基于换手率波动的“领头羊”策略:年化收益率（18.59%）
这是一个通过捕捉低波动率以追求稳定收益的股票策略：一方面通过低波动、低估值波动等因子锚定 “稳健型” 资产，获取确定性的风险溢价；另一方面通过行业内相对排序，捕捉细分领域的 Alpha 机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 159.31%
- 年化收益率: 18.59%
- 基准收益率: -22.47%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.94
- 最大回撤: 23.89%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 天新药业(603235.SH) | 25.797868137255 | 20400 | 2 | 24.91 | 508164 | -18112.51/-3.442% |
| 2026-10-28 | 邮储银行(601658.SH) | 5.5316590425532 | 93100 | 2 | 5.65 | 526015 | 11017.54/2.139% |
| 2026-10-28 | 上港集团(600018.SH) | 5.4881732489012 | 95300 | 9 | 5.43 | 517479 | -5543.91/-1.06% |
| 2026-10-28 | 中国电信(601728.SH) | 6.2296046631354 | 75155 | 36 | 6.88 | 517066.4 | 48880.46/10.44% |
| 2026-10-28 | 中国石油(601857.SH) | 10.279486392762 | 39437 | 67 | 13.26 | 522934.62 | 117542.52/28.995% |
| 2026-10-27 | 天新药业(603235.SH) | 25.79773681592 | 20100 | 1 | 25.51 | 512751 | -5783.51/-1.115% |
| 2026-10-27 | 邮储银行(601658.SH) | 5.5316590425532 | 94000 | 1 | 5.61 | 527340 | 7364.05/1.416% |
| 2026-10-27 | 陕西煤业(601225.SH) | 26.567967894737 | 0 | 3 | 26.88 | 0 | -341.39/-0.068% |
| 2026-10-27 | 华能水电(600025.SH) | 10.341010515873 | 0 | 4 | 10.44 | 0 | -554.93/-0.106% |
| 2026-10-27 | 上港集团(600018.SH) | 5.4881732489012 | 96100 | 8 | 5.48 | 526628 | -785.45/-0.149% |
交易详情
| 2026-10-28 | 上港集团(600018.SH) | 卖 | -800 | 5.47 | -4376 | ¥9.38 | -14.54 |
| 2026-10-28 | 邮储银行(601658.SH) | 卖 | -900 | 5.64 | -5076 | ¥10.08 | 97.51 |
| 2026-10-28 | 中国电信(601728.SH) | 卖 | -300 | 7.01 | -2103 | ¥7.1 | 234.12 |
| 2026-10-28 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 200 | 13.2 | 2640 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-28 | 天新药业(603235.SH) | 买 | 300 | 25.79 | 7737 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-27 | 华能水电(600025.SH) | 卖 | -50400 | 10.3 | -519120 | ¥674.86 | -2066.93 |
| 2026-10-27 | 陕西煤业(601225.SH) | 卖 | -19000 | 26.21 | -497990 | ¥647.39 | -6801.39 |
| 2026-10-27 | 上港集团(600018.SH) | 买 | 300 | 5.43 | 1629 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-27 | 邮储银行(601658.SH) | 买 | 94000 | 5.53 | 519820 | ¥155.95 | 0 |
| 2026-10-27 | 中国电信(601728.SH) | 买 | 400 | 6.88 | 2752 | ¥5 | 0 |
