时间序列分析风格判断:年化收益率（36.77%）
策略通过 MA、EMA、ARIMA 模型融合预测沪深 300 指数未来 20 天收益，以 5% 为阈值区分进攻（选小盘股 + 5 天动量股）与防守（选低换手率波动股）风格，每 20 天调仓一次，等权持有 10 只股，捕捉中期市场风格切换收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 209.45%
- 年化收益率: 36.77%
- 基准收益率: 10.86%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 1.5
- 最大回撤: 12.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 珠江啤酒(002461.SZ) | 8.3725090909091 | 2200 | 8 | 8.65 | 19030 | 610.48/3.314% |
| 2026-10-08 | 京沪高铁(601816.SH) | 4.751425 | 62800 | 8 | 4.81 | 302068 | 3678.51/1.233% |
| 2026-10-08 | 中国交建(601800.SH) | 5.8417520547945 | 51100 | 8 | 6.05 | 309155 | 10641.47/3.565% |
| 2026-10-08 | 中国电信(601728.SH) | 6.1818539419087 | 48200 | 8 | 6.42 | 309444 | 11478.64/3.852% |
| 2026-10-08 | 华能水电(600025.SH) | 9.5733811688312 | 30800 | 28 | 10.1 | 311080 | 16219.86/5.501% |
| 2026-10-08 | 信达证券(601059.SH) | 16.454935195531 | 17900 | 28 | 15.56 | 278524 | -16019.34/-5.439% |
| 2026-10-08 | 青岛港(601298.SH) | 9.6228860841424 | 30900 | 8 | 10.05 | 310545 | 13197.82/4.439% |
| 2026-10-08 | 中国银行(601988.SH) | 5.6875116463322 | 45691 | 88 | 6.81 | 311155.71 | 51287.62/19.736% |
| 2026-10-08 | 中国石油(601857.SH) | 10.097906516375 | 28268 | 88 | 11.59 | 327626.12 | 42178.5/14.776% |
| 2026-10-08 | 工商银行(601398.SH) | 7.0321090225564 | 37100 | 88 | 8.31 | 308301 | 47409.76/18.172% |
交易详情
| 2026-09-21 | 四川路桥(600039.SH) | 卖 | -35000 | 8.72 | -305200 | ¥396.76 | 11461.9 |
| 2026-09-21 | 中国人寿(601628.SH) | 卖 | -7900 | 37.61 | -297119 | ¥386.25 | 4731.31 |
| 2026-09-21 | 中信特钢(000708.SZ) | 卖 | -21922 | 12.97 | -284328.34 | ¥369.63 | -23014.73 |
| 2026-09-21 | 中信银行(601998.SH) | 卖 | -35170 | 8.94 | -314419.8 | ¥408.75 | 61704.89 |
| 2026-09-21 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 1300 | 10.52 | 13676 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-21 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 300 | 6.79 | 2037 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-21 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -900 | 8.06 | -7254 | ¥12.25 | 925.1 |
| 2026-09-21 | 中国电信(601728.SH) | 买 | 48200 | 6.18 | 297876 | ¥89.36 | 0 |
| 2026-09-21 | 中国交建(601800.SH) | 买 | 51100 | 5.84 | 298424 | ¥89.53 | 0 |
| 2026-09-21 | 青岛港(601298.SH) | 买 | 30900 | 9.62 | 297258 | ¥89.18 | 0 |
