时间序列分析风格判断:年化收益率（36.25%）
策略通过 MA、EMA、ARIMA 模型融合预测沪深 300 指数未来 20 天收益，以 5% 为阈值区分进攻（选小盘股 + 5 天动量股）与防守（选低换手率波动股）风格，每 20 天调仓一次，等权持有 10 只股，捕捉中期市场风格切换收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 185.99%
- 年化收益率: 36.25%
- 基准收益率: 16.49%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 1.47
- 最大回撤: 12.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 上港集团(600018.SH) | 4.7214159929701 | 56900 | 15 | 5.17 | 294173 | 25524.43/9.501% |
| 2026-07-17 | 浦发银行(600000.SH) | 8.3579872678389 | 32359 | 15 | 8.87 | 287024.33 | 16568.22/6.126% |
| 2026-07-17 | 上海银行(601229.SH) | 8.8926669966997 | 30300 | 15 | 9.08 | 275124 | 5676.19/2.107% |
| 2026-07-17 | 中国银行(601988.SH) | 5.6824330663573 | 48191 | 35 | 5.96 | 287218.36 | 13376.23/4.885% |
| 2026-07-17 | 招商公路(001965.SZ) | 10.015841052632 | 28500 | 35 | 9.88 | 281580 | -3871.47/-1.356% |
| 2026-07-17 | 中国石油(601857.SH) | 10.318814648779 | 30337 | 35 | 10.29 | 312167.73 | -874.15/-0.279% |
| 2026-07-17 | 工商银行(601398.SH) | 7.0321090225564 | 38000 | 35 | 7.57 | 287660 | 20439.86/7.649% |
| 2026-07-17 | 中信银行(601998.SH) | 7.1794246224725 | 38070 | 35 | 7.33 | 279053.1 | 5732.4/2.097% |
| 2026-07-17 | 铁建重工(688425.SH) | 4.0011999407144 | 67470 | 15 | 4.08 | 275277.6 | 5316.64/1.969% |
| 2026-07-17 | 农业银行(601288.SH) | 6.1818540838852 | 43900 | 35 | 6.39 | 280521 | 9137.61/3.367% |
交易详情
| 2026-07-16 | 浦发银行(600000.SH) | 买 | 1459 | 8.89 | -7.49 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-10 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 991 | 5.71 | -5.39 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-29 | 邮储银行(601658.SH) | 卖 | -56900 | 4.91 | -279379 | ¥363.19 | -1791.33 |
| 2026-06-29 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -41600 | 6.9 | -287040 | ¥373.15 | 6155.76 |
| 2026-06-29 | 上汽集团(600104.SH) | 卖 | -23300 | 9.66 | -225078 | ¥292.6 | -55771.23 |
| 2026-06-29 | 青岛港(601298.SH) | 卖 | -31800 | 8.06 | -256308 | ¥333.2 | -25842.62 |
| 2026-06-29 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -1400 | 6.16 | -8624 | ¥13.62 | -30.6 |
| 2026-06-29 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 3600 | 8.93 | 32148 | ¥9.64 | 0 |
| 2026-06-29 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -1200 | 5.75 | -6900 | ¥11.9 | -62.09 |
| 2026-06-29 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -1900 | 7.12 | -13528 | ¥18.53 | 166.99 |
