基于换手率波动的“领头羊”策略:年化收益率（19.64%）
这是一个通过捕捉低波动率以追求稳定收益的股票策略：一方面通过低波动、低估值波动等因子锚定 “稳健型” 资产，获取确定性的风险溢价；另一方面通过行业内相对排序，捕捉细分领域的 Alpha 机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 150.21%
- 年化收益率: 19.64%
- 基准收益率: -8.74%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 1
- 最大回撤: 14.59%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中国银行(601988.SH) | 5.801739976825 | 86300 | 1 | 5.75 | 496225 | -4465.16/-0.892% |
| 2026-04-30 | 双汇发展(000895.SZ) | 28.007229022431 | 18055 | 3 | 27.73 | 500665.15 | -5005.37/-0.99% |
| 2026-04-30 | 中信银行(601998.SH) | 8.3131980327869 | 0 | 6 | 8.41 | 0 | 5199.44/1.044% |
| 2026-04-30 | 招商港口(001872.SZ) | 21.497835647995 | 23000 | 8 | 22.15 | 509450 | 14999.78/3.034% |
| 2026-04-30 | 华能水电(600025.SH) | 9.5659844292324 | 52100 | 10 | 9.51 | 495471 | -2916.79/-0.585% |
| 2026-04-30 | 中国石油(601857.SH) | 11.755861268656 | 40900 | 17 | 12.22 | 499798 | 18983.27/3.948% |
| 2026-04-29 | 双汇发展(000895.SZ) | 28.017973227001 | 17555 | 2 | 27.62 | 484869.1 | -6986.42/-1.42% |
| 2026-04-29 | 中信银行(601998.SH) | 8.3131980327869 | 59900 | 5 | 8.4 | 503160 | 5199.44/1.044% |
| 2026-04-29 | 招商港口(001872.SZ) | 21.497835647995 | 23000 | 7 | 21.76 | 500480 | 6029.78/1.219% |
| 2026-04-29 | 华能水电(600025.SH) | 9.5659844292324 | 52100 | 9 | 9.6 | 500160 | 1772.21/0.356% |
交易详情
| 2026-04-30 | 中信银行(601998.SH) | 卖 | -59900 | 8.38 | -501962 | ¥652.55 | 4001.44 |
| 2026-04-30 | 双汇发展(000895.SZ) | 买 | 500 | 27.62 | 13810 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -600 | 12.25 | -7350 | ¥12.35 | 296.48 |
| 2026-04-30 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 86300 | 5.8 | 500540 | ¥150.16 | 0 |
| 2026-04-29 | 双汇发展(000895.SZ) | 买 | 455 | 28.3 | -3.5 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-29 | 双汇发展(000895.SZ) | 买 | 1000 | 28.35 | 28350 | ¥8.51 | 0 |
| 2026-04-29 | 招商港口(001872.SZ) | 卖 | -100 | 21.98 | -2198 | ¥7.2 | 48.22 |
| 2026-04-29 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -200 | 12.2 | -2440 | ¥7.44 | 88.83 |
| 2026-04-28 | 四川路桥(600039.SH) | 卖 | -50500 | 9.1 | -459550 | ¥597.42 | -16885.28 |
| 2026-04-28 | 双汇发展(000895.SZ) | 买 | 16100 | 28.78 | 463358 | ¥139.01 | 0 |
