时间序列分析风格判断:年化收益率（38.49%）
策略通过 MA、EMA、ARIMA 模型融合预测沪深 300 指数未来 20 天收益，以 5% 为阈值区分进攻（选小盘股 + 5 天动量股）与防守（选低换手率波动股）风格，每 20 天调仓一次，等权持有 10 只股，捕捉中期市场风格切换收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 185.57%
- 年化收益率: 38.49%
- 基准收益率: 24.99%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 1.55
- 最大回撤: 12.35%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 江特电机(002176.SZ) | 14.174251010101 | 19800 | 11 | 13.45 | 266310 | -14340.17/-5.11% |
| 2026-05-15 | 金宏气体(688106.SH) | 41.012299343428 | 7463 | 11 | 31.59 | 235756.17 | -70318.62/-22.974% |
| 2026-05-15 | 华兴源创(688001.SH) | 59.817939124921 | 4731 | 11 | 57.99 | 274350.69 | -8647.98/-3.056% |
| 2026-05-15 | 锦江航运(601083.SH) | 12.463738095238 | 23100 | 11 | 11.9 | 274890 | -13022.35/-4.523% |
| 2026-05-15 | 华电能源(600726.SH) | 6.3318991091314 | 44900 | 11 | 7.62 | 342138 | 57835.73/20.343% |
| 2026-05-15 | 敷尔佳(301371.SZ) | 28.348502040816 | 9800 | 11 | 31.96 | 313208 | 35392.68/12.74% |
| 2026-05-15 | 富岭股份(001356.SZ) | 11.033308846154 | 26000 | 11 | 11.99 | 311740 | 24873.97/8.671% |
| 2026-05-15 | 红四方(603395.SH) | 28.148441584158 | 10100 | 11 | 26.98 | 272498 | -11801.26/-4.151% |
| 2026-05-15 | 中机认检(301508.SZ) | 29.308789795918 | 9800 | 11 | 28.85 | 282730 | -4496.14/-1.565% |
| 2026-05-15 | 富瀚微(300613.SZ) | 62.718809090909 | 4400 | 11 | 63.12 | 277728 | 1765.24/0.64% |
交易详情
| 2026-04-28 | 中国国贸(600007.SH) | 卖 | -14000 | 21.62 | -302680 | ¥393.48 | 21755.75 |
| 2026-04-28 | 华利集团(300979.SZ) | 卖 | -6400 | 41.75 | -267200 | ¥347.36 | -10451.27 |
| 2026-04-28 | 中信银行(601998.SH) | 卖 | -34100 | 8.33 | -284053 | ¥369.27 | 15308.15 |
| 2026-04-28 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -38416 | 7.49 | -287735.84 | ¥374.06 | -10677.3 |
| 2026-04-28 | 中信建投(601066.SH) | 卖 | -13100 | 21.48 | -281388 | ¥365.8 | 439.74 |
| 2026-04-28 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -43758 | 6.9 | -301930.2 | ¥392.51 | 18699.95 |
| 2026-04-28 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -51000 | 5.74 | -292740 | ¥380.56 | 2988.15 |
| 2026-04-28 | 公牛集团(603195.SH) | 卖 | -6800 | 41.02 | -278936 | ¥362.62 | 52.36 |
| 2026-04-28 | 中国人寿(601628.SH) | 卖 | -7600 | 36.67 | -278692 | ¥362.3 | -45677.64 |
| 2026-04-28 | 万泰生物(603392.SH) | 卖 | -7100 | 38.5 | -273350 | ¥355.36 | -8959.67 |
