基于换手率波动的“领头羊”策略:年化收益率（16.21%）
这是一个通过捕捉低波动率以追求稳定收益的股票策略：一方面通过低波动、低估值波动等因子锚定 “稳健型” 资产，获取确定性的风险溢价；另一方面通过行业内相对排序，捕捉细分领域的 Alpha 机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 120.97%
- 年化收益率: 16.21%
- 基准收益率: -8.65%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.82
- 最大回撤: 23.89%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 浙能电力(600023.SH) | 5.3616079545455 | 79200 | 1 | 5.46 | 432432 | 7792.65/1.835% |
| 2026-07-02 | 莱尔科技(688683.SH) | 38.211460188696 | 0 | 2 | 36.03 | 0 | -9429.59/-2.176% |
| 2026-07-02 | 美的集团(000333.SZ) | 75.817075438597 | 5700 | 4 | 77.01 | 438957 | 6799.67/1.573% |
| 2026-07-02 | 雅戈尔(600177.SH) | 7.4525804912577 | 56900 | 12 | 7.83 | 445527 | 21475.17/5.064% |
| 2026-07-02 | 山东高速(600350.SH) | 10.788470237655 | 38534 | 17 | 11.82 | 455471.88 | 39748.97/9.561% |
| 2026-07-02 | 中国银行(601988.SH) | 5.8040967133765 | 77200 | 42 | 5.58 | 430776 | -17300.27/-3.861% |
| 2026-07-01 | 莱尔科技(688683.SH) | 38.211460188696 | 11341 | 1 | 37.38 | 423926.58 | -9429.59/-2.176% |
| 2026-07-01 | 宁德时代(300750.SZ) | 392.60775 | 0 | 2 | 383.84 | 0 | 402.25/0.102% |
| 2026-07-01 | 美的集团(000333.SZ) | 75.817075438597 | 5700 | 3 | 77.4 | 441180 | 9022.67/2.088% |
| 2026-07-01 | 雅戈尔(600177.SH) | 7.4525804912577 | 57800 | 11 | 7.68 | 443904 | 13144.85/3.052% |
交易详情
| 2026-07-02 | 莱尔科技(688683.SH) | 卖 | -11341 | 37.5 | -425287.5 | ¥552.87 | -8068.67 |
| 2026-07-02 | 浙能电力(600023.SH) | 买 | 79200 | 5.36 | 424512 | ¥127.35 | 0 |
| 2026-07-02 | 雅戈尔(600177.SH) | 卖 | -900 | 7.7 | -6930 | ¥11.93 | 222.68 |
| 2026-07-02 | 山东高速(600350.SH) | 卖 | -600 | 11.45 | -6870 | ¥11.87 | 396.92 |
| 2026-07-02 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 1300 | 5.66 | 7358 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-01 | 宁德时代(300750.SZ) | 卖 | -1000 | 390 | -390000 | ¥507 | -2607.75 |
| 2026-07-01 | 美的集团(000333.SZ) | 买 | 100 | 76.01 | 7601 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-01 | 山东高速(600350.SH) | 卖 | -500 | 11.06 | -5530 | ¥10.53 | 135.76 |
| 2026-07-01 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 200 | 5.67 | 1134 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-01 | 莱尔科技(688683.SH) | 买 | 11341 | 38.2 | 433226.2 | ¥129.97 | 0 |
