基于换手率波动的“领头羊”策略:年化收益率（19.7%）
这是一个通过捕捉低波动率以追求稳定收益的股票策略：一方面通过低波动、低估值波动等因子锚定 “稳健型” 资产，获取确定性的风险溢价；另一方面通过行业内相对排序，捕捉细分领域的 Alpha 机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 148.38%
- 年化收益率: 19.7%
- 基准收益率: -11.98%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.01
- 最大回撤: 14.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 中国银行(601988.SH) | 5.7712103526735 | 87900 | 3 | 5.65 | 496635 | -10654.39/-2.1% |
| 2026-04-10 | 中国石油(601857.SH) | 11.768280047506 | 41400 | 3 | 11.99 | 496386 | 9179.21/1.884% |
| 2026-04-10 | 宁波港(601018.SH) | 4.0803426435877 | 126600 | 6 | 3.9 | 493740 | -22831.38/-4.42% |
| 2026-04-10 | 四川路桥(600039.SH) | 9.5676438243062 | 52300 | 14 | 9.41 | 492143 | -8244.77/-1.648% |
| 2026-04-10 | 华能水电(600025.SH) | 10.096727151052 | 52200 | 8 | 9.51 | 496422 | -30627.16/-5.811% |
| 2026-04-09 | 中国银行(601988.SH) | 5.7712103526735 | 87900 | 2 | 5.69 | 500151 | -7138.39/-1.407% |
| 2026-04-09 | 中国石油(601857.SH) | 11.768280047506 | 42100 | 2 | 12.1 | 509410 | 13965.41/2.819% |
| 2026-04-09 | 宁波港(601018.SH) | 4.0803426435877 | 126600 | 5 | 3.92 | 496272 | -20299.38/-3.93% |
| 2026-04-09 | 四川路桥(600039.SH) | 9.5677734101765 | 52200 | 13 | 9.41 | 491202 | -8235.77/-1.649% |
| 2026-04-09 | 华能水电(600025.SH) | 10.096727151052 | 52300 | 7 | 9.59 | 501557 | -26501.83/-5.019% |
交易详情
| 2026-04-10 | 华能水电(600025.SH) | 卖 | -100 | 9.59 | -959 | ¥5.96 | -50.67 |
| 2026-04-10 | 四川路桥(600039.SH) | 买 | 100 | 9.45 | 945 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-10 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -700 | 12.02 | -8414 | ¥13.41 | 176.2 |
| 2026-04-09 | 四川路桥(600039.SH) | 卖 | -600 | 9.62 | -5772 | ¥10.77 | 31.34 |
| 2026-04-09 | 宁波港(601018.SH) | 卖 | -500 | 3.99 | -1995 | ¥7 | -45.17 |
| 2026-04-09 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 2300 | 12.02 | 27646 | ¥8.29 | 0 |
| 2026-04-09 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 1600 | 5.74 | 9184 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-08 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -67300 | 7.37 | -496001 | ¥644.8 | -13612.84 |
| 2026-04-08 | 欧普照明(603515.SH) | 卖 | -25900 | 19.2 | -497280 | ¥646.46 | -4553.51 |
| 2026-04-08 | 华能水电(600025.SH) | 买 | 300 | 9.59 | 2877 | ¥5 | 0 |
