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对每一只股票,取最近 10个交易日 的最低价序列做 时间序列排序;在横截面(同一天所有股票)上,把上面得到的 0–1 分位值再排一次序,又得到 0–1 之间的分位值;因子值越大 → 股票当前价越接近 10 日最低点(时间序列排序值越低,再取负后反而越大);因子值越小(甚至为负) → 股票当前价远离 10 日最低点。因子如下:
-rank(m_rank(low, 10))
https://bigquant.com/codesharev3/f351b627-7cb8-4dd6-b485-0a0c71d03818
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