机器学习应用于底部反转策略的表现
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作者简介
作者：shen1
简介：鼠、虎、主升浪等三个系列策略作者，已实现1+量化策略实盘
策略简介
今年8月份，市场整体行情较差，沪指跌了1.77%，深证指数跌了4.82%，创业板指跌了3.75%，虽然沪指跌幅较低，但市场上的个股跌幅较大。于是提出猜想：是否能找到比较抗跌的策略，使其在市场下行的时候，回撤较小？
策略的特点：在大盘下跌时，策略相对大盘比较抗跌，策略回撤相对小。
构建步骤
确定策略目标市场
策略的目标市场：中小板（波动率高，活跃度高，流动率高，做出alpha可能性高；且在反转时，上涨的幅度较大）
构建策略核心因子
2个技术指标因子+1个换手率因子+1个资金流因子+1个量价因子
设置标注
用三个技术指标因子构建底部反转的指标，将筛选过后的股票池标注（第二天收盘价-第一天收盘价）/第一天收盘价作为做模型的y值。
选择训练集
2016-01-01到2020-01-01 测试集：2020-01-01到2022-08-15
选择算法
随机森林回归算法
设置交易逻辑
将预测值最高的一只买入，持仓两天
讲解视频
https://www.bilibili.com/video/BV1Jd4y1g7Gi/?vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973&t=6.3