分时段择优小市值策略:年化收益率（43.83%）
这是一个分时段择优的优质小市值策略,在1月和4月选取股息率作为选股因子，其他月份使用小市值因子，结合近20日换手率波动率控制波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 577.88%
- 年化收益率: 43.83%
- 基准收益率: -6.47%
- 阿尔法: 0.49
- 夏普比率: 1.25
- 最大回撤: 27.38%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 威贸电子(920346.BJ) | 15.404619977427 | 88600 | 1 | 15.21 | 1347606 | -17243.33/-1.263% |
| 2026-06-29 | 建邦科技(920242.BJ) | 15.275454416244 | 98500 | 6 | 13.56 | 1335660 | -168972.26/-11.23% |
| 2026-06-29 | 威博液压(920245.BJ) | 14.0042 | 101900 | 6 | 13.12 | 1336928 | -90099.98/-6.314% |
| 2026-06-29 | 夜光明(920527.BJ) | 14.271962174304 | 111300 | 11 | 12.45 | 1385685 | -202784.39/-12.766% |
| 2026-06-29 | 龙竹科技(920445.BJ) | 7.2204564500942 | 0 | 11 | 6.32 | 0 | -167892.95/-10.947% |
| 2026-06-29 | 方大新材(920163.BJ) | 10.599978797683 | 149491 | 21 | 9.11 | 1361863.01 | -222738.42/-14.056% |
| 2026-06-26 | 建邦科技(920242.BJ) | 16.034809034268 | 64200 | 5 | 13.95 | 895590 | -133844.74/-13.002% |
| 2026-06-26 | 威博液压(920245.BJ) | 14.0042 | 105100 | 5 | 13.5 | 1418850 | -52991.42/-3.6% |
| 2026-06-26 | 夜光明(920527.BJ) | 14.271962174304 | 111300 | 10 | 12.34 | 1373442 | -215027.39/-13.537% |
| 2026-06-26 | 龙竹科技(920445.BJ) | 7.2204564500942 | 212400 | 10 | 6.43 | 1365732 | -167892.95/-10.947% |
交易详情
| 2026-06-29 | 龙竹科技(920445.BJ) | 卖 | -212400 | 6.43 | -1365732 | ¥1775.45 | -167892.95 |
| 2026-06-29 | 威博液压(920245.BJ) | 卖 | -3200 | 13.38 | -42816 | ¥55.66 | -1997.44 |
| 2026-06-29 | 建邦科技(920242.BJ) | 买 | 34300 | 13.85 | 475055 | ¥142.52 | 0 |
| 2026-06-29 | 方大新材(920163.BJ) | 卖 | -700 | 9.2 | -6440 | ¥11.44 | -979.99 |
| 2026-06-29 | 威贸电子(920346.BJ) | 买 | 88600 | 15.4 | 1364440 | ¥409.33 | 0 |
| 2026-06-22 | 同心传动(920454.BJ) | 卖 | -116100 | 12.22 | -1418742 | ¥1844.36 | 735.73 |
| 2026-06-22 | 中纺标(920122.BJ) | 卖 | -69400 | 27 | -1873800 | ¥2435.94 | 344877.46 |
| 2026-06-22 | 威博液压(920245.BJ) | 买 | 105100 | 14 | 1471400 | ¥441.42 | 0 |
| 2026-06-22 | 方大新材(920163.BJ) | 买 | 10000 | 9.83 | 98300 | ¥29.49 | 0 |
| 2026-06-22 | 龙竹科技(920445.BJ) | 买 | 15900 | 6.95 | 110505 | ¥33.15 | 0 |
