攻守平衡的风格轮转策略:年化收益率（67.44%）
策略以“市场风格具有周期性与可预测性”为前提，借助机器学习模型捕捉市场状态信号，通过攻防策略切换，在强市选择成长性，弱市选择低波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 525.14%
- 年化收益率: 67.44%
- 基准收益率: 16%
- 阿尔法: 0.69
- 夏普比率: 1.56
- 最大回撤: 31.8%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.5710710050819 | 354200 | 8 | 3.52 | 1246784 | -18089.35/-1.43% |
| 2026-09-11 | 重庆水务(601158.SH) | 4.1312389980354 | 305400 | 8 | 4.1 | 1252140 | -9540.39/-0.756% |
| 2026-09-11 | 工商银行(601398.SH) | 7.8853545747423 | 155200 | 29 | 8.11 | 1258672 | 34864.97/2.849% |
| 2026-09-11 | 中国石油(601857.SH) | 11.001201717902 | 110600 | 29 | 11.24 | 1243144 | 26411.09/2.171% |
| 2026-09-11 | 农业银行(601288.SH) | 6.8331864548495 | 179400 | 29 | 6.97 | 1250418 | 24544.35/2.002% |
| 2026-09-10 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.5710710050819 | 354200 | 7 | 3.57 | 1264494 | -379.35/-0.03% |
| 2026-09-10 | 重庆水务(601158.SH) | 4.1312389980354 | 305400 | 7 | 4.15 | 1267410 | 5729.61/0.454% |
| 2026-09-10 | 工商银行(601398.SH) | 7.8853545747423 | 155200 | 28 | 8.1 | 1257120 | 33312.97/2.722% |
| 2026-09-10 | 中国石油(601857.SH) | 11.001201717902 | 110600 | 28 | 11.27 | 1246462 | 29729.09/2.443% |
| 2026-09-10 | 农业银行(601288.SH) | 6.8331864548495 | 179400 | 28 | 6.94 | 1245036 | 19162.35/1.563% |
交易详情
| 2026-09-02 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -196600 | 6.67 | -1311322 | ¥1704.72 | 135301.3 |
| 2026-09-02 | 中信银行(601998.SH) | 卖 | -150000 | 8.81 | -1321500 | ¥1717.95 | 142146.3 |
| 2026-09-02 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 3300 | 11.58 | 38214 | ¥11.46 | 0 |
| 2026-09-02 | 重庆水务(601158.SH) | 买 | 305400 | 4.13 | 1261302 | ¥378.39 | 0 |
| 2026-09-02 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 354200 | 3.57 | 1264494 | ¥379.35 | 0 |
| 2026-09-02 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 6300 | 8.19 | 51597 | ¥15.48 | 0 |
| 2026-09-02 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 7400 | 7.09 | 52466 | ¥15.74 | 0 |
| 2026-08-04 | 科创新材(920580.BJ) | 卖 | -178400 | 10.54 | -1880336 | ¥2444.44 | -82652.72 |
| 2026-08-04 | 东和新材(920792.BJ) | 卖 | -201006 | 9.82 | -1973878.92 | ¥2566.04 | -79400.59 |
| 2026-08-04 | 前进科技(920679.BJ) | 卖 | -137166 | 15.11 | -2072578.26 | ¥2694.35 | -172130.95 |
