RF小市值增强策略:年化收益率（30.14%）
这是一个基于随机森林分类模型的小市值增强策略，通过量价及衍生特征预测个股跑赢全市场中位数，优先选取预测为 1 的小市值标的，每隔5日调仓，等权持仓五只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 53.35%
- 年化收益率: 30.14%
- 基准收益率: 19.33%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.96
- 最大回撤: 34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 天元智能(603273.SH) | 14.834449029126 | 20600 | 3 | 15.01 | 309206 | 3616.35/1.183% |
| 2026-09-08 | 普莱得(301353.SZ) | 19.295786708861 | 15800 | 3 | 19.27 | 304466 | -407.43/-0.134% |
| 2026-09-08 | 辰奕智能(301578.SZ) | 23.0069 | 12800 | 8 | 24.04 | 307712 | 13223.68/4.49% |
| 2026-09-08 | 森泰股份(301429.SZ) | 16.577185240816 | 17500 | 23 | 17.75 | 310625 | 20524.26/7.075% |
| 2026-09-08 | 艾芬达(301575.SZ) | 27.228851327434 | 11300 | 23 | 26.56 | 300128 | -7558.02/-2.456% |
| 2026-09-07 | 天元智能(603273.SH) | 14.834449029126 | 20600 | 2 | 14.85 | 305910 | 320.35/0.105% |
| 2026-09-07 | 普莱得(301353.SZ) | 19.295786708861 | 15800 | 2 | 19.26 | 304308 | -565.43/-0.185% |
| 2026-09-07 | 辰奕智能(301578.SZ) | 23.0069 | 12800 | 7 | 23.62 | 302336 | 7847.68/2.665% |
| 2026-09-07 | 森泰股份(301429.SZ) | 16.577185240816 | 17500 | 22 | 17.54 | 306950 | 16849.26/5.808% |
| 2026-09-07 | 艾芬达(301575.SZ) | 27.228851327434 | 11300 | 22 | 26.76 | 302388 | -5298.02/-1.722% |
交易详情
| 2026-09-04 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -7100 | 42.99 | -305229 | ¥396.8 | 3672.56 |
| 2026-09-04 | 利安科技(300784.SZ) | 卖 | -7200 | 42.18 | -303696 | ¥394.8 | 3437.95 |
| 2026-09-04 | 辰奕智能(301578.SZ) | 卖 | -200 | 24.04 | -4808 | ¥9.81 | 206.62 |
| 2026-09-04 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 300 | 17.42 | 5226 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-04 | 普莱得(301353.SZ) | 买 | 15800 | 19.29 | 304782 | ¥91.43 | 0 |
| 2026-09-04 | 天元智能(603273.SH) | 买 | 20600 | 14.83 | 305498 | ¥91.65 | 0 |
| 2026-08-28 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -15600 | 19.42 | -302952 | ¥393.84 | 6619.13 |
| 2026-08-28 | 天元智能(603273.SH) | 卖 | -20800 | 14.66 | -304928 | ¥396.41 | 8647.14 |
| 2026-08-28 | 信凯科技(001335.SZ) | 卖 | -9200 | 32.38 | -297896 | ¥387.26 | 4604.04 |
| 2026-08-28 | 辰奕智能(301578.SZ) | 买 | 13000 | 23 | 299000 | ¥89.7 | 0 |
