RF小市值增强策略:年化收益率（27.08%）
这是一个基于随机森林分类模型的小市值增强策略，通过量价及衍生特征预测个股跑赢全市场中位数，优先选取预测为 1 的小市值标的，每隔5日调仓，等权持仓五只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 49.67%
- 年化收益率: 27.08%
- 基准收益率: 14.06%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 34%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 辰奕智能(301578.SZ) | 23.45703515625 | 12800 | 3 | 23.2 | 296960 | -3290.05/-1.096% |
| 2026-09-30 | 森泰股份(301429.SZ) | 17.308818023256 | 17200 | 8 | 17.43 | 299796 | 2084.33/0.7% |
| 2026-09-30 | 科力装备(301552.SZ) | 23.8891 | 12300 | 8 | 24.25 | 298275 | 4439.07/1.511% |
| 2026-09-30 | 超越科技(301049.SZ) | 20.257607586207 | 14500 | 13 | 20.88 | 302760 | 9024.69/3.072% |
| 2026-09-30 | 利安科技(300784.SZ) | 40.81224 | 7000 | 13 | 42.34 | 296380 | 10694.32/3.743% |
| 2026-09-29 | 辰奕智能(301578.SZ) | 23.45703515625 | 12800 | 2 | 23.98 | 306944 | 6693.95/2.229% |
| 2026-09-29 | 森泰股份(301429.SZ) | 17.308818023256 | 17200 | 7 | 17.63 | 303236 | 5524.33/1.856% |
| 2026-09-29 | 科力装备(301552.SZ) | 23.8891 | 12300 | 7 | 24.77 | 304671 | 10835.07/3.687% |
| 2026-09-29 | 超越科技(301049.SZ) | 20.257607586207 | 14500 | 12 | 21.06 | 305370 | 11634.69/3.961% |
| 2026-09-29 | 利安科技(300784.SZ) | 40.81224 | 7000 | 12 | 42.86 | 300020 | 14334.32/5.018% |
交易详情
| 2026-09-28 | 普莱得(301353.SZ) | 卖 | -15200 | 20.26 | -307952 | ¥400.34 | 21498.09 |
| 2026-09-28 | 辰奕智能(301578.SZ) | 买 | 12800 | 23.45 | 300160 | ¥90.05 | 0 |
| 2026-09-28 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 300 | 24.35 | 7305 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-28 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 500 | 17.42 | 8710 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-18 | 贝隆精密(301567.SZ) | 卖 | -8300 | 34.99 | -290417 | ¥377.54 | 2403.62 |
| 2026-09-18 | 科瑞思(301314.SZ) | 卖 | -6500 | 46 | -299000 | ¥388.7 | 19871.29 |
| 2026-09-18 | 辰奕智能(301578.SZ) | 卖 | -12400 | 23.17 | -287308 | ¥373.5 | 2022.44 |
| 2026-09-18 | 超越科技(301049.SZ) | 买 | 300 | 19.84 | 5952 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-18 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 12000 | 23.87 | 286440 | ¥85.93 | 0 |
| 2026-09-18 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 16700 | 17.3 | 288910 | ¥86.67 | 0 |
