分时段择优小市值策略:年化收益率（40.82%）
这是一个分时段择优的优质小市值策略,在1月和4月选取股息率作为选股因子，其他月份使用小市值因子，结合近20日换手率波动率控制波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 578%
- 年化收益率: 40.82%
- 基准收益率: -23.27%
- 阿尔法: 0.5
- 夏普比率: 1.18
- 最大回撤: 31.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 科创新材(920580.BJ) | 10.663198027938 | 121700 | 3 | 10.34 | 1258378 | -39333.2/-3.031% |
| 2026-10-29 | 博科测试(301598.SZ) | 54.0162 | 27800 | 3 | 52.5 | 1459500 | -42150.36/-2.807% |
| 2026-10-29 | 泰德股份(920378.BJ) | 6.9330455558674 | 198700 | 23 | 7.11 | 1412757 | 35160.85/2.552% |
| 2026-10-29 | 威博液压(920245.BJ) | 13.078096863469 | 108400 | 13 | 12.25 | 1327900 | -89765.7/-6.332% |
| 2026-10-29 | 铁大科技(920541.BJ) | 9.8699022515436 | 150100 | 38 | 8.8 | 1320880 | -160592.33/-10.84% |
| 2026-10-28 | 科创新材(920580.BJ) | 10.663198027938 | 121700 | 2 | 10.61 | 1291237 | -6474.2/-0.499% |
| 2026-10-28 | 博科测试(301598.SZ) | 54.0162 | 27800 | 2 | 52.33 | 1454774 | -46876.36/-3.122% |
| 2026-10-28 | 泰德股份(920378.BJ) | 6.9330455558674 | 198700 | 22 | 7.65 | 1520055 | 142458.85/10.341% |
| 2026-10-28 | 威博液压(920245.BJ) | 13.078096863469 | 108400 | 12 | 12.75 | 1382100 | -35565.7/-2.509% |
| 2026-10-28 | 铁大科技(920541.BJ) | 9.8699022515436 | 150100 | 37 | 9.09 | 1364409 | -117063.33/-7.902% |
交易详情
| 2026-10-27 | 旺成科技(920896.BJ) | 卖 | -114400 | 12.83 | -1467752 | ¥1908.08 | 52074.42 |
| 2026-10-27 | 明阳科技(920663.BJ) | 卖 | -112283 | 12.83 | -1440590.89 | ¥1872.77 | -3758.55 |
| 2026-10-27 | 铁大科技(920541.BJ) | 买 | 5100 | 9.31 | 47481 | ¥14.24 | 0 |
| 2026-10-27 | 威博液压(920245.BJ) | 买 | 3600 | 12.83 | 46188 | ¥13.86 | 0 |
| 2026-10-27 | 泰德股份(920378.BJ) | 买 | 3200 | 6.99 | 22368 | ¥6.71 | 0 |
| 2026-10-27 | 博科测试(301598.SZ) | 买 | 27800 | 54 | 1501200 | ¥450.36 | 0 |
| 2026-10-27 | 科创新材(920580.BJ) | 买 | 121700 | 10.66 | 1297322 | ¥389.2 | 0 |
| 2026-10-20 | 铁大科技(920541.BJ) | 卖 | -1600 | 9.17 | -14672 | ¥19.67 | -1151.2 |
| 2026-10-20 | 威博液压(920245.BJ) | 买 | 1200 | 12.44 | 14928 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-20 | 明阳科技(920663.BJ) | 卖 | -2400 | 11.7 | -28080 | ¥36.5 | -2792.34 |
