分时段择优小市值策略:年化收益率（69.04%）
这是一个分时段择优的优质小市值策略,在1月和4月选取股息率作为选股因子，其他月份使用小市值因子，结合近20日换手率波动率控制波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1390.94%
- 年化收益率: 69.04%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.79
- 夏普比率: 1.6
- 最大回撤: 23.99%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 鼎佳精密(920005.BJ) | 34.720413058824 | 85000 | 1 | 35.15 | 2987750 | 36514.89/1.237% |
| 2026-05-15 | 旺成科技(920896.BJ) | 17.215163024217 | 0 | 6 | 17.37 | 0 | -29655.1/-1.017% |
| 2026-05-15 | 同心传动(920454.BJ) | 14.703375049505 | 202000 | 6 | 14.72 | 2973440 | 3358.24/0.113% |
| 2026-05-15 | 佳合科技(920392.BJ) | 19.805376540755 | 150900 | 6 | 19.47 | 2938023 | -50608.32/-1.693% |
| 2026-05-15 | 捷众科技(920690.BJ) | 26.50795 | 111000 | 1 | 27.3 | 3030300 | 87917.55/2.988% |
| 2026-05-15 | 铁大科技(920541.BJ) | 12.41372300885 | 0 | 6 | 12.59 | 0 | 134377.53/4.562% |
| 2026-05-15 | 易实精密(920221.BJ) | 15.204569354005 | 193500 | 6 | 15.39 | 2977965 | 35880.83/1.22% |
| 2026-05-14 | 旺成科技(920896.BJ) | 17.215163024217 | 169300 | 5 | 17.04 | 2884872 | -29655.1/-1.017% |
| 2026-05-14 | 同心传动(920454.BJ) | 14.704409995002 | 200100 | 5 | 14.6 | 2921460 | -20892.44/-0.71% |
| 2026-05-14 | 佳合科技(920392.BJ) | 19.805940013405 | 149200 | 5 | 19.54 | 2915368 | -39678.25/-1.343% |
交易详情
| 2026-05-15 | 旺成科技(920896.BJ) | 卖 | -169300 | 17.01 | -2879793 | ¥3743.73 | -34734.1 |
| 2026-05-15 | 铁大科技(920541.BJ) | 卖 | -237300 | 13 | -3084900 | ¥4010.37 | 139123.53 |
| 2026-05-15 | 易实精密(920221.BJ) | 买 | 700 | 15.2 | 10640 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 鼎佳精密(920005.BJ) | 买 | 85000 | 34.71 | 2950350 | ¥885.11 | 0 |
| 2026-05-15 | 佳合科技(920392.BJ) | 买 | 1700 | 19.75 | 33575 | ¥10.07 | 0 |
| 2026-05-15 | 同心传动(920454.BJ) | 买 | 1900 | 14.59 | 27721 | ¥8.32 | 0 |
| 2026-05-15 | 捷众科技(920690.BJ) | 买 | 111000 | 26.5 | 2941500 | ¥882.45 | 0 |
| 2026-05-08 | 思维列控(603508.SH) | 卖 | -119300 | 26.59 | -3172187 | ¥4123.84 | 331995.2 |
| 2026-05-08 | 嘉益股份(301004.SZ) | 卖 | -58400 | 43.67 | -2550328 | ¥3315.43 | -224504.2 |
| 2026-05-08 | 分众传媒(002027.SZ) | 卖 | -470800 | 6.36 | -2994288 | ¥3892.57 | 10124.11 |
