时间序列分析风格判断:年化收益率（41.12%）
策略通过 MA、EMA、ARIMA 模型融合预测沪深 300 指数未来 20 天收益，以 5% 为阈值区分进攻（选小盘股 + 5 天动量股）与防守（选低换手率波动股）风格，每 20 天调仓一次，等权持有 10 只股，捕捉中期市场风格切换收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 185.27%
- 年化收益率: 41.12%
- 基准收益率: 18.71%
- 阿尔法: 0.36
- 夏普比率: 1.63
- 最大回撤: 12.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 长城汽车(601633.SH) | 20.406120149254 | 13400 | 6 | 20.02 | 268268 | -5174.01/-1.892% |
| 2026-03-09 | 中国人保(601319.SH) | 8.50255 | 32200 | 6 | 8.44 | 271768 | -2014.11/-0.736% |
| 2026-03-09 | 邮储银行(601658.SH) | 5.0990744604317 | 55600 | 26 | 4.97 | 276332 | -7176.54/-2.531% |
| 2026-03-09 | 华能水电(600025.SH) | 9.2627781045752 | 29500 | 46 | 10.37 | 305915 | 32663.05/11.953% |
| 2026-03-09 | 中国银行(601988.SH) | 5.681408778626 | 52400 | 46 | 5.36 | 280864 | -16841.82/-5.657% |
| 2026-03-09 | 中信银行(601998.SH) | 7.8810806533615 | 38300 | 66 | 7.23 | 276909 | -24936.39/-8.261% |
| 2026-03-09 | 工商银行(601398.SH) | 7.7679387758327 | 39916 | 86 | 7.1 | 283403.6 | -26661.44/-8.599% |
| 2026-03-09 | 中国石油(601857.SH) | 8.1024301587302 | 25500 | 106 | 12.92 | 329460 | 122848.03/59.458% |
| 2026-03-09 | 农业银行(601288.SH) | 6.4728496888231 | 43158 | 106 | 6.66 | 287432.28 | 8077.03/2.891% |
| 2026-03-09 | 中国人寿(601628.SH) | 44.014548387097 | 6200 | 66 | 42.2 | 261640 | -11250.2/-4.123% |
交易详情
| 2026-03-02 | 公牛集团(603195.SH) | 卖 | -6300 | 43.21 | -272223 | ¥353.89 | 6787.39 |
| 2026-03-02 | 中国神华(601088.SH) | 卖 | -6900 | 43.09 | -297321 | ¥386.52 | 12886.7 |
| 2026-03-02 | 华能水电(600025.SH) | 卖 | -900 | 9.36 | -8424 | ¥13.42 | 87.5 |
| 2026-03-02 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 2400 | 6.39 | 15336 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 1700 | 6.9 | 11730 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 中国人寿(601628.SH) | 买 | 200 | 44.03 | 8806 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 邮储银行(601658.SH) | 买 | 1000 | 4.96 | 4960 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 中信银行(601998.SH) | 买 | 1100 | 7.17 | 7887 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -2000 | 11.8 | -23600 | ¥30.68 | 7395.14 |
| 2026-03-02 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 32200 | 8.5 | 273700 | ¥82.11 | 0 |
