基本面长线策略:年化收益率（34.08%）
本策略精选三年毛利率和营业收入增长均超过20%，且市值小于100亿的潜力小盘股。策略每日在符合条件的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每3天进行调仓，旨在捕捉财务稳健增长型小市值股票的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 265.16%
- 年化收益率: 34.08%
- 基准收益率: -21.91%
- 阿尔法: 0.48
- 夏普比率: 0.88
- 最大回撤: 44.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 凯腾精工(871553.BJ) | 9.7029099573257 | 70300 | 32 | 10.18 | 715654 | 33539.43/4.917% |
| 2025-08-06 | 微创光电(430198.BJ) | 12.709761434109 | 51600 | 62 | 10.96 | 565536 | -90287.69/-13.767% |
| 2025-08-06 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 13.307259145184 | 41100 | 92 | 17.91 | 736101 | 189172.65/34.588% |
| 2025-08-06 | 德众汽车(838030.BJ) | 6.6237520891661 | 93937 | 122 | 7.67 | 720496.79 | 98281.39/15.795% |
| 2025-08-06 | 保立佳(301037.SZ) | 9.3674387743301 | 51100 | 212 | 14.5 | 740950 | 262273.88/54.792% |
| 2025-08-05 | 凯腾精工(871553.BJ) | 9.7029099573257 | 70300 | 31 | 9.96 | 700188 | 18073.43/2.65% |
| 2025-08-05 | 微创光电(430198.BJ) | 12.709761434109 | 51600 | 61 | 10.91 | 562956 | -92867.69/-14.16% |
| 2025-08-05 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 13.307259145184 | 41100 | 91 | 17.69 | 727059 | 180130.65/32.935% |
| 2025-08-05 | 德众汽车(838030.BJ) | 6.6237520891661 | 93937 | 121 | 7.68 | 721436.16 | 99220.76/15.946% |
| 2025-08-05 | 保立佳(301037.SZ) | 9.3674387743301 | 51100 | 211 | 14.61 | 746571 | 267894.88/55.966% |
交易详情
| 2025-08-05 | 保立佳(301037.SZ) | 卖 | -6100 | 14.22 | -86742 | ¥112.76 | 29600.62 |
| 2025-08-05 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 卖 | -4800 | 17.98 | -86304 | ¥112.2 | 22429.16 |
| 2025-06-24 | 同辉信息(430090.BJ) | 卖 | -100800 | 8.1 | -816480 | ¥1061.42 | 151000.42 |
| 2025-06-24 | 保立佳(301037.SZ) | 买 | 4500 | 11.9 | 53550 | ¥16.07 | 0 |
| 2025-06-24 | 德众汽车(838030.BJ) | 买 | 6000 | 7.25 | 43500 | ¥13.05 | 0 |
| 2025-06-24 | 凯腾精工(871553.BJ) | 买 | 70300 | 9.7 | 681910 | ¥204.57 | 0 |
| 2025-06-24 | 微创光电(430198.BJ) | 买 | 3500 | 13.2 | 46200 | ¥13.86 | 0 |
| 2025-06-24 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 买 | 1500 | 14.88 | 22320 | ¥6.7 | 0 |
| 2025-06-06 | 德众汽车(838030.BJ) | 买 | 237 | 7.38 | -4.94 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-12 | *ST荣控(000668.SZ) | 卖 | -112500 | 5.68 | -639000 | ¥830.7 | -55583.32 |
