时间序列分析风格判断:年化收益率（40.49%）
策略通过 MA、EMA、ARIMA 模型融合预测沪深 300 指数未来 20 天收益，以 5% 为阈值区分进攻（选小盘股 + 5 天动量股）与防守（选低换手率波动股）风格，每 20 天调仓一次，等权持有 10 只股，捕捉中期市场风格切换收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 187.6%
- 年化收益率: 40.49%
- 基准收益率: 14.46%
- 阿尔法: 0.37
- 夏普比率: 1.61
- 最大回撤: 12.35%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中国国贸(600007.SH) | 20.066017857143 | 14000 | 2 | 20.79 | 291060 | 10135.75/3.608% |
| 2026-03-31 | 华利集团(300979.SZ) | 43.3830109375 | 6400 | 2 | 43.51 | 278464 | 812.73/0.293% |
| 2026-03-31 | 万泰生物(603392.SH) | 39.761925352113 | 7100 | 2 | 39.75 | 282225 | -84.67/-0.03% |
| 2026-03-31 | 中信建投(601066.SH) | 21.446432061069 | 13100 | 2 | 21.45 | 280995 | 46.74/0.017% |
| 2026-03-31 | 公牛集团(603195.SH) | 41.0123 | 6800 | 2 | 41.85 | 284580 | 5696.36/2.043% |
| 2026-03-31 | 中国银行(601988.SH) | 5.681408778626 | 51000 | 62 | 5.87 | 299370 | 9618.15/3.319% |
| 2026-03-31 | 中信银行(601998.SH) | 7.8810806533615 | 34100 | 82 | 8.3 | 283030 | 14285.15/5.316% |
| 2026-03-31 | 中国人寿(601628.SH) | 42.680215789474 | 7600 | 82 | 36.34 | 276184 | -48185.64/-14.855% |
| 2026-03-31 | 工商银行(601398.SH) | 7.7679387758327 | 38416 | 102 | 7.64 | 293498.24 | -4914.9/-1.647% |
| 2026-03-31 | 农业银行(601288.SH) | 6.4726506437732 | 43758 | 122 | 6.7 | 293178.6 | 9948.35/3.512% |
交易详情
| 2026-03-30 | 邮储银行(601658.SH) | 卖 | -55600 | 5.02 | -279112 | ¥362.85 | -4396.54 |
| 2026-03-30 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -25500 | 12.35 | -314925 | ¥409.4 | 108313.03 |
| 2026-03-30 | 长城汽车(601633.SH) | 卖 | -13400 | 20.75 | -278050 | ¥361.47 | 4607.99 |
| 2026-03-30 | 华能水电(600025.SH) | 卖 | -29500 | 10.14 | -299130 | ¥388.87 | 25878.05 |
| 2026-03-30 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -32200 | 7.32 | -235704 | ¥306.42 | -38078.11 |
| 2026-03-30 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -1500 | 7.37 | -11055 | ¥16.06 | -596.91 |
| 2026-03-30 | 中国人寿(601628.SH) | 买 | 1400 | 36.76 | 51464 | ¥15.44 | 0 |
| 2026-03-30 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -1400 | 5.55 | -7770 | ¥12.77 | -183.97 |
| 2026-03-30 | 公牛集团(603195.SH) | 买 | 6800 | 41 | 278800 | ¥83.64 | 0 |
| 2026-03-30 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 600 | 6.45 | 3870 | ¥5 | 0 |
