攻守平衡的风格轮转策略:年化收益率（100.82%）
策略以“市场风格具有周期性与可预测性”为前提，借助机器学习模型捕捉市场状态信号，通过攻防策略切换，在强市选择成长性，弱市选择低波动。
概要
核心指标
- 累计收益率: 563.6%
- 年化收益率: 100.82%
- 基准收益率: 19.36%
- 阿尔法: 0.98
- 夏普比率: 2
- 最大回撤: 31.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 上港集团(600018.SH) | 5.5216559804357 | 224900 | 16 | 5.58 | 1254942 | 13121.57/1.057% |
| 2025-10-31 | 中信银行(601998.SH) | 7.2321690017513 | 171300 | 16 | 7.74 | 1325862 | 86991.45/7.022% |
| 2025-10-31 | 中国石油(601857.SH) | 8.2324689747004 | 150200 | 16 | 9.15 | 1374330 | 137813.16/11.145% |
| 2025-10-31 | 中国人寿(601628.SH) | 39.111327548532 | 31577 | 16 | 43.97 | 1388440.69 | 153422.3/12.423% |
| 2025-10-31 | 飞科电器(603868.SH) | 35.910769942197 | 34600 | 16 | 36.03 | 1246638 | 4125.36/0.332% |
| 2025-10-30 | 上港集团(600018.SH) | 5.5216559804357 | 224900 | 15 | 5.67 | 1275183 | 33362.57/2.687% |
| 2025-10-30 | 中信银行(601998.SH) | 7.2321690017513 | 171300 | 15 | 7.84 | 1342992 | 104121.45/8.405% |
| 2025-10-30 | 中国石油(601857.SH) | 8.2324689747004 | 150200 | 15 | 9.1 | 1366820 | 130303.16/10.538% |
| 2025-10-30 | 中国人寿(601628.SH) | 39.111327548532 | 31577 | 15 | 44.38 | 1401387.26 | 166368.87/13.471% |
| 2025-10-30 | 飞科电器(603868.SH) | 35.910769942197 | 34600 | 15 | 35.71 | 1235566 | -6946.64/-0.559% |
交易详情
| 2025-10-17 | 中国人寿(601628.SH) | 买 | 177 | 42.56 | -2.88 | ¥0 | 0 |
| 2025-10-10 | 达 意 隆(002209.SZ) | 卖 | -139700 | 14.95 | -2088515 | ¥2715.07 | -161329.75 |
| 2025-10-10 | 建邦科技(920242.BJ) | 卖 | -59816 | 33.03 | -1975722.48 | ¥2568.44 | -59787.99 |
| 2025-10-10 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 卖 | -72900 | 29.95 | -2183355 | ¥2838.36 | -68472.35 |
| 2025-10-10 | 中国人寿(601628.SH) | 买 | 31400 | 39.32 | 1234648 | ¥370.39 | 0 |
| 2025-10-10 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 150200 | 8.23 | 1236146 | ¥370.84 | 0 |
| 2025-10-10 | 飞科电器(603868.SH) | 买 | 34600 | 35.9 | 1242140 | ¥372.64 | 0 |
| 2025-10-10 | 中信银行(601998.SH) | 买 | 171300 | 7.23 | 1238499 | ¥371.55 | 0 |
| 2025-10-10 | 上港集团(600018.SH) | 买 | 224900 | 5.52 | 1241448 | ¥372.43 | 0 |
| 2025-09-18 | 建邦科技(920242.BJ) | 买 | 316 | 37.57 | -27.88 | ¥0 | 0 |
