基于行业轮动的分时择优策略:年化收益率（62.51%）
这是一个聚焦中间行业的分时段择优策略，在 1 月和 4 月以股息率为初选因子，其他月份以小市值为初选因子，结合财务估值多维度筛选与近 20 日换手率波动率二次风控，最终精选 5 只标的进行每五日调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 863.99%
- 年化收益率: 62.51%
- 基准收益率: -11.69%
- 阿尔法: 0.7
- 夏普比率: 1.67
- 最大回撤: 27.8%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 盛帮股份(301233.SZ) | 54.566365088757 | 33800 | 5 | 54.5 | 1842100 | -2243.14/-0.122% |
| 2025-11-11 | 迈赫股份(301199.SZ) | 25.477640965517 | 72500 | 5 | 25.25 | 1830625 | -16503.97/-0.893% |
| 2025-11-11 | 森赫股份(301056.SZ) | 12.043612015504 | 154800 | 5 | 12.19 | 1887012 | 22660.86/1.215% |
| 2025-11-11 | 众智科技(301361.SZ) | 33.109930071174 | 55300 | 10 | 38.65 | 2137345 | 306365.87/16.732% |
| 2025-11-11 | 新柴股份(301032.SZ) | 13.152949677881 | 139700 | 15 | 13.73 | 1918081 | 80613.93/4.387% |
| 2025-11-10 | 盛帮股份(301233.SZ) | 54.566365088757 | 33800 | 4 | 54.52 | 1842776 | -1567.14/-0.085% |
| 2025-11-10 | 迈赫股份(301199.SZ) | 25.477640965517 | 72500 | 4 | 25.4 | 1841500 | -5628.97/-0.305% |
| 2025-11-10 | 森赫股份(301056.SZ) | 12.043612015504 | 154800 | 4 | 12.17 | 1883916 | 19564.86/1.049% |
| 2025-11-10 | 众智科技(301361.SZ) | 33.109930071174 | 55300 | 9 | 40.68 | 2249604 | 418624.87/22.863% |
| 2025-11-10 | 新柴股份(301032.SZ) | 13.152949677881 | 139700 | 14 | 13.8 | 1927860 | 90392.93/4.919% |
交易详情
| 2025-11-05 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -108000 | 17.02 | -1838160 | ¥2389.61 | -16756.31 |
| 2025-11-05 | 新通联(603022.SH) | 卖 | -176900 | 10.67 | -1887523 | ¥2453.78 | 18898.58 |
| 2025-11-05 | 东利机械(301298.SZ) | 卖 | -107000 | 17.2 | -1840400 | ¥2392.52 | 80207.1 |
| 2025-11-05 | 新柴股份(301032.SZ) | 买 | 3300 | 13.34 | 44022 | ¥13.21 | 0 |
| 2025-11-05 | 森赫股份(301056.SZ) | 买 | 154800 | 12.04 | 1863792 | ¥559.14 | 0 |
| 2025-11-05 | 迈赫股份(301199.SZ) | 买 | 72500 | 25.47 | 1846575 | ¥553.97 | 0 |
| 2025-11-05 | 众智科技(301361.SZ) | 卖 | -900 | 33.98 | -30582 | ¥39.76 | 783.06 |
| 2025-11-05 | 盛帮股份(301233.SZ) | 买 | 33800 | 54.55 | 1843790 | ¥553.14 | 0 |
| 2025-10-29 | 金房能源(001210.SZ) | 卖 | -98200 | 17.42 | -1710644 | ¥2223.84 | 4398.28 |
| 2025-10-29 | 华信新材(300717.SZ) | 卖 | -88600 | 21.25 | -1882750 | ¥2447.58 | 78431.08 |
