基金重仓增持下的低估值选股策略:年化收益率（24.41%）
这是一个锚定基金重仓增持信号、追踪机构优选方向的低估值选股策略 —— 以基金季度增持的股票为初选池，每月首个交易日通过非 ST、上市满一年等基本面条件过滤后，选取基金增持幅度 TOP20 的核心加仓标的，再以close/bps_lf （市净率）比值最小为标准精选 10 只标的进行调仓，通过追踪基金重仓增持动作，筛选出高潜力的优质低估值股票。
概要
核心指标
- 累计收益率: 102.15%
- 年化收益率: 24.41%
- 基准收益率: 24.99%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.83
- 最大回撤: 19.58%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 迎驾贡酒(603198.SH) | 42.112630232558 | 4300 | 107 | 35.28 | 151704 | -29380.31/-16.225% |
| 2026-05-15 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.0087 | 6500 | 127 | 27.81 | 180765 | -7791.55/-4.132% |
| 2026-05-15 | 万丰股份(603172.SH) | 19.30578989899 | 9900 | 127 | 22.95 | 227205 | 36077.68/18.876% |
| 2026-05-15 | 锡装股份(001332.SZ) | 68.823766119578 | 3412 | 144 | 66.51 | 226932.12 | -7894.57/-3.362% |
| 2026-05-15 | 迈赫股份(301199.SZ) | 26.450998783455 | 8220 | 144 | 23.46 | 192841.2 | -24586.01/-11.308% |
| 2026-05-15 | 晋控煤业(601001.SH) | 14.346305580751 | 12600 | 144 | 17.72 | 223272 | 42508.55/23.516% |
| 2026-05-15 | 研奥股份(300923.SZ) | 25.585732394366 | 7100 | 144 | 27.65 | 196315 | 14656.3/8.068% |
| 2026-05-15 | 森泰股份(301429.SZ) | 18.680375607951 | 9458 | 144 | 22.56 | 213372.48 | 36693.49/20.768% |
| 2026-05-15 | 彩蝶实业(603073.SH) | 17.195157142857 | 9800 | 144 | 20.62 | 202076 | 33563.46/19.917% |
| 2026-05-15 | 农心科技(001231.SZ) | 20.706210227273 | 8000 | 144 | 25.07 | 200560 | 34910.32/21.075% |
交易详情
| 2026-02-11 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 58 | 21.05 | -1.1 | ¥0 | 0 |
| 2025-12-02 | 三峡旅游(002627.SZ) | 卖 | -32100 | 6.74 | -216354 | ¥281.26 | 28388.59 |
| 2025-12-02 | 彩蝶实业(603073.SH) | 卖 | -100 | 19.03 | -1903 | ¥6.9 | 183.48 |
| 2025-12-02 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -100 | 19.77 | -1977 | ¥6.98 | 97.44 |
| 2025-12-02 | 研奥股份(300923.SZ) | 买 | 100 | 26.1 | 2610 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-02 | 农心科技(001231.SZ) | 卖 | -400 | 23.42 | -9368 | ¥14.37 | 1085.52 |
| 2025-12-02 | 迈赫股份(301199.SZ) | 买 | 900 | 22.53 | 20277 | ¥6.08 | 0 |
| 2025-12-02 | 晋控煤业(601001.SH) | 买 | 400 | 14.7 | 5880 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-02 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 300 | 52.6 | 15780 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-02 | 迎驾贡酒(603198.SH) | 买 | 4300 | 42.1 | 181030 | ¥54.31 | 0 |
