融资融券优质基本面策略:年化收益率（6.07%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的融资融券标的，流通市值大于5亿元且上市超过252天的股票。策略关注PEG比率大于1、净利润增长率高于10%以及营业收入正增长的公司，优选基本面稳健且具增长潜力的低估值股票，构建5只股票的投资组合，并每3天进行调仓，旨在获取持续稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 36.4%
- 年化收益率: 6.07%
- 基准收益率: -4.97%
- 阿尔法: 0.07
- 夏普比率: 0.24
- 最大回撤: 31.33%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 华业香料(300886.SZ) | 30.699206741573 | 8900 | 3 | 29.1 | 258990 | -14232.94/-5.209% |
| 2025-06-26 | 立华股份(300761.SZ) | 18.643007978247 | 14646 | 38 | 18.79 | 275198.34 | 2152.85/0.788% |
| 2025-06-26 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.09808484915 | 12383 | 164 | 22.42 | 277626.86 | -20779.72/-6.964% |
| 2025-06-25 | 华业香料(300886.SZ) | 30.699206741573 | 8900 | 2 | 29.53 | 262817 | -10405.94/-3.809% |
| 2025-06-25 | 立华股份(300761.SZ) | 18.643007978247 | 14646 | 37 | 18.96 | 277688.16 | 4642.67/1.7% |
| 2025-06-25 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.09808484915 | 12383 | 163 | 22.59 | 279731.97 | -18674.61/-6.258% |
| 2025-06-24 | 华业香料(300886.SZ) | 30.699206741573 | 8900 | 1 | 31.18 | 277502 | 4279.06/1.566% |
| 2025-06-24 | 立华股份(300761.SZ) | 18.643007978247 | 14646 | 36 | 18.79 | 275198.34 | 2152.85/0.788% |
| 2025-06-24 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.09808484915 | 12383 | 162 | 22.51 | 278741.33 | -19665.25/-6.59% |
| 2025-06-23 | 立华股份(300761.SZ) | 18.64270350612 | 14446 | 35 | 18.62 | 268984.52 | -327.97/-0.122% |
交易详情
| 2025-06-24 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 8900 | 30.69 | 273141 | ¥81.94 | 0 |
| 2025-06-24 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 200 | 18.64 | 3728 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-13 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -9600 | 38.15 | -366240 | ¥476.11 | 157089.28 |
| 2025-06-13 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 1000 | 19.65 | 19650 | ¥5.9 | 0 |
| 2025-06-13 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 1300 | 22.98 | 29874 | ¥8.96 | 0 |
| 2025-06-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 141 | 23.27 | -1.53 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-04 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -200 | 26.99 | -5398 | ¥10.4 | 1040.69 |
| 2025-06-04 | 立华股份(300761.SZ) | 卖 | -300 | 19.15 | -5745 | ¥10.75 | 174.79 |
| 2025-06-04 | 正丹股份(300641.SZ) | 买 | 200 | 23.4 | 4680 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-23 | 华业香料(300886.SZ) | 卖 | -1300 | 26.2 | -34060 | ¥44.28 | 5737.51 |
