-01-30 | 劲旅环境(001230.SZ) | 卖 | -34458 | 22.95 | -790811.1 | ¥1028.05 | -44384.39 |
| 2026-01-30 | 万得凯(301309.SZ) | 买 | 1900 | 29.09 | 55271 | ¥16.58 | 0 |
