基本面长线策略:年化收益率（29.81%）
本策略精选三年毛利率和营业收入增长均超过20%，且市值小于100亿的潜力小盘股。策略每日在符合条件的股票中，选取流通市值最小的5只股票构建投资组合，并每3天进行调仓，旨在捕捉财务稳健增长型小市值股票的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 194.99%
- 年化收益率: 29.81%
- 基准收益率: -28.21%
- 阿尔法: 0.46
- 夏普比率: 0.79
- 最大回撤: 44.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 嘉亨家化(300955.SZ) | 15.604680051151 | 39100 | 24 | 16.32 | 638112 | 27969.01/4.54% |
| 2025-04-28 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 13.253975107296 | 46600 | 24 | 12.93 | 602538 | -15097.24/-2.433% |
| 2025-04-28 | 荣丰控股(000668.SZ) | 6.1740739555556 | 112500 | 54 | 4.65 | 523125 | -171458.32/-24.024% |
| 2025-04-28 | 德众汽车(838030.BJ) | 6.5832639211137 | 86200 | 54 | 6.63 | 571506 | 4028.65/0.686% |
| 2025-04-28 | 保立佳(301037.SZ) | 8.9913778464479 | 50200 | 144 | 12.17 | 610934 | 159566.83/35.195% |
| 2025-04-25 | 嘉亨家化(300955.SZ) | 15.604680051151 | 39100 | 23 | 16.47 | 643977 | 33834.01/5.513% |
| 2025-04-25 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 13.253975107296 | 46600 | 23 | 12.99 | 605334 | -12301.24/-2.01% |
| 2025-04-25 | 荣丰控股(000668.SZ) | 6.1740739555556 | 112500 | 53 | 4.82 | 542250 | -152333.32/-21.826% |
| 2025-04-25 | 德众汽车(838030.BJ) | 6.5832639211137 | 86200 | 53 | 6.86 | 591332 | 23854.65/4.242% |
| 2025-04-25 | 保立佳(301037.SZ) | 8.9913778464479 | 50200 | 143 | 12.21 | 612942 | 161574.83/35.094% |
交易详情
| 2025-03-25 | 凯腾精工(871553.BJ) | 卖 | -70000 | 10.6 | -742000 | ¥964.6 | 182532.21 |
| 2025-03-25 | 德众汽车(838030.BJ) | 买 | 1800 | 7.11 | 12798 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-25 | 荣丰控股(000668.SZ) | 买 | 25000 | 5.41 | 135250 | ¥40.58 | 0 |
| 2025-03-25 | 保立佳(301037.SZ) | 买 | 600 | 12.3 | 7380 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-25 | 友邦吊顶(002718.SZ) | 买 | 46600 | 13.25 | 617450 | ¥185.24 | 0 |
| 2025-03-25 | 嘉亨家化(300955.SZ) | 买 | 39100 | 15.6 | 609960 | ¥182.99 | 0 |
| 2025-03-06 | 退市卓朗(600225.SH) | 卖 | -2057800 | 0.29 | -596762 | ¥0 | 82157.66 |
| 2025-02-11 | 福莱蒽特(605566.SH) | 卖 | -31600 | 19.31 | -610196 | ¥793.25 | 47863.35 |
| 2025-02-11 | 洪兴股份(001209.SZ) | 卖 | -28500 | 17.24 | -491340 | ¥638.74 | 149914.48 |
| 2025-02-11 | 嘉亨家化(300955.SZ) | 卖 | -34793 | 16.28 | -566430.04 | ¥736.36 | 126191.01 |
