PLUS会员

四金_作业

由bqf6mces创建,最终由bqf6mces 被浏览 1 用户


因子说明:

低换手 + 高成长 + 小市值

   c_pct_rank(net_profit_mrq_yoy) + c_pct_rank(-m_sum(turn, 10)) + c_pct_rank(-total_market_cap)  AS factor


当前因子多空收益极高,在因子分桶中,因子分值越高,收益越高,可用于多头,因子分值越低,收益越低,可用于空头。

在多空组合中,换手率大于10%,年化收益88.24%,夏普比率3.2,最大回撤10.56%

这个因子单调性很强






https://bigquant.com/codesharev3/0f9eb6d3-cc83-46b5-8bf6-a0caa53f3398

\

{link}