低PB小负债强势股策略:年化收益率（15.49%）
本策略基于低市净率、连续盈利能力强以及低负债的财务稳健性原则，选取低估值且财务健康的股票构建投资组合，并定期轮动，追求长期稳健回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 81.21%
- 年化收益率: 15.49%
- 基准收益率: -28.15%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 45.93%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 上海莱士(002252.SZ) | 6.8420520309478 | 51700 | 1 | 6.84 | 353628 | -106.09/-0.03% |
| 2025-04-21 | 大东南(002263.SZ) | 2.3407019749835 | 0 | 4 | 2.34 | 0 | -1625.63/-0.457% |
| 2025-04-21 | 博闻科技(600883.SH) | 7.1149026209677 | 49600 | 7 | 7.56 | 374976 | 22076.83/6.256% |
| 2025-04-21 | 凯恩股份(002012.SZ) | 4.3139105793451 | 79400 | 7 | 4.56 | 362064 | 19539.5/5.705% |
| 2025-04-21 | 赛科希德(688338.SH) | 25.415522515989 | 15167 | 25 | 23.86 | 361884.62 | -23592.61/-6.12% |
| 2025-04-21 | 双鹭药业(002038.SZ) | 6.8368518140762 | 55000 | 154 | 6.5 | 357500 | -18526.85/-4.97% |
| 2025-04-18 | 大东南(002263.SZ) | 2.3407019749835 | 151900 | 3 | 2.33 | 353927 | -1625.63/-0.457% |
| 2025-04-18 | 博闻科技(600883.SH) | 7.1149026209677 | 49600 | 6 | 7.17 | 355632 | 2732.83/0.774% |
| 2025-04-18 | 凯恩股份(002012.SZ) | 4.3136633039092 | 79300 | 6 | 4.48 | 355264 | 13190.5/3.856% |
| 2025-04-18 | 赛科希德(688338.SH) | 25.415522515989 | 15167 | 24 | 23.48 | 356121.16 | -29356.07/-7.616% |
交易详情
| 2025-04-21 | 大东南(002263.SZ) | 卖 | -151900 | 2.33 | -353927 | ¥460.11 | -1625.63 |
| 2025-04-21 | 双鹭药业(002038.SZ) | 卖 | -400 | 6.43 | -2572 | ¥7.57 | -162.74 |
| 2025-04-21 | 上海莱士(002252.SZ) | 买 | 51700 | 6.84 | 353628 | ¥106.09 | 0 |
| 2025-04-21 | 凯恩股份(002012.SZ) | 买 | 100 | 4.46 | 446 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-16 | 思维列控(603508.SH) | 卖 | -15400 | 25.01 | -385154 | ¥500.7 | 29498.47 |
| 2025-04-16 | 双鹭药业(002038.SZ) | 买 | 1500 | 6.46 | 9690 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-16 | 赛科希德(688338.SH) | 买 | 358 | 23.69 | 8481.02 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-16 | 博闻科技(600883.SH) | 买 | 1700 | 7.19 | 12223 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-16 | 凯恩股份(002012.SZ) | 买 | 800 | 4.54 | 3632 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-16 | 大东南(002263.SZ) | 买 | 151900 | 2.34 | 355446 | ¥106.63 | 0 |
