bqae70pv作业提交

由bqae70pv创建，最终由bqae70pv更新于2025-08-08 10:20 被浏览 4 用户

因子说明：

高成长+低换手+小市值(成交额波动小，流动性不足)

c_pct_rank(net_profit_to_parent_deduct_cagr_3_ttm) + c_pct_rank(-m_sum(turn, 5)) + c_pct_rank(-M_nanstd(amount,5))  AS factor

当前因子多空收益极高IC=00486>0.02，在因子分桶中可以看出该因子单调性很强（因子分值越高，收益越高，可用于多头，因子分值越低，收益越低，可用于空头）。

在多空组合中，换手率大于20%（不理想），年化收益36.33%，夏普比率2.7，最大回撤10.64%。

同时，该因子累计IC值线性增加**（理想）。**