基于换手率波动的“领头羊”策略:年化收益率（19.2%）
这是一个通过捕捉低波动率以追求稳定收益的股票策略：一方面通过低波动、低估值波动等因子锚定 “稳健型” 资产，获取确定性的风险溢价；另一方面通过行业内相对排序，捕捉细分领域的 Alpha 机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 147.8%
- 年化收益率: 19.2%
- 基准收益率: -8.02%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.98
- 最大回撤: 14.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 双汇发展(000895.SZ) | 25.90777 | 19000 | 1 | 25.73 | 488870 | -3377.63/-0.686% |
| 2026-05-22 | 龙源电力(001289.SZ) | 17.19344912892 | 28700 | 2 | 17.11 | 491057 | -2394.99/-0.485% |
| 2026-05-22 | 山东高速(600350.SH) | 11.173351020408 | 41500 | 4 | 12.23 | 507545 | 43850.93/9.457% |
| 2026-05-22 | 中国国贸(600007.SH) | 21.217040919053 | 0 | 12 | 21.24 | 0 | -6302.17/-1.259% |
| 2026-05-22 | 中国银行(601988.SH) | 5.799732267169 | 85100 | 14 | 5.86 | 498686 | 5128.78/1.039% |
| 2026-05-22 | 中国石油(601857.SH) | 11.716190639383 | 43300 | 30 | 11.08 | 479764 | -27547.05/-5.43% |
| 2026-05-21 | 龙源电力(001289.SZ) | 17.20516 | 27500 | 1 | 16.93 | 465575 | -7566.9/-1.599% |
| 2026-05-21 | 山东高速(600350.SH) | 11.173351020408 | 42000 | 3 | 11.92 | 500640 | 31359.26/6.682% |
| 2026-05-21 | 中国广核(003816.SZ) | 4.8304036433365 | 0 | 6 | 4.4 | 0 | -25716.45/-5.184% |
| 2026-05-21 | 中国国贸(600007.SH) | 21.217040919053 | 23600 | 11 | 20.95 | 494420 | -6302.17/-1.259% |
交易详情
| 2026-05-22 | 中国国贸(600007.SH) | 卖 | -23600 | 20.96 | -494656 | ¥643.05 | -6066.17 |
| 2026-05-22 | 双汇发展(000895.SZ) | 买 | 19000 | 25.9 | 492100 | ¥147.63 | 0 |
| 2026-05-22 | 龙源电力(001289.SZ) | 买 | 1200 | 16.92 | 20304 | ¥6.09 | 0 |
| 2026-05-22 | 山东高速(600350.SH) | 卖 | -500 | 12 | -6000 | ¥11 | 413.32 |
| 2026-05-22 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 500 | 11.28 | 5640 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-22 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -2000 | 5.79 | -11580 | ¥16.58 | -19.46 |
| 2026-05-21 | 中国广核(003816.SZ) | 卖 | -102700 | 4.56 | -468312 | ¥608.81 | -27770.45 |
| 2026-05-21 | 龙源电力(001289.SZ) | 买 | 27500 | 17.2 | 473000 | ¥141.9 | 0 |
| 2026-05-21 | 山东高速(600350.SH) | 卖 | -1500 | 11.86 | -17790 | ¥23.13 | 1029.97 |
| 2026-05-21 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -600 | 11.37 | -6822 | ¥11.82 | -210.7 |
