基于换手率波动的“领头羊”策略:年化收益率（31.22%）
这是一个通过捕捉低波动率以追求稳定收益的股票策略：一方面通过低波动、低估值波动等因子锚定 “稳健型” 资产，获取确定性的风险溢价；另一方面通过行业内相对排序，捕捉细分领域的 Alpha 机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 184.27%
- 年化收益率: 31.22%
- 基准收益率: -25.3%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 1.55
- 最大回撤: 14.6%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 中国神华(601088.SH) | 41.832545864662 | 13300 | 5 | 43.48 | 578284 | 21911.14/3.938% |
| 2024-12-31 | 上港集团(600018.SH) | 5.9541723233489 | 93462 | 6 | 6.12 | 571987.44 | 15498.59/2.785% |
| 2024-12-31 | 中国石化(600028.SH) | 6.4335463104461 | 84800 | 13 | 6.68 | 566464 | 20899.27/3.831% |
| 2024-12-31 | 中国银行(601988.SH) | 5.0957552839964 | 103100 | 19 | 5.51 | 568081 | 42708.63/8.129% |
| 2024-12-31 | 中国人寿(601628.SH) | 46.42158890698 | 13249 | 36 | 41.92 | 555398.08 | -59641.55/-9.697% |
| 2024-12-30 | 中国神华(601088.SH) | 41.832545864662 | 13300 | 4 | 42.78 | 568974 | 12601.14/2.265% |
| 2024-12-30 | 上港集团(600018.SH) | 5.9539625724046 | 93362 | 5 | 6.1 | 569508.2 | 13634.35/2.453% |
| 2024-12-30 | 中国石化(600028.SH) | 6.4335463104461 | 84800 | 12 | 6.72 | 569856 | 24291.27/4.453% |
| 2024-12-30 | 中国银行(601988.SH) | 5.094882116424 | 102900 | 18 | 5.53 | 569037 | 44773.63/8.54% |
| 2024-12-30 | 中国人寿(601628.SH) | 46.42158890698 | 13249 | 35 | 43.03 | 570104.47 | -44935.16/-7.306% |
交易详情
| 2024-12-31 | 上港集团(600018.SH) | 买 | 100 | 6.1 | 610 | ¥5 | 0 |
| 2024-12-31 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 200 | 5.52 | 1104 | ¥5 | 0 |
| 2024-12-30 | 上港集团(600018.SH) | 卖 | -900 | 6.05 | -5445 | ¥10.45 | 86.43 |
| 2024-12-30 | 中国石化(600028.SH) | 买 | 600 | 6.62 | 3972 | ¥5 | 0 |
| 2024-12-30 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 300 | 5.46 | 1638 | ¥5 | 0 |
| 2024-12-27 | 上港集团(600018.SH) | 买 | 800 | 6 | 4800 | ¥5 | 0 |
| 2024-12-27 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -700 | 5.49 | -3843 | ¥8.84 | 277.36 |
| 2024-12-26 | 上港集团(600018.SH) | 买 | 762 | 6.04 | -2.52 | ¥0 | 0 |
| 2024-12-26 | XD上港集(600018.SH) | 买 | 600 | 6.05 | 3630 | ¥5 | 0 |
| 2024-12-26 | 中国石化(600028.SH) | 卖 | -700 | 6.74 | -4718 | ¥9.72 | 215.49 |
