RF小市值增强策略:年化收益率（29.06%）
这是一个基于随机森林分类模型的小市值增强策略，通过量价及衍生特征预测个股跑赢全市场中位数，优先选取预测为 1 的小市值标的，每隔5日调仓，等权持仓五只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 43.53%
- 年化收益率: 29.06%
- 基准收益率: 27.43%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.94
- 最大回撤: 28.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 森泰股份(301429.SZ) | 15.964788043478 | 18400 | 1 | 15.76 | 289984 | -3768.1/-1.283% |
| 2026-06-26 | 康力源(301287.SZ) | 34.199347727273 | 8800 | 6 | 32.51 | 286088 | -14866.26/-4.94% |
| 2026-06-26 | 普莱得(301353.SZ) | 18.607875 | 17200 | 11 | 16.8 | 288960 | -31095.45/-9.716% |
| 2026-06-26 | 威马农机(301533.SZ) | 25.637688617886 | 12200 | 11 | 23.5 | 286700 | -26079.8/-8.338% |
| 2026-06-26 | 辰奕智能(301578.SZ) | 22.486743971631 | 0 | 11 | 20.51 | 0 | -19412.09/-6.122% |
| 2026-06-26 | 科力装备(301552.SZ) | 29.629780407715 | 12600 | 26 | 22.48 | 283248 | -90087.23/-24.13% |
| 2026-06-25 | 康力源(301287.SZ) | 34.210259770115 | 8700 | 5 | 33.45 | 291015 | -6614.26/-2.222% |
| 2026-06-25 | 普莱得(301353.SZ) | 18.635588757396 | 16900 | 10 | 17.11 | 289159 | -25782.45/-8.186% |
| 2026-06-25 | 威马农机(301533.SZ) | 25.637688617886 | 12300 | 10 | 24.3 | 298890 | -16453.57/-5.218% |
| 2026-06-25 | 辰奕智能(301578.SZ) | 22.486743971631 | 14100 | 10 | 21.11 | 297651 | -19412.09/-6.122% |
交易详情
| 2026-06-26 | 辰奕智能(301578.SZ) | 卖 | -14100 | 20.84 | -293844 | ¥382 | -23219.09 |
| 2026-06-26 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 100 | 33.2 | 3320 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-26 | 威马农机(301533.SZ) | 卖 | -100 | 24.03 | -2403 | ¥7.4 | -160.77 |
| 2026-06-26 | 普莱得(301353.SZ) | 买 | 300 | 17.03 | 5109 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-26 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 18400 | 15.96 | 293664 | ¥88.1 | 0 |
| 2026-06-18 | 海阳科技(603382.SH) | 卖 | -15700 | 18.65 | -292805 | ¥380.65 | -21289.2 |
| 2026-06-18 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 8700 | 34.2 | 297540 | ¥89.26 | 0 |
| 2026-06-18 | 科力装备(301552.SZ) | 卖 | -200 | 24.55 | -4910 | ¥9.91 | -1015.96 |
| 2026-06-11 | 健尔康(603205.SH) | 卖 | -14200 | 22.08 | -313536 | ¥407.6 | -20406.15 |
| 2026-06-11 | 万邦医药(301520.SZ) | 卖 | -9100 | 35.5 | -323050 | ¥419.97 | -8016.29 |
