基于换手率波动的“领头羊”策略:年化收益率（16.66%）
这是一个通过捕捉低波动率以追求稳定收益的股票策略：一方面通过低波动、低估值波动等因子锚定 “稳健型” 资产，获取确定性的风险溢价；另一方面通过行业内相对排序，捕捉细分领域的 Alpha 机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 129.44%
- 年化收益率: 16.66%
- 基准收益率: -11.46%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.84
- 最大回撤: 23.89%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 中国电信(601728.SH) | 6.4171113503276 | 72500 | 6 | 6.32 | 458200 | -7040.57/-1.513% |
| 2026-08-11 | 华能水电(600025.SH) | 10.09457107131 | 46700 | 7 | 9.78 | 456726 | -14690.47/-3.116% |
| 2026-08-11 | 中国神华(601088.SH) | 46.073982597545 | 10200 | 16 | 44.7 | 455940 | -14014.62/-2.982% |
| 2026-08-11 | 中国石油(601857.SH) | 10.38377046487 | 41900 | 17 | 11.06 | 463414 | 28334.02/6.512% |
| 2026-08-11 | 中国银行(601988.SH) | 5.5392128918758 | 78135 | 26 | 5.88 | 459433.8 | 26627.4/6.152% |
| 2026-08-10 | 中国电信(601728.SH) | 6.4183528914986 | 71900 | 5 | 6.27 | 450813 | -10666.57/-2.311% |
| 2026-08-10 | 华能水电(600025.SH) | 10.09726714968 | 46300 | 6 | 9.74 | 450962 | -16541.47/-3.538% |
| 2026-08-10 | 中国神华(601088.SH) | 46.073982597545 | 10300 | 15 | 44.68 | 460204 | -14358.02/-3.026% |
| 2026-08-10 | 中国石油(601857.SH) | 10.382200537753 | 41800 | 16 | 10.85 | 453530 | 19554.02/4.506% |
| 2026-08-10 | 中国银行(601988.SH) | 5.5387761812868 | 78035 | 25 | 5.82 | 454163.7 | 21945.3/5.077% |
交易详情
| 2026-08-11 | 华能水电(600025.SH) | 买 | 400 | 9.77 | 3908 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-11 | 中国神华(601088.SH) | 卖 | -100 | 44.94 | -4494 | ¥9.49 | -113.4 |
| 2026-08-11 | 中国电信(601728.SH) | 买 | 600 | 6.26 | 3756 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-11 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 100 | 10.99 | 1099 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-11 | 中国银行(601988.SH) | 买 | 100 | 5.83 | 583 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-10 | 华能水电(600025.SH) | 买 | 600 | 9.65 | 5790 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-10 | 中国电信(601728.SH) | 买 | 100 | 6.15 | 615 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-10 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -500 | 10.73 | -5365 | ¥10.37 | 173.9 |
| 2026-08-07 | 中国神华(601088.SH) | 卖 | -200 | 43.89 | -8778 | ¥13.78 | -436.8 |
| 2026-08-07 | 中国电信(601728.SH) | 卖 | -100 | 6.32 | -632 | ¥5.63 | -9.87 |
