融资融券优质基本面策略:年化收益率（4.77%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的融资融券标的，流通市值大于5亿元且上市超过252天的股票。策略关注PEG比率大于1、净利润增长率高于10%以及营业收入正增长的公司，优选基本面稳健且具增长潜力的低估值股票，构建5只股票的投资组合，并每3天进行调仓，旨在获取持续稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 32.24%
- 年化收益率: 4.77%
- 基准收益率: 7.17%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.19
- 最大回撤: 32.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 海利生物(603718.SH) | 4.8540891078635 | 59000 | 26 | 4.63 | 273170 | -13221.26/-4.617% |
| 2026-03-31 | 振芯科技(300101.SZ) | 22.854105501245 | 12800 | 96 | 20.2 | 258560 | -33972.55/-11.613% |
| 2026-03-30 | 海利生物(603718.SH) | 4.8540891078635 | 59000 | 25 | 4.67 | 275530 | -10861.26/-3.792% |
| 2026-03-30 | 振芯科技(300101.SZ) | 22.854105501245 | 12800 | 95 | 20.45 | 261760 | -30772.55/-10.519% |
| 2026-03-27 | 海利生物(603718.SH) | 4.8540891078635 | 59000 | 24 | 4.62 | 272580 | -13811.26/-4.823% |
| 2026-03-27 | 振芯科技(300101.SZ) | 22.854105501245 | 12800 | 94 | 20.18 | 258304 | -34228.55/-11.701% |
| 2026-03-26 | 海利生物(603718.SH) | 4.8540891078635 | 59000 | 23 | 4.46 | 263140 | -23251.26/-8.119% |
| 2026-03-26 | 振芯科技(300101.SZ) | 22.854105501245 | 12800 | 93 | 20.12 | 257536 | -34996.55/-11.963% |
| 2026-03-25 | 海利生物(603718.SH) | 4.8540891078635 | 59000 | 22 | 4.54 | 267860 | -18531.26/-6.471% |
| 2026-03-25 | 振芯科技(300101.SZ) | 22.854105501245 | 12800 | 92 | 20.64 | 264192 | -28340.55/-9.688% |
交易详情
| 2026-03-25 | 海利生物(603718.SH) | 买 | 2700 | 4.49 | 12123 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 900 | 20.46 | 18414 | ¥5.52 | 0 |
| 2026-03-16 | 海利生物(603718.SH) | 卖 | -2300 | 4.86 | -11178 | ¥16.18 | -26.36 |
| 2026-03-16 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 800 | 22.8 | 18240 | ¥5.47 | 0 |
| 2026-03-05 | 海利生物(603718.SH) | 卖 | -200 | 4.74 | -948 | ¥5.95 | -26.29 |
| 2026-03-05 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 700 | 25.13 | 17591 | ¥5.28 | 0 |
| 2026-02-24 | 海利生物(603718.SH) | 买 | 58800 | 4.87 | 286356 | ¥85.91 | 0 |
| 2026-02-24 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 700 | 27.38 | 19166 | ¥5.75 | 0 |
| 2026-02-05 | 振芯科技(300101.SZ) | 买 | 200 | 28.8 | 5760 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-27 | 振芯科技(300101.SZ) | 卖 | -500 | 30.26 | -15130 | ¥20.13 | 3901.87 |
