烛台交易 - 带有示例的动量策略
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前言
烛台交易是一种策略，在该策略中观察前“n”个烛台的价格，然后您根据该观察决定下一次交易。因此，如果价格持续上涨，例如 3 根烛台，那么它很可能会进一步上涨。
烛台图基本上显示了可交易项目的最高价、最低价、开盘价和收盘价走势，可以是证券、衍生品或货币。
让我们通过此博客了解有关烛台交易作为动量策略的所有信息，其中包括：
什么是动量策略？
为什么存在动量策略？
烛台交易示例 - Excel 中的动量策略
什么是动量策略？
动量策略意味着金融安全趋势使价格继续朝着特定方向运动。资产价格的价格动量可以是向上的，也可以是向下的。
例如，当特斯拉于 2020 年 2 月 14 日开始在中国交付汽车时，特斯拉的收盘价一直上涨到 2020 年 2 月 19 日。
相反，动量也可以向下。下降势头的一个例子是 Covid-19 大流行期间的油价，随着俄罗斯和欧佩克石油战争的爆发，油价持续暴跌。
为什么存在动量策略？
动量策略寻求从那些有趋势且有大量交易支持的证券中获利。简而言之，高买高卖是该策略的主要目标。这可以通过在上涨或下跌的股票中持有头寸，然后持有该头寸直到证券出现反转迹象来实现。
动量交易者可能会持仓几秒钟、几分钟、几小时、几个月甚至几年，这取决于金融资产改变方向的速度。
与大多数其他策略相比，动量交易具有高度的波动性。重要的是要把握好买卖时机，以避免重大损失。动量交易者通常利用止损、投资组合多样化和其他风险管理技术来最大限度地减少损失。
烛台交易示例 - Excel 中的动量策略
现在，让我们看一下使用 excel 进行烛台交易的示例。此 Excel 模型将帮助您：
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学习如何实施动量策略
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理解策略执行的交易逻辑
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优化交易参数
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了解动量交易的日内回报
在这个例子中，我们取了币安交易所的 BTCUSDT 数据。动量策略将在该资产上实施。BTCUSDT 使用的数据是 5 分钟蜡烛数据。数据的时间间隔为2021年12月12日至2021年12月22日。
现在，我们希望从市场浪潮中受益，并通过指定止损和止盈限制来优化我们的投注。该模型非常灵活，可以根据交易者的风险偏好进行调整以实现不同的退出交易限制。
现在让我们看看我们的假设。
假设
为简化起见，我们忽略买卖差价。 价格以 5 分钟为间隔提供，我们仅以 5 分钟收盘价进行交易。 由于这是离散数据，因此平仓发生在蜡烛结束时，即在 5 分钟结束时可用的价格。 交易成本会因交易所而异。为了简单起见，我们假设它为 0。 此外，我们还有一些输入参数。让我们也看看这些。
输入参数
请注意，下面提到的输入参数的所有值都是可配置的。
考虑 3 根蜡烛的高/低（一根蜡烛 = 每 5 分钟价格）。 设置止损50，止盈200。 市场数据和交易模型从第 12 行开始包含在电子表格中。因此，当引用 D 列时，很明显，引用是从 D12 开始的。
C 列代表 BTCUSDT 的价格。 D 列代表 3 根蜡烛高点，表示前 3 根蜡烛的最高价格。 E 列代表 3 根蜡烛低点，表示前 3 根蜡烛的最低价格。 F 列计算交易信号。
公式=IF(D13="", "", IF(C13>D13, "Buy", IF(C13<E13, "Sell", "")))表示
- 如果单元格 D13 中的条目为空白，则保留否则 F13 空白
- 如果 C13（BTCUSDT 价格）大于 D13（3 根蜡烛高点），则生成 BTCUSDT 的买入信号，否则
- 如果 C13 低于 E13（3 根蜡烛线低点），则生成 BTCUSDT 的卖出信号。
G 列代表入场价格。这是生成交易信号的价格。 公式=IF(H13=H12, G12, IF(OR(H13="Buy", H13="Sell"), C13, "")) 表示
- 如果单元格 H13 中的条目与 H12 相同，则值G13 中的值应该是 G12 中的值，否则
- 如果 H13 是“买入”或“卖出”，则 G13 中的条目是 C13 中的值（BTCUSDT 价格），否则
- 如果 H13 既不是“买入”也不是“卖出”留空。
H 列代表交易状态。鉴于我们的假设和输入参数，可能会出现四种状态，“买入”、“卖出”、“TP（止盈）”和“SL（止损）”。 公式：
=IF(OR(H17="", H17="TP", H17="SL"), F18, IF(H17="买入", IF(C18<G17+$C$4, "SL", IF(C18> G17+$C$5, "TP", H17)), IF(H17="卖出", IF(C18>G17-$C$4, "SL", IF(C18<G17-$C$5, "TP", H17 )), "")))
可以简化如下：
如果 H17 中的条目为空白或 TP 或 SL，则选择 F18 中的值（F 列有 Buy 或 Sell 或空白值）。否则，请查看下一个 If 条件。
如果 H17 中的条目是“买入”，这意味着我们有一个买入头寸，如果资产价格低于止损限制，那么我们在止损处退出头寸，如果资产价格高于止盈限制然后我们以获利平仓。
类似地，如果头寸是“卖出”并且资产价格高于卖出价超过止损限制，则在止损处退出头寸，如果资产价格低于卖出价超过止盈限制，则退出头寸获利。
第 I 列代表交易的盈亏状态。只有在我们平仓后才会计算盈亏。公式 =IF(OR(H13="SL", H13="TP"), IF(H12="Buy", C13-G12, IF(H12="Sell", G12-C13, 0)), 0)可以总结如下：- 第一个 if 条件表明，仅当 H 列中的相应状态为“SL”或“TP”时，才会进入下一个 if 条件，否则单元格中的条目为零。
下一组 if 条件在假设已实现止损或获利的情况下计算利润。如果 H 栏中的状态为“买入”，则损益计算为 C13-G12。
请记住，G 列包含您交易的价格（在本例中为“买入”），C 列包含 BTCUSDT 的市场数据。因此，利润/损失只是您卖出的价格减去您买入的价格之间的差额。
如果 H 栏中的状态为“卖出”，则盈亏按 G12-C13 计算，仅表示您卖出（卖空）的价格与您稍后买入的价格之间的差额，从而平仓。
J 列计算累计利润。
输出
输出表列出了一些性能指标。所有亏损交易的损失为 36672 美元，达到 TP 的交易的利润为 37952 美元。所以总损益是 $37952 - $36672= $1279。
亏损交易是导致交易头寸亏损的交易。有利可图的交易是以获得原因而告终的成功交易。平均利润是总利润与交易总数的比值，即 1.18美元，因为我们假设交易成本为 0。
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