分时段择优小市值策略:年化收益率（43.24%）
这是一个分时段择优的优质小市值策略,在1月和4月选取股息率作为选股因子，其他月份使用小市值因子，结合近20日换手率波动率控制波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 601.4%
- 年化收益率: 43.24%
- 基准收益率: -12.32%
- 阿尔法: 0.5
- 夏普比率: 1.24
- 最大回撤: 29.14%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 能之光(920056.BJ) | 16.524955990783 | 86800 | 5 | 15.94 | 1383592 | -50774.18/-3.54% |
| 2026-08-21 | 旺成科技(920896.BJ) | 12.363707969799 | 119100 | 10 | 11.82 | 1407762 | -64755.62/-4.398% |
| 2026-08-21 | 建邦科技(920242.BJ) | 12.619347988669 | 105900 | 20 | 13.68 | 1448712 | 112323.05/8.405% |
| 2026-08-21 | 巴兰仕(920112.BJ) | 15.100483892125 | 88800 | 20 | 15.53 | 1379064 | 38141.03/2.844% |
| 2026-08-21 | 威贸电子(920346.BJ) | 15.396609350378 | 96400 | 40 | 14.43 | 1391052 | -93181.14/-6.278% |
| 2026-08-20 | 能之光(920056.BJ) | 16.524955990783 | 86800 | 4 | 16.08 | 1395744 | -38622.18/-2.693% |
| 2026-08-20 | 旺成科技(920896.BJ) | 12.363707969799 | 119100 | 9 | 12.01 | 1430391 | -42126.62/-2.861% |
| 2026-08-20 | 建邦科技(920242.BJ) | 12.619347988669 | 105900 | 19 | 13.92 | 1474128 | 137739.05/10.307% |
| 2026-08-20 | 巴兰仕(920112.BJ) | 15.100483892125 | 88800 | 19 | 15.7 | 1394160 | 53237.03/3.97% |
| 2026-08-20 | 威贸电子(920346.BJ) | 15.396609350378 | 96400 | 39 | 14.63 | 1410332 | -73901.14/-4.979% |
交易详情
| 2026-08-17 | 威博液压(920245.BJ) | 卖 | -113800 | 12.69 | -1444122 | ¥1877.36 | -137628.69 |
| 2026-08-17 | 旺成科技(920896.BJ) | 卖 | -100 | 12.12 | -1212 | ¥6.21 | -24.37 |
| 2026-08-17 | 建邦科技(920242.BJ) | 买 | 1300 | 13.64 | 17732 | ¥5.32 | 0 |
| 2026-08-17 | 威贸电子(920346.BJ) | 买 | 500 | 14.93 | 7465 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 能之光(920056.BJ) | 买 | 86800 | 16.52 | 1433936 | ¥430.18 | 0 |
| 2026-08-17 | 巴兰仕(920112.BJ) | 卖 | -200 | 16.3 | -3260 | ¥8.26 | 239.9 |
| 2026-08-10 | 龙竹科技(920445.BJ) | 卖 | -232100 | 6.59 | -1529539 | ¥1988.4 | 136521.22 |
| 2026-08-10 | 旺成科技(920896.BJ) | 买 | 119200 | 12.36 | 1473312 | ¥441.99 | 0 |
| 2026-08-10 | 建邦科技(920242.BJ) | 买 | 200 | 14.06 | 2812 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-10 | 威贸电子(920346.BJ) | 买 | 400 | 15.56 | 6224 | ¥5 | 0 |
