分时段择优小市值策略:年化收益率（65.88%）
这是一个分时段择优的优质小市值策略,在1月和4月选取股息率作为选股因子，其他月份使用小市值因子，结合近20日换手率波动率控制波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1299.86%
- 年化收益率: 65.88%
- 基准收益率: -8.84%
- 阿尔法: 0.76
- 夏普比率: 1.54
- 最大回撤: 23.99%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 巴兰仕(920112.BJ) | 27.558264973545 | 94500 | 3 | 28.26 | 2670570 | 66313.96/2.546% |
| 2026-06-09 | 威贸电子(920346.BJ) | 17.725316015884 | 150400 | 8 | 19.69 | 2961376 | 295488.47/11.084% |
| 2026-06-09 | 方大新材(920163.BJ) | 10.653006121395 | 257621 | 8 | 10.89 | 2805492.69 | 61054.6/2.225% |
| 2026-06-09 | 佳合科技(920392.BJ) | 15.754724985128 | 168100 | 3 | 16.54 | 2780374 | 132004.73/4.984% |
| 2026-06-09 | 中纺标(920122.BJ) | 22.083360358891 | 122600 | 8 | 22.68 | 2780568 | 73148.02/2.702% |
| 2026-06-08 | 巴兰仕(920112.BJ) | 27.558264973545 | 94500 | 2 | 28.45 | 2688525 | 84268.96/3.236% |
| 2026-06-08 | 威贸电子(920346.BJ) | 17.725316015884 | 150400 | 7 | 18.98 | 2854592 | 188704.47/7.078% |
| 2026-06-08 | 方大新材(920163.BJ) | 10.653006121395 | 257621 | 7 | 11 | 2833831 | 89392.91/3.257% |
| 2026-06-08 | 佳合科技(920392.BJ) | 15.754724985128 | 168100 | 2 | 16.77 | 2819037 | 170667.73/6.444% |
| 2026-06-08 | 中纺标(920122.BJ) | 22.083360358891 | 122600 | 7 | 23.3 | 2856580 | 149160.02/5.509% |
交易详情
| 2026-06-05 | 威博液压(920245.BJ) | 卖 | -122900 | 20.8 | -2556320 | ¥3323.22 | -294586.01 |
| 2026-06-05 | 鼎佳精密(920005.BJ) | 卖 | -87721 | 31.41 | -2755316.61 | ¥3581.91 | -249209.44 |
| 2026-06-05 | 方大新材(920163.BJ) | 买 | 4300 | 10.55 | 45365 | ¥13.61 | 0 |
| 2026-06-05 | 威贸电子(920346.BJ) | 卖 | -700 | 17.65 | -12355 | ¥17.36 | -52.72 |
| 2026-06-05 | 中纺标(920122.BJ) | 买 | 1000 | 21.68 | 21680 | ¥6.5 | 0 |
| 2026-06-05 | 佳合科技(920392.BJ) | 买 | 168100 | 15.75 | 2647575 | ¥794.27 | 0 |
| 2026-06-05 | 巴兰仕(920112.BJ) | 买 | 94500 | 27.55 | 2603475 | ¥781.04 | 0 |
| 2026-06-01 | 方大新材(920163.BJ) | 买 | 2321 | 10.81 | -9.99 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-29 | 同心传动(920454.BJ) | 卖 | -212597 | 12.9 | -2742501.3 | ¥3565.25 | -339556.04 |
| 2026-05-29 | 建邦科技(920242.BJ) | 卖 | -117800 | 23.63 | -2783614 | ¥3618.7 | -132810.67 |
