基于换手率波动的“领头羊”策略:年化收益率（18.4%）
这是一个通过捕捉低波动率以追求稳定收益的股票策略：一方面通过低波动、低估值波动等因子锚定 “稳健型” 资产，获取确定性的风险溢价；另一方面通过行业内相对排序，捕捉细分领域的 Alpha 机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 141.62%
- 年化收益率: 18.4%
- 基准收益率: -10.35%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.94
- 最大回撤: 15.35%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 中国国贸(600007.SH) | 21.936578899083 | 21800 | 2 | 21.25 | 463250 | -14967.42/-3.13% |
| 2026-06-11 | 山东高速(600350.SH) | 11.253375058275 | 41900 | 3 | 11.04 | 462576 | -8940.41/-1.896% |
| 2026-06-11 | 华能水电(600025.SH) | 9.7084804946105 | 51500 | 4 | 9.7 | 499550 | -436.75/-0.087% |
| 2026-06-11 | 中国银行(601988.SH) | 5.8009286533624 | 79500 | 28 | 6.2 | 492900 | 31726.17/6.879% |
| 2026-06-11 | 中国石油(601857.SH) | 11.539695472823 | 47700 | 44 | 10.37 | 494649 | -55794.47/-10.136% |
| 2026-06-10 | 中国国贸(600007.SH) | 21.936578899083 | 21800 | 1 | 22.76 | 496168 | 17950.58/3.754% |
| 2026-06-10 | 山东高速(600350.SH) | 11.253375058275 | 42300 | 2 | 11.8 | 499140 | 23122.24/4.857% |
| 2026-06-10 | 美的集团(000333.SZ) | 82.524750847458 | 0 | 2 | 83.9 | 0 | -972.03/-0.2% |
| 2026-06-10 | 华能水电(600025.SH) | 9.7110226377953 | 50600 | 3 | 9.58 | 484748 | -6629.75/-1.349% |
| 2026-06-10 | 中国银行(601988.SH) | 5.8009286533624 | 79900 | 27 | 6.22 | 496978 | 33483.8/7.224% |
交易详情
| 2026-06-11 | 华能水电(600025.SH) | 买 | 900 | 9.56 | 8604 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-11 | 山东高速(600350.SH) | 卖 | -400 | 11.69 | -4676 | ¥9.68 | 174.65 |
| 2026-06-11 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 400 | 10.38 | 4152 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-11 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -400 | 6.22 | -2488 | ¥7.49 | 167.63 |
| 2026-06-10 | 美的集团(000333.SZ) | 卖 | -5900 | 82.5 | -486750 | ¥632.78 | -146.03 |
| 2026-06-10 | 中国国贸(600007.SH) | 买 | 21800 | 21.93 | 478074 | ¥143.42 | 0 |
| 2026-06-10 | 华能水电(600025.SH) | 卖 | -200 | 9.63 | -1926 | ¥6.93 | -16.2 |
| 2026-06-10 | 山东高速(600350.SH) | 卖 | -600 | 11.56 | -6936 | ¥11.94 | 183.97 |
| 2026-06-10 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 2300 | 10.34 | 23782 | ¥7.13 | 0 |
| 2026-06-10 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -300 | 6.14 | -1842 | ¥6.84 | 101.72 |
