攻守平衡的风格轮转策略:年化收益率（67.05%）
策略以“市场风格具有周期性与可预测性”为前提，借助机器学习模型捕捉市场状态信号，通过攻防策略切换，在强市选择成长性，弱市选择低波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 501.25%
- 年化收益率: 67.05%
- 基准收益率: 18.8%
- 阿尔法: 0.67
- 夏普比率: 1.55
- 最大回撤: 31.8%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 工商银行(601398.SH) | 7.8723609805238 | 148900 | 14 | 7.77 | 1156953 | -15241.55/-1.3% |
| 2026-08-21 | 中国石油(601857.SH) | 10.983294035415 | 107300 | 14 | 11.2 | 1201760 | 23252.55/1.973% |
| 2026-08-21 | 中国银行(601988.SH) | 5.9817939979654 | 196600 | 14 | 6.05 | 1189430 | 13409.3/1.14% |
| 2026-08-21 | 农业银行(601288.SH) | 6.8220459883721 | 172000 | 14 | 6.78 | 1166160 | -7231.91/-0.616% |
| 2026-08-21 | 中信银行(601998.SH) | 7.862358 | 150000 | 14 | 8.39 | 1258500 | 79146.3/6.711% |
| 2026-08-20 | 工商银行(601398.SH) | 7.8723609805238 | 148900 | 13 | 7.78 | 1158442 | -13752.55/-1.173% |
| 2026-08-20 | 中国石油(601857.SH) | 10.983294035415 | 107300 | 13 | 10.99 | 1179227 | 719.55/0.061% |
| 2026-08-20 | 中国银行(601988.SH) | 5.9817939979654 | 196600 | 13 | 6.05 | 1189430 | 13409.3/1.14% |
| 2026-08-20 | 农业银行(601288.SH) | 6.8220459883721 | 172000 | 13 | 6.81 | 1171320 | -2071.91/-0.177% |
| 2026-08-20 | 中信银行(601998.SH) | 7.862358 | 150000 | 13 | 8.32 | 1248000 | 68646.3/5.821% |
交易详情
| 2026-08-04 | 科创新材(920580.BJ) | 卖 | -178400 | 10.54 | -1880336 | ¥2444.44 | -82652.72 |
| 2026-08-04 | 前进科技(920679.BJ) | 卖 | -137166 | 15.11 | -2072578.26 | ¥2694.35 | -172130.95 |
| 2026-08-04 | 东和新材(920792.BJ) | 卖 | -201006 | 9.82 | -1973878.92 | ¥2566.04 | -79400.59 |
| 2026-08-04 | 中信银行(601998.SH) | 买 | 150000 | 7.86 | 1179000 | ¥353.7 | 0 |
| 2026-08-04 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 172000 | 6.82 | 1173040 | ¥351.91 | 0 |
| 2026-08-04 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 196600 | 5.98 | 1175668 | ¥352.7 | 0 |
| 2026-08-04 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 107300 | 10.98 | 1178154 | ¥353.45 | 0 |
| 2026-08-04 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 148900 | 7.87 | 1171843 | ¥351.55 | 0 |
| 2026-07-02 | 雅葆轩(920357.BJ) | 卖 | -113600 | 18.94 | -2151584 | ¥2797.06 | 106170.56 |
| 2026-07-02 | 前进科技(920679.BJ) | 买 | 13500 | 14.36 | 193860 | ¥58.16 | 0 |
