时间序列分析风格判断:年化收益率（38.09%）
策略通过 MA、EMA、ARIMA 模型融合预测沪深 300 指数未来 20 天收益，以 5% 为阈值区分进攻（选小盘股 + 5 天动量股）与防守（选低换手率波动股）风格，每 20 天调仓一次，等权持有 10 只股，捕捉中期市场风格切换收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 226.5%
- 年化收益率: 38.09%
- 基准收益率: 3.96%
- 阿尔法: 0.37
- 夏普比率: 1.55
- 最大回撤: 12.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 首钢股份(000959.SZ) | 3.3910170168067 | 95200 | 3 | 3.19 | 303688 | -19136.82/-5.928% |
| 2026-10-29 | 邮储银行(601658.SH) | 5.5316589655172 | 58000 | 3 | 5.74 | 332920 | 12083.78/3.766% |
| 2026-10-29 | 中国人寿(601628.SH) | 34.860455434783 | 9200 | 3 | 35.07 | 322644 | 1927.81/0.601% |
| 2026-10-29 | 一汽解放(000800.SZ) | 5.8217460573477 | 55800 | 3 | 5.69 | 317502 | -7351.43/-2.263% |
| 2026-10-29 | 中信银行(601998.SH) | 8.9126730555556 | 36000 | 3 | 9.29 | 334440 | 13583.77/4.234% |
| 2026-10-29 | 农业银行(601288.SH) | 6.0798951486432 | 44182 | 103 | 7.56 | 334015.92 | 65393.99/24.344% |
| 2026-10-29 | 中国石油(601857.SH) | 10.097906516375 | 24268 | 103 | 13.69 | 332228.92 | 87172.92/35.573% |
| 2026-10-29 | 工商银行(601398.SH) | 6.9091961000223 | 37760 | 103 | 8.78 | 331532.8 | 70641.56/27.077% |
| 2026-10-29 | 上港集团(600018.SH) | 5.431629005059 | 59300 | 3 | 5.48 | 324964 | 2868.4/0.891% |
| 2026-10-29 | 中国银行(601988.SH) | 5.700961110012 | 46191 | 103 | 7.16 | 330727.56 | 67394.47/25.593% |
交易详情
| 2026-10-27 | 京沪高铁(601816.SH) | 卖 | -62800 | 5.23 | -328444 | ¥426.98 | 30054.51 |
| 2026-10-27 | 珠江啤酒(002461.SZ) | 卖 | -2200 | 8.26 | -18172 | ¥23.62 | -247.52 |
| 2026-10-27 | 中国电信(601728.SH) | 卖 | -48200 | 6.88 | -331616 | ¥431.1 | 33650.64 |
| 2026-10-27 | 华能水电(600025.SH) | 卖 | -30800 | 10.3 | -317240 | ¥412.41 | 22379.86 |
| 2026-10-27 | 青岛港(601298.SH) | 卖 | -30900 | 9.48 | -292932 | ¥380.81 | -4415.18 |
| 2026-10-27 | 中国交建(601800.SH) | 卖 | -51100 | 6.17 | -315287 | ¥409.87 | 16773.47 |
| 2026-10-27 | 中信银行(601998.SH) | 买 | 36000 | 8.91 | 320760 | ¥96.23 | 0 |
| 2026-10-27 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -4000 | 13.22 | -52880 | ¥68.74 | 12488.37 |
| 2026-10-27 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -400 | 7.25 | -2900 | ¥7.9 | 468.04 |
| 2026-10-27 | 一汽解放(000800.SZ) | 买 | 55800 | 5.82 | 324756 | ¥97.43 | 0 |
