基于行业轮动的分时择优策略:年化收益率（53.74%）
这是一个聚焦中间行业的分时段择优策略，在 1 月和 4 月以股息率为初选因子，其他月份以小市值为初选因子，结合财务估值多维度筛选与近 20 日换手率波动率二次风控，最终精选 5 只标的进行每五日调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 932.69%
- 年化收益率: 53.74%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.61
- 夏普比率: 1.48
- 最大回撤: 27.99%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 同为股份(002835.SZ) | 12.46373797546 | 163000 | 2 | 12.67 | 2065210 | 33620.71/1.655% |
| 2026-08-25 | 信凯科技(001335.SZ) | 31.349402009274 | 64700 | 2 | 32.16 | 2080752 | 52445.69/2.586% |
| 2026-08-25 | 新柴股份(301032.SZ) | 10.00373214639 | 202200 | 7 | 10.3 | 2082660 | 59905.36/2.962% |
| 2026-08-25 | 远翔新材(301300.SZ) | 28.278481026439 | 63000 | 17 | 32.56 | 2051280 | 269735.7/15.141% |
| 2026-08-25 | 晨化股份(300610.SZ) | 9.3619623547246 | 194900 | 17 | 10.48 | 2042552 | 217905.54/11.942% |
| 2026-08-24 | 同为股份(002835.SZ) | 12.46373797546 | 163000 | 1 | 12.36 | 2014680 | -16909.29/-0.832% |
| 2026-08-24 | 信凯科技(001335.SZ) | 31.349402009274 | 64700 | 1 | 31 | 2005700 | -22606.31/-1.115% |
| 2026-08-24 | 新柴股份(301032.SZ) | 10.00373214639 | 202200 | 6 | 9.92 | 2005824 | -16930.64/-0.837% |
| 2026-08-24 | 远翔新材(301300.SZ) | 28.278481026439 | 63000 | 16 | 31.83 | 2005290 | 223745.7/12.559% |
| 2026-08-24 | 美农生物(301156.SZ) | 10.473141027121 | 0 | 16 | 11.43 | 0 | 218913.23/12.096% |
交易详情
| 2026-08-24 | 美农生物(301156.SZ) | 卖 | -172800 | 11.67 | -2016576 | ¥2621.55 | 206817.23 |
| 2026-08-24 | 华阳国际(002949.SZ) | 卖 | -188100 | 10.91 | -2052171 | ¥2667.82 | 325280.09 |
| 2026-08-24 | 信凯科技(001335.SZ) | 买 | 64700 | 31.34 | 2027698 | ¥608.31 | 0 |
| 2026-08-24 | 新柴股份(301032.SZ) | 买 | 3700 | 10.04 | 37148 | ¥11.14 | 0 |
| 2026-08-24 | 晨化股份(300610.SZ) | 卖 | -3000 | 10.4 | -31200 | ¥40.56 | 3114.11 |
| 2026-08-24 | 远翔新材(301300.SZ) | 卖 | -200 | 32.54 | -6508 | ¥11.51 | 852.3 |
| 2026-08-24 | 同为股份(002835.SZ) | 买 | 163000 | 12.46 | 2030980 | ¥609.29 | 0 |
| 2026-08-17 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -157500 | 12.7 | -2000250 | ¥2600.33 | 81324.49 |
| 2026-08-17 | 华阳国际(002949.SZ) | 买 | 2500 | 10.49 | 26225 | ¥7.87 | 0 |
| 2026-08-17 | 晨化股份(300610.SZ) | 买 | 100 | 9.94 | 994 | ¥5 | 0 |
