分时段择优小市值策略:年化收益率（43.3%）
这是一个分时段择优的优质小市值策略,在1月和4月选取股息率作为选股因子，其他月份使用小市值因子，结合近20日换手率波动率控制波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 579.32%
- 年化收益率: 43.3%
- 基准收益率: -12.71%
- 阿尔法: 0.5
- 夏普比率: 1.24
- 最大回撤: 27.38%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 龙竹科技(920445.BJ) | 6.0018 | 238400 | 1 | 5.85 | 1394640 | -36189.12/-2.529% |
| 2026-07-20 | 同心传动(920454.BJ) | 11.482625097428 | 128300 | 6 | 10.66 | 1367678 | -105542.8/-7.164% |
| 2026-07-20 | 鼎佳精密(920005.BJ) | 25.893671936057 | 56300 | 6 | 23.26 | 1309538 | -148275.73/-10.171% |
| 2026-07-20 | 建邦科技(920242.BJ) | 13.233968971793 | 0 | 6 | 13.03 | 0 | -13624.19/-0.937% |
| 2026-07-20 | 威贸电子(920346.BJ) | 15.407498852972 | 94700 | 16 | 14.33 | 1357051 | -102039.14/-6.993% |
| 2026-07-20 | 威博液压(920245.BJ) | 13.90185626087 | 115000 | 21 | 11.85 | 1362750 | -235963.47/-14.76% |
| 2026-07-17 | 同心传动(920454.BJ) | 11.483444009397 | 127700 | 5 | 11.06 | 1412362 | -54073.8/-3.687% |
| 2026-07-17 | 鼎佳精密(920005.BJ) | 25.897767023173 | 56100 | 5 | 24.84 | 1393524 | -59340.73/-4.084% |
| 2026-07-17 | 建邦科技(920242.BJ) | 13.233968971793 | 109900 | 5 | 13.11 | 1440789 | -13624.19/-0.937% |
| 2026-07-17 | 威贸电子(920346.BJ) | 15.407498852972 | 95900 | 15 | 15 | 1438500 | -39079.14/-2.645% |
交易详情
| 2026-07-20 | 建邦科技(920242.BJ) | 卖 | -109900 | 13.07 | -1436393 | ¥1867.31 | -18020.19 |
| 2026-07-20 | 威博液压(920245.BJ) | 买 | 3800 | 12.47 | 47386 | ¥14.22 | 0 |
| 2026-07-20 | 威贸电子(920346.BJ) | 卖 | -1200 | 14.93 | -17916 | ¥23.29 | -573 |
| 2026-07-20 | 同心传动(920454.BJ) | 买 | 600 | 11.3 | 6780 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-20 | 龙竹科技(920445.BJ) | 买 | 238400 | 6 | 1430400 | ¥429.12 | 0 |
| 2026-07-20 | 鼎佳精密(920005.BJ) | 买 | 200 | 24.72 | 4944 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-13 | 夜光明(920527.BJ) | 卖 | -103700 | 15.75 | -1633275 | ¥2123.26 | 153272.52 |
| 2026-07-13 | 视声智能(920976.BJ) | 卖 | -81600 | 15.87 | -1294992 | ¥1683.49 | -80380.49 |
| 2026-07-13 | 方大新材(920163.BJ) | 卖 | -149991 | 10.5 | -1574905.5 | ¥2047.38 | -14545.93 |
| 2026-07-13 | 威博液压(920245.BJ) | 买 | 6000 | 13.14 | 78840 | ¥23.65 | 0 |
