基于换手率波动的“领头羊”策略:年化收益率（17.16%）
这是一个通过捕捉低波动率以追求稳定收益的股票策略：一方面通过低波动、低估值波动等因子锚定 “稳健型” 资产，获取确定性的风险溢价；另一方面通过行业内相对排序，捕捉细分领域的 Alpha 机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 132.67%
- 年化收益率: 17.16%
- 基准收益率: -10.45%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 0.86
- 最大回撤: 23.89%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 山东高速(600350.SH) | 11.693506958763 | 38800 | 1 | 11.52 | 446976 | -6732.07/-1.484% |
| 2026-07-22 | 中国电信(601728.SH) | 6.3018899864682 | 0 | 2 | 6.02 | 0 | -14919.67/-3.204% |
| 2026-07-22 | 中国神华(601088.SH) | 46.163844660194 | 10300 | 2 | 45.44 | 468032 | -7455.6/-1.568% |
| 2026-07-22 | 中国石油(601857.SH) | 10.373110958904 | 43500 | 3 | 10.92 | 475020 | 23789.67/5.272% |
| 2026-07-22 | 华能水电(600025.SH) | 9.4413539376942 | 45500 | 10 | 10.22 | 465010 | 35428.4/8.247% |
| 2026-07-22 | 中国银行(601988.SH) | 5.5320637793931 | 78735 | 12 | 5.94 | 467685.9 | 32118.86/7.374% |
| 2026-07-21 | 中国电信(601728.SH) | 6.3018899864682 | 73900 | 1 | 6.1 | 450790 | -14919.67/-3.204% |
| 2026-07-21 | 中国神华(601088.SH) | 46.163844660194 | 10300 | 1 | 45.1 | 464530 | -10957.6/-2.304% |
| 2026-07-21 | 中国石油(601857.SH) | 10.373110958904 | 43500 | 2 | 10.67 | 464145 | 12914.67/2.862% |
| 2026-07-21 | 华能水电(600025.SH) | 9.4413539376942 | 47100 | 9 | 10.19 | 479949 | 35261.23/7.929% |
交易详情
| 2026-07-22 | 中国电信(601728.SH) | 卖 | -73900 | 6.05 | -447095 | ¥581.22 | -18614.67 |
| 2026-07-22 | 华能水电(600025.SH) | 卖 | -1600 | 10.08 | -16128 | ¥21.13 | 1021.83 |
| 2026-07-22 | 山东高速(600350.SH) | 买 | 38800 | 11.69 | 453572 | ¥136.07 | 0 |
| 2026-07-22 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 900 | 5.86 | 5274 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-21 | 陕西煤业(601225.SH) | 卖 | -18900 | 24.7 | -466830 | ¥606.88 | 33696.74 |
| 2026-07-21 | 山东高速(600350.SH) | 卖 | -38934 | 12.13 | -472269.42 | ¥613.95 | 48831.2 |
| 2026-07-21 | 华能水电(600025.SH) | 买 | 200 | 10.13 | 2026 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-21 | 中国神华(601088.SH) | 买 | 10300 | 46.15 | 475345 | ¥142.6 | 0 |
| 2026-07-21 | 中国电信(601728.SH) | 买 | 73900 | 6.3 | 465570 | ¥139.67 | 0 |
| 2026-07-21 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -300 | 10.85 | -3255 | ¥8.26 | 143.07 |
