RF小市值增强策略:年化收益率（45.07%）
这是一个基于随机森林分类模型的小市值增强策略，通过量价及衍生特征预测个股跑赢全市场中位数，优先选取预测为 1 的小市值标的，每隔5日调仓，等权持仓五只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 65.93%
- 年化收益率: 45.07%
- 基准收益率: 26.08%
- 阿尔法: 0.28
- 夏普比率: 1.36
- 最大回撤: 18.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 博科测试(301598.SZ) | 55.496643333333 | 6000 | 2 | 54.8 | 328800 | -4179.86/-1.255% |
| 2026-06-05 | 健尔康(603205.SH) | 23.517052816901 | 14200 | 2 | 23.24 | 330008 | -3934.15/-1.178% |
| 2026-06-05 | 天元智能(603273.SH) | 14.624385903084 | 22700 | 2 | 14.81 | 336187 | 4213.44/1.269% |
| 2026-06-05 | 万邦医药(301520.SZ) | 36.380910989011 | 9100 | 2 | 36.18 | 329238 | -1828.29/-0.552% |
| 2026-06-05 | 科力装备(301552.SZ) | 29.629780407715 | 12800 | 12 | 26.12 | 334336 | -44925.19/-11.845% |
| 2026-06-04 | 博科测试(301598.SZ) | 55.496643333333 | 6000 | 1 | 54.3 | 325800 | -7179.86/-2.156% |
| 2026-06-04 | 健尔康(603205.SH) | 23.517052816901 | 14200 | 1 | 22.95 | 325890 | -8052.15/-2.411% |
| 2026-06-04 | 天元智能(603273.SH) | 14.624385903084 | 22700 | 1 | 14.47 | 328469 | -3504.56/-1.056% |
| 2026-06-04 | 万邦医药(301520.SZ) | 36.380910989011 | 9100 | 1 | 35.41 | 322231 | -8835.29/-2.669% |
| 2026-06-04 | 海阳科技(603382.SH) | 21.906569871795 | 0 | 6 | 21.15 | 0 | -13362.49/-3.91% |
交易详情
| 2026-06-04 | 辰奕智能(301578.SZ) | 买 | 3290 | 23.9 | -21 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-04 | 海阳科技(603382.SH) | 卖 | -15600 | 21 | -327600 | ¥425.88 | -14142.49 |
| 2026-06-04 | 威马农机(301533.SZ) | 卖 | -12100 | 27.74 | -335654 | ¥436.35 | -65887.61 |
| 2026-06-04 | 普莱得(301353.SZ) | 卖 | -17129 | 19.5 | -334015.5 | ¥434.22 | -46478.61 |
| 2026-06-04 | 辰奕智能(301578.SZ) | 卖 | -13890 | 23.99 | -333221.1 | ¥433.19 | -24000.04 |
| 2026-06-04 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 200 | 25.88 | 5176 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-04 | 天元智能(603273.SH) | 买 | 22700 | 14.62 | 331874 | ¥99.56 | 0 |
| 2026-06-04 | 万邦医药(301520.SZ) | 买 | 9100 | 36.37 | 330967 | ¥99.29 | 0 |
| 2026-06-04 | 健尔康(603205.SH) | 买 | 14200 | 23.51 | 333842 | ¥100.15 | 0 |
| 2026-06-04 | 博科测试(301598.SZ) | 买 | 6000 | 55.48 | 332880 | ¥99.86 | 0 |
