基金重仓增持下的低估值选股策略:年化收益率（18.09%）
这是一个锚定基金重仓增持信号、追踪机构优选方向的低估值选股策略 —— 以基金季度增持的股票为初选池，每月首个交易日通过非 ST、上市满一年等基本面条件过滤后，选取基金增持幅度 TOP20 的核心加仓标的，再以close/bps_lf （市净率）比值最小为标准精选 10 只标的进行调仓，通过追踪基金重仓增持动作，筛选出高潜力的优质低估值股票。
概要
核心指标
- 累计收益率: 82.06%
- 年化收益率: 18.09%
- 基准收益率: 12.08%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.64
- 最大回撤: 27.8%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 迎驾贡酒(603198.SH) | 40.276759341637 | 4496 | 203 | 38.72 | 174085.12 | -6999.19/-3.865% |
| 2026-09-30 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 20.499733637747 | 9198 | 223 | 23.05 | 212013.9 | 23457.35/12.44% |
| 2026-09-30 | 万丰股份(603172.SH) | 19.235841384863 | 9936 | 223 | 19.98 | 198521.28 | 7393.96/3.869% |
| 2026-09-30 | 迈赫股份(301199.SZ) | 26.313349872928 | 8263 | 240 | 18.13 | 149808.19 | -67619.02/-31.1% |
| 2026-09-30 | 晋控煤业(601001.SH) | 13.928452020146 | 12978 | 240 | 17.21 | 223351.38 | 42587.93/23.56% |
| 2026-09-30 | 农心科技(001231.SZ) | 20.559722206551 | 8057 | 240 | 22.52 | 181443.64 | 15793.96/9.535% |
| 2026-09-30 | 研奥股份(300923.SZ) | 25.115263376192 | 7233 | 240 | 23.92 | 173013.36 | -8645.34/-4.759% |
| 2026-09-30 | 森泰股份(301429.SZ) | 18.504293307499 | 9548 | 240 | 17.43 | 166421.64 | -10257.35/-5.806% |
| 2026-09-30 | 彩蝶实业(603073.SH) | 17.088788155359 | 9861 | 240 | 20.88 | 205897.68 | 37385.14/22.185% |
| 2026-09-30 | 锡装股份(001332.SZ) | 48.790087263661 | 4813 | 240 | 26.9 | 129469.7 | -105356.99/-44.866% |
交易详情
| 2026-08-25 | 农心科技(001231.SZ) | 买 | 57 | 20.71 | -19.53 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-22 | 晋控煤业(601001.SH) | 买 | 378 | 18.33 | -1.26 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-25 | 彩蝶实业(603073.SH) | 买 | 61 | 15.84 | -13.76 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-18 | 迈赫股份(301199.SZ) | 买 | 43 | 18.79 | -14.03 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-16 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 90 | 17.8 | -5.86 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-15 | 万丰股份(603172.SH) | 买 | 36 | 18.98 | -9.72 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-12 | 迎驾贡酒(603198.SH) | 买 | 196 | 32.86 | -9.44 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-02 | 研奥股份(300923.SZ) | 买 | 133 | 23.97 | -6.99 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-29 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 买 | 2698 | 19.99 | -16.98 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-29 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 1401 | 45.34 | -44.22 | ¥0 | 0 |
