基于换手率波动的“领头羊”策略:年化收益率（20.92%）
这是一个通过捕捉低波动率以追求稳定收益的股票策略：一方面通过低波动、低估值波动等因子锚定 “稳健型” 资产，获取确定性的风险溢价；另一方面通过行业内相对排序，捕捉细分领域的 Alpha 机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 158.72%
- 年化收益率: 20.92%
- 基准收益率: -13.3%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 1.08
- 最大回撤: 14.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 中新集团(601512.SH) | 8.8926670668954 | 58300 | 1 | 8.85 | 515955 | -2487.49/-0.48% |
| 2026-03-20 | 工商银行(601398.SH) | 7.5322589595376 | 69200 | 1 | 7.5 | 519000 | -2232.32/-0.428% |
| 2026-03-20 | 山东出版(601019.SH) | 8.9626879518072 | 58100 | 1 | 8.88 | 515928 | -4804.17/-0.923% |
| 2026-03-20 | 龙源电力(001289.SZ) | 18.335498943662 | 28400 | 1 | 18.22 | 517448 | -3280.17/-0.63% |
| 2026-03-20 | 中国人寿(601628.SH) | 42.732815702479 | 0 | 2 | 41.72 | 0 | -4148.07/-0.802% |
| 2026-03-20 | 中国银行(601988.SH) | 5.5015664225941 | 0 | 3 | 5.51 | 0 | 2718.25/0.517% |
| 2026-03-20 | 中国国贸(600007.SH) | 20.526156031128 | 0 | 3 | 20.28 | 0 | -5041.21/-0.956% |
| 2026-03-20 | 美的集团(000333.SZ) | 76.556349275362 | 6900 | 5 | 75.12 | 518328 | -9910.81/-1.876% |
| 2026-03-20 | 四川路桥(600039.SH) | 10.386029724966 | 0 | 11 | 9.75 | 0 | -44853.41/-7.953% |
| 2026-03-19 | 中国人寿(601628.SH) | 42.732815702479 | 12100 | 1 | 42.39 | 512919 | -4148.07/-0.802% |
交易详情
| 2026-03-20 | 中国国贸(600007.SH) | 卖 | -25700 | 20.35 | -522995 | ¥679.89 | -4527.21 |
| 2026-03-20 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -95600 | 5.52 | -527712 | ¥686.03 | 1762.25 |
| 2026-03-20 | 中国人寿(601628.SH) | 卖 | -12100 | 42.39 | -512919 | ¥666.79 | -4148.07 |
| 2026-03-20 | 四川路桥(600039.SH) | 卖 | -54300 | 9.58 | -520194 | ¥676.25 | -43767.41 |
| 2026-03-20 | 龙源电力(001289.SZ) | 买 | 28400 | 18.33 | 520572 | ¥156.17 | 0 |
| 2026-03-20 | 山东出版(601019.SH) | 买 | 58100 | 8.96 | 520576 | ¥156.17 | 0 |
| 2026-03-20 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 69200 | 7.53 | 521076 | ¥156.32 | 0 |
| 2026-03-20 | 中新集团(601512.SH) | 买 | 58300 | 8.89 | 518287 | ¥155.49 | 0 |
| 2026-03-19 | 双汇发展(000895.SZ) | 卖 | -18600 | 28.4 | -528240 | ¥686.71 | -158.47 |
| 2026-03-19 | 四川路桥(600039.SH) | 买 | 700 | 9.59 | 6713 | ¥5 | 0 |
