分时段择优小市值策略:年化收益率（41.35%）
这是一个分时段择优的优质小市值策略,在1月和4月选取股息率作为选股因子，其他月份使用小市值因子，结合近20日换手率波动率控制波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 578.38%
- 年化收益率: 41.35%
- 基准收益率: -18.18%
- 阿尔法: 0.49
- 夏普比率: 1.19
- 最大回撤: 29.14%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 旺成科技(920896.BJ) | 12.40372 | 110000 | 3 | 11.84 | 1302400 | -62009.2/-4.545% |
| 2026-10-08 | 泰德股份(920378.BJ) | 6.9320789869609 | 196600 | 8 | 6.99 | 1374234 | 11387.27/0.836% |
| 2026-10-08 | 科创新材(920580.BJ) | 10.523155981595 | 127000 | 13 | 10.68 | 1356360 | 19919.19/1.49% |
| 2026-10-08 | 明阳科技(920663.BJ) | 12.86347393845 | 116383 | 23 | 11.78 | 1370991.74 | -126097.95/-8.423% |
| 2026-10-08 | 铁大科技(920541.BJ) | 9.8894971583221 | 147800 | 23 | 9.33 | 1378974 | -82693.68/-5.657% |
| 2026-09-30 | 旺成科技(920896.BJ) | 12.40372 | 110000 | 2 | 11.99 | 1318900 | -45509.2/-3.335% |
| 2026-09-30 | 泰德股份(920378.BJ) | 6.9320789869609 | 196600 | 7 | 7.23 | 1421418 | 58571.27/4.298% |
| 2026-09-30 | 科创新材(920580.BJ) | 10.523155981595 | 127000 | 12 | 10.99 | 1395730 | 59289.19/4.436% |
| 2026-09-30 | 明阳科技(920663.BJ) | 12.86347393845 | 116383 | 22 | 12.16 | 1415217.28 | -81872.41/-5.469% |
| 2026-09-30 | 铁大科技(920541.BJ) | 9.8894971583221 | 147800 | 22 | 9.45 | 1396710 | -64957.68/-4.444% |
交易详情
| 2026-09-29 | 捷众科技(920690.BJ) | 卖 | -90200 | 15.32 | -1381864 | ¥1796.42 | -5828.18 |
| 2026-09-29 | 泰德股份(920378.BJ) | 卖 | -2800 | 6.95 | -19460 | ¥25.3 | 50.18 |
| 2026-09-29 | 铁大科技(920541.BJ) | 买 | 2200 | 9.25 | 20350 | ¥6.11 | 0 |
| 2026-09-29 | 明阳科技(920663.BJ) | 买 | 5000 | 11.84 | 59200 | ¥17.76 | 0 |
| 2026-09-29 | 科创新材(920580.BJ) | 卖 | -900 | 11.5 | -10350 | ¥15.35 | 879.16 |
| 2026-09-29 | 旺成科技(920896.BJ) | 买 | 110000 | 12.4 | 1364000 | ¥409.2 | 0 |
| 2026-09-21 | 巴兰仕(920112.BJ) | 卖 | -92100 | 14.31 | -1317951 | ¥1713.34 | -74563.42 |
| 2026-09-21 | 旺成科技(920896.BJ) | 卖 | -114100 | 12.69 | -1447929 | ¥1882.31 | 37353.52 |
| 2026-09-21 | 泰德股份(920378.BJ) | 买 | 199400 | 6.93 | 1381842 | ¥414.55 | 0 |
| 2026-09-21 | 铁大科技(920541.BJ) | 买 | 1100 | 9.45 | 10395 | ¥5 | 0 |
