时间序列分析风格判断:年化收益率（35.8%）
策略通过 MA、EMA、ARIMA 模型融合预测沪深 300 指数未来 20 天收益，以 5% 为阈值区分进攻（选小盘股 + 5 天动量股）与防守（选低换手率波动股）风格，每 20 天调仓一次，等权持有 10 只股，捕捉中期市场风格切换收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 198.65%
- 年化收益率: 35.8%
- 基准收益率: 15.93%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 1.46
- 最大回撤: 12.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 四川路桥(600039.SH) | 8.3925171428571 | 35000 | 20 | 8.71 | 304850 | 11111.9/3.783% |
| 2026-09-18 | 中国人寿(601628.SH) | 37.0111 | 7900 | 20 | 37.8 | 298620 | 6232.31/2.132% |
| 2026-09-18 | 华能水电(600025.SH) | 9.572871009772 | 30700 | 20 | 9.68 | 297176 | 3288.86/1.119% |
| 2026-09-18 | 中信特钢(000708.SZ) | 14.01984627315 | 21922 | 40 | 13 | 284986 | -22357.07/-7.274% |
| 2026-09-18 | 信达证券(601059.SH) | 16.454935195531 | 17900 | 20 | 15.56 | 278524 | -16019.34/-5.439% |
| 2026-09-18 | 中信银行(601998.SH) | 7.1855248995988 | 35170 | 80 | 8.96 | 315123.2 | 62408.29/24.695% |
| 2026-09-18 | 中国银行(601988.SH) | 5.6875116463322 | 48791 | 80 | 6.54 | 319093.14 | 41593.76/14.989% |
| 2026-09-18 | 中国石油(601857.SH) | 10.077373976746 | 26968 | 80 | 10.56 | 284782.08 | 13015.46/4.789% |
| 2026-09-18 | 工商银行(601398.SH) | 7.0321090225564 | 38000 | 80 | 8.07 | 306660 | 39439.86/14.759% |
| 2026-09-18 | 农业银行(601288.SH) | 6.1841812762485 | 43500 | 80 | 6.81 | 296235 | 27223.11/10.12% |
交易详情
| 2026-09-16 | 中信特钢(000708.SZ) | 买 | 322 | 13.39 | -8.42 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-16 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 631 | 10.85 | -1.27 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-24 | 中国电信(601728.SH) | 卖 | -46800 | 6.43 | -300924 | ¥391.2 | 10676.95 |
| 2026-08-24 | 浦发银行(600000.SH) | 卖 | -32459 | 9.01 | -292455.59 | ¥380.19 | 21094.48 |
| 2026-08-24 | 招商公路(001965.SZ) | 卖 | -29935 | 9.17 | -274503.95 | ¥356.86 | -15000.52 |
| 2026-08-24 | 邮储银行(601658.SH) | 卖 | -57400 | 4.96 | -284704 | ¥370.12 | -9846.34 |
| 2026-08-24 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -400 | 11.07 | -4428 | ¥9.43 | 300.47 |
| 2026-08-24 | 华能水电(600025.SH) | 买 | 30700 | 9.57 | 293799 | ¥88.14 | 0 |
| 2026-08-24 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -600 | 6.73 | -4038 | ¥9.04 | 327.49 |
| 2026-08-24 | 中国人寿(601628.SH) | 买 | 7900 | 37 | 292300 | ¥87.69 | 0 |
