因子分享-大单主导动量因子
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因子名称: 大单主导动量因子
核心逻辑:
- 大单定义: 前三档盘口(bid/ask volume 1-3)
- 买盘主导时段: 统计大单买盘>卖盘的分钟K线
- 买盘加权收益: 买盘主导时段的收益率×成交量
- 订单规模: 成交金额/成交笔数(反映大单特征)
- 最终因子: -(买卖量比 × 单位买盘收益 × 订单规模)
取反向逻辑:
- 原因子值高 = 大单强力买入推动上涨
- 取反后捕捉反转信号: 大单推高后可能回调
- 适合短期反转策略,寻找超买后的回撤机会
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