融资融券优质基本面策略:年化收益率（4.77%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的融资融券标的，流通市值大于5亿元且上市超过252天的股票。策略关注PEG比率大于1、净利润增长率高于10%以及营业收入正增长的公司，优选基本面稳健且具增长潜力的低估值股票，构建5只股票的投资组合，并每3天进行调仓，旨在获取持续稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 32.62%
- 年化收益率: 4.77%
- 基准收益率: 15.59%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.19
- 最大回撤: 32.63%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 海利生物(603718.SH) | 4.8443481332897 | 58800 | 41 | 3.98 | 234024 | -50823.67/-17.842% |
| 2026-04-22 | 振芯科技(300101.SZ) | 22.767087152722 | 12600 | 111 | 23.47 | 295722 | 8856.7/3.087% |
| 2026-04-21 | 海利生物(603718.SH) | 4.8443481332897 | 58800 | 40 | 4.01 | 235788 | -49059.67/-17.223% |
| 2026-04-21 | 振芯科技(300101.SZ) | 22.767087152722 | 12600 | 110 | 23.59 | 297234 | 10368.7/3.614% |
| 2026-04-20 | 海利生物(603718.SH) | 4.8443481332897 | 58800 | 39 | 4.12 | 242256 | -42591.67/-14.952% |
| 2026-04-20 | 振芯科技(300101.SZ) | 22.767087152722 | 12600 | 109 | 22.29 | 280854 | -6011.3/-2.096% |
| 2026-04-17 | 海利生物(603718.SH) | 4.8443481332897 | 58800 | 38 | 4.31 | 253428 | -31419.67/-11.03% |
| 2026-04-17 | 振芯科技(300101.SZ) | 22.767087152722 | 12600 | 108 | 21.64 | 272664 | -14201.3/-4.951% |
| 2026-04-16 | 海利生物(603718.SH) | 4.8443481332897 | 58800 | 37 | 4.54 | 266952 | -17895.67/-6.283% |
| 2026-04-16 | 振芯科技(300101.SZ) | 22.767087152722 | 12600 | 107 | 21.3 | 268380 | -18485.3/-6.444% |
交易详情
| 2026-04-15 | 海利生物(603718.SH) | 买 | 1900 | 4.55 | 8645 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-15 | 振芯科技(300101.SZ) | 卖 | -600 | 21.31 | -12786 | ¥17.79 | -874.25 |
| 2026-04-03 | 海利生物(603718.SH) | 卖 | -2100 | 4.63 | -9723 | ¥14.72 | -470.59 |
| 2026-04-03 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 400 | 19.97 | 7988 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 海利生物(603718.SH) | 买 | 2700 | 4.49 | 12123 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 900 | 20.46 | 18414 | ¥5.52 | 0 |
| 2026-03-16 | 海利生物(603718.SH) | 卖 | -2300 | 4.86 | -11178 | ¥16.18 | -26.36 |
| 2026-03-16 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 800 | 22.8 | 18240 | ¥5.47 | 0 |
| 2026-03-05 | 海利生物(603718.SH) | 卖 | -200 | 4.74 | -948 | ¥5.95 | -26.29 |
| 2026-03-05 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 700 | 25.13 | 17591 | ¥5.28 | 0 |
