融资融券优质基本面策略:年化收益率（4.56%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的融资融券标的，流通市值大于5亿元且上市超过252天的股票。策略关注PEG比率大于1、净利润增长率高于10%以及营业收入正增长的公司，优选基本面稳健且具增长潜力的低估值股票，构建5只股票的投资组合，并每3天进行调仓，旨在获取持续稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 31.34%
- 年化收益率: 4.56%
- 基准收益率: 17.04%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: 0.18
- 最大回撤: 32.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 德明利(001309.SZ) | 599.409775 | 400 | 6 | 712.06 | 284824 | 45060.09/18.794% |
| 2026-05-15 | 华创云信(600155.SH) | 6.2918870646766 | 40200 | 6 | 6.05 | 243210 | -9723.86/-3.844% |
| 2026-05-15 | 宁波海运(600798.SH) | 3.7011099415205 | 68400 | 6 | 3.7 | 253080 | -75.92/-0.03% |
| 2026-05-15 | 天振股份(301356.SZ) | 23.947181904762 | 10500 | 6 | 24.51 | 257355 | 5909.59/2.35% |
| 2026-05-14 | 德明利(001309.SZ) | 599.409775 | 400 | 5 | 721.65 | 288660 | 48896.09/20.393% |
| 2026-05-14 | 华创云信(600155.SH) | 6.2918870646766 | 40200 | 5 | 6.25 | 251250 | -1683.86/-0.666% |
| 2026-05-14 | 宁波海运(600798.SH) | 3.7011099415205 | 68400 | 5 | 3.85 | 263340 | 10184.08/4.023% |
| 2026-05-14 | 天振股份(301356.SZ) | 23.947181904762 | 10500 | 5 | 23.85 | 250425 | -1020.41/-0.406% |
| 2026-05-13 | 德明利(001309.SZ) | 599.409775 | 400 | 4 | 679.8 | 271920 | 32156.09/13.412% |
| 2026-05-13 | 华创云信(600155.SH) | 6.2918870646766 | 40200 | 4 | 6.34 | 254868 | 1934.14/0.765% |
交易详情
| 2026-05-08 | *ST海利(603718.SH) | 卖 | -67700 | 3.6 | -243720 | ¥316.84 | -75848.08 |
| 2026-05-08 | 振芯科技(300101.SZ) | 卖 | -11600 | 21.12 | -244992 | ¥318.49 | -19106.21 |
| 2026-05-08 | 天振股份(301356.SZ) | 买 | 10500 | 23.94 | 251370 | ¥75.41 | 0 |
| 2026-05-08 | 宁波海运(600798.SH) | 买 | 68400 | 3.7 | 253080 | ¥75.92 | 0 |
| 2026-05-08 | 华创云信(600155.SH) | 买 | 40200 | 6.29 | 252858 | ¥75.86 | 0 |
| 2026-05-08 | 德明利(001309.SZ) | 买 | 400 | 599.23 | 239692 | ¥71.91 | 0 |
| 2026-04-24 | 海利生物(603718.SH) | 买 | 8900 | 3.9 | 34710 | ¥10.41 | 0 |
| 2026-04-24 | 振芯科技(300101.SZ) | 卖 | -1000 | 22.41 | -22410 | ¥29.13 | -357.09 |
| 2026-04-15 | 海利生物(603718.SH) | 买 | 1900 | 4.55 | 8645 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-15 | 振芯科技(300101.SZ) | 卖 | -600 | 21.31 | -12786 | ¥17.79 | -874.25 |
