四金_作业

由bqf6mces创建，最终由bqf6mces更新于2025-08-07 16:10 被浏览 33 用户

因子说明：

低换手 + 高成长 + 小市值

   c_pct_rank(net_profit_mrq_yoy) + c_pct_rank(-m_sum(turn, 10)) + c_pct_rank(-total_market_cap)  AS factor

当前因子多空收益极高，在因子分桶中，因子分值越高，收益越高，可用于多头，因子分值越低，收益越低，可用于空头。

在多空组合中，换手率大于10%，年化收益88.24%，夏普比率3.2，最大回撤10.56%

这个因子单调性很强