基金重仓增持下的低估值选股策略:年化收益率（16.14%）
这是一个锚定基金重仓增持信号、追踪机构优选方向的低估值选股策略 —— 以基金季度增持的股票为初选池，每月首个交易日通过非 ST、上市满一年等基本面条件过滤后，选取基金增持幅度 TOP20 的核心加仓标的，再以close/bps_lf （市净率）比值最小为标准精选 10 只标的进行调仓，通过追踪基金重仓增持动作，筛选出高潜力的优质低估值股票。
概要
核心指标
- 累计收益率: 64.75%
- 年化收益率: 16.14%
- 基准收益率: 25.21%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.58
- 最大回撤: 20.71%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 迎驾贡酒(603198.SH) | 40.276759341637 | 4496 | 136 | 29.55 | 132856.8 | -48227.51/-26.633% |
| 2026-06-26 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 20.499733637747 | 9198 | 156 | 20.02 | 184143.96 | -4412.59/-2.34% |
| 2026-06-26 | 万丰股份(603172.SH) | 19.235841384863 | 9936 | 156 | 16.82 | 167123.52 | -24003.8/-12.559% |
| 2026-06-26 | 锡装股份(001332.SZ) | 48.790087263661 | 4813 | 173 | 40.19 | 193434.47 | -41392.22/-17.627% |
| 2026-06-26 | 迈赫股份(301199.SZ) | 26.313349872928 | 8263 | 173 | 17.1 | 141297.3 | -76129.91/-35.014% |
| 2026-06-26 | 晋控煤业(601001.SH) | 14.346305580751 | 12600 | 173 | 17.48 | 220248 | 39484.55/21.843% |
| 2026-06-26 | 农心科技(001231.SZ) | 20.706210227273 | 8000 | 173 | 18.44 | 147520 | -18129.68/-10.945% |
| 2026-06-26 | 研奥股份(300923.SZ) | 25.115263376192 | 7233 | 173 | 21.55 | 155871.15 | -25787.55/-14.196% |
| 2026-06-26 | 森泰股份(301429.SZ) | 18.504293307499 | 9548 | 173 | 15.76 | 150476.48 | -26202.51/-14.831% |
| 2026-06-26 | 彩蝶实业(603073.SH) | 17.088788155359 | 9861 | 173 | 15.01 | 148013.61 | -20498.93/-12.165% |
交易详情
| 2026-06-25 | 彩蝶实业(603073.SH) | 买 | 61 | 15.84 | -13.76 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-18 | 迈赫股份(301199.SZ) | 买 | 43 | 18.79 | -14.03 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-16 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 90 | 17.8 | -5.86 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-15 | 万丰股份(603172.SH) | 买 | 36 | 18.98 | -9.72 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-12 | 迎驾贡酒(603198.SH) | 买 | 196 | 32.86 | -9.44 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-02 | 研奥股份(300923.SZ) | 买 | 133 | 23.97 | -6.99 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-29 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 买 | 2698 | 19.99 | -16.98 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-29 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 1401 | 45.34 | -44.22 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-11 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 58 | 21.05 | -1.1 | ¥0 | 0 |
| 2025-12-02 | 三峡旅游(002627.SZ) | 卖 | -32100 | 6.74 | -216354 | ¥281.26 | 28388.59 |
