交易系统

职位描述 【岗位职责】

1. 开发和优化公司低延迟交易系统，实现交易策略、风控等需求；
2. 开发交易接口与行情接口，完成关联机构的对接；
3. 开发风控、监控系统及高性能回测平台；
4. 与投资经理沟通开发需求，提出设计以及实现需求。 【任职要求】
5. 有3年以上国内外头部量化私募、高频量化私募开发经验，至少精通以上2个模块的开发工作；
6. 毕业于C9或QS100院校，扎实而顶尖的理工科学习背景，计算机科学、软件开发等CS相关专业；
7. 具备优秀的编程能力，精通C++，能够使用Python；
8. 熟悉金融衍生品交易业务和技术架构；
9. 具备良好的软件测试习惯，

问题

如何实现分钟级的10%止盈， 5%止损？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Zh411p7d3?share_source=copy_web

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/43fe937ce35243aba7ce77b2f026c6ff](https://bigquant.com/experimentshare/43fe937ce3

问题

国泰君安alpha191中的count、regbeta、regresi三个函数怎么定义？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1ov4y1Z7Yg?p=2&share_source=copy_web

\

策略源码

# 国泰君安 Count(a, n)，过去5天close_0 > close_1 的天数
conditions = where(close_0

问题

策略思想和因子哪个更重要

视频

https://www.bilibili.com/video/BV15b4y1s7w7/

策略源码

文档及源码：策略思想和因子哪个更重要

\

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数

问题

有什么方法或因子可以描述股价在高位或低位？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1ov4y1Z7Yg?share_source=copy_web

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/9fa4d332095143b598308c57de203788](https://bigquant.com/experimentshare/9fa4d33

7月16日Meetup模板案例;

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/aac16e3c971f43c8a02ce5455f3561bf

\

https://bigquant.com/experimentshare/ce74bc7af5cd4206bcb1b6334235e2f8

\

摘要

高频交易在美国证券市场中的角色

如果把正在正常交易、买卖力量均衡的市场比喻成一个平静的水面，此时，某个基本面交易员下了一个数量较大的订单，这好比往水中投入了一块石头。那么，不论是订单自身的价格推动力，还是其他投资者做出的反应，都会使市场产生一系列波动，一如水面泛起的层层涟漪。而高频交易则藏匿于其中，于市场的起伏之中寻找获利的机会。

在美国，上市和交易业务是完全分离的

所有的上市证券均可以在任何一家交易所交易。对高频交易商而言，这种碎片化的交易模式提供了很大的获利机会。试想，同一个证券很有可能因为市场流动性或是参与者结构的差异，甚至只是信息传递存在时滞，在不同

回顾上一章的3篇文章，我们从量化回测、实盘交易、以及中台化运营三个方面，逐步介绍了量化开发所需要涉及的工具及技术，已经有能力做到快速上线策略进行实盘交易。（量化开发之量化交易中台化）

现在我们的研究员小伙伴研究好了一个简单的MACD策略，他只需将研究好的策略代码提交到代码版本库，后续的任务就可以由我们的交易系统及中台完成。通过简易的报表式UI界面，看到策略的实盘效果，小伙伴应是兴奋又忐忑的。

![{w:100}](/community/uploads/default/original/3X/d/9/d990

问题

freestyle996+如何运用股票标注的方法对1-3日内上涨的股票进行标注?

视频回放

https://www.bilibili.com/video/BV1uP4y1R7kh/?spm_id_from=333.999.0.0

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/0a4bb333c1bb4f4e91d7701a3538f6f4](https://bigquant.co

{{membership}}

https://bigquant.com/experimentshare/953563e68f824cb2b4f893f5251cecb3

\

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

老版本的trade复制到big trade里 这句话一直报错，请问要怎么修改

ranker_prediction = context.ranker_prediction[(

    context.ranker_prediction.date == data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d'))&(context.ranker_prediction.score>=0.4)\]

\

• \

  AttributeError: 'StrategyContext' object has no attribute 'ranke

https://bigquant.com/aistudio/studios/a29733f8-0f37-11ed-93bb-da75731aa77c/?folder=/home/aiuser/work

https://bigquant.com/codeshare/8281c26e-a3cb-4878-94ce-a9effa809a6f

\

新手想问一下在trade运行中，这个错误是什么意思，需要在什么地方改正

\

实盘上传策略文件时总是显示运行失败？

查了好久，没有找到实盘的指导，大佬们请指导一下。

思考了很久从哪里讲量化交易，决定还是从人生中的第一本量化书籍开始，本专栏的目的也是把记录自己的读书过程，把书越读越薄！第一次读这本书的时候，已经是5年前了，作为量化实验室的新丁，被要求阅读的就是这本书，并且实现书中的交易策略，了解到了很多很多基础的概念，书中的代码多数已经不能用，所用的语言也是matlab，这次写系列读书笔记，我将使用PYTHON语言（现在用的比较多），这里并不是说matlab过时了，我到现在依旧认为在矩阵处理及可视化上matlab仍然具有绝对优势。周围很多策略开发者仍然在使用matlab!

Quantitative Trading是E.P CHAN的第一本书，在外网有响

导读：

只有勇敢地剖析自己，才能将自己的交易提高一个层次。当我们逐个回顾自己的交易，其中既有成功也有失败。在此基础上，我们试图寻找某种模式：我们成功时有什么共同特征？我们失败的交易中又有什么重复的因素？本文是一位交易者几年前所制定的交易策略和原则，在实施过程中有较好的效果，但也存在一些问题待改进。

来源 | 网络 编辑 | 期乐会，转载请注明出处

第一节、策略

一、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场，认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不予参与。

二、假定交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的趋势已产生的较大价差

我曾在书中提到过不可能三角对于交易系统的限制，那么按照三者的限制而产生的交易系统又应该是怎样分布的呢？又应该按照怎样的思路去提升和修改呢？

有碍于时间精力与个人能力的限制，我只能先猜测一下可能出现的分布情况。

————————————————————

我认为市场上所有的交易系统应当是呈现一个正金字塔形从高效率到低效率自上而下分布的。

![](data:image/svg+xml;utf8,<sv

3、正确理解试单的意义（提高胜率）

在日内交易时，我经常会发现有些大单喜欢在行情风平浪静时砸一下，砸完之后，行情可能迅速反弹，也可能一蹶不起。

我认为这些动作通常是为大资金服务的侦察兵，用来试水多空双方挂单的薄厚程度，以及潜在的买家以及卖家。

用真枪实弹去试探行情强弱是非常有效且直观的，普通小资金交易者无法做到这一点，并且也不是天天都会出现这样的试水大单。

但实际上，即使大资金能够依靠资金优势不计小成本的去试水，它仍然不能忘记一件事情，最终能使他赢钱的是他整个交易体系的完整逻辑而不是短期的多空强弱。虽然多空强弱能在一定程度上预示着行情之后可能的走势，但多空强弱随时会变，市场内部