算法交易

算法交易是金融领域的技术革新,它利用高级数学模型和复杂算法来快速、准确地分析和解读市场动态,以制定并执行交易策略。这些算法能够在毫秒级别内对市场数据做出反应,远超人脑的处理速度。算法交易为金融行业提供了一个精细控制风险的途径。包括定点交易、套利交易和趋势跟踪等多元化策略的应用,有效提高了交易的准确性和效率。其背后的智能化系统可24小时不间断地监控市场,捕捉交易机会,大大减轻了人工作业负担,同时,极大地提升了在多变金融市场中的适应能力和盈利能力。更重要的是,由于大部分决策基于预定规则和数据模型,算法交易显著降低了情绪化决策的风险。然而,也需注意到,过度依赖算法可能导致失去对市场直觉的把握,并且在极端市场情况下,算法可能失效,导致不可预见的风险。总体而言,算法交易以其快速、精准和高效的特性,逐渐成为现代金融市场的核心竞争力。

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策略案例


https://bigquant.com/experimentshare/05c39d35fc4542cc9fc763d812220af9

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更新时间:2024-05-15 02:10

量化投资

导语

1989年发表的论文《The Fundamental Law of Active Management》及其随后的相关论文揭示了寻求主动投资的$\alpha$收益的数量化关系,这为主动组合投资管理带来一套令人信服的分析框架,这个数量化关系很好揭示了数量化技术(量化投资)可以如何或者应该如何切入投资管理领域。

和被动组合管理(passive porfolio management)相比,主动组合管理(active porfolio management)更显投资水平的能力,或者说运气。被动投资力求完全复制相应的基准成分股及其权重,所以每当某指数做成分股的调整时,新入选的

更新时间:2024-04-30 08:22

什么是量化投资?

导语

了解量化投资是成为宽客道路上的一块重要的敲门砖。本文从量化投资定义、量化投资特点、量化投资优势及量化投资实践流程四方面简要为大家介绍量化投资相关知识。

什么是量化投资?

量化投资是指通过数量化模型建立科学投资体系,以获取稳定收益。 在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。在国内,量化投资不再是一个陌生的词汇,近几年得到了迅猛的发展。

提起量化投资,就不得不提量化投资的标杆——华尔街传奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。视频地址:“[横扫华尔街的数学家](https://bigquant.c

更新时间:2024-04-29 07:42

2023-AI量化Meetup

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更新时间:2024-03-19 07:27

AI量化交易常识

分享一些量化交易相关的常识信息。

五因子模型公式及应用

五因子模型是哪五个因子

**[多因子选股模型及优缺点](https://bigquant.com/wiki/doc/5asa5zug5a2q6ycj6ikh5qih5z6l5zcn6kn6ke

更新时间:2024-02-19 06:56

量化方法是什么意思?具体有哪些方法

量化投资是指使用数学模型、统计分析和计算机算法来指导投资决策的方法。

这种方法试图通过消除人为情感和直觉的影响,以客观和系统的方式分析市场和价值。


量化方法通常涉及以下几个方面:

  1. 数学模型与统计分析:量化投资的核心在于运用精密的数学模型和统计分析,精准识别市场脉络、估算资产内在价值以及全面评估潜在风险。这些模型囊括了时间序列分析、回归分析、因子模型等多种高级统计工具。
  2. 算法交易技术:量化投资者

更新时间:2024-01-26 08:13

三因子加工

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https://bigquant.com/codeshare/a04ad103-6217-4484-a57c-81cc1e64fdf6

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更新时间:2024-01-12 07:02

小市值策略源码

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https://bigquant.com/codeshare/ffad41f4-0b34-4997-9702-5b7753950675

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更新时间:2024-01-09 02:07

新手量化学习计划

这几年跟着别的老师学习价值投资,抱着实现自动交易的目的,误打误撞接触了量化这个领域,

发现这个领域的人的都是高人,自己按照价值投资的思路,每年能拿到百分之十左右的利润就很不错了,但量化领域里面的大神都在研究每年60-70%的收益,甚至一个月翻倍…

跟武侠小说里面的藏经阁一样,扫地僧随便丢一本秘籍给你你就能横扫江湖一大半的人了…

从别的平台看到机器学习很厉害,一直没招到入门的方法,编程也不懂,就一直找地方学习,最后来到了big quant,里面资料很多,天天拿到策略改个日期看看回测,学习效果不理想

伟人说过,实践出真知,

想在这里做个计划,一步步去实现自己的想法看看能做到什么程度,

更新时间:2023-12-29 11:31

基于遗传算法挖掘股票因子

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https://bigquant.com/codeshare/9aa6342b-2c67-4417-afea-0d5874e5d340

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更新时间:2023-12-15 02:54

回测引擎常用功能示例

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https://bigquant.com/codeshare/ccb0fdad-c4da-424e-ace1-dd57ace94cec

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更新时间:2023-12-15 02:48

散户如何做量化交易

量化交易是利用数学模型和算法交易的方法,依赖于精确的数学模型和计算机算法来分析市场数据,并在合适的时机进行买卖。

对于散户来说可以通过自动化量化分析及交易减少人为情绪对交易决策的影响。

通过BigQuant量化平台系统可以分析大量历史市场数据,提升投资抉择效率,还可以使用多种组合量化因子降低投资风险。


散户在选择量化交易平台时,需要考虑选择知名度高、安全性好的平台,以确保平台的声誉和可靠性。

同时,平台

更新时间:2023-12-07 08:43

量化交易模型及策略2023版

量化交易利用数学和统计学方法来分析市场并执行交易的过程,是现代金融的一个重要组成部分。量化模型的目的是通过算法自动识别并利用市场中的规律和机会,用以获取更多收益。

量化交易模型的一般由以下几个部分组成:

1 数据处理模型: 量化交易的基石是数据。这包括了从历史价格、成交量到公司财报、宏观经济指标等各类数据。对这些数据的收集、清洗和处理是构建有效模型的首要步骤。**[BigQuant策略编写平台](http

更新时间:2023-12-01 11:22

马尔科夫链

策略源码:

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https://bigquant.com/codeshare/21de4ff9-d94b-41b5-b259-b1c628c8e15a

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更新时间:2023-11-30 09:54

策略有办法实时运行吗?

如下午14点50,判断是否涨停,没涨停就卖出 这种

更新时间:2023-11-27 05:56

利用机器学习对冲风险

https://bigquant.com/experimentshare/d50ee96c36f84af6ad990409294db4cb

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更新时间:2023-11-26 16:58

算法交易的主要类型与策略分析

前言

算法交易起源于上世纪中叶的配对交易

历史上最早使用算法交易的例子可以追溯到1949年。对冲基金之父阿尔弗雷德·琼斯,利用空对多3:7的比例进行配对交易,在1955年到1964年间,综合回报率高达28%。到了上世纪60年代早期,投资者开始利用计算机通过分析股票的周线和月线来预测价格运动方向。

配对交易逐渐成熟,发展成后来的算法交易。随后算法交易策略慢慢在华尔街流传开来并被广泛使用,同时也带来了非常可观的盈利。原来在摩根士丹利从事配对交易的研究员,后来逐渐成为如大卫·肖、詹姆斯·西蒙斯这类明星基金经理手下的精英,算法交易的“黑盒子”便由此诞生。

随着计算机的广泛普及,华尔街各大

更新时间:2023-11-26 16:58

机器学习量化投资实战指南

本文14323字,阅读约28分钟

导语:本文旨在用精炼的语言阐述实操层面的机器学习量化应用方法,包括给出实践中一些常见、实际问题的处理方案,并结合了量化应用实例。读完后大家可以在本平台进行实践检验。

文章概览:

1.人工智能量化投资概述

2.人工智能技术简介

3.机器学习在量化投资中应用的具体方法解析

AI相对于传统量化投资的优势 传统的量化投资策略是通过建立各种数学模型,在各种金融数据中试图找出市场的规律并加以利用,力所能及的模式或许可以接近某一个局部的最优,而真正的全局“最优解”或许在我们的经验认知之外。如同不需要借助人类经验的Alpha Zero,不仅

更新时间:2023-11-26 16:58

如何把次日开盘数据加入策略?

如何把次日开盘数据加入策略?比如竞价金额,竞价成交量。开盘涨幅。

更新时间:2023-10-17 01:36

TRade(回测/模拟)报错怎么改


{w:100}


{w:100}新手想问一下在trade运行中,这个错误是什么意思,需要在什么地方改正

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更新时间:2023-10-09 07:12

高频因子抽取到日频报错

https://bigquant.com/wiki/doc/tezheng-ri-xIjPe1UFMu

这个例子程序也一直报错

更新时间:2023-10-09 07:10

如何实现复杂的因子合成,相关的算子模块和代码分享

像一些复杂的因子合成方法怎么实现呢,有没有相关的算子模块或者代码分享呢

更新时间:2023-10-09 07:09

频内负现金bug复现

# 回测引擎:初始化函数,只执行一次
def m2_initialize_bigquant_run(context):
    context.myIns = ['000897.SZA', '600208.SHA', '600533.SHA', '000926.SZA', '601668.SHA', '600854.SHA', '600228.SHA', '600383.SHA', '300988.SZA', '603858.SHA', '300939.SZA']
# 交易引擎:每日盘前触发一次。
def m2_before_trading_s

更新时间:2023-10-09 06:38

stockranker训练时出错的问题

{w:100} {w:100}

更新时间:2023-10-09 06:35

新手编写代码回测遇到问题

{w:100} {w:100}

更新时间:2023-10-09 03:41

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