基于换手率波动的“领头羊”策略:年化收益率（17.81%）
这是一个通过捕捉低波动率以追求稳定收益的股票策略：一方面通过低波动、低估值波动等因子锚定 “稳健型” 资产，获取确定性的风险溢价；另一方面通过行业内相对排序，捕捉细分领域的 Alpha 机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 147.43%
- 年化收益率: 17.81%
- 基准收益率: -17.28%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.9
- 最大回撤: 23.89%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 工商银行(601398.SH) | 8.0839949768338 | 60200 | 6 | 8.28 | 498456 | 11799.5/2.425% |
| 2026-09-30 | 青岛港(601298.SH) | 9.2605226395284 | 48800 | 16 | 10.06 | 490928 | 39014.5/8.633% |
| 2026-09-30 | 中国电信(601728.SH) | 6.2078486168406 | 78455 | 21 | 6.28 | 492697.4 | 5660.64/1.162% |
| 2026-09-30 | 华能水电(600025.SH) | 10.043848059067 | 50200 | 42 | 9.89 | 496478 | -7723.17/-1.532% |
| 2026-09-30 | 中国石油(601857.SH) | 10.229417304052 | 44137 | 52 | 11.21 | 494775.77 | 43279.98/9.586% |
| 2026-09-29 | 工商银行(601398.SH) | 8.0828991194184 | 59500 | 5 | 8.16 | 485520 | 4587.5/0.954% |
| 2026-09-29 | 青岛港(601298.SH) | 9.2605226395284 | 49700 | 15 | 10.09 | 501473 | 41225.02/8.957% |
| 2026-09-29 | 中国电信(601728.SH) | 6.2078486168406 | 78455 | 20 | 6.27 | 491912.85 | 4876.09/1.001% |
| 2026-09-29 | 华能水电(600025.SH) | 10.046200655235 | 49700 | 41 | 9.78 | 486066 | -13230.17/-2.65% |
| 2026-09-29 | 中国石油(601857.SH) | 10.223208512192 | 43837 | 51 | 11.12 | 487467.44 | 39312.65/8.772% |
交易详情
| 2026-09-30 | 华能水电(600025.SH) | 买 | 500 | 9.8 | 4900 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-30 | 青岛港(601298.SH) | 卖 | -900 | 10.07 | -9063 | ¥14.06 | 728.53 |
| 2026-09-30 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 700 | 8.17 | 5719 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-30 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 300 | 11.12 | 3336 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-29 | 青岛港(601298.SH) | 买 | 100 | 9.8 | 980 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-29 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 300 | 8.16 | 2448 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-29 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -500 | 11.18 | -5590 | ¥10.59 | 478.4 |
| 2026-09-28 | 华能水电(600025.SH) | 卖 | -200 | 9.77 | -1954 | ¥6.95 | -55.24 |
| 2026-09-28 | 青岛港(601298.SH) | 买 | 200 | 9.76 | 1952 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-28 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -300 | 10.92 | -3276 | ¥8.28 | 209.04 |
