RF小市值增强策略:年化收益率（69.43%）
这是一个基于随机森林分类模型的小市值增强策略，通过量价及衍生特征预测个股跑赢全市场中位数，优先选取预测为 1 的小市值标的，每隔5日调仓，等权持仓五只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 96.56%
- 年化收益率: 69.43%
- 基准收益率: 27.52%
- 阿尔法: 0.46
- 夏普比率: 1.94
- 最大回撤: 15.89%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 海阳科技(603382.SH) | 26.607980272109 | 14700 | 2 | 26.7 | 392490 | 1352.69/0.346% |
| 2026-05-08 | 南方路机(603280.SH) | 34.050212389381 | 11300 | 2 | 34.45 | 389285 | 4517.6/1.174% |
| 2026-05-08 | 威马农机(301533.SZ) | 33.22996637931 | 11600 | 2 | 33.44 | 387904 | 2436.39/0.632% |
| 2026-05-08 | 欣灵电气(301388.SZ) | 32.2139 | 11800 | 12 | 32.94 | 388692 | 8567.98/2.254% |
| 2026-05-08 | 辰奕智能(301578.SZ) | 33.700107142857 | 11200 | 12 | 35.89 | 401968 | 24526.8/6.498% |
| 2026-05-07 | 海阳科技(603382.SH) | 26.607980272109 | 14700 | 1 | 26.32 | 386904 | -4233.31/-1.082% |
| 2026-05-07 | 南方路机(603280.SH) | 34.050212389381 | 11300 | 1 | 34.27 | 387251 | 2483.6/0.645% |
| 2026-05-07 | 威马农机(301533.SZ) | 33.22996637931 | 11600 | 1 | 33 | 382800 | -2667.61/-0.692% |
| 2026-05-07 | 贝隆精密(301567.SZ) | 42.112629885057 | 0 | 6 | 45.08 | 0 | 14941.12/4.078% |
| 2026-05-07 | 欣灵电气(301388.SZ) | 32.2139 | 11800 | 11 | 33.35 | 393530 | 13405.98/3.527% |
交易详情
| 2026-05-07 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -9000 | 44.62 | -401580 | ¥522.05 | 14366.54 |
| 2026-05-07 | 贝隆精密(301567.SZ) | 卖 | -8700 | 44.07 | -383409 | ¥498.43 | 17029.12 |
| 2026-05-07 | 利安科技(300784.SZ) | 卖 | -7500 | 51.05 | -382875 | ¥497.74 | 5886.94 |
| 2026-05-07 | 欣灵电气(301388.SZ) | 买 | 100 | 32.66 | 3266 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-07 | 威马农机(301533.SZ) | 买 | 11600 | 33.22 | 385352 | ¥115.61 | 0 |
| 2026-05-07 | 南方路机(603280.SH) | 买 | 11300 | 34.04 | 384652 | ¥115.4 | 0 |
| 2026-05-07 | 海阳科技(603382.SH) | 买 | 14700 | 26.6 | 391020 | ¥117.31 | 0 |
| 2026-04-27 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -19100 | 19.64 | -375124 | ¥487.66 | -3169.45 |
| 2026-04-27 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 300 | 40.71 | 12213 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-27 | 贝隆精密(301567.SZ) | 买 | 8700 | 42.1 | 366270 | ¥109.88 | 0 |
