马丁格尔加仓交易策略
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一、核心逻辑
（1）交易计划生成：先通过历史数据统计 “价格突破事件”（上涨或下跌达到阈值）的频率，再根据近期事件中上涨 / 下跌的比例，生成未来一段时间的多空交易计划。
（2）马丁格尔加仓机制：持仓时若未达止盈但触发止损，在最大加仓次数内按倍数加仓以摊薄成本，若超过最大次数则止损离场。
二、参数设置
- 标的与周期：交易螺纹钢期货（rb2405.SHF），以 5 分钟 K 线为交易周期。
- 事件定义：价格从基准价累计上涨≥0.5%为 “上涨事件”，累计下跌≤-0.5%为 “下跌事件”，每次事件后更新基准价。
- 统计窗口：用最近 100 次事件的涨跌比例，生成未来 20 次交易的多空计划（例如 100 次事件中 60 次上涨，则 20 次计划中 12 次多、8 次空，随机排序）。
- 马丁格尔规则：加仓倍数 2 倍，最多加仓 5 次。
- 止盈止损：累计盈利达 0.5%止盈，亏损达 1%时触发加仓或止损。
- 其他参数：初始入场 1 手，杠杆 3 倍，回测时段 2024 年 1 月 - 6 月。
三、交易流程
（1）数据准备：向前提取回测期前一年的k线图数据，防止回测期内交易时点的事件依据数量不足。
（2）计划生成：当累计事件数≥100 次后，按近期 100 次事件的涨跌比例，生成含 20 次多空方向的交易计划（随机打乱顺序，故而也会导致每一次回测出的绩效结果不同）。
（3）持仓管理：
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无持仓时：按计划依次开多 / 开空（每次 1 手）。
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有持仓时：
若盈利≥0.5%：平仓止盈；
若亏损≥1%：(a)若加仓次数＜5 次，按当前持仓的 1 倍加仓，更新持仓均价；(b)若已加仓 5 次，直接止损平仓。
策略代码(密码付费找小Q)：https://bigquant.com/codesharev3/c7d2bee7-2819-4857-b0db-25ae3d05128e