策略在沪深北三市（主板、科创、创业板）内选股，优先覆盖多项主流指数成分，剔除停牌与ST股，且仅考虑上市>1年且PE>0的股票。以流通市值（float_market_cap）为打分项，按得分升序（即小流通市值优先）选取得分最小的3只股票，等权并归一化至总仓位100%。每5个交易日调仓一次，按下一交易日开盘价撮合成交；回测期为2022-01-01至2024-12-31，以沪深300为基准。风险控制主要体现在基本面过滤与持股数量限制（3只、等权），未包含动态止损或仓位上限，因而具有较高的个股集中风险与波动性，适用于追求小盘股溢价的A股多头策...
策略核心：对大类资产ETF池采用动量-波动率混合打分，筛选并等权配置，月度轮动并辅以日常止盈止损以防黑天鹅风险。评分思路为近中期动量减去波动率，截面Z分数用于排序，近似实现收益—风险的鲁棒优化（近似DRO）。 选股与打分：候选池为指定的8只大类/指数ETF（如510300.SH、510500.SH、159920.SZ等）。因子包含20日和60日动量（close/lag(close,N)-1）与20日、60日日收益波动率，构造score_raw = 0.5mom20 + 0.5mom60 - 0.5vol20 - 0.5vol60，随后做截面z-score得到最终score。 仓位与调仓：每月第一个交易日为调仓日（rebalance），根据score排序后将...
策略以小市值优先并结合基本面质量筛选中国A股。流程：先在上、深、北交所全市场按板块/指数/非ST等基础条件过滤；再要求上市>365天、PE>0、ROE>0、净利润>0；以流通市值（float_market_cap）升序打分，选取得分最小的20只股票。仓位按等权分配并总仓位控制为80%（每股约4%），每5个交易日调仓一次，买卖以次日开盘价执行。风险控制包括：每日检查并即时止盈/止损（>+30%或<-10%即清仓）、持仓外不在目标池的标的卖出、保留20%现金缓冲及手续费/最小成本约束。适用于捕捉小盘价值溢价、兼顾基本面质量的中短期多股组合策略...
基于外部选股表的日频信号驱动策略：每日从用户表(user_data_kaikie090501)读取当日候选股票作为买入名单，最多持仓1只。若持仓标的不在当日买入名单且已持仓超过可配置的最低持有天数（默认0天）则全部清仓；买入时将可用资金（以组合市值/现金为准）一次性下单买入单只标的，若可用现金小于组合市值50%则停止买入以避免分散小仓位。买入按开盘价，卖出按收盘价执行；含固定交易费用与最低费率约束。参数可调项包括最大持股数、最短持有天数与回测区间。适合高信心外部模型信号的集中配置，收益波动与个股风险较...
策略核心思想：在事先给定的20只指数/风格/红利/自由现金流ETF池内，捕捉短期动量并以均线做趋势过滤，实现ETF间的战术轮动。选股逻辑：计算每只ETF的20日累计收益(ret_20=close/close[-20]-1)，对当日样本做截面排名，标记当日及前一日均为当日样本20日收益第一的标的（连续两日冠军）。交易规则：仅在调仓日（每5个交易日）以开盘价买入满足连续两日为第一且当日收盘价>20日均线的标的，等权分配、总仓位为100%；每日检查持仓，若收盘价跌破20日均线则在下一个开盘价全部卖出。持仓数量随当日满足条件的标的数变化，单只...
策略核心基于成长选股：以最近一期财报的净利润同比增长率(net_profit_lf_yoy)作为成长得分，对A股（上交所、深交所、北交所，各板块）剔除停牌/ST后筛选得分为正的标的并按得分从高到低排序。选取得分最高的3只股票，等权分配（总仓位100%，每股约33%），通过order_target_percent按目标仓位每天在开盘价执行调仓。回测使用滚动最近财报（向前保留365天以保证历史覆盖）。交易成本按每笔最小费用5元、买入0.03%、卖出0.13%计入。风险与适用性：高度集中（3只），无明确止损机制，收益依赖企业盈利扩张与财报更新，适合捕捉持...
代码思路介绍 本策略基于 BigQuant 平台的 StockRanker 模块，采用 LambdaMART 排序学习算法，在全市场 A 股中筛选相对强势标的，每5个交易日调仓一次，持仓20只等权分配。 因子体系 策略从估值、质量、规模、动量、波动、成长六个维度构建11个因子。估值维度使用 pe_ttm、pb、dividend_yield_ratio；质量维度使用 pcf_op_ttm、roe_avg_ttm；规模因子对流通市值做 log 变换消除量纲影响；动量维度覆盖5日和20日两个周期；波动和流动性分别用 volatility_5 和 turn 表示；成长因子使用 roe_avg_ttm_yoy 捕捉盈利改善趋势。 数据预处理 特征...
策略逻辑 在一篮子主流ETF中，每10个交易日根据综合动量评分进行轮动，持有得分最高的3只： - ETF池：覆盖A股宽基、科技主题、海外、黄金、债券等大类资产（12只） - 评分因子：0.4 × 1个月动量 + 0.6 × 3个月动量（中长动量加权） - 趋势过滤：当日收盘价须在20日均线之上，否则评分强制为 -999，不纳入选择 - 仓位：入选的3只ETF等权持仓，每只约 1/3 仓位 - 调仓频率：每10个交易日调仓一次 - 手续费：买入 0.03%，卖出 0.13%（ETF实际费率）
标的池：国内宽基（沪深300、中证500、创业板、科创50）、海外宽基（纳指、标普、日经、德国、恒生互联、港股通50）、黄金（2只）、商品（豆粕、有色金属、能源化工）、原油（3只） 信号：短均线(10日) > 长均线(45日) 且 短均线5日斜率 > 0（过滤震荡） 仓位：按均线差值/长均线归一化分配权重；单大类上限 35% 回测：2018-01-01 至今，初始资金 200 万
策略核心为对两只目标ETF（515020.SH 银行类、588200.SH 芯片类）按固定权重进行资产配置：银行60%、芯片40%。每季度第1个交易日按目标仓位在开盘价调仓，持仓数固定为2只，全部资金归一为100%投入。交易成本设定（买0.03%、卖0.13%、最低5元），逐出不在目标名单的持仓，使用市值百分比下单（order_target_percent），无杠杆与止损逻辑。回测区间2022-12-29至2026-06-18，初始资金50万。适合追求低换手、定期再平衡的中长期配置型投资者，以简洁的双赛道配置兼顾行业轮动与分散风险。
使用3个换手率因子捕捉低流动性特征 - 因子均为负向（高负值=低流动性=好机会） - 等权评分后选取前5只 - 5日调仓一次
使用11个换手率因子捕捉低流动性特征 - 因子均为负向（高负值=低流动性=好机会） - 等权评分后选取前5只 - 10日调仓一次
本策略基于 OU 均值回复随机过程模型，结合沪深 300 指数 ADX + 布林带双择时控风险，通过 OU 超跌因子 + 个股趋势因子综合打分选股，叠加五层量化风控筛选优质标的，实现震荡市超跌修复、弱市空仓避险的稳健型日频量化选股策略。
基于研报因子进行5日调仓的选股策略
本策略基于多因子打分模型进行股票分类与筛选，选取估值(PE倒数)、质量(ROE)、动量(20日收益率)、规模(总市值)四大核心因子，对每个因子进行截面标准化及百分位排名处理后，按3:3:2:2权重进行线性加权打分，每20个交易日调仓一次，选取得分最高的10只股票等权配置
本策略采用"核心-卫星"配置框架，核心仓位（70%）由沪深300和创业板50各半组成，半年再平衡；当沪深300跌破250日均线时触发极端逃逸信号，清仓核心仓位转入债券ETF；卫星仓位（30%）基于股债相对强度动态配置，每月选取20日涨幅最强的ETF进行轮动，根据市场强弱状态（机会区/中性区/风险区）灵活调整股债比例
核心思想：在A股市场以流通市值为得分，小市值优先，集中持仓以放大选股alpha。选股逻辑：覆盖上交所、深交所、北交所，限定主板/科创板/创业板，剔除ST和停牌标的，筛选上市>365天且PE>0的股票，按流通市值升序排序，取得分最小的3只。交易规则：等权持有3只（每只约33.3%，总仓位100%），每5个交易日调仓一次；先卖出非目标持仓，再按目标仓位以开盘价下单建仓。风控机制：通过剔除停牌/ST、上市天数与PE筛选进行基本面过滤，交易手续费按单最低成本计入；策略为高度集中的小盘风格，未内置止损或最大单票/行业限...
策略核心在于以流通市值最小为打分依据，挑选合规且盈利的成熟小市值个股构建超短中频、双股集中组合。选股规则：沪深三板（上交所/深交所/北交所）主板/科创板/创业板样本，剔除停牌/ST，上市>365天且PE(TTM)>0，按流通市值升序排名取分数。仓位与交易：每次持仓数量固定为2只，每只目标仓位25%（合计50%仓位），不做归一化；每5个交易日调仓一次，使用当日开盘价下单，先卖出非目标股再按目标仓位建仓。交易设定与风控：逐笔佣金（买0.0003/卖0.0013，最低5元），剔除停牌股票以保证可交易性；通过固定持股数与单只2...
核心思想：以流通市值为打分因子，择取流通市值最小的3只股票，利用规模因子（Size）寻求超额收益。选股逻辑：在上、深、北三市主板/创业板范围内，剔除ST与停牌股票，要求上市>365天、PE_TTM>0，并仅限指定申万行业与主要指数成分股。持仓与调仓：每次调仓选取得分最小的3只，等权分配全天总仓位（总仓位100%），每只约33.3%；调仓频率为5个交易日一次（以开盘价发出买卖委托），不在目标列表的持仓全部清仓。风险控制：通过基本面过滤（PE>0、上市时长、非ST、剔除停牌）和固定持仓数量控制组合集中度；注意策略高...
策略以高股息率为核心选股信号，在沪深300成分股中通过股息率截面Z-score排序并结合阈值进行交易。具体规则：每月调仓，开盘价成交；当日股息率≥6%且未持有或有目标仓位时纳入买入池，按score映射的基准权重在买入池内归一化后等额/比例建仓（总仓位为1）；股息率跌破4%则清仓；股息率在4%–6%之间的持仓维持不动以降低换手。实现细节包含交易手续费/最低费用设置、遇缺失数据时保持原位不盲动。该策略为多头、收益导向的价值/红利策略，适合追求现金回报率的中长期组合，但需关注股息可持续性与行业集中风险。
