融资融券优质基本面策略:年化收益率（6.5%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的融资融券标的，流通市值大于5亿元且上市超过252天的股票。策略关注PEG比率大于1、净利润增长率高于10%以及营业收入正增长的公司，优选基本面稳健且具增长潜力的低估值股票，构建5只股票的投资组合，并每3天进行调仓，旨在获取持续稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 40.36%
- 年化收益率: 6.5%
- 基准收益率: -0.9%
- 阿尔法: 0.07
- 夏普比率: 0.26
- 最大回撤: 31.33%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 华业香料(300886.SZ) | 30.536116326531 | 9800 | 33 | 29.48 | 288904 | -10349.94/-3.459% |
| 2025-08-07 | 立华股份(300761.SZ) | 18.649729838384 | 14246 | 68 | 20.39 | 290475.94 | 24791.89/9.331% |
| 2025-08-07 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.09808484915 | 11683 | 194 | 23.43 | 273732.69 | -7805.24/-2.772% |
| 2025-08-06 | 华业香料(300886.SZ) | 30.536116326531 | 9800 | 32 | 29.32 | 287336 | -11917.94/-3.983% |
| 2025-08-06 | 立华股份(300761.SZ) | 18.649729838384 | 14246 | 67 | 20.18 | 287484.28 | 21800.23/8.205% |
| 2025-08-06 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.09808484915 | 11683 | 193 | 23.38 | 273148.54 | -8389.39/-2.98% |
| 2025-08-05 | 华业香料(300886.SZ) | 30.536116326531 | 9800 | 31 | 29.3 | 287140 | -12113.94/-4.048% |
| 2025-08-05 | 立华股份(300761.SZ) | 18.649729838384 | 14246 | 66 | 19.9 | 283495.4 | 17811.35/6.704% |
| 2025-08-05 | 正丹股份(300641.SZ) | 24.09808484915 | 11683 | 192 | 23.43 | 273732.69 | -7805.24/-2.772% |
| 2025-08-04 | 华业香料(300886.SZ) | 30.536116326531 | 9800 | 30 | 29.06 | 284788 | -14465.94/-4.834% |
交易详情
| 2025-08-01 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 300 | 28.19 | 8457 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 100 | 19.4 | 1940 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-01 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -200 | 24.01 | -4802 | ¥9.8 | -17.62 |
| 2025-07-23 | 立华股份(300761.SZ) | 卖 | -300 | 20.14 | -6042 | ¥11.04 | 448.78 |
| 2025-07-14 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 500 | 28.99 | 14495 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-14 | 立华股份(300761.SZ) | 卖 | -300 | 19.06 | -5718 | ¥10.72 | 124.78 |
| 2025-07-14 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -100 | 23.18 | -2318 | ¥7.32 | -91.81 |
| 2025-07-03 | 华业香料(300886.SZ) | 买 | 100 | 30.64 | 3064 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-03 | 立华股份(300761.SZ) | 买 | 100 | 18.75 | 1875 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-03 | 正丹股份(300641.SZ) | 卖 | -400 | 23.3 | -9320 | ¥14.32 | -319.23 |
