RF小市值增强策略:年化收益率（30.02%）
这是一个基于随机森林分类模型的小市值增强策略，通过量价及衍生特征预测个股跑赢全市场中位数，优先选取预测为 1 的小市值标的，每隔5日调仓，等权持仓五只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 49.97%
- 年化收益率: 30.02%
- 基准收益率: 22.08%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.95
- 最大回撤: 34%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 森泰股份(301429.SZ) | 16.554965116279 | 17200 | 3 | 16.95 | 291540 | 6794.6/2.386% |
| 2026-08-11 | 贝隆精密(301567.SZ) | 33.770128571429 | 8400 | 3 | 35.7 | 299880 | 16210.92/5.715% |
| 2026-08-11 | 利安科技(300784.SZ) | 40.012 | 7100 | 3 | 40.85 | 290035 | 5949.8/2.094% |
| 2026-08-11 | 科力装备(301552.SZ) | 23.096926829268 | 12300 | 3 | 26.07 | 320661 | 36568.8/12.872% |
| 2026-08-11 | 艾芬达(301575.SZ) | 27.258175 | 10400 | 3 | 27.69 | 287976 | 4490.98/1.584% |
| 2026-08-10 | 森泰股份(301429.SZ) | 16.554965116279 | 17200 | 2 | 16.91 | 290852 | 6106.6/2.145% |
| 2026-08-10 | 贝隆精密(301567.SZ) | 33.770128571429 | 8400 | 2 | 35.07 | 294588 | 10918.92/3.849% |
| 2026-08-10 | 利安科技(300784.SZ) | 40.012 | 7100 | 2 | 40.97 | 290887 | 6801.8/2.394% |
| 2026-08-10 | 科力装备(301552.SZ) | 23.096926829268 | 12300 | 2 | 26.79 | 329517 | 45424.8/15.989% |
| 2026-08-10 | 艾芬达(301575.SZ) | 27.258175 | 10400 | 2 | 27.91 | 290264 | 6778.98/2.391% |
交易详情
| 2026-08-07 | 美信科技(301577.SZ) | 卖 | -5700 | 53.06 | -302442 | ¥393.17 | 13420.32 |
| 2026-08-07 | 未来电器(301386.SZ) | 卖 | -14100 | 20.04 | -282564 | ¥367.33 | 18532.81 |
| 2026-08-07 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -14700 | 19.18 | -281946 | ¥366.53 | 16531.4 |
| 2026-08-07 | 健尔康(603205.SH) | 卖 | -13000 | 21.27 | -276510 | ¥359.46 | 9930.05 |
| 2026-08-07 | 博科测试(301598.SZ) | 卖 | -5800 | 48.25 | -279850 | ¥363.81 | 11925.65 |
| 2026-08-07 | 艾芬达(301575.SZ) | 买 | 10400 | 27.25 | 283400 | ¥85.02 | 0 |
| 2026-08-07 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 7100 | 40 | 284000 | ¥85.2 | 0 |
| 2026-08-07 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 12300 | 23.09 | 284007 | ¥85.2 | 0 |
| 2026-08-07 | 贝隆精密(301567.SZ) | 买 | 8400 | 33.76 | 283584 | ¥85.08 | 0 |
| 2026-08-07 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 17200 | 16.55 | 284660 | ¥85.4 | 0 |
