分时段择优小市值策略:年化收益率（69.32%）
这是一个分时段择优的优质小市值策略,在1月和4月选取股息率作为选股因子，其他月份使用小市值因子，结合近20日换手率波动率控制波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1297.65%
- 年化收益率: 69.32%
- 基准收益率: -16.13%
- 阿尔法: 0.83
- 夏普比率: 1.59
- 最大回撤: 23.99%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 盛帮股份(301233.SZ) | 48.99469394958 | 59500 | 1 | 46.46 | 2764370 | -150814.29/-5.173% |
| 2026-03-23 | 迈赫股份(301199.SZ) | 23.917172974963 | 0 | 6 | 21.33 | 0 | -192452.09/-5.925% |
| 2026-03-23 | 佳合科技(920392.BJ) | 23.450481310345 | 145000 | 11 | 19.29 | 2797050 | -603269.79/-17.742% |
| 2026-03-23 | 安徽凤凰(920000.BJ) | 18.493623781184 | 188800 | 26 | 14.85 | 2803680 | -687916.17/-19.702% |
| 2026-03-23 | 同心传动(920454.BJ) | 15.870844628987 | 220100 | 26 | 12.62 | 2777662 | -715510.9/-20.483% |
| 2026-03-23 | 建邦科技(920242.BJ) | 28.241838 | 123600 | 26 | 22.63 | 2797068 | -693623.18/-19.871% |
| 2026-03-20 | 迈赫股份(301199.SZ) | 23.917172974963 | 135800 | 5 | 22.5 | 3055500 | -192452.09/-5.925% |
| 2026-03-20 | 佳合科技(920392.BJ) | 23.497614786265 | 142700 | 10 | 20.58 | 2936766 | -416343.63/-12.417% |
| 2026-03-20 | 安徽凤凰(920000.BJ) | 18.564823627852 | 184100 | 25 | 15.81 | 2910621 | -507163.03/-14.839% |
| 2026-03-20 | 同心传动(920454.BJ) | 15.870844628987 | 221300 | 25 | 13.57 | 3003041 | -509176.92/-14.497% |
交易详情
| 2026-03-23 | 迈赫股份(301199.SZ) | 卖 | -135800 | 22.29 | -3026982 | ¥3935.08 | -220970.09 |
| 2026-03-23 | 安徽凤凰(920000.BJ) | 买 | 4700 | 15.7 | 73790 | ¥22.14 | 0 |
| 2026-03-23 | 同心传动(920454.BJ) | 卖 | -1200 | 13.37 | -16044 | ¥21.04 | -3001.01 |
| 2026-03-23 | 建邦科技(920242.BJ) | 卖 | -1400 | 24.08 | -33712 | ¥43.83 | -5826.57 |
| 2026-03-23 | 佳合科技(920392.BJ) | 买 | 2300 | 20.52 | 47196 | ¥14.16 | 0 |
| 2026-03-23 | 盛帮股份(301233.SZ) | 买 | 59500 | 48.98 | 2914310 | ¥874.29 | 0 |
| 2026-03-16 | 盛帮股份(301233.SZ) | 卖 | -60700 | 54.21 | -3290547 | ¥4277.71 | -88876.53 |
| 2026-03-16 | 安徽凤凰(920000.BJ) | 买 | 2600 | 17.77 | 46202 | ¥13.86 | 0 |
| 2026-03-16 | 建邦科技(920242.BJ) | 买 | 1900 | 26.37 | 50103 | ¥15.03 | 0 |
| 2026-03-16 | 同心传动(920454.BJ) | 买 | 7100 | 14.76 | 104796 | ¥31.44 | 0 |
