融资融券优质基本面策略:年化收益率（4.29%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的融资融券标的，流通市值大于5亿元且上市超过252天的股票。策略关注PEG比率大于1、净利润增长率高于10%以及营业收入正增长的公司，优选基本面稳健且具增长潜力的低估值股票，构建5只股票的投资组合，并每3天进行调仓，旨在获取持续稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 30.84%
- 年化收益率: 4.29%
- 基准收益率: 9.63%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.17
- 最大回撤: 32.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 恒逸石化(000703.SZ) | 16.905069736842 | 15200 | 7 | 18.34 | 278768 | 21810.94/8.488% |
| 2026-08-25 | 德明利(001309.SZ) | 485.01545 | 600 | 28 | 397.03 | 238218 | -52791.27/-18.141% |
| 2026-08-25 | 华创云信(600155.SH) | 6.1648755843678 | 43500 | 77 | 5.94 | 258390 | -9782.09/-3.648% |
| 2026-08-25 | 宁波海运(600798.SH) | 3.5432804597364 | 79885 | 77 | 3.31 | 264419.35 | -18635.61/-6.584% |
| 2026-08-25 | 天振股份(301356.SZ) | 22.135760304923 | 13074 | 77 | 19.82 | 259126.68 | -30276.25/-10.462% |
| 2026-08-24 | 恒逸石化(000703.SZ) | 16.905069736842 | 15200 | 6 | 19.02 | 289104 | 32146.94/12.511% |
| 2026-08-24 | 德明利(001309.SZ) | 485.01545 | 600 | 27 | 400.36 | 240216 | -50793.27/-17.454% |
| 2026-08-24 | 华创云信(600155.SH) | 6.1648755843678 | 43500 | 76 | 5.78 | 251430 | -16742.09/-6.243% |
| 2026-08-24 | 宁波海运(600798.SH) | 3.5432804597364 | 79885 | 76 | 3.26 | 260425.1 | -22629.86/-7.995% |
| 2026-08-24 | 天振股份(301356.SZ) | 22.135760304923 | 13074 | 76 | 19.87 | 259780.38 | -29622.55/-10.236% |
交易详情
| 2026-08-17 | 天振股份(301356.SZ) | 卖 | -500 | 19.77 | -9885 | ¥14.89 | -1182.88 |
| 2026-08-17 | 宁波海运(600798.SH) | 买 | 2200 | 3.21 | 7062 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 华创云信(600155.SH) | 买 | 1400 | 5.86 | 8204 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 恒逸石化(000703.SZ) | 买 | 15200 | 16.9 | 256880 | ¥77.06 | 0 |
| 2026-08-06 | 天振股份(301356.SZ) | 卖 | -700 | 18.5 | -12950 | ¥17.95 | -2545.03 |
| 2026-08-06 | 宁波海运(600798.SH) | 买 | 400 | 3.23 | 1292 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-06 | 华创云信(600155.SH) | 卖 | -1000 | 6.01 | -6010 | ¥11.01 | -164.9 |
| 2026-07-28 | 天振股份(301356.SZ) | 买 | 500 | 16.96 | 8480 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-28 | 宁波海运(600798.SH) | 卖 | -6100 | 3.16 | -19276 | ¥25.06 | -2404.98 |
| 2026-07-28 | 华创云信(600155.SH) | 卖 | -2700 | 5.65 | -15255 | ¥20.26 | -1417.22 |
