时间序列分析风格判断:年化收益率（45.4%）
策略通过 MA、EMA、ARIMA 模型融合预测沪深 300 指数未来 20 天收益，以 5% 为阈值区分进攻（选小盘股 + 5 天动量股）与防守（选低换手率波动股）风格，每 20 天调仓一次，等权持有 10 只股，捕捉中期市场风格切换收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 176.22%
- 年化收益率: 45.4%
- 基准收益率: 19.36%
- 阿尔法: 0.39
- 夏普比率: 1.72
- 最大回撤: 12.51%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 海普瑞(002399.SZ) | 11.963587982833 | 23300 | 3 | 12.16 | 283328 | 4576.4/1.642% |
| 2025-10-31 | 工商银行(601398.SH) | 7.9823939655172 | 34800 | 3 | 7.78 | 270744 | -7043.31/-2.536% |
| 2025-10-31 | 东方盛虹(000301.SZ) | 9.0527150326797 | 30600 | 3 | 9.25 | 283050 | 6036.92/2.179% |
| 2025-10-31 | 上港集团(600018.SH) | 5.6616979591837 | 49000 | 3 | 5.58 | 273420 | -4003.2/-1.443% |
| 2025-10-31 | 龙源电力(001289.SZ) | 16.682208074534 | 16100 | 23 | 16.86 | 271446 | 2862.45/1.066% |
| 2025-10-31 | 中国石化(600028.SH) | 5.3354403578529 | 50300 | 23 | 5.47 | 275141 | 6768.35/2.522% |
| 2025-10-31 | 中国银行(601988.SH) | 5.2039350701403 | 49900 | 23 | 5.61 | 279939 | 20262.64/7.803% |
| 2025-10-31 | 中国石油(601857.SH) | 8.102429903537 | 30700 | 23 | 9.15 | 280905 | 32160.4/12.929% |
| 2025-10-31 | 农业银行(601288.SH) | 6.4419318766067 | 33700 | 23 | 7.96 | 268252 | 51158.9/23.565% |
| 2025-10-31 | 中国电信(601728.SH) | 6.734236453202 | 40600 | 23 | 6.69 | 271614 | -1796/-0.657% |
交易详情
| 2025-10-29 | 中国人寿(601628.SH) | 卖 | -6637 | 44.99 | -298598.63 | ¥388.18 | 49043.79 |
| 2025-10-29 | 中信银行(601998.SH) | 卖 | -34100 | 7.75 | -264275 | ¥343.56 | 13564.81 |
| 2025-10-29 | 宁沪高速(600377.SH) | 卖 | -20200 | 13.7 | -276740 | ¥359.76 | 24366.31 |
| 2025-10-29 | 中国神华(601088.SH) | 卖 | -6500 | 42.48 | -276120 | ¥358.96 | 26705.2 |
| 2025-10-29 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -400 | 9.08 | -3632 | ¥8.63 | 391.03 |
| 2025-10-29 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -5200 | 8.3 | -43160 | ¥56.11 | 9661.95 |
| 2025-10-29 | 中国石化(600028.SH) | 买 | 2900 | 5.56 | 16124 | ¥5 | 0 |
| 2025-10-29 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 1500 | 5.6 | 8400 | ¥5 | 0 |
| 2025-10-29 | 上港集团(600018.SH) | 买 | 49000 | 5.66 | 277340 | ¥83.2 | 0 |
| 2025-10-29 | 龙源电力(001289.SZ) | 买 | 1000 | 17.39 | 17390 | ¥5.22 | 0 |
