交易决策

交易决策是金融活动的核心,它涉及对市场趋势的理解,对资产价值的评估,以及风险与回报的平衡。成功的交易决策依赖于深入的数据分析、精准的市场预测和理性的投资者行为。在复杂多变的金融环境中,交易决策不仅需要瞬间的判断,更需要长期的策略规划和坚定的执行。通过科学的决策过程,投资者可以优化投资组合,实现资本增值,同时管理潜在风险,从而在动态的市场中保持竞争优势。

时间加权净委买比例

数据定义

以下涉及到的流数据表需要权限才可使用,开通权限请咨询小Q。

构造这个因子需要用到的数据的表格形式如下:

日期 买一量 卖一量
t1 b1 a1
t2 b2 a2
tn bn an

首先我们求出截面净委买比例:

最后将分钟内的截面净委买比例求平均即可得到时间加权的净委买比例,所以这个因子

更新时间:2024-09-27 01:50

如何构建和使用情绪指标?

问题

每日涨停/跌停数,每日上涨股票数等情绪指标如何构建和使用?

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Z94y1Q73b?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1Z94y1Q73b?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240

更新时间:2024-06-07 10:55

一阳穿多线的因子描述

策略案例


https://bigquant.com/experimentshare/44df09d365584c4b9874df99f5f69c4f

\

更新时间:2024-06-07 10:55

筹码理论的探索-筹码分布计算的实现

问题

有筹码分布指标吗

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Yu411X7C2/

策略源码

筹码理论的探索-筹码分布计算的实现

更新时间:2024-06-07 10:55

散户如何做量化交易

量化交易是利用数学模型和算法交易的方法,依赖于精确的数学模型和计算机算法来分析市场数据,并在合适的时机进行买卖。

对于散户来说可以通过自动化量化分析及交易减少人为情绪对交易决策的影响。

通过BigQuant量化平台系统可以分析大量历史市场数据,提升投资抉择效率,还可以使用多种组合量化因子降低投资风险。


散户在选择量化交易平台时,需要考虑选择知名度高、安全性好的平台,以确保平台的声誉和可靠性。

同时,平台

更新时间:2024-06-07 10:48

AI量化交易是什么意思

**概念定义:**一种使用高级数学模型、统计分析和计算机算法进行交易决策的方法。

**应用范围:**一般包括股票、期货、外汇和衍生品等金融市场;

**主要原理:**依赖于金融市场中的价格、交易量、经济指标等大量历史和实时数据,用以识别市场趋势、估值、波动性等关键因素;使用复杂的数学(包括统计学、概率论、机器学)模型来分析数据和预测市场行为,并通过计算机算法预设的规则和模型自动执行交易。(文末含量化核心资源

核心工具

数据分析

历史数据分析:通过分析历史价格、成交量等数据来预测市场趋势。

实时市场数据:收集实时交易数据,对市场

更新时间:2024-06-07 10:48

量化金融数据包含哪些方面

基本概念

量化金融数据是量化投资的基石,它包括各种类型的数据,用于支持交易决策、风险管理和投资策略的开发。

量化金融数据类别

  1. 市场数据

    1. 价格数据:包括股票、债券、期货、期权、外汇等各类金融资产的历史和实时价格。
    2. 交易量数据:显示特定资产在特定时间内的交易量。
    3. 成交数据:包含成交价和成交量的详细信息。
  2. **基本

更新时间:2024-06-07 10:48

股票量化交易软件是什么意思

量化交易软件是一种专门设计用于执行量化交易策略的软件工具,广泛应用于金融市场。这种软件使投资者能够运用数学和统计方法,自动化地进行交易决策和执行。(tips:文末含所有量化交易软件平台入口及核心工具

概念

量化交易软件基于预设的算法和模型,进行市场分析、决策制定和交易执行。它通常包括数据分析、模型构建、回测、风险管理和自动化交易等功能。量化交易的核心是将投资策略数学化,使交易过程标准化和

更新时间:2024-06-07 10:48

量化交易是什么意思

不会代码也可以使用量化工具提升投资效率和收益概率的。

今天简单介绍下量化交易如何快速入门。

量化交易是什么意思

量化交易是一种使用高级数学模型、统计分析和计算机算法进行交易决策的方法,应用范围一般包括股票、期货、外汇和衍生品等金融市场。它主要依赖于金融市场中的价格、交易量、经济指标等大量历史和实时数据,用以识别市场趋势、估值、波动性等关键因素。

量化交易者可以通过使用复杂的数学(包括统计学、概率论、机器学)模型来分析数据和预测市场行为,并通过计算机算法预设的规则和模型自动执行交易。

![量化交易平台](/wiki/api/attachments.redirect?id=05

更新时间:2024-06-07 10:48

KDJ策略——顶背离,底背离

更新

本文内容已经过期,不再适合平台最新版本,请查看如下最新内容:

https://bigquant.com/wiki/doc/kdj-G3FwA503g3


https://bigquant.com/experimentshare/5da939bdc60c45e8879e03b3e71c654e

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更新时间:2024-05-16 06:36

【历史文档】高阶技巧-持有股票必须大于n天后才能卖出和买入的股票m天内不再买入

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新时间:2024-05-16 03:45

基于Carry的商品期货交易策略 国信证券-202205

摘要

我们从Carry收益的分解以及相关Carry收益的理论研究出发,通过Carry收益公式、持仓成本理论以及对冲压力假说等方面,阐述了投资者在不同期限结构下应做的交易决策︰当主力合约价格低于次主力合约,做多主力合约,反之,当主力合约价格高于次主力合约,此时应做空主力合约。我们将Carry收益由高到低排序分为5档进行测试,发现Carry收益与策略夏普率呈现单调的负相关性。Carry收益越高策珞夏普率越低,反之Carry收益越低策略夏普率越高。因此我们使用Carry收益最低一组作为多头组合,Carry收益最高一组作为空头组合,并以此形成Carry基础策略。Carry基础策略年化收益率11

更新时间:2022-10-08 10:30

海外文献:通过量化维基百科的使用模式预测股市变动

摘要

维基百科与股价变动

金融危机源于一系列灾难性行为的综合作用,而庞大的股市数据能为理解促成这些危机的某些行为提供新的视角。是否可以基于投资者做出股票交易决策前从网上搜集的信息,预测其交易行为。文献中提供的证据支持了这个猜想,即Wikipedia中金融相关页面被浏览的频率变化数据,可能可以预示股市的波动。结果表明,网络流量数据可能为文献中探究投资者决策初期如何进行信息收集提供新的视角。

正文

[/wiki/static/upload/bd/bdc5d07f-dd2c-4299-a982-f41ddde1b487.pdf](/wiki/static/upload/b

更新时间:2022-10-08 07:00

如何将通达信的信号拿来训练

我通达信里面有买入条件筛选,有买入条件筛选。请问如何讲这些条件放到bigquant呢?具体放在那里呢?

更新时间:2022-09-21 12:54

【重磅推荐】哥大开源“FinRL”: 一个用于量化金融自动交易的深度强化学习库

一、关于FinRL

目前,深度强化学习(DRL)技术在游戏等领域已经取得了巨大的成功,同时在量化投资中的也取得了突破性进展,为了训练一个实用的DRL 交易agent,决定在哪里交易,以什么价格交易以及交易的数量,这是一个具有挑战性的问题,那么强化学习到底如何与量化交易进行结合呢?下图是一张强化学习在量化交易中的建模图:

![Image{w:100}{w:100}](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/7QjhbM6s2ZEJsmKULk0WMwzY5RBd1DX0dQntUdHhObZjBias4ic9QZIBqxWGrWQyesc4C18MU6

更新时间:2022-09-15 23:14

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