攻守平衡的风格轮转策略:年化收益率（66.93%）
策略以“市场风格具有周期性与可预测性”为前提，借助机器学习模型捕捉市场状态信号，通过攻防策略切换，在强市选择成长性，弱市选择低波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 534.96%
- 年化收益率: 66.93%
- 基准收益率: 10.86%
- 阿尔法: 0.7
- 夏普比率: 1.56
- 最大回撤: 31.8%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.5608468907738 | 355217 | 21 | 3.53 | 1253916.01 | -10957.34/-0.866% |
| 2026-10-08 | 重庆水务(601158.SH) | 4.1312389980354 | 305400 | 21 | 4.04 | 1233816 | -27864.39/-2.209% |
| 2026-10-08 | 工商银行(601398.SH) | 7.8853545747423 | 155200 | 42 | 8.31 | 1289712 | 65904.97/5.385% |
| 2026-10-08 | 中国石油(601857.SH) | 10.743778454746 | 113250 | 42 | 11.59 | 1312567.5 | 95834.59/7.876% |
| 2026-10-08 | 农业银行(601288.SH) | 6.8331864548495 | 179400 | 42 | 7.02 | 1259388 | 33514.35/2.734% |
| 2026-09-30 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.5608468907738 | 355217 | 20 | 3.51 | 1246811.67 | -18061.68/-1.428% |
| 2026-09-30 | 重庆水务(601158.SH) | 4.1312389980354 | 305400 | 20 | 4.02 | 1227708 | -33972.39/-2.693% |
| 2026-09-30 | 工商银行(601398.SH) | 7.8853545747423 | 155200 | 41 | 8.28 | 1285056 | 61248.97/5.005% |
| 2026-09-30 | 中国石油(601857.SH) | 10.743778454746 | 113250 | 41 | 11.21 | 1269532.5 | 52799.59/4.339% |
| 2026-09-30 | 农业银行(601288.SH) | 6.8331864548495 | 179400 | 41 | 6.97 | 1250418 | 24544.35/2.002% |
交易详情
| 2026-09-24 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 1017 | 3.48 | -2.84 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-16 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 2650 | 10.85 | -3.5 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-02 | 中信银行(601998.SH) | 卖 | -150000 | 8.81 | -1321500 | ¥1717.95 | 142146.3 |
| 2026-09-02 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -196600 | 6.67 | -1311322 | ¥1704.72 | 135301.3 |
| 2026-09-02 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 3300 | 11.58 | 38214 | ¥11.46 | 0 |
| 2026-09-02 | 重庆水务(601158.SH) | 买 | 305400 | 4.13 | 1261302 | ¥378.39 | 0 |
| 2026-09-02 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 354200 | 3.57 | 1264494 | ¥379.35 | 0 |
| 2026-09-02 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 6300 | 8.19 | 51597 | ¥15.48 | 0 |
| 2026-09-02 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 7400 | 7.09 | 52466 | ¥15.74 | 0 |
| 2026-08-04 | 东和新材(920792.BJ) | 卖 | -201006 | 9.82 | -1973878.92 | ¥2566.04 | -79400.59 |
