张伟_作业
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https://bigquant.com/codesharev3/2820381c-7f3e-416c-9d15-759b03ea6cde
对代码部分做了一下修改:
1.收益率改为了5天,主要是策略投资基本上以持有5天为主。
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对当日涨停的股票做了过滤,避免涨停板买不进的影响
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绩效指标展示上,用柱状图的形式展示了各组的收益做对比
我对近20日交易金额做了分析,这是一个有效的流动性指标,是一个有效的因子,主要绩效数据如下:
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