RF小市值增强策略:年化收益率（67.95%）
这是一个基于随机森林分类模型的小市值增强策略，通过量价及衍生特征预测个股跑赢全市场中位数，优先选取预测为 1 的小市值标的，每隔5日调仓，等权持仓五只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 63.85%
- 年化收益率: 67.95%
- 基准收益率: 21.9%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 2.01
- 最大回撤: 13.04%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 科瑞思(301314.SZ) | 41.412420512821 | 7800 | 4 | 42.12 | 328536 | 5519.12/1.709% |
| 2025-12-26 | 坤泰股份(001260.SZ) | 19.590648466258 | 16300 | 9 | 20.01 | 326163 | 6835.43/2.141% |
| 2025-12-26 | 播恩集团(001366.SZ) | 14.091569230769 | 24400 | 14 | 13.33 | 325252 | -18582.29/-5.404% |
| 2025-12-26 | 扬州金泉(603307.SH) | 41.960731707317 | 8200 | 24 | 39.01 | 319882 | -24196/-7.032% |
| 2025-12-26 | 万得凯(301309.SZ) | 29.913139445971 | 11700 | 39 | 28.27 | 330759 | -19224.73/-5.493% |
| 2025-12-25 | 科瑞思(301314.SZ) | 41.412420512821 | 7800 | 3 | 43 | 335400 | 12383.12/3.834% |
| 2025-12-25 | 坤泰股份(001260.SZ) | 19.590648466258 | 16300 | 8 | 20.38 | 332194 | 12866.43/4.029% |
| 2025-12-25 | 播恩集团(001366.SZ) | 14.091569230769 | 24400 | 13 | 13.53 | 330132 | -13702.29/-3.985% |
| 2025-12-25 | 扬州金泉(603307.SH) | 41.960731707317 | 8200 | 23 | 39.93 | 327426 | -16652/-4.84% |
| 2025-12-25 | 万得凯(301309.SZ) | 29.913139445971 | 11700 | 38 | 28.63 | 334971 | -15012.73/-4.29% |
交易详情
| 2025-12-23 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -7900 | 42.83 | -338357 | ¥439.86 | 29393.83 |
| 2025-12-23 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 200 | 19.95 | 3990 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-23 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 100 | 39.35 | 3935 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-23 | 科瑞思(301314.SZ) | 买 | 7800 | 41.4 | 322920 | ¥96.88 | 0 |
| 2025-12-23 | 万得凯(301309.SZ) | 买 | 200 | 27.72 | 5544 | ¥5 | 0 |
| 2025-12-23 | 播恩集团(001366.SZ) | 卖 | -300 | 13.4 | -4020 | ¥9.02 | -207.47 |
| 2025-12-16 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 卖 | -7200 | 44.56 | -320832 | ¥417.08 | -12700.03 |
| 2025-12-16 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 16100 | 19.58 | 315238 | ¥94.57 | 0 |
| 2025-12-16 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -200 | 40.23 | -8046 | ¥13.05 | 224.15 |
| 2025-12-16 | 播恩集团(001366.SZ) | 买 | 1200 | 12.86 | 15432 | ¥5 | 0 |
