算法交易

算法交易是金融领域的技术革新,它利用高级数学模型和复杂算法来快速、准确地分析和解读市场动态,以制定并执行交易策略。这些算法能够在毫秒级别内对市场数据做出反应,远超人脑的处理速度。算法交易为金融行业提供了一个精细控制风险的途径。包括定点交易、套利交易和趋势跟踪等多元化策略的应用,有效提高了交易的准确性和效率。其背后的智能化系统可24小时不间断地监控市场,捕捉交易机会,大大减轻了人工作业负担,同时,极大地提升了在多变金融市场中的适应能力和盈利能力。更重要的是,由于大部分决策基于预定规则和数据模型,算法交易显著降低了情绪化决策的风险。然而,也需注意到,过度依赖算法可能导致失去对市场直觉的把握,并且在极端市场情况下,算法可能失效,导致不可预见的风险。总体而言,算法交易以其快速、精准和高效的特性,逐渐成为现代金融市场的核心竞争力。

元盛创始人谈人工智能和统计谬误_元盛_对冲基金文章翻译计划027

伦敦的哈默史密斯街是英格兰最后一个你可能期望找到对冲基金经理的地方之一。这是一条绿树成荫的住宅街,位于伦敦西部一个不那么时髦的地方。

元盛资本(Winton Capital)的创始人大卫·W·哈丁(David Harding)坐在一间简陋的办公室里,远离伦敦著名的梅菲尔区(Mayfair)庄严的米色市政厅。正如康涅狄格州的格林威治被称为美国对冲基金的中心,梅菲尔也是面向超级富豪和机构的投资池的所在地。

元盛资本在1997年成立时只有160万美元的资产,几十年前在欧洲成为商品交易顾问,简称CTA,是一种通过跟踪各种商品、货币、债券和股票市场趋势进行交易的投资工具。

从那时起,元盛已演变成一

更新时间:2023-06-14 03:02

从语音识别到股指预测---隐马尔科夫模型(HMM)的一种应用

知乎上关于隐马尔科夫模型的科普非常详细了。可以直接参考这个问题下面大神们的回答。

如何用简单易懂的例子解释隐马尔可夫模型? - 数学

中文互联网上关于隐马模型在股票上的应用,基本都直接或间接引用了广发证券的2010年的一篇照理不应该公开的报告。知乎上面的就有:

陈小米 的 [【研究】西蒙斯的赚钱秘籍:隐马尔科夫模型(HMM)的择时应用 - 神秘的宽客们 - 知乎专栏](https://zhuanlan.zhihu.

更新时间:2023-06-14 03:02

【跳槽必备】全球最知名的十五大高频交易公司大揭秘!

![](data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='1000' height='400'></svg>)

本期作者:Evan Akutagawa

本期翻译:Chloe | 公众号翻译部成员

正文

全球最大最知名的高频交易公司有哪些呢?开始涉猎算法交易的个人交易者可能对这个问题最感

更新时间:2023-06-14 03:02

申万宏源技术指标测试大全之十一—Bias

指标介绍

乖离率指标(Bias):

所需数据和参数:Bias(close,nDay,threshold )

指标伪码:

MAVAL:=MA(CLOSE,nDay);

BIAS:=100*(CLOSE-MAVAL)/MAVAL;

指标含义

/wiki/static/upload/21/210c8875-0828-4472-a65c-1ee21ec1bfec.pdf

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更新时间:2023-06-13 06:53

lightgbm多因子选股

https://bigquant.com/experimentshare/6101b0b2a0f347cd98594fb4d0620065

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更新时间:2023-06-13 06:53

BigQuant复现研报


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更新时间:2023-06-13 06:50

第三届中国Rust开发者大会,豪华阵容等你面基!

时间:6月17日-18日(本周六日) 地点:上海锦江汤臣洲际酒店

非凸科技首席架构师乔丹出席会议并发表主题演讲:Rust在算法交易中的实际应用与积极效应。非凸科技作为金牌赞助商有展台活动安排,欢迎热爱Rust各位小伙伴,前来参会哦,更多精彩内容等着你,还有抽奖活动哦~

活动地址:https://rustcc.cn/2023rustchinaconf/

{w:30}

更新时间:2023-06-12 09:54

听海外高频交易专家讲解美国的高频交易-海通证券-20190611

摘要

高频交易在美国证券市场中的角色

如果把正在正常交易、买卖力量均衡的市场比喻成一个平静的水面,此时,某个基本面交易员下了一个数量较大的订单,这好比往水中投入了一块石头。那么,不论是订单自身的价格推动力,还是其他投资者做出的反应,都会使市场产生一系列波动,一如水面泛起的层层涟漪。而高频交易则藏匿于其中,于市场的起伏之中寻找获利的机会。

在美国,上市和交易业务是完全分离的

所有的上市证券均可以在任何一家交易所交易。对高频交易商而言,这种碎片化的交易模式提供了很大的获利机会。试想,同一个证券很有可能因为市场流动性或是参与者结构的差异,甚至只是信息传递存在时滞,在不同

更新时间:2023-06-03 02:06

运用C_实现算法交易-长江证券-20170111

摘要

国内外发展情况

起源于1975年,美国股票市场推出了股票组合的自动化交易二十世纪90年代,计算机的快速发展使电子化交易取得了突破性进展二十一世纪以来,一些大型金融软件服务机构开发的交易平台使得中小型投资者也开始进入算法交易领域国内尚处于萌芽阶段,主要是一些公募基金在使用,集中在传统的套利交易和投机交易上,但未来有广阔的提升空间

为什么选择算法交易

优点

减小市场摩擦,有效降低交易中的冲击成本

提高交易执行的效率,降低人力成本

避免由于人的不理性而出现的一些非正常交易

对于大规模的交易而言,可以隐藏自己的交易行为为什么选择算法交易

**主流策略

更新时间:2023-06-01 14:28

高频交易竞争

摘要

文献来源:Brogaard, J., & Garriott, C. (2019).High-Frequency Trading Competition. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 54(4), 1469-1497.

推荐原因:证券电子化交易平台发展诞生了高频交易,而频繁出现的闪崩事件导致金融机构和学术界对高频交易均表现出了负面的担忧。根据加拿大Alpha交易系统的股票订单簿数据,本文作者发现在高频交易商进场后股票价差将收窄,流动性大幅改善。基于双重差分事件研究模型,作者认为高频交易竞争能显著提高股票市

更新时间:2023-06-01 14:28

如何在代码中获取因子值?

问题

如题,

如何在代码中获取因子值?

谢谢

更新时间:2023-06-01 14:26

滚动训练问题

问题

https://bigquant.com/experimentshare/b7a678d1b06d4e78a847740243ac739c

只滚动五天的数据,该怎么设置

解答

可以看滚动训练文章,了解模块参数功能:

https://bigquant.com/wiki/doc/mokuai-jianjie-VDDBPXt0jy

<https://bigquant.com/wiki/doc/celve-m6nihIfcH

更新时间:2023-06-01 02:13

取某一天的某一个值

问题

比如我想获得昨天以前30天内最高收盘价当天的MACD值,应该如何获取

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解答

可以参考以下代码:

  1. 通过 ts_argmax(close_0, 30) 获取过去30天内的最大值发生在哪一天

  2. 通过 ta_macd_hist(close_0, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9) 获取MACD指标

  3. 通过 DataFrame 重置索引的方式获取偏移 n 天后的MACD指标


    [https://bigquant.com/experimentshare/fa0b9062d376487abf7

更新时间:2023-06-01 02:13

向导式生成的普通策略报错

https://bigquant.com/experimentshare/4d787bfaafaa40578641e6d2ae0b6fd0

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更新时间:2023-06-01 02:13

开发AI策略,标注结果图具体是什么含义?

问题

我是刚接触AI策略的新手,在BigQuant平台上利用策略生成器新建了一个AI策略。 运行的过程中,标注结果图如下:

问题截图

{w:100}{w:100}

不太理解这幅图的具体含义和价值,到底是怎么计算来的,这幅图到底对开发AI策略有何指导意义。有谁可以解释一下吗?谢谢~~~

更新时间:2023-06-01 02:13

策略代码是只读的,自己的代码 怎么插进去

问题

策略代码是只读的,自己的代码 怎么插进去

更新时间:2023-06-01 02:13

怎么用bigquant的架构来获取每天涨停的个股

问题

怎么用bigquant的架构来获取每天涨停的个股,不是用传统的代码打出来的那种,新手试过好多次!老是运行的结果错误!

更新时间:2023-06-01 02:13

宽客小学的课程效果不可复现且日期范围矛盾

如下图所示,为 “宽客小学”的课程内容。

https://bigquant.com/tutorial/


{w:50}{w:100}

https://bigquant.com/wiki/doc/shuju-OiRLVCmIYx {w:80}{w:100}

我发现两个疑惑:

1

更新时间:2023-06-01 02:13

期货分钟交易日历

策略

https://bigquant.com/experimentshare/bf22b9c9879a486e95471d32a2208c9e

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更新时间:2023-06-01 02:13

期货5分钟线数据可否做遗传规划

运行不了:

{w:100}

https://bigquant.com/experimentshare/b70938db6a534ecfb6ade2556e401ef4

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更新时间:2023-06-01 02:13

如何对单只股票设置量化交易程序

问题

如何对单只股票设置量化交易程序

更新时间:2023-06-01 02:13

ZScoreNorm标准化后输出全为空值?

问题

问题描述

ZScoreNorm标准化后输出全为空值?

问题策略

https://bigquant.com/experimentshare/e91b4eed4f534753a3692800f33a4737

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更新时间:2023-06-01 02:13

meetup 模板报错

问题

https://bigquant.com/wiki/doc/biaodashi-yinqing-ri-yinzi-shili-NM5QLkwpfd

{w:100}

解答

目前level2的数据没有向普通用户开放

更新时间:2023-06-01 02:13

2023.5 直播代码-潮汐因子+集群算力

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https://bigquant.com/experimentshare/78b2cb544e1b4f108ed767acf490c133

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更新时间:2023-05-31 07:22

2023.5-直播代码-惊恐收益因子研究

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https://bigquant.com/experimentshare/ff206779bb0f4851ac0fede5acb195e6

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更新时间:2023-05-31 07:19

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