基于换手率波动的“领头羊”策略:年化收益率（17.15%）
这是一个通过捕捉低波动率以追求稳定收益的股票策略：一方面通过低波动、低估值波动等因子锚定 “稳健型” 资产，获取确定性的风险溢价；另一方面通过行业内相对排序，捕捉细分领域的 Alpha 机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 137.62%
- 年化收益率: 17.15%
- 基准收益率: -13.46%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.86
- 最大回撤: 23.89%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 青岛港(601298.SH) | 9.2527749502982 | 50300 | 1 | 9.28 | 466784 | 1369.42/0.294% |
| 2026-09-08 | 中国电信(601728.SH) | 6.3722900662252 | 74800 | 6 | 6.31 | 471988 | -4659.3/-0.978% |
| 2026-09-08 | 中国神华(601088.SH) | 48.056657425743 | 0 | 7 | 46.32 | 0 | -19863.24/-4.092% |
| 2026-09-08 | 中国银行(601988.SH) | 6.125538655053 | 73500 | 10 | 6.39 | 469665 | 19437.91/4.317% |
| 2026-09-08 | 华能水电(600025.SH) | 10.053225158403 | 49400 | 27 | 9.61 | 474734 | -21895.32/-4.409% |
| 2026-09-08 | 中国石油(601857.SH) | 10.434907465968 | 43000 | 37 | 11.3 | 485900 | 37198.98/8.29% |
| 2026-09-07 | 中国电信(601728.SH) | 6.3722900662252 | 75500 | 5 | 6.34 | 478670 | -2437.9/-0.507% |
| 2026-09-07 | 中国神华(601088.SH) | 48.056657425743 | 10100 | 6 | 46.09 | 465509 | -19863.24/-4.092% |
| 2026-09-07 | 中国银行(601988.SH) | 6.125538655053 | 73500 | 9 | 6.44 | 473340 | 23112.91/5.134% |
| 2026-09-07 | 华能水电(600025.SH) | 10.05410391126 | 49300 | 26 | 9.58 | 472294 | -23373.32/-4.716% |
交易详情
| 2026-09-08 | 中国神华(601088.SH) | 卖 | -10100 | 46 | -464600 | ¥603.98 | -20772.24 |
| 2026-09-08 | 华能水电(600025.SH) | 买 | 100 | 9.57 | 957 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-08 | 青岛港(601298.SH) | 买 | 50300 | 9.25 | 465275 | ¥139.58 | 0 |
| 2026-09-08 | 中国电信(601728.SH) | 卖 | -700 | 6.35 | -4445 | ¥9.45 | -15.6 |
| 2026-09-08 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -200 | 11.01 | -2202 | ¥7.2 | 115.02 |
| 2026-09-07 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -400 | 6.59 | -2636 | ¥7.64 | 185.78 |
| 2026-09-04 | 华能水电(600025.SH) | 卖 | -100 | 9.82 | -982 | ¥5.98 | -23.41 |
| 2026-09-04 | 中国电信(601728.SH) | 买 | 100 | 6.41 | 641 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-04 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -100 | 11.2 | -1120 | ¥6.12 | 76.51 |
| 2026-09-04 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 700 | 6.5 | 4550 | ¥5 | 0 |
