RF小市值增强策略:年化收益率（68.08%）
这是一个基于随机森林分类模型的小市值增强策略，通过量价及衍生特征预测个股跑赢全市场中位数，优先选取预测为 1 的小市值标的，每隔5日调仓，等权持仓五只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 82.52%
- 年化收益率: 68.08%
- 基准收益率: 19.54%
- 阿尔法: 0.51
- 夏普比率: 2.01
- 最大回撤: 13.09%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 森泰股份(301429.SZ) | 20.586174054054 | 18500 | 1 | 19.41 | 359085 | -21759.22/-5.713% |
| 2026-03-20 | 通达创智(001368.SZ) | 25.767728275862 | 14500 | 1 | 25.3 | 366850 | -6782.06/-1.815% |
| 2026-03-20 | 海森药业(001367.SZ) | 23.156945121951 | 0 | 6 | 21.84 | 0 | -9953.9/-2.621% |
| 2026-03-20 | 利安科技(300784.SZ) | 52.488705405405 | 7400 | 6 | 49.06 | 363044 | -25372.42/-6.532% |
| 2026-03-20 | 辰奕智能(301578.SZ) | 37.18215462963 | 10800 | 16 | 33.19 | 358452 | -43115.27/-10.737% |
| 2026-03-20 | 康力源(301287.SZ) | 44.968070786517 | 8900 | 31 | 41.16 | 366324 | -33891.83/-8.468% |
| 2026-03-20 | 万得凯(301309.SZ) | 29.893773744008 | 0 | 91 | 32.75 | 0 | 30085.21/8.116% |
| 2026-03-19 | 海森药业(001367.SZ) | 23.156945121951 | 16400 | 5 | 22.55 | 369820 | -9953.9/-2.621% |
| 2026-03-19 | 利安科技(300784.SZ) | 52.525752777778 | 7200 | 5 | 50.44 | 363168 | -15017.42/-3.971% |
| 2026-03-19 | 辰奕智能(301578.SZ) | 37.18215462963 | 10800 | 15 | 34.49 | 372492 | -29075.27/-7.24% |
交易详情
| 2026-03-20 | 海森药业(001367.SZ) | 卖 | -16400 | 22.72 | -372608 | ¥484.39 | -7165.9 |
| 2026-03-20 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -12400 | 32.81 | -406844 | ¥528.9 | 36161.21 |
| 2026-03-20 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 100 | 42.01 | 4201 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 14500 | 25.76 | 373520 | ¥112.06 | 0 |
| 2026-03-20 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 200 | 51.13 | 10226 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 18500 | 20.58 | 380730 | ¥114.22 | 0 |
| 2026-03-13 | 通达创智(001368.SZ) | 卖 | -14400 | 25.93 | -373392 | ¥485.41 | 464.16 |
| 2026-03-13 | 播恩集团(001366.SZ) | 卖 | -27100 | 14.29 | -387259 | ¥503.44 | -4182.4 |
| 2026-03-13 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 100 | 42.93 | 4293 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-13 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -400 | 30.92 | -12368 | ¥17.37 | 410.49 |
