基于行业轮动的分时择优策略:年化收益率（59.39%）
这是一个聚焦中间行业的分时段择优策略，在 1 月和 4 月以股息率为初选因子，其他月份以小市值为初选因子，结合财务估值多维度筛选与近 20 日换手率波动率二次风控，最终精选 5 只标的进行每五日调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 944.16%
- 年化收益率: 59.39%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.68
- 夏普比率: 1.6
- 最大回撤: 27.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 德固特(300950.SZ) | 22.943098989899 | 98600 | 12 | 21.03 | 2073558 | -188631.56/-8.338% |
| 2026-03-31 | 同为股份(002835.SZ) | 16.63702953631 | 133500 | 17 | 15.58 | 2079930 | -141113.44/-6.353% |
| 2026-03-31 | 迈赫股份(301199.SZ) | 24.985144979666 | 94400 | 27 | 22.41 | 2115504 | -243093.69/-10.307% |
| 2026-03-31 | 远翔新材(301300.SZ) | 45.3151810833 | 49100 | 32 | 41.71 | 2047961 | -177014.39/-7.956% |
| 2026-03-31 | 盛帮股份(301233.SZ) | 55.270165983401 | 41500 | 32 | 50.57 | 2098655 | -195056.89/-8.504% |
| 2026-03-30 | 德固特(300950.SZ) | 22.943098989899 | 98600 | 11 | 21.3 | 2100180 | -162009.56/-7.162% |
| 2026-03-30 | 同为股份(002835.SZ) | 16.63702953631 | 133500 | 16 | 15.7 | 2095950 | -125093.44/-5.632% |
| 2026-03-30 | 迈赫股份(301199.SZ) | 24.985144979666 | 94400 | 26 | 22.52 | 2125888 | -232709.69/-9.866% |
| 2026-03-30 | 远翔新材(301300.SZ) | 45.3151810833 | 49100 | 31 | 42.98 | 2110318 | -114657.39/-5.153% |
| 2026-03-30 | 盛帮股份(301233.SZ) | 55.270165983401 | 41500 | 31 | 51.08 | 2119820 | -173891.89/-7.581% |
交易详情
| 2026-03-30 | 德固特(300950.SZ) | 卖 | -400 | 21 | -8400 | ¥13.4 | -777.24 |
| 2026-03-30 | 同为股份(002835.SZ) | 买 | 800 | 15.31 | 12248 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 盛帮股份(301233.SZ) | 卖 | -400 | 50.18 | -20072 | ¥26.09 | -2036.07 |
| 2026-03-30 | 迈赫股份(301199.SZ) | 买 | 900 | 22 | 19800 | ¥5.94 | 0 |
| 2026-03-30 | 远翔新材(301300.SZ) | 卖 | -600 | 42.01 | -25206 | ¥32.77 | -1983.11 |
| 2026-03-23 | 德固特(300950.SZ) | 买 | 700 | 21 | 14700 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 盛帮股份(301233.SZ) | 买 | 300 | 48.98 | 14694 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -2900 | 15.61 | -45269 | ¥58.85 | -3001.48 |
| 2026-03-23 | 迈赫股份(301199.SZ) | 卖 | -900 | 22.29 | -20061 | ¥26.08 | -2451.43 |
| 2026-03-23 | 远翔新材(301300.SZ) | 买 | 1700 | 42.06 | 71502 | ¥21.45 | 0 |
