时间序列分析风格判断:年化收益率（36.75%）
策略通过 MA、EMA、ARIMA 模型融合预测沪深 300 指数未来 20 天收益，以 5% 为阈值区分进攻（选小盘股 + 5 天动量股）与防守（选低换手率波动股）风格，每 20 天调仓一次，等权持有 10 只股，捕捉中期市场风格切换收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 200.51%
- 年化收益率: 36.75%
- 基准收益率: 18.55%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 1.49
- 最大回撤: 12.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 四川路桥(600039.SH) | 8.3925171428571 | 35000 | 5 | 8.82 | 308700 | 14961.9/5.094% |
| 2026-08-28 | 中国人寿(601628.SH) | 37.0111 | 7900 | 5 | 38.27 | 302333 | 9945.31/3.401% |
| 2026-08-28 | 华能水电(600025.SH) | 9.572871009772 | 30700 | 5 | 9.56 | 293492 | -395.14/-0.134% |
| 2026-08-28 | 中信特钢(000708.SZ) | 14.228845833333 | 21600 | 25 | 13.96 | 301536 | -5807.07/-1.889% |
| 2026-08-28 | 信达证券(601059.SH) | 16.454935195531 | 17900 | 5 | 16.76 | 300004 | 5460.66/1.854% |
| 2026-08-28 | 中信银行(601998.SH) | 7.1855248995988 | 35170 | 65 | 8.72 | 306682.4 | 53967.49/21.355% |
| 2026-08-28 | 中国银行(601988.SH) | 5.6875116463322 | 48791 | 65 | 6.19 | 302016.29 | 24516.91/8.835% |
| 2026-08-28 | 中国石油(601857.SH) | 10.318814648779 | 26337 | 65 | 11.23 | 295764.51 | 23997.89/8.83% |
| 2026-08-28 | 工商银行(601398.SH) | 7.0321090225564 | 38000 | 65 | 7.86 | 298680 | 31459.86/11.773% |
| 2026-08-28 | 农业银行(601288.SH) | 6.1841812762485 | 43500 | 65 | 6.79 | 295365 | 26353.11/9.796% |
交易详情
| 2026-08-24 | 中国电信(601728.SH) | 卖 | -46800 | 6.43 | -300924 | ¥391.2 | 10676.95 |
| 2026-08-24 | 浦发银行(600000.SH) | 卖 | -32459 | 9.01 | -292455.59 | ¥380.19 | 21094.48 |
| 2026-08-24 | 邮储银行(601658.SH) | 卖 | -57400 | 4.96 | -284704 | ¥370.12 | -9846.34 |
| 2026-08-24 | 招商公路(001965.SZ) | 卖 | -29935 | 9.17 | -274503.95 | ¥356.86 | -15000.52 |
| 2026-08-24 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -400 | 11.07 | -4428 | ¥9.43 | 300.47 |
| 2026-08-24 | 华能水电(600025.SH) | 买 | 30700 | 9.57 | 293799 | ¥88.14 | 0 |
| 2026-08-24 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -600 | 6.73 | -4038 | ¥9.04 | 327.49 |
| 2026-08-24 | 中国人寿(601628.SH) | 买 | 7900 | 37 | 292300 | ¥87.69 | 0 |
| 2026-08-24 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -100 | 6.04 | -604 | ¥5.6 | 35.25 |
| 2026-08-24 | 中信银行(601998.SH) | 卖 | -3400 | 8.38 | -28492 | ¥37.04 | 4061.22 |
