71 # 确定止损位置
72 stoploss_line = highest_price_since_buy - highest_price_since_buy \* 0.07
File /var/app/enabled/bigtrader2/bigtrader/protocol.p
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https://bigquant.com/codesharev3/eff594a2-7190-43f3-9991-8f97dcae2c58
https://bigquant.com/codesharev3/59731963-6f39-47ab-8cea-eafa765fa5c7
 是BigQuant研发的高性能分布式数据平台
由jliang创建，最终由bq7zuymm更新于
您好！
咱们BigQuant最大的优势是数据和模型，单靠模拟交易信号无法很好的支持灵活的交易。可否设定一种方法，可以直接调取到stockranker策略---模拟信号每天的排序结果，交易者根据排序结果来交易，就不用受限于模拟信号的买卖和持仓了。
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ORDER BY 报错 帮我看下哪里有问题
import dai
import pandas as pd
# 提取股票数据
stock_sql = """
WITH
zuori1 AS (
SELECT
cn_stock_bar1d.由bqy056es创建，最终由small_q更新于
行业中性化
在复现行业中性化的代码报错
## 加载包
import dai
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
from datetime import datetime由hiai创建，最终由small_q更新于
对一个因子做市值中性化和行业中性化
是否可以对一个因子同时做市值中性化和行业中性化？
如果可以，处理方式是怎么样的？
x1=行业中性化（x）
res=市值中心化（x1）
得到的res就是最终的因子？可以这么处理吗
由hiai创建，最终由small_q更新于
期货高频网格交易策略是一种在期货市场中利用价格波动来进行频繁买卖操作的策略。其核心思想是通过预设一定的价格间隔（网格），在价格波动中不断进行买入和卖出操作，从而在价格波动中获利。以下是该策略的主要特点和步骤：
由qxiao创建，最终由qxiao更新于
量价背离是指股价与成交量的变化出现了“分歧”。当股价或指数在上升时，成交量减少，通常表示市场可能在隐约传递不好的信号。可以用“成交量加权价格”（VWAP）与成交量（VOLUME）的负相关性表示这种股市“冷场”现象。
 Cell In[6], [line 1](vscode-notebook-cell:?execution_count
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NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN);
LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN);
CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1));
OO:=
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如题，老板本是预计算因子，也没有标明具体实现逻辑。
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由hiai创建，最终由small_q更新于
请老师帮忙看一下，问题何在，谢谢
[https://bigquant.com/codesharev3/8e7196fd-5080-474b-a3c3-32e8784a1f24](https://bigquant.com/codesharev3/8e7196fd-5080-474b-a3c3-32e
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由bq752u3x创建，最终由small_q更新于
请教关于使用stockranker的问题
请问一下：\n在使用stockranker生成策略时，\n回测和模拟交易时的训练的模型是一样的吗？\n比如回测时，训练使用start_date:2023-01-01，end_date：2023-12-31；回测使用：start_date:2024-
由bqd17wit创建，最终由small_q更新于
复制多因子改sql筛选条件没有数据
修改sql的时间筛选代码，跑出来没有数据，但是表里面确实存在日期内的数据的
# data = dai.query(sql, filters={'date':[sd, ed]}).df() 这行代码是可以跑出来数据的
由hiai创建，最终由small_q更新于
我前面老版本的一个策略现在怎么写成新版本的因子
m3 = M.input_features.v1(
features_ds=m12.data,
features="""
yinzi1=ta_sma_60_0
yinzi2=ta_ema(close_1,60)
ae=where((
由bqy056es创建，最终由small_q更新于
有些分的多，有些又分的少，这个分配逻辑是怎么处理的呢？
m = M.bigtrader.v14(
data=da由hiai创建，最终由small_q更新于
请教一下训练时报错的原因，报错信息如下
由whisky创建，最终由small_q更新于
import dai
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import warnings
from datetime import datetime, timedelta
from bigmodul由bqp8687s创建，最终由small_q更新于
比如说芯片我要买10个，软件买5个这种
由bqp8687s创建，最终由small_q更新于
因子设计请教
我想设计一个盈利稳定性因子，用mean(4年毛利润TTM)/std(4年毛利润TTM) ，如果使用cn_stock_factors_financial_indicators日频数据，是不是如下计算？
m_avg(gross_profit_ttm,由bqp8687s创建，最终由small_q更新于
回测ok模拟盘提交失败
如图 后台显示 麻烦各位老师指导
[https://bigquant.com/codesharev3/5fbd369c-9737-4e89-aafc-d033bf6f58e6](https://bigquant.com/codesharev3/5fbd369c-9
由bq0clqq6创建，最终由bq0clqq6更新于
ModuleNotFoundError:
ModuleNotFoundError Traceback (most recent call last) Cell In[3], line 163
由lookit创建，最终由small_q更新于
这个表是有什么问题吗？总是出问题。
由bq752u3x创建，最终由small_q更新于
本策略名称叫空中花园策略，是一个比较经典的日内交易策略。网上有大量的材料，感兴趣的可以搜索下。
\
隔夜跳
由qxiao创建，最终由qxiao更新于
由hiai创建，最终由hiai更新于
3.0工作环境报错？
小组件要求我们从第三方网站下载支持文件。(加载 jupyterlab-plotly 时出错: ^5.21.0)。
什么鬼情况哟，都运行不了，一直循环不结束
由cloverhx创建，最终由small_q更新于
关于这个课程讲到的自适应机制，因为是量化+金融小白，很多可能老师认为基础的东西还不是能够特别的理解，想跟老师再讨论一下
<https://bigquant.com/college/courses/course-v1:plus+feature001+2024-01-02/courseware/371
由hiai创建，最终由small_q更新于
运行日志错误： 如何解决？
在运行策略时，出现报错 ： InvalidInputException: Invalid Input Error: Attempting to execute an unsuccessful or closed pending query result Erro
由bqq6068t创建，最终由small_q更新于
TypeError Traceback (most recent call last)
Cell In[1], line 466
454 m9 = M.extract_data_dai.v17(
455
由liyajuan57创建，最终由small_q更新于
3.0是不是历史数据不全，有些历史数据1.0可以，但3.0取不出来
问题描述：
在3.0中使用 m_regr_slope(close / m_lag(close,1) - 1, return_000016SH, 60) 计算 beta_sse50_60_0的时候
如果时间设置为2010
由sunxking创建，最终由small_q更新于
新版因子实现 中提到波动率的计算方法，但是实际用这个公示会报错 ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=a05af9
由sunxking创建，最终由small_q更新于
问题请教-策略执行一直不结束，容量占用特别大
我使用了50个因子来计算，使用的是stockranker策略，策略执行了一个小时，都不结束，容量占用了1024G，这个怎样解决下，下面有代码和照片。
[https://bigquant.com/codesharev3/54e4d4c8-7e8
由bq4n08z8创建，最终由small_q更新于
在1.0中可以设置需要训练和回测的股票集合，3.0中就没有地方设置了
由sunxking创建，最终由small_q更新于
配对策略 模拟盘不成功，请帮忙处理
ID：da34094c-eb29-49f8-88f1-36302b8a2ac5
[https://bigquant.com/codesharev3/a38f5264-54e7-4668-beea-dc20c1becab9](https://bigqua
由bq752u3x创建，最终由small_q更新于
市净率（Price-to-Book Ratio，简称 P/B Ratio）是衡量公司股票价格相对于其账面价值的一个指标。这个比率通常用于评估公司股票的价值，尤其是在资产重要的行业（如金融业）中。
BigQuant的[金融市场历史数据因子平台](ht
由bqw9z8tc创建，最终由bqguzpkh更新于
导语
平台已经整理好新旧因子对比，可以在基础特征抽取里面直接抽取。
| 老版因子 | 新版因子 | 字段描述 |
|---|---|---|
| adjust_factor_* | 当期值: adjust_factor\n滞后值: m_lag(adj |
由qxiao创建，最终由qxiao更新于
新用户，快速入门第一个例子根本跑不起来呀，提示开通旗舰版
作为小白用户，第一次使用BigQuant，根据【快速入门】文档来跑第一个例子，但是运行的时候提示：
![](/wiki/api/attachments
由bqjrf4pp创建，最终由small_q更新于
老师好，由于期货行情没有复权（9999）多周期数据，期望能排期开发，目前我想通过CSV文件将实时行情自动导入DAI平台，我可以自动生成最新行情csv，但是无法每次都自动上传到AIstudio，有啥好办法吗？这样写可以吗?谢谢！
由bq7r06yl创建，最终由small_q更新于
由qxiao创建，最终由qxiao更新于
rs2 = dai.DataSource("cn_stock_valuation")
rs2.read_bdb()
KeyError Traceback (most recent call last)
Cell 由bqnj0tvk创建，最终由small_q更新于
期货分钟频布林带策略TypeError: '<' not supported between instances of 'NoneType' and 'float'
请老师帮忙看看问题所在
[https://bigquant.com/codesharev3/e05037b1-b7de-4
由bq752u3x创建，最终由small_q更新于
因子请教
需求是，统计突破一个价格后，跌幅没有超过10%的股票
目前的问题就是 先要有突破动作，然后跌幅没有超过10%，这个先突破的动作要怎么去描述。
由bqp8687s创建，最终由small_q更新于
我记得以前下午五点就能更新当日数据，如此高效的操作再也做不到了吗！？
由berserk_wei创建，最终由small_q更新于
由small_q创建，最终由small_q更新于
老师，有没有可以学习的小市值策略。
由bqnvfzc5创建，最终由small_q更新于
我使用talib指标选股策略，每次计算结果都不同，请老师帮忙看看问题所在。
[https://bigquant.com/codesharev3/68dbbc29-ed46-41f6-8ab9-7983d6a78d4e](https://bigquant.com/codesharev3/68dbbc
由bq752u3x创建，最终由small_q更新于
stockranker怎样将中间步骤，选出来的股票清单打印到excel中，包括股票及每只股票的分数
[https://bigquant.com/codesharev3/ac9d277d-dc56-4a4a-b96a-5ed014b91d24](https://bigquant.com/codesh
由bq4n08z8创建，最终由small_q更新于
突破历史新高
请问老师这个代码要如何实现
由bqp8687s创建，最终由small_q更新于
hello，最近跑多因子这张表“alpha_a191_f0076”的数据有问题，full_db_scan=True 无法读取到数据，alpha_a191_f0075/alpha_a191_f0077等都是正常的
import dai
sql = '''SELECT date, instrum
由darkal创建，最终由darkal更新于
BigQuant策略开发兴趣小组，第一期 （2024-05 ～ 2024-07）
由small_q创建，最终由qxiao更新于
如果当天涨停了，尾盘不想卖出，可以取消前日产生的卖单。具体方法是在回测模块的盘前处理函数中加入当天涨停的判断，如果是涨停就取消订单
第一步： 我们通过增加一个输入特征和数据抽取模块获取每日股票的收盘涨跌停状态price_limit_status和名称字段name，然
由iquant创建，最终由qxiao更新于
positon 不在表中
麻烦各位老师指教
[https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bdb-a3f8-24ea50f0ae08](https://bigquant.com/codesharev3/6f70f1c0-7a42-4bd
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又出现一个single positional indexer is out-of-bounds
请帮忙处理：
[https://bigquant.com/codesharev3/d5e911e4-51e9-4684-a6f5-25cb97efc1dc](https://bigquant.
由bq752u3x创建，最终由small_q更新于
因子合成时，总是出现single positional indexer is out-of-bounds
通过多因子合成模版，是可以实现的。但是用到可视化模版的时候，总是出现类似的问题。
但是涉及到回测内核，无法测试，请帮忙处理。
[https://bigquant.com/codes
由bq752u3x创建，最终由small_q更新于
没明白咋回事儿啊 前几天还好的😂 以下是错误和策略
日志 13 条 ▼
[2024-10-26 20:01:30] INFO: input_features_dai.v30 开始运行 ..[2024-10-26 20:01:30] INFO: expr mode[20由bq0clqq6创建，最终由small_q更新于
克隆 StockRanker多因子期货策略_1_9.ipynb策略，将商品期货标的改为股指期货，反馈报错
反馈链接为 [ https://bigquant.com/codesharev3/5387dee2-b1f1-4058-98f3-5cb0db2b54bd ](https:/
由bqq6068t创建，最终由small_q更新于
代码报错-Conversion Error: Could not convert string 'Infinity' to INT64
您之前说了是数据里面有inf值，进行处理，替换成0或者nan再进行因子分析，具体怎样修改哪一行代码，我已经剔除了inf，还是不行，能给出具体的操作吗？
由bq4n08z8创建，最终由small_q更新于
请如何在3.0版本中用自定义特征因子对ranker_prediction进行过滤排序等操作
在老版本中，使用stockrank模型时，有两个“输入特征列表”的框，其中一个是训练用（中间上方那个框），另一个是跑测时候用（右边框，不会参与训练），但可以把特征因子传递到后面的代码中调用，然后在r
由sunxking创建，最终由small_q更新于
数据标注的问题
我的这代策略专门来生成训练用的数据，最后输出数据ID，给另一个训练文件来训练，发现标注的数据不准确，请帮忙解答
[https://bigquant.com/codesharev3/7763d0f2-5ced-4ce0-a0cd-4c1555956fa3](https://
由zhrh2022创建，最终由small_q更新于
关于数据获取的问题
我想查看前两段牛市启动点，各个行业的成交量变化，也就是2005.5--2005.11和2014.1--2014.6月这段时间， 但是行业归类归纳无法实现。请问老师应该如何实现。
由bqp8687s创建，最终由small_q更新于
M.tune 是 301 滚动训练的底层核心
tune.ipynb\n  Cell In[2],
line 1 ---->
1 import pandas as pd
2 import dai
3 im由darkest创建，最终由small_q更新于
策略请看一下，报错：IndexError: index 8325 is out of bounds for axis 0 with size 8324
[https://bigquant.com/codesharev3/a1cda71c-8751-4525-a03d-4ed2146a17f
由bq1pjuh4创建，最终由small_q更新于
表达式中的因子（算子+字段），SQL中的因子（函数+字段），算子就是由SQL语言编写的函数起个名，那么我能不能把SQL中的那个长长的因子公式直接放到表达式中
/36周指数移动平均，我的是(ta_ema(close, 15)-ta_ema(close, 36))/ta_ema(close, 36)，结果报错
[https://bigquan
由bq4n08z8创建，最终由small_q更新于
代码报错- m_arg_max的使用方法
代码 SELECT date, instrument, m_arg_max(date, high, 30) AS factor FROM cn_stock_bar1d ORDER BY date, instrument 计算因子的sql语句报错
由bq4n08z8创建，最终由small_q更新于
代码报错-OutOfRangeException: Out of Range Error: STDDEV_SAMP is out of range!
[https://bigquant.com/codesharev3/6afe6960-96fa-4063-ad6a-db1cd7d482
由bq4n08z8创建，最终由small_q更新于
代码报错- ZeroDivisionError: division by zero
[https://bigquant.com/codesharev3/33462a96-ea14-44b0-b71b-50800077e2ee](https://bigquant.com/codesharev3/33
由bq4n08z8创建，最终由small_q更新于
本文将要带大家使用dai加工实时的基金分钟频数据, 进一步使用plotly对实时数据进行可视化操作, 加工因子需要各位对SQL语句有一定的了解，各位请参考dai的使用文档. 以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。
由bq7zuymm创建，最终由bq7zuymm更新于
这个系列我们主要使用基金快照数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。
| 字段名 | 数据类型 | 备注 |
|---|
由bq7zuymm创建，最终由bq7zuymm更新于
本文将要带大家使用dai加工实时的股票分钟频因子——成交量加权净委买比例。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。
这里我们给出一些公式来了解该指标的算法，在给出公式之前，我们来看一下我们使用的数据表格结构：
| 时间 | 买一量 | 卖一量 |
由bq7zuymm创建，最终由bq7zuymm更新于
以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。
构造这个因子需要用到的数据的表格形式如下:
| 日期 | 买一量 | 卖一量 |
|---|---|---|
| t1 | b1 | a1 |
| t2 | b2 | a2 |
| … | … | … |
由bq7zuymm创建，最终由bq7zuymm更新于
本文将使用dai利用快照数据加工分钟频因子并进行可视化处理，需要用到十档委买单数量，所以我们需要使用的表格为cn_stock_level2_snapshot。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。
这里我们需要花一些篇幅来介绍一下我们是如何将快照数
由bq7zuymm创建，最终由bq7zuymm更新于
这一节我们来编写成交价加权净委买比例的分钟因子。该因子涉及到快照数据cn_stock_level2_snapshot表格，但目前流数据表暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。
与成交量加权净委买比例的因子加工方法是类似的，为了大家能够详细的理解该
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这一章节介绍和中间价相关的一系列分钟频因子的加工，需要用到快照数据cn_stock_level2_snapshot, 以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。
我们来看看需要加工该因子的字段:
| 时间 | 委卖
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这个系列我们将会用到股票快照数据和逐笔数据来加工一些分钟高频因子，需要用到的表和对应字段如下。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。
该表记录了股票l2的快照数据, 字段如下:
| 字段名 |
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本文以中证1000的股指期货(IM2503.CFE)与指数(000852.SH)价差为例, 我们来加工股指与期货的价差因子并进行实时可视化操作。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。
因子构造思路较为简单，我们需要用到期货l1快照数据以及指数快照数
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在量化交易中，通过手段实时获取交易信号是基本功，本文将利用dai.stream_factor和其他第三方库配合给你的qq邮件发送策略信号。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=f7
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这一次我们选用螺纹钢的相关期货合约来加工一个近月与远月合约的价差因子。我们选用的标的为rb2503.SHF, rb2501.SHF。以下涉及到的流数据暂未开放，后期我们会为大家提供流数据获取服务。
这里只需取出价格数据即可，所以我们直接对代码进行讲解。
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