基本面长线策略:年化收益率（29.06%）
本策略精选三年毛利率和营业收入增长均超过20%，且市值小于100亿的潜力小盘股。策略每日在符合条件的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每3天进行调仓，旨在捕捉财务稳健增长型小市值股票的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 299.35%
- 年化收益率: 29.06%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 0.79
- 最大回撤: 40.07%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 嘉曼服饰(301276.SZ) | 18.235469121813 | 35300 | 17 | 20.18 | 712354 | 68641.94/10.663% |
| 2026-08-25 | 神雾节能(000820.SZ) | 3.8711610202117 | 207800 | 17 | 3.59 | 746002 | -58425.26/-7.263% |
| 2026-08-25 | 佳沃食品(300268.SZ) | 11.183354008439 | 69800 | 47 | 12.79 | 892742 | 112143.89/14.366% |
| 2026-08-25 | 亚通精工(603190.SH) | 19.801997468744 | 46989 | 77 | 16.74 | 786595.86 | -143880.2/-15.463% |
| 2026-08-25 | 达嘉维康(301126.SZ) | 11.693749538106 | 81400 | 167 | 10.34 | 841676 | -110195.21/-11.577% |
| 2026-08-24 | 嘉曼服饰(301276.SZ) | 18.235469121813 | 35300 | 16 | 20.1 | 709530 | 65817.94/10.225% |
| 2026-08-24 | 神雾节能(000820.SZ) | 3.8711610202117 | 207800 | 16 | 3.45 | 716910 | -87517.26/-10.879% |
| 2026-08-24 | 佳沃食品(300268.SZ) | 11.183354008439 | 69800 | 46 | 12.42 | 866916 | 86317.89/11.058% |
| 2026-08-24 | 亚通精工(603190.SH) | 19.801997468744 | 46989 | 76 | 16.42 | 771559.38 | -158916.68/-17.079% |
| 2026-08-24 | 达嘉维康(301126.SZ) | 11.693749538106 | 81400 | 166 | 10 | 814000 | -137871.21/-14.484% |
交易详情
| 2026-08-03 | 通力科技(301255.SZ) | 卖 | -33822 | 19.25 | -651073.5 | ¥846.4 | -183857.9 |
| 2026-08-03 | 亚通精工(603190.SH) | 买 | 1900 | 15.59 | 29621 | ¥8.89 | 0 |
| 2026-08-03 | 神雾节能(000820.SZ) | 买 | 207800 | 3.87 | 804186 | ¥241.26 | 0 |
| 2026-08-03 | 达嘉维康(301126.SZ) | 卖 | -5200 | 9 | -46800 | ¥60.84 | -14007.5 |
| 2026-08-03 | 嘉曼服饰(301276.SZ) | 买 | 35300 | 18.23 | 643519 | ¥193.06 | 0 |
| 2026-08-03 | 佳沃食品(300268.SZ) | 卖 | -1300 | 10.5 | -13650 | ¥18.65 | -888.36 |
| 2026-07-22 | 通力科技(301255.SZ) | 买 | 222 | 18.13 | -7.14 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-15 | 亚通精工(603190.SH) | 买 | 13289 | 16.87 | -4.57 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-29 | 退市岩石(600696.SH) | 卖 | -1055500 | 0.74 | -781070 | ¥0 | -21350.65 |
| 2026-06-22 | 药易购(300937.SZ) | 卖 | -34900 | 20.45 | -713705 | ¥927.82 | -251918.6 |
