基金重仓增持下的低估值选股策略:年化收益率（24.75%）
这是一个锚定基金重仓增持信号、追踪机构优选方向的低估值选股策略 —— 以基金季度增持的股票为初选池，每月首个交易日通过非 ST、上市满一年等基本面条件过滤后，选取基金增持幅度 TOP20 的核心加仓标的，再以close/bps_lf （市净率）比值最小为标准精选 10 只标的进行调仓，通过追踪基金重仓增持动作，筛选出高潜力的优质低估值股票。
概要
核心指标
- 累计收益率: 95.52%
- 年化收益率: 24.75%
- 基准收益率: 19.75%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.84
- 最大回撤: 19.58%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 迎驾贡酒(603198.SH) | 42.112630232558 | 4300 | 59 | 36.74 | 157982 | -23102.31/-12.758% |
| 2026-03-04 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.0087 | 6500 | 79 | 29.02 | 188630 | 73.45/0.039% |
| 2026-03-04 | 万丰股份(603172.SH) | 19.30578989899 | 9900 | 79 | 22.61 | 223839 | 32711.68/17.115% |
| 2026-03-04 | 晋控煤业(601001.SH) | 14.346305580751 | 12600 | 96 | 17 | 214200 | 33436.55/18.497% |
| 2026-03-04 | 农心科技(001231.SZ) | 20.706210227273 | 8000 | 96 | 24.4 | 195200 | 29550.32/17.839% |
| 2026-03-04 | 研奥股份(300923.SZ) | 25.585732394366 | 7100 | 96 | 27.93 | 198303 | 16644.3/9.162% |
| 2026-03-04 | 锡装股份(001332.SZ) | 68.823766119578 | 3412 | 96 | 53.82 | 183633.84 | -51192.85/-21.8% |
| 2026-03-04 | 森泰股份(301429.SZ) | 18.680375607951 | 9458 | 96 | 20.6 | 194834.8 | 18155.81/10.276% |
| 2026-03-04 | 彩蝶实业(603073.SH) | 17.195157142857 | 9800 | 96 | 20.5 | 200900 | 32387.46/19.22% |
| 2026-03-04 | 迈赫股份(301199.SZ) | 26.450998783455 | 8220 | 96 | 23.27 | 191279.4 | -26147.81/-12.026% |
交易详情
| 2026-02-11 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 58 | 21.05 | -1.1 | ¥0 | 0 |
| 2025-12-02 | 三峡旅游(002627.SZ) | 卖 | -32100 | 6.74 | -216354 | ¥281.26 | 28388.59 |
| 2025-12-02 | 彩蝶实业(603073.SH) | 卖 | -100 | 19.03 | -1903 | ¥6.9 | 183.48 |
| 2025-12-02 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -100 | 19.77 | -1977 | ¥6.98 | 97.44 |
| 2025-12-02 | 研奥股份(300923.SZ) | 买 | 100 | 26.1 | 2610 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-02 | 农心科技(001231.SZ) | 卖 | -400 | 23.42 | -9368 | ¥14.37 | 1085.52 |
| 2025-12-02 | 迈赫股份(301199.SZ) | 买 | 900 | 22.53 | 20277 | ¥6.08 | 0 |
| 2025-12-02 | 晋控煤业(601001.SH) | 买 | 400 | 14.7 | 5880 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-02 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 300 | 52.6 | 15780 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-02 | 迎驾贡酒(603198.SH) | 买 | 4300 | 42.1 | 181030 | ¥54.31 | 0 |
