交易决策

**概念定义：**一种使用高级数学模型、统计分析和计算机算法进行交易决策的方法。

**应用范围：**一般包括股票、期货、外汇和衍生品等金融市场；

**主要原理：**依赖于金融市场中的价格、交易量、经济指标等大量历史和实时数据，用以识别市场趋势、估值、波动性等关键因素；使用复杂的数学（包括统计学、概率论、机器学）模型来分析数据和预测市场行为，并通过计算机算法预设的规则和模型自动执行交易。（文末含量化核心资源）

核心工具

数据分析

历史数据分析：通过分析历史价格、成交量等数据来预测市场趋势。

实时市场数据：收集实时交易数据，对市场

基本概念

量化金融数据是量化投资的基石，它包括各种类型的数据，用于支持交易决策、风险管理和投资策略的开发。

量化金融数据类别

1. 市场数据

   1. 价格数据：包括股票、债券、期货、期权、外汇等各类金融资产的历史和实时价格。
   2. 交易量数据：显示特定资产在特定时间内的交易量。
   3. 成交数据：包含成交价和成交量的详细信息。

2. **基本

量化交易软件是一种专门设计用于执行量化交易策略的软件工具，广泛应用于金融市场。这种软件使投资者能够运用数学和统计方法，自动化地进行交易决策和执行。（tips：文末含所有量化交易软件平台入口及核心工具）

概念

量化交易软件基于预设的算法和模型，进行市场分析、决策制定和交易执行。它通常包括数据分析、模型构建、回测、风险管理和自动化交易等功能。量化交易的核心是将投资策略数学化，使交易过程标准化和

不会代码也可以使用量化工具提升投资效率和收益概率的。

今天简单介绍下量化交易如何快速入门。

量化交易是什么意思

量化交易是一种使用高级数学模型、统计分析和计算机算法进行交易决策的方法，应用范围一般包括股票、期货、外汇和衍生品等金融市场。它主要依赖于金融市场中的价格、交易量、经济指标等大量历史和实时数据，用以识别市场趋势、估值、波动性等关键因素。

量化交易者可以通过使用复杂的数学（包括统计学、概率论、机器学）模型来分析数据和预测市场行为，并通过计算机算法预设的规则和模型自动执行交易。

![量化交易平台](/wiki/api/attachments.redirect?id=05

量化交易是利用数学模型和算法交易的方法，依赖于精确的数学模型和计算机算法来分析市场数据，并在合适的时机进行买卖。

对于散户来说可以通过自动化量化分析及交易减少人为情绪对交易决策的影响。

通过BigQuant量化平台系统可以分析大量历史市场数据，提升投资抉择效率，还可以使用多种组合量化因子降低投资风险。

散户在选择量化交易平台时，需要考虑选择知名度高、安全性好的平台，以确保平台的声誉和可靠性。

同时，平台

我就故意分开写，要不怎么让你们点来点去增加关注呢，我的目的很单纯就是吸粉的，大家踊跃点，昨天我要上春晚（一），呃，我要吸点粉（一）过万的关注，我很欣慰，毕竟50的赞四舍五入一下就是一万多，我写起来也觉得胸前的红领巾更鲜艳了啊。

这里先明确一点，在前篇中用几个简单的市场数据说明了我认为市场有交易机会的原因，有知友觉得周期太长，毕竟这是一个科普专栏且以吸粉为目的，我没有把很多专业数据引出来，但是信我，到这个层面能得出的结论已经是一致的，至于其他多说也是论证而已，写的太专业又没人看了，我又白写了不是？另外我引用投资者数据是想说明---你的交易对手不太专业。哦，还要提一句，本作尽量不用计量经济学或者

摘要

我们从Carry收益的分解以及相关Carry收益的理论研究出发，通过Carry收益公式、持仓成本理论以及对冲压力假说等方面，阐述了投资者在不同期限结构下应做的交易决策︰当主力合约价格低于次主力合约，做多主力合约，反之，当主力合约价格高于次主力合约，此时应做空主力合约。我们将Carry收益由高到低排序分为5档进行测试，发现Carry收益与策略夏普率呈现单调的负相关性。Carry收益越高策珞夏普率越低，反之Carry收益越低策略夏普率越高。因此我们使用Carry收益最低一组作为多头组合，Carry收益最高一组作为空头组合，并以此形成Carry基础策略。Carry基础策略年化收益率11

摘要

维基百科与股价变动

金融危机源于一系列灾难性行为的综合作用，而庞大的股市数据能为理解促成这些危机的某些行为提供新的视角。是否可以基于投资者做出股票交易决策前从网上搜集的信息，预测其交易行为。文献中提供的证据支持了这个猜想，即Wikipedia中金融相关页面被浏览的频率变化数据，可能可以预示股市的波动。结果表明，网络流量数据可能为文献中探究投资者决策初期如何进行信息收集提供新的视角。

正文

[/wiki/static/upload/bd/bdc5d07f-dd2c-4299-a982-f41ddde1b487.pdf](/wiki/static/upload/b

我通达信里面有买入条件筛选，有买入条件筛选。请问如何讲这些条件放到bigquant呢？具体放在那里呢？

一、关于FinRL

目前，深度强化学习（DRL）技术在游戏等领域已经取得了巨大的成功，同时在量化投资中的也取得了突破性进展，为了训练一个实用的DRL 交易agent，决定在哪里交易，以什么价格交易以及交易的数量，这是一个具有挑战性的问题，那么强化学习到底如何与量化交易进行结合呢？下图是一张强化学习在量化交易中的建模图：

![Image{w:100}{w:100}](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/7QjhbM6s2ZEJsmKULk0WMwzY5RBd1DX0dQntUdHhObZjBias4ic9QZIBqxWGrWQyesc4C18MU6

导语

在做策略时，如何实现：

1、持有股票必须大于n天后才能卖出。

2、买入的股票m天内不再买入。

策略实现

1、持仓信息中的last_sale_date表示股票买入时间，可以用当前时间和买入股票时间的差值计算出持有天数，如果小于n天则不卖出。

2、保存每一只卖出股票的时间，在买入时进行对比，如果小于m天则不买入。

策略链接：

[https://bigquant.com/experimentshare/8de025ffe9d04297b9f2887825d421c2](https://bigquant.com/experimentshare/8de025ffe9d0

问题

每日涨停/跌停数，每日上涨股票数等情绪指标如何构建和使用？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Z94y1Q73b?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1Z94y1Q73b?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240

前言

烛台交易是一种策略，在该策略中观察前“n”个烛台的价格，然后您根据该观察决定下一次交易。因此，如果价格持续上涨，例如 3 根烛台，那么它很可能会进一步上涨。

烛台图基本上显示了可交易项目的最高价、最低价、开盘价和收盘价走势，可以是证券、衍生品或货币。

让我们通过此博客了解有关烛台交易作为动量策略的所有信息，其中包括：

什么是动量策略？

为什么存在动量策略？

烛台交易示例 - Excel 中的动量策略

什么是动量策略？

动量策略意味着金融安全趋势使价格继续朝着特定方向运动。资产价格的价格动量可以是向上的，也可以是向下的。

例如，当特斯拉于 2020 年 2 月

问题

有筹码分布指标吗

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Yu411X7C2/

策略源码

筹码理论的探索-筹码分布计算的实现

导语：本周精选1篇关于应用深度学习构造投资组合的文章，本文通过深度学习来模仿交易员观察K线图的方式做出交易决策为出发点。此文颇有创新：利用无监督卷积自动编码器对K线图进行特征提取；使用模块度优化（modularity optimisation）算法对股票进行聚类分析；选取每个聚类中夏普比率最高的股票，构造投资组合。本文对于理解深度学习如何进行量化投资颇有帮助，值得一读。BigQuant拥有海量的数据和主流开源AI框架，赋能每一位爱好机器学习/深度学习和量化交易的人。

特别鸣谢原文

https://bigquant.com/experimentshare/5da939bdc60c45e8879e03b3e71c654e

\

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/44df09d365584c4b9874df99f5f69c4f

\