基金重仓增持下的低估值选股策略:年化收益率（22.61%）
这是一个锚定基金重仓增持信号、追踪机构优选方向的低估值选股策略 —— 以基金季度增持的股票为初选池，每月首个交易日通过非 ST、上市满一年等基本面条件过滤后，选取基金增持幅度 TOP20 的核心加仓标的，再以close/bps_lf （市净率）比值最小为标准精选 10 只标的进行调仓，通过追踪基金重仓增持动作，筛选出高潜力的优质低估值股票。
概要
核心指标
- 累计收益率: 76%
- 年化收益率: 22.61%
- 基准收益率: 14.55%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 19.55%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 万丰股份(603172.SH) | 19.30578989899 | 9900 | 14 | 17.61 | 174339 | -16788.32/-8.784% |
| 2025-11-21 | 三峡旅游(002627.SZ) | 5.8562943925234 | 32100 | 31 | 6.15 | 197415 | 9427.95/5.015% |
| 2025-11-21 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.0087 | 6500 | 14 | 25.98 | 168870 | -19686.55/-10.441% |
| 2025-11-21 | 锡装股份(001332.SZ) | 70.386147172237 | 3112 | 31 | 54.98 | 171097.76 | -47943.93/-21.888% |
| 2025-11-21 | 迈赫股份(301199.SZ) | 26.932258196721 | 7320 | 31 | 21.8 | 159576 | -37568.13/-19.056% |
| 2025-11-21 | 晋控煤业(601001.SH) | 14.3342992 | 12200 | 31 | 14.19 | 173118 | -1760.45/-1.007% |
| 2025-11-21 | 农心科技(001231.SZ) | 20.706210344828 | 8400 | 31 | 21.49 | 180516 | 6583.83/3.785% |
| 2025-11-21 | 彩蝶实业(603073.SH) | 17.195157142857 | 9900 | 31 | 18 | 178200 | 7967.94/4.681% |
| 2025-11-21 | 森泰股份(301429.SZ) | 18.7956375 | 9500 | 31 | 18.66 | 177270 | -1288.56/-0.722% |
| 2025-11-21 | 研奥股份(300923.SZ) | 25.577671428571 | 7000 | 31 | 25.16 | 176120 | -2923.7/-1.633% |
交易详情
| 2025-11-13 | 迈赫股份(301199.SZ) | 买 | 20 | 25.03 | -10.4 | ¥0 | 0 |
| 2025-11-04 | 迎驾贡酒(603198.SH) | 卖 | -4400 | 42.9 | -188760 | ¥245.39 | 10198.45 |
| 2025-11-04 | 世龙实业(002748.SZ) | 卖 | -18400 | 12.22 | -224848 | ¥292.3 | 40608.74 |
| 2025-11-04 | 彩蝶实业(603073.SH) | 卖 | -600 | 19.48 | -11688 | ¥16.69 | 1370.91 |
| 2025-11-04 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -100 | 20.25 | -2025 | ¥7.03 | 145.44 |
| 2025-11-04 | 万丰股份(603172.SH) | 买 | 9900 | 19.3 | 191070 | ¥57.32 | 0 |
| 2025-11-04 | 农心科技(001231.SZ) | 卖 | -300 | 22.98 | -6894 | ¥11.89 | 682.14 |
| 2025-11-04 | 迈赫股份(301199.SZ) | 买 | 700 | 26.13 | 18291 | ¥5.49 | 0 |
| 2025-11-04 | 晋控煤业(601001.SH) | 卖 | -300 | 15.58 | -4674 | ¥9.67 | 373.71 |
| 2025-11-04 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 600 | 59.96 | 35976 | ¥10.79 | 0 |
