RF小市值增强策略:年化收益率（66.9%）
这是一个基于随机森林分类模型的小市值增强策略，通过量价及衍生特征预测个股跑赢全市场中位数，优先选取预测为 1 的小市值标的，每隔5日调仓，等权持仓五只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 145.57%
- 年化收益率: 66.9%
- 基准收益率: 41.54%
- 阿尔法: 0.45
- 夏普比率: 1.49
- 最大回撤: 19.47%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 蓝宇股份(301585.SZ) | 31.039308805031 | 15900 | 2 | 30.89 | 491151 | -2374.01/-0.481% |
| 2025-12-02 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 45.553662037037 | 10800 | 2 | 45.01 | 486108 | -5871.55/-1.193% |
| 2025-12-02 | 扬州金泉(603307.SH) | 42.070822222222 | 11700 | 7 | 41.72 | 488124 | -4104.62/-0.834% |
| 2025-12-02 | 万得凯(301309.SZ) | 30.999489473684 | 17100 | 17 | 28.6 | 489060 | -41031.27/-7.74% |
| 2025-12-02 | 康力源(301287.SZ) | 40.466075409836 | 12200 | 27 | 40.4 | 492880 | -806.12/-0.163% |
| 2025-12-01 | 蓝宇股份(301585.SZ) | 31.039308805031 | 15900 | 1 | 31.18 | 495762 | 2236.99/0.453% |
| 2025-12-01 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 45.553662037037 | 10800 | 1 | 44.39 | 479412 | -12567.55/-2.554% |
| 2025-12-01 | 扬州金泉(603307.SH) | 42.070822222222 | 11700 | 6 | 42.06 | 492102 | -126.62/-0.026% |
| 2025-12-01 | 万得凯(301309.SZ) | 30.999489473684 | 17100 | 16 | 28.94 | 494874 | -35217.27/-6.644% |
| 2025-12-01 | 康力源(301287.SZ) | 40.466075409836 | 12200 | 26 | 40.99 | 500078 | 6391.88/1.295% |
交易详情
| 2025-12-01 | 科瑞思(301314.SZ) | 卖 | -11500 | 45.24 | -520260 | ¥676.34 | 67276.37 |
| 2025-12-01 | 坤泰股份(001260.SZ) | 卖 | -24700 | 20.52 | -506844 | ¥658.9 | 23567.06 |
| 2025-12-01 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 400 | 42.29 | 16916 | ¥5.07 | 0 |
| 2025-12-01 | 万得凯(301309.SZ) | 买 | 600 | 28.88 | 17328 | ¥5.2 | 0 |
| 2025-12-01 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 买 | 10800 | 45.54 | 491832 | ¥147.55 | 0 |
| 2025-12-01 | 蓝宇股份(301585.SZ) | 买 | 15900 | 31.03 | 493377 | ¥148.01 | 0 |
| 2025-11-24 | 播恩集团(001366.SZ) | 卖 | -34300 | 13.74 | -471282 | ¥612.67 | -35137.88 |
| 2025-11-24 | 美硕科技(301295.SZ) | 卖 | -18000 | 27.96 | -503280 | ¥654.26 | -2851.79 |
| 2025-11-24 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 24700 | 19.56 | 483132 | ¥144.94 | 0 |
| 2025-11-24 | 科瑞思(301314.SZ) | 买 | 400 | 41.93 | 16772 | ¥5.03 | 0 |
