分时段择优小市值策略:年化收益率（68.52%）
这是一个分时段择优的优质小市值策略,在1月和4月选取股息率作为选股因子，其他月份使用小市值因子，结合近20日换手率波动率控制波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1331.18%
- 年化收益率: 68.52%
- 基准收益率: -9.46%
- 阿尔法: 0.79
- 夏普比率: 1.58
- 最大回撤: 23.99%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 达仁堂(600329.SH) | 40.572168 | 70000 | 4 | 39.83 | 2788100 | -51951.76/-1.829% |
| 2026-04-24 | S佳通(600182.SH) | 14.204259990133 | 198900 | 9 | 14.82 | 2947698 | 122470.69/4.335% |
| 2026-04-24 | 友发集团(601686.SH) | 5.7217159960552 | 493000 | 14 | 5.62 | 2770660 | -50145.99/-1.778% |
| 2026-04-24 | 嘉益股份(301004.SZ) | 47.514250081833 | 58000 | 14 | 49.44 | 2867520 | 111693.5/4.053% |
| 2026-04-24 | 分众传媒(002027.SZ) | 6.3385591315453 | 469800 | 14 | 6.13 | 2879874 | -97981.08/-3.29% |
| 2026-04-23 | 达仁堂(600329.SH) | 40.572168 | 70000 | 3 | 40.36 | 2825200 | -14851.76/-0.523% |
| 2026-04-23 | S佳通(600182.SH) | 14.204259990133 | 198900 | 8 | 14.65 | 2913885 | 88657.69/3.138% |
| 2026-04-23 | 友发集团(601686.SH) | 5.7217159960552 | 493000 | 13 | 5.7 | 2810100 | -10705.99/-0.38% |
| 2026-04-23 | 嘉益股份(301004.SZ) | 47.514250081833 | 58000 | 13 | 48.99 | 2841420 | 85593.5/3.106% |
| 2026-04-23 | 分众传媒(002027.SZ) | 6.3385591315453 | 469800 | 13 | 6.23 | 2926854 | -51001.08/-1.713% |
交易详情
| 2026-04-21 | 国光股份(002749.SZ) | 卖 | -218700 | 12.33 | -2696571 | ¥3505.54 | -105816.46 |
| 2026-04-21 | 友发集团(601686.SH) | 卖 | -3200 | 5.91 | -18912 | ¥24.59 | 602.51 |
| 2026-04-21 | 分众传媒(002027.SZ) | 买 | 6400 | 6.19 | 39616 | ¥11.88 | 0 |
| 2026-04-21 | 嘉益股份(301004.SZ) | 卖 | -3100 | 50.12 | -155372 | ¥201.98 | 8077.82 |
| 2026-04-21 | 达仁堂(600329.SH) | 买 | 70000 | 40.56 | 2839200 | ¥851.76 | 0 |
| 2026-04-21 | S佳通(600182.SH) | 卖 | -3800 | 14.64 | -55632 | ¥72.32 | 1655.81 |
| 2026-04-14 | 思维列控(603508.SH) | 卖 | -113400 | 24.68 | -2798712 | ¥3638.33 | -97258.53 |
| 2026-04-14 | 分众传媒(002027.SZ) | 买 | 6100 | 6.24 | 38064 | ¥11.42 | 0 |
| 2026-04-14 | 友发集团(601686.SH) | 卖 | -10800 | 5.83 | -62964 | ¥81.85 | 1169.47 |
| 2026-04-14 | 国光股份(002749.SZ) | 卖 | -5600 | 13.2 | -73920 | ¥96.1 | 2162.48 |
