RF小市值增强策略:年化收益率（20.17%）
这是一个基于随机森林分类模型的小市值增强策略，通过量价及衍生特征预测个股跑赢全市场中位数，优先选取预测为 1 的小市值标的，每隔5日调仓，等权持仓五只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 37.63%
- 年化收益率: 20.17%
- 基准收益率: 6%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.68
- 最大回撤: 34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 恒鑫生活(301501.SZ) | 24.997497297297 | 11100 | 2 | 24.36 | 270396 | -7076.22/-2.55% |
| 2026-10-27 | 强邦新材(001279.SZ) | 25.69770733945 | 10900 | 2 | 24.81 | 270429 | -9676.01/-3.454% |
| 2026-10-27 | 博科测试(301598.SZ) | 48.324492982456 | 5700 | 2 | 50.58 | 288306 | 12856.39/4.667% |
| 2026-10-27 | 热威股份(603075.SH) | 17.455235220126 | 15900 | 2 | 17.16 | 272844 | -4694.24/-1.691% |
| 2026-10-27 | 康力源(301287.SZ) | 40.268128571429 | 7700 | 12 | 35.61 | 274197 | -35867.59/-11.568% |
| 2026-10-26 | 恒鑫生活(301501.SZ) | 24.997497297297 | 11100 | 1 | 24.81 | 275391 | -2081.22/-0.75% |
| 2026-10-26 | 强邦新材(001279.SZ) | 25.69770733945 | 10900 | 1 | 25.14 | 274026 | -6079.01/-2.17% |
| 2026-10-26 | 博科测试(301598.SZ) | 48.324492982456 | 5700 | 1 | 49.99 | 284943 | 9493.39/3.447% |
| 2026-10-26 | 科力装备(301552.SZ) | 23.066918181818 | 0 | 6 | 22.87 | 0 | 2215.29/0.794% |
| 2026-10-26 | 利安科技(300784.SZ) | 39.521852857143 | 0 | 6 | 39.42 | 0 | -712.97/-0.258% |
交易详情
| 2026-10-26 | 辰奕智能(301578.SZ) | 卖 | -12900 | 22.04 | -284316 | ¥369.61 | -18231.05 |
| 2026-10-26 | 科力装备(301552.SZ) | 卖 | -12100 | 23.02 | -278542 | ¥362.1 | -567.71 |
| 2026-10-26 | 利安科技(300784.SZ) | 卖 | -7000 | 39.22 | -274540 | ¥356.9 | -2112.97 |
| 2026-10-26 | 誉帆科技(001396.SZ) | 卖 | -9800 | 28.31 | -277438 | ¥360.67 | -4494.55 |
| 2026-10-26 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 300 | 36.35 | 10905 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-26 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 15900 | 17.45 | 277455 | ¥83.24 | 0 |
| 2026-10-26 | 博科测试(301598.SZ) | 买 | 5700 | 48.31 | 275367 | ¥82.61 | 0 |
| 2026-10-26 | 强邦新材(001279.SZ) | 买 | 10900 | 25.69 | 280021 | ¥84.01 | 0 |
| 2026-10-26 | 恒鑫生活(301501.SZ) | 买 | 11100 | 24.99 | 277389 | ¥83.22 | 0 |
| 2026-10-19 | 信凯科技(001335.SZ) | 卖 | -9000 | 30.06 | -270540 | ¥351.7 | -26459.07 |
