分时段择优小市值策略:年化收益率（42.23%）
这是一个分时段择优的优质小市值策略,在1月和4月选取股息率作为选股因子，其他月份使用小市值因子，结合近20日换手率波动率控制波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 589.41%
- 年化收益率: 42.23%
- 基准收益率: -14.38%
- 阿尔法: 0.49
- 夏普比率: 1.21
- 最大回撤: 29.14%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 威博液压(920245.BJ) | 13.574070967742 | 102800 | 10 | 13.57 | 1394996 | -418.5/-0.03% |
| 2026-09-11 | 明阳科技(920663.BJ) | 13.173951026119 | 107200 | 10 | 12.36 | 1324992 | -87255.55/-6.178% |
| 2026-09-11 | 铁大科技(920541.BJ) | 9.90296999307 | 144300 | 10 | 9.54 | 1376622 | -52376.57/-3.665% |
| 2026-09-11 | 旺成科技(920896.BJ) | 12.363707969799 | 113400 | 25 | 12.02 | 1363068 | -38976.48/-2.78% |
| 2026-09-11 | 巴兰仕(920112.BJ) | 15.119591995899 | 92500 | 35 | 14.98 | 1385650 | -12912.26/-0.923% |
| 2026-09-10 | 威博液压(920245.BJ) | 13.574070967742 | 102800 | 9 | 13.9 | 1428920 | 33505.5/2.401% |
| 2026-09-10 | 明阳科技(920663.BJ) | 13.173951026119 | 107200 | 9 | 12.76 | 1367872 | -44375.55/-3.142% |
| 2026-09-10 | 铁大科技(920541.BJ) | 9.90296999307 | 144300 | 9 | 9.79 | 1412697 | -16301.57/-1.141% |
| 2026-09-10 | 旺成科技(920896.BJ) | 12.363707969799 | 113400 | 24 | 12.42 | 1408428 | 6383.52/0.455% |
| 2026-09-10 | 巴兰仕(920112.BJ) | 15.119591995899 | 92500 | 34 | 15.16 | 1402300 | 3737.74/0.267% |
交易详情
| 2026-09-07 | 旺成科技(920896.BJ) | 卖 | -800 | 13.29 | -10632 | ¥15.63 | 741.03 |
| 2026-09-07 | 威博液压(920245.BJ) | 卖 | -2600 | 14.34 | -37284 | ¥48.47 | 1991.42 |
| 2026-08-31 | 威贸电子(920346.BJ) | 卖 | -97200 | 14.65 | -1423980 | ¥1851.17 | -71802.14 |
| 2026-08-31 | 建邦科技(920242.BJ) | 卖 | -102600 | 13.57 | -1392282 | ¥1809.97 | 97536.9 |
| 2026-08-31 | 信凯科技(001335.SZ) | 卖 | -44700 | 32.31 | -1444257 | ¥1877.53 | 42938.73 |
| 2026-08-31 | 铁大科技(920541.BJ) | 买 | 144300 | 9.9 | 1428570 | ¥428.57 | 0 |
| 2026-08-31 | 巴兰仕(920112.BJ) | 买 | 2500 | 15.58 | 38950 | ¥11.69 | 0 |
| 2026-08-31 | 明阳科技(920663.BJ) | 买 | 107200 | 13.17 | 1411824 | ¥423.55 | 0 |
| 2026-08-31 | 旺成科技(920896.BJ) | 卖 | -4500 | 12.38 | -55710 | ¥72.42 | 73.31 |
| 2026-08-31 | 威博液压(920245.BJ) | 买 | 105400 | 13.57 | 1430278 | ¥429.08 | 0 |
