分时段择优小市值策略:年化收益率（82.1%）
这是一个分时段择优的优质小市值策略,在1月和4月选取股息率作为选股因子，其他月份使用小市值因子，结合近20日换手率波动率控制波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1531.98%
- 年化收益率: 82.1%
- 基准收益率: -11.18%
- 阿尔法: 0.95
- 夏普比率: 1.78
- 最大回撤: 23.92%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 惠威科技(002888.SZ) | 18.405520023351 | 171300 | 3 | 18.56 | 3179328 | 26462.42/0.839% |
| 2025-11-07 | 同心传动(920454.BJ) | 17.935378992559 | 174700 | 3 | 17.85 | 3118395 | -14915.71/-0.476% |
| 2025-11-07 | 众智科技(301361.SZ) | 33.167236392743 | 93700 | 8 | 38.99 | 3653363 | 545592.95/17.556% |
| 2025-11-07 | 建邦科技(920242.BJ) | 36.207130598239 | 97166 | 33 | 32.53 | 3160809.98 | -357292.07/-10.156% |
| 2025-11-07 | 中寰股份(920260.BJ) | 13.885668888111 | 245400 | 43 | 12.9 | 3165660 | -241883.15/-7.098% |
| 2025-11-06 | 惠威科技(002888.SZ) | 18.405520023351 | 171300 | 2 | 18.58 | 3182754 | 29888.42/0.948% |
| 2025-11-06 | 同心传动(920454.BJ) | 17.935378992559 | 174700 | 2 | 18.12 | 3165564 | 32253.29/1.029% |
| 2025-11-06 | 众智科技(301361.SZ) | 33.167236392743 | 93700 | 7 | 39.8 | 3729260 | 621489.95/19.998% |
| 2025-11-06 | 建邦科技(920242.BJ) | 36.207130598239 | 97166 | 32 | 32.99 | 3205506.34 | -312595.71/-8.885% |
| 2025-11-06 | 中寰股份(920260.BJ) | 13.885668888111 | 245400 | 42 | 12.85 | 3153390 | -254153.15/-7.459% |
交易详情
| 2025-11-05 | 佳合科技(920392.BJ) | 卖 | -89300 | 42.98 | -3838114 | ¥4989.55 | 443372.63 |
| 2025-11-05 | 朗鸿科技(920395.BJ) | 卖 | -211500 | 13.89 | -2937735 | ¥3819.06 | -55887.82 |
| 2025-11-05 | 中寰股份(920260.BJ) | 买 | 16700 | 12.86 | 214762 | ¥64.43 | 0 |
| 2025-11-05 | 同心传动(920454.BJ) | 买 | 174700 | 17.93 | 3132371 | ¥939.71 | 0 |
| 2025-11-05 | 众智科技(301361.SZ) | 买 | 6100 | 33.98 | 207278 | ¥62.18 | 0 |
| 2025-11-05 | 惠威科技(002888.SZ) | 买 | 171300 | 18.4 | 3151920 | ¥945.58 | 0 |
| 2025-11-05 | 建邦科技(920242.BJ) | 买 | 5300 | 32.4 | 171720 | ¥51.52 | 0 |
| 2025-10-29 | 优机股份(920943.BJ) | 卖 | -118900 | 24.82 | -2951098 | ¥3836.43 | -87664.43 |
| 2025-10-29 | 惠威科技(002888.SZ) | 卖 | -160300 | 19 | -3045700 | ¥3959.41 | 98502.11 |
| 2025-10-29 | 朗鸿科技(920395.BJ) | 买 | 211500 | 14.15 | 2992725 | ¥897.82 | 0 |
