基于行业轮动的分时择优策略:年化收益率（58.86%）
这是一个聚焦中间行业的分时段择优策略，在 1 月和 4 月以股息率为初选因子，其他月份以小市值为初选因子，结合财务估值多维度筛选与近 20 日换手率波动率二次风控，最终精选 5 只标的进行每五日调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 983.01%
- 年化收益率: 58.86%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.65
- 夏普比率: 1.59
- 最大回撤: 27.4%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 华阳国际(002949.SZ) | 14.284284020956 | 149600 | 6 | 14.2 | 2124320 | -12608.89/-0.59% |
| 2026-05-15 | 新柴股份(301032.SZ) | 13.233968992718 | 163400 | 6 | 13.06 | 2134004 | -28426.53/-1.315% |
| 2026-05-15 | 晨化股份(300610.SZ) | 12.582922477064 | 174400 | 6 | 12.54 | 2186976 | -7485.68/-0.341% |
| 2026-05-15 | 同为股份(002835.SZ) | 15.649441814316 | 141100 | 6 | 14.95 | 2109445 | -98691.24/-4.469% |
| 2026-05-15 | 华纬科技(001380.SZ) | 19.253730096238 | 114300 | 6 | 19.51 | 2229993 | 29291.65/1.331% |
| 2026-05-14 | 华阳国际(002949.SZ) | 14.284284020956 | 152700 | 5 | 14.29 | 2182083 | 872.83/0.04% |
| 2026-05-14 | 新柴股份(301032.SZ) | 13.233968992718 | 164800 | 5 | 13.08 | 2155584 | -25374.09/-1.163% |
| 2026-05-14 | 晨化股份(300610.SZ) | 12.583774022989 | 174000 | 5 | 12.25 | 2131500 | -58076.68/-2.652% |
| 2026-05-14 | 同为股份(002835.SZ) | 15.654694992847 | 139800 | 5 | 15.09 | 2109582 | -78944.36/-3.607% |
| 2026-05-14 | 华纬科技(001380.SZ) | 19.255775 | 114000 | 5 | 18.38 | 2095320 | -99838.35/-4.548% |
交易详情
| 2026-05-15 | 晨化股份(300610.SZ) | 买 | 400 | 12.2 | 4880 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 华纬科技(001380.SZ) | 买 | 300 | 18.46 | 5538 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 新柴股份(301032.SZ) | 卖 | -1400 | 13.09 | -18326 | ¥23.82 | -201.56 |
| 2026-05-15 | 同为股份(002835.SZ) | 买 | 1300 | 15.08 | 19604 | ¥5.88 | 0 |
| 2026-05-15 | 华阳国际(002949.SZ) | 卖 | -3100 | 14.5 | -44950 | ¥58.44 | 668.72 |
| 2026-05-08 | 森马服饰(002563.SZ) | 卖 | -380200 | 6.1 | -2319220 | ¥3014.99 | 293383.86 |
| 2026-05-08 | 达仁堂(600329.SH) | 卖 | -52900 | 41.95 | -2219155 | ¥2884.9 | 59808.39 |
| 2026-05-08 | S佳通(600182.SH) | 卖 | -144600 | 14.1 | -2038860 | ¥2650.52 | -15075.99 |
| 2026-05-08 | 嘉益股份(301004.SZ) | 卖 | -42700 | 43.67 | -1864709 | ¥2424.12 | -164030.42 |
| 2026-05-08 | 思维列控(603508.SH) | 卖 | -89500 | 26.59 | -2379805 | ¥3093.75 | 182132.9 |
