时间序列分析风格判断:年化收益率（37.7%）
策略通过 MA、EMA、ARIMA 模型融合预测沪深 300 指数未来 20 天收益，以 5% 为阈值区分进攻（选小盘股 + 5 天动量股）与防守（选低换手率波动股）风格，每 20 天调仓一次，等权持有 10 只股，捕捉中期市场风格切换收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 185.75%
- 年化收益率: 37.7%
- 基准收益率: 23.9%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 1.52
- 最大回撤: 12.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 中国人保(601319.SH) | 6.752025 | 41600 | 6 | 6.57 | 273312 | -7572.24/-2.696% |
| 2026-06-05 | 上汽集团(600104.SH) | 12.053615021459 | 23300 | 6 | 11.77 | 274241 | -6608.23/-2.353% |
| 2026-06-05 | 青岛港(601298.SH) | 8.8726610062893 | 31800 | 6 | 9.38 | 298284 | 16133.38/5.718% |
| 2026-06-05 | 中信银行(601998.SH) | 7.3622078740157 | 38100 | 6 | 7.37 | 280797 | 296.88/0.106% |
| 2026-06-05 | 招商公路(001965.SZ) | 10.023006049822 | 28100 | 6 | 9.5 | 266950 | -14696.47/-5.218% |
| 2026-06-05 | 邮储银行(601658.SH) | 4.9414820738137 | 56900 | 6 | 4.96 | 282224 | 1053.67/0.375% |
| 2026-06-05 | 中国银行(601988.SH) | 5.8017400826446 | 48400 | 6 | 6.05 | 292820 | 12015.78/4.279% |
| 2026-06-05 | 农业银行(601288.SH) | 6.1818540838852 | 45300 | 6 | 6.36 | 288108 | 8070.01/2.882% |
| 2026-06-05 | 中国石油(601857.SH) | 10.80324 | 26000 | 6 | 10.61 | 275860 | -5024.24/-1.789% |
| 2026-06-05 | 工商银行(601398.SH) | 7.0321090225564 | 39900 | 6 | 7.34 | 292866 | 12284.85/4.378% |
交易详情
| 2026-05-29 | 中机认检(301508.SZ) | 卖 | -9888 | 26.63 | -263317.44 | ¥342.31 | -23908.7 |
| 2026-05-29 | 江特电机(002176.SZ) | 卖 | -19800 | 12.04 | -238392 | ¥309.91 | -42258.17 |
| 2026-05-29 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -23100 | 11.37 | -262647 | ¥341.44 | -25265.35 |
| 2026-05-29 | 敷尔佳(301371.SZ) | 卖 | -10059 | 29.84 | -300160.56 | ¥390.21 | 22345.24 |
| 2026-05-29 | 富岭股份(001356.SZ) | 卖 | -26000 | 10.01 | -260260 | ¥338.34 | -26606.03 |
| 2026-05-29 | 华电能源(600726.SH) | 卖 | -44900 | 9.75 | -437775 | ¥569.11 | 153472.73 |
| 2026-05-29 | 华兴源创(688001.SH) | 卖 | -4731 | 75.93 | -359224.83 | ¥466.99 | 76226.16 |
| 2026-05-29 | 金宏气体(688106.SH) | 卖 | -7528 | 26.27 | -197760.56 | ¥257.09 | -108314.23 |
| 2026-05-29 | 富瀚微(300613.SZ) | 卖 | -4400 | 63.17 | -277948 | ¥361.33 | 1985.24 |
| 2026-05-29 | 红四方(603395.SH) | 卖 | -10100 | 24.1 | -243410 | ¥316.43 | -40889.26 |
