时间序列分析风格判断:年化收益率（35.68%）
策略通过 MA、EMA、ARIMA 模型融合预测沪深 300 指数未来 20 天收益，以 5% 为阈值区分进攻（选小盘股 + 5 天动量股）与防守（选低换手率波动股）风格，每 20 天调仓一次，等权持有 10 只股，捕捉中期市场风格切换收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 187.1%
- 年化收益率: 35.68%
- 基准收益率: 20.74%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 1.44
- 最大回撤: 12.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 中国电信(601728.SH) | 6.201860042735 | 46800 | 10 | 6.18 | 289224 | -1023.05/-0.352% |
| 2026-08-07 | 中信特钢(000708.SZ) | 14.254275242718 | 20600 | 10 | 13.89 | 286134 | -7504.07/-2.556% |
| 2026-08-07 | 邮储银行(601658.SH) | 5.1315390243902 | 57400 | 10 | 4.96 | 284704 | -9846.34/-3.343% |
| 2026-08-07 | 浦发银行(600000.SH) | 8.3601192273329 | 32459 | 30 | 9.21 | 298947.39 | 27586.28/10.166% |
| 2026-08-07 | 中信银行(601998.SH) | 7.1855248995988 | 38570 | 50 | 7.46 | 287732.2 | 10586.5/3.82% |
| 2026-08-07 | 中国银行(601988.SH) | 5.6875116463322 | 48891 | 50 | 5.77 | 282101.07 | 4032.94/1.45% |
| 2026-08-07 | 招商公路(001965.SZ) | 9.6711030566227 | 29935 | 50 | 9.44 | 282586.4 | -6918.07/-2.39% |
| 2026-08-07 | 中国石油(601857.SH) | 10.318814648779 | 26737 | 50 | 10.77 | 287957.49 | 12063.34/4.372% |
| 2026-08-07 | 工商银行(601398.SH) | 7.0321090225564 | 38000 | 50 | 7.53 | 286140 | 18919.86/7.08% |
| 2026-08-07 | 农业银行(601288.SH) | 6.1841812762485 | 44100 | 50 | 6.47 | 285327 | 12604.61/4.622% |
交易详情
| 2026-07-31 | 招商公路(001965.SZ) | 买 | 1035 | 10.33 | -1.45 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-27 | 铁建重工(688425.SH) | 卖 | -67470 | 4.14 | -279325.8 | ¥363.12 | 9364.84 |
| 2026-07-27 | 上海银行(601229.SH) | 卖 | -30300 | 9.12 | -276336 | ¥359.24 | 6888.19 |
| 2026-07-27 | 上港集团(600018.SH) | 卖 | -58458 | 5.14 | -300474.12 | ¥390.62 | 31825.55 |
| 2026-07-27 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 200 | 6.67 | 1334 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-27 | 中信银行(601998.SH) | 买 | 500 | 7.64 | 3820 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-27 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 700 | 6.03 | 4221 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-27 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -3600 | 10.51 | -37836 | ¥49.19 | 688.27 |
| 2026-07-27 | 招商公路(001965.SZ) | 买 | 400 | 10.12 | 4048 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-27 | 邮储银行(601658.SH) | 买 | 57400 | 5.13 | 294462 | ¥88.34 | 0 |
