关于交易系统与三角之间的一些问题
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在对原文进行了一些更正后，有许多朋友参与了讨论，也有一些知友自己做了分析测试。
但至少目前所发现的讨论都有许多问题，这里面有一部分的原因在于我描述的概念尚不成完整体系。
在讨论三角概念之前是有来龙去脉的，它必须基于一个完整的交易系统，一个经过长期运行的交易系统而不是一堆数据，这两者之间有巨大差异。
所以写文的目的一方面在于补完整概念的前因后果，一方面回答参与讨论的各种问题。
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如果说要我把之前的文章都整理成一本书的话，那么它的顺序应当如下：
归纳行情规律————定义规律，寻找特征————能获利的操作方案————交易系统—————三角评测—————资金管理，风控
也就是说，在进行三角评测之前，必须已经拥有了一个交易系统。注意，三角评测所要讨论的对象是一个交易系统，不是一堆数据或断章取义的偶然事件。
然而许多人在进行评测时，并没有分清楚这两者之间的区别，盲目的将一些并不能代表系统的数据拿来解释三角内部的制约关系。
这里我想要表明我所认为的两点，
一，什么是交易系统？
二，什么样的交易数据能代表交易系统？
如果不能认清这两点，那么拿所谓的数据来解释三角评测根本就是无稽之谈，三角内部的互相制约关系是建立在一个可行的系统之上的，脱离这一点无从谈起。
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一，什么是交易系统？
如上所示，系统之所以能够重复的盈利和重复的亏损，是因为系统遵从了市场的规律。
先有了市场规律，然后才有了系统，一个系统就代表了一种市场规律。
一个称职的系统并不是能持续的盈利，这是错误的，任何系统都做不到，系统总是有漏洞和不完美的地方，这一点在三角内部良好的呈现了出来，能做到持续盈利的是人不是系统。
只要一个系统能够重复自己的盈利方式，同时也必须能够重复自己的亏损方式，并在这之间有规律可寻，那么这套系统就是正常的，至少在框架上是正常的。因为它较为贴切的描述了市场规律的变化，规律符合系统时，系统盈利，规律不符合时，系统亏损。
因此，任何人称自己有系统时，应当问这两个问题，
我的系统代表了何种市场规律？
我的系统在何种规律时能大幅盈利，在何种规律时会大幅亏损，以及他们是以怎样的规律呈现在账单上的？
任何不能清晰的回答这两个问题的交易者，都应该重新审视下自己究竟在交易的是什么。
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二，什么样的交易数据能代表交易系统？
如我之前的说明，三角评测是我通过观察各种不同的系统后所得出的结果。
我的意思是，先有了交易系统，才会有的三角评测。
交易系统产出的一些数据描述了市场行情规律的变化，随着系统对行情贴合度的变化，交易数据也产生相应的变化，最后这些数据呈现出不可能三角。
少量的数据，和偶然性事件发生后得出的数据根本就不能够代表系统，也不是系统本身所能反映的。这些数据也自然而然不适用在三角评测中。
假定交易时间发生在2015年，股市大幅上涨，趋势交易系统风生水起，一位刚入市的新人按照长线趋势交易系统入市，至2016年离场。
由于这位新人严格按照系统信号入场，他仅仅交易了数次，不仅交易次数极少，且每次交易都盈利，盈利幅度也异常客观，那么这短短几个月内的交易数据是否就可以代表他的交易系统呢？（许多人就抱有这样的思维，拿一些在行情极好时产生的数据，来说明该系统突破了三角内的制约，而这些数据根本就不能代表该系统）
我想这短短几个月的数据只能够代表，趋势交易系统在市场有趋势时表现良好，仅此而已，并不能代表整个系统的全貌。
所谓的能够代表交易系统的数据，必须是一组无限接近于恒定的数。
任何短期的数据，都只能代表该系统，在当前市场规律下，会产生的结果。
只有当这组数据既包含了系统盈利时的状况，也包含了系统亏损时的状况，同时还包含了各种市场混沌时系统的反应，才能够说具有相对的代表性。
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额外的补充一点，交易系统的数据是不可以随意通过操作方式去改变的，因为它是由交易者对市场规律的定义所决定的。
例：在行情好时，平均胜率接近50%，盈亏比接近20：1，频率10次，
转而行情变差，胜率降低到10%，盈亏比降低到2：1，假信号过多导致频率增加到100次
在行情如此反复的变化中，交易数据也随之变化，但在最后对所有大量数据进行统计后，得出了平均胜率接近于30%，盈亏比接近10：1，频率接近1000次，这样一组数据。这组数据在一定程度上代表这个系统。
事实上，在任何一个系统中，只要你经过了大量的运行，最后这个系统的交易数据都会无限接近于某一组恒定的数。
这个问题不难搞明白，因为系统只所以形成，是因为你对行情规律做了定义的，作了规划和区分的。这个系统明确的遵循了你对行情规律的操作方法，何时该入场，何时该出场，何时该观望。
只要系统没有修改，最后的交易数据就一定会呈现出你对市场规律的定义。
我规定只在超过多少涨幅情况下才入场，少于多少涨幅不入场。
当我开始这样定义市场规律时，交易系统最后所得出交易数据，就已经被确定下来了。交易数据的结构自然而然的就会接近于我当初所定义的那样。
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最后结论有下，
1、当一个系统经过长时间运行后得出的数据，才能在一定程度上代表这个系统（首先它得是个系统）。
2、此组数据呈现出怎样的结构，由交易系统所要描述的是哪种规律决定。
3、不要企图通过操作来改变数据之间的结构，这就等于直接修改系统，也等于直接修改对行情规律的定义。如果数据的结构不符合你对市场规律的描述，那么你应该回到源头去更正对市场规律的定义和特征的描述方法。
4、三角评测没有任何的可操作空间，它只是如实的反映了系统内部的结构和运行效率。