新版均线策略实现请参考以下两个帖子：

https://bigquant.com/wiki/doc/124-exuI9VGX1a

https://bigquant.com/wiki/doc/126-KkS3pYVIAH

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双均线策略的交易规则

当收盘价5日均线大于10日均线时，以第二日开盘价买入； 买入后，当收盘价的5日均线小于10日均线时，以第二日开盘价卖出；

策略构建步骤

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TALIB指标选股策略的交易规则

买入条件：满足

1. 今日开盘价大于昨日收盘价；
2. 5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票按PE升序排名取前十名,次日以开盘价买入； 买入后，如果5日收盘价均线小于10日收盘价均线，则次日以开盘价卖出。

策略构建步骤

1. 确定股票池和回测时间 通过证券代码列表输入要回测的单只/多只股票，以及回测的起止日期
2. 确定买卖条件信号 在输入特征列表m1中通过表达式引擎定义 close_0 因子，并通过基础特征抽取模块m7获取数据； 在自定义模块m10中利用talib库计算macd相关技术指标，通过前移1天macd指标来实现当日收

文档代码有更新, 请移步:

https://bigquant.com/wiki/doc/5oyh5a6a5lqk5pit5pel5yaf5ps255uy5lu355qe5pac546h6k6h566x-3vmHty3GJJ

问题

laosha+如何计算前5-10个交易日收盘价的斜率。

思路

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirec

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

特征里没有写，昨天的收盘价只有今天的收盘价，dnn模型随机森林会根据两日收盘价判断涨跌吗？

%%sql SELECT date, instrument, close, open, close/m_lag(close,1) as cr, (close / LAG(close, 5) OVER (PARTITION BY instrument ORDER BY date))-1 AS change_ratio_5d, PERCENT_

问题1：不知道用模块保存自定义数据是否正确，执行中报错，连接超时，请帮忙看看吧谢谢，

问题2：另外还发现每只票的最后一日的计算因子都是nan，这里是“涨跌幅”，，公式是 ("收盘价"-m_lead("收盘价",1))/m_lead("收盘价",1)*100 as "涨跌幅",不知道为什么

[https://bigquant.com/codeshare/5d091d77-9f3d-4cee-b4f6-d42c4c46883e](http

MACD 含义

在股票市场中，MACD 是投资者常用的技术指标之一，MACD 是移动平均收敛背离的缩写，是一种跟随动量指标的趋势。它是三个时间序列的集合，根据历史价格数据计算为移动平均线，通常是收盘价。MACD 线是特定证券收盘价的快速（短期）指数移动平均线和慢速（长期）指数移动平均线之间的差异。信号线是 MACD 线的指数移动平均线。在这种 移动平均线策略中，交易者寻找 MACD 和信号线之间的交叉点。是由DEA（黄线）和DIF均线（白线）、量能柱（红柱和绿柱）加上0轴多空分界线组成，该指标可以帮助投资者关注市场或者个股的趋势性指标。其中，DIF线（白线）是由收盘价短期、长期指数平滑

这段时间开始使用bigquant数据做策略，但是一直和之前的网络上扒取的数据做的策略对不上，一直不知道哪里出了问题。花了一个多星期的时间，今天终于查到原因了。当采用

close / adjust_factor AS 收盘价,进行复权，在股票除权前后数据的收盘价就和招商证券，东方财富对不上了。举例0000001 平安银行。而招商证券，东方财富软件上的价格是一致的，其它交易软件我还没查。复权价格不对，计算的5，10，20均线等都是错的，策略跑出来的结果也是不同了！怎么会这样？\n我是一个正在学习量化的IT背景人员，比较几家平台后，觉得你们家的AI方面优势明显，所以正

前6天所有收盘价小于5日均线，当天收盘价大于5日均线，用lightGBM机器学习报错，请工程师帮忙看看

https://bigquant.com/experimentshare/1e0957b2a15649908418415d073b0dc0

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比如今日收盘价，是近x天的最高价，这个x的因子表达式该怎么写呢？

在回测模块中，例如生成订单日期是1号，实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数，不过如果下午交易，用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作是可以的，可是如果模拟交易和实盘都是在前一天就生成信号，所以就想问一下这个盘前数据处理是否会在模拟交易和实盘中运行，如果运行取的是哪一天的数据。。。因为回测中2号盘前运行可以取到2号全天数据，这个在现实中明显取不到，当天开盘都是取不到的。。。

所以问题是

那么如果回测模块中布置了盘前数据处理，

今天我们来谈一下量化投资中涉及到的关于时间和周期的一些问题。

在前面的讲解中，大家应该还记得量化中的数据主要有两种：一种是tick数据，另一种则是bars数据。bars数据理解起来较为简单，它就是K线中蜡状图所包含的最高、最低、开盘、收盘等数据；bars数据是与周期有关的，如日K中看到的一根bar就是以1d为周期。对于什么是tick数据，我想大家可能还不太明白，下面我们对它的含义做了一个浅显的解释。

什么是Tick

在国内，tick是一种snapshot，它指的是间隔很短的时间（毫秒）对交易流数据进行快照。tick数据也包含了开盘价、最高价、最低价、最新价、成交量、成交额这些字段

0.相关概念

**分类器：**分类器就是给定一个样本的数据，判定这个样本属于哪个类别的算法。例如在股票涨跌预测中，我们认为前一天的交易量和收盘价对于第二天的涨跌是有影响的，那么分类器就是通过样本的交易量和收盘价预测第二天的涨跌情况的算法。

**分裂：**在决策树的训练过程中，需要一次次的将训练数据集分裂成两个子数据集，这个过程就叫做分裂。

**特征：**在分类问题中，输入到分类器中的数据叫做特征。以上面的股票涨跌预测问题为例，特征就是前一天的交易量和收盘价。

**待选特征：**在决策树的构建过程中，需要按照一定的次序从全部的特征中选取特征。待选特征就是

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导语

随机森林要做的事情呢，与上一篇SVM一样，其实也是一个分类的过程。解决的问题是：给一堆数据，我们想把它们分为两类，贴上相应的标签。

相关概念

分类器：分类器就是给定一个样本的数据，判定这个样本属于哪个类别的算法。例如在股票涨跌预测中，我们认为前一天的交易量和收盘价对于第二天的涨跌是有影响的，那么分类器就是通过样本的交易量和收盘价预测第二天的涨跌情况的算法。

分裂：在决策树的训练过程中，需要一次次的将训练数据集分裂成两个子数据集，这个过程就叫做分裂。

特征：在分类问题中，输入到分类器中的数据叫做特征。以上面的股票涨跌预测问题为例，特征就

指标介绍

蔡金摆动指标（Chaikin oscillator）：简称CHO

所需数据和参数：CHO(high,low,close,open,volume,fast,slow )

指标伪码：

VAR1:=(CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW)*V;

ACCUM:=SUM(VAR1,0);

CHOVAL:EMA(ACCUM,FAST)-EMA(ACCUM,SLOW);

指标含义

[/wiki/static/upload/cb/cbbb8b38-afd2-48a2-ba89-4bb8e3ceaa13.pdf](/wiki/static/upload/cb/cbb

指标介绍

移动平均包略线（Moving Average Envelopes）：简称MAE

所需数据和参数：MAE(close,Length,pctAbove,pctBelow )

指标伪码：

MAEBELOW:MA(CLOSE,LENGTH)(1-0.01PCTBELOW);

MAEABOVE:MA(CLOSE,LENGTH)(1+0.01PCTABOVE)

指标含义

[/wiki/static/upload/3c/3c509c38-b5ab-4586-b310-34c2262f312e.pdf](/wiki/static/upload/3c/3c509c38

指标介绍

布林带指标（Bollinger）

所需数据和参数：Bollinger(close,mDay,nDay,nstd )

指标伪码：

UPP:MA(CLOSE,MDAY)+NSTDSTD(CLOSE,MDAY);

DOWNP:MA(CLOSE,NDAY)-NSTD(CLOSE,NDAY);

指标含义

/wiki/static/upload/87/87b94d12-f312-4049-9d32-de3f318b2f30.pdf

指标介绍

动向指标（Directional Movement Index）：简称：DMI

所需数据和参数：DMI(high,low,close,lag,thred )

指标伪码：

MTR:=EMA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),

ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)),LAG);

HD :=HIGH-REF(HIGH,1);

LD :=REF(LOW,1)-LOW;

DMP:=MA(IF(HD>0&&HD>LD,HD,0),LAG);

DMM:=MA(IF(LD>0&&LD>HD,LD,0),LAG);

PDI

指标介绍

指数平滑异同平均线（Moving Average Convergence and Divergence）：简称Macd

所需数据和参数：Macd(close,fast,slow,compare )

指标伪码：DIF:EMA(CLOSE,FAST)-EMA(CLOSE,SLOW);DEA:EMA(DIF,COMPARE);MACD:(DIF-DEA)*2

指标含义

[/wiki/static/upload/7e/7ef4bd1d-ce3f-44cb-96b1-1654f02d6e46.pdf](/wiki/static/upload/7e/7ef4bd1d-ce

指标介绍

价量趋势指标（Price and Volume Trend）：简称Pvt

所需数据和参数：Pvt(close,volume,nBar )

指标伪码：

VAR0:=(CLOSE/REF(CLOSE,1)-1)*V;

PVTVAL:SUM(VAR0,0);

指标含义

/wiki/static/upload/92/92f61b4b-4724-40d0-9cf7-7f87fc083681.pdf

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摘要

本文主要讨论了价格形态因子的构建与选股效果。

之所以考虑构建价格形态因子是因为传统的技术因子大多使用收盘价作为计算输入值（如反转、MACD等），然而股票走势所包含的信息却远非收盘价能描述。因此我们在本报告中引入股票每日的最高价、最低价、开盘价以及成交均价对于价格形态因子进行构建，希望能够为多因子模型带来额外的选股能力

价格形态因子具有一定的选股能力。

开盘冲高、盘低回升以及均价偏离三个因子皆具有一定的选股能力，并且这三个因子在计算时间窗口为半个月的情况下具有更强的选股能力。从单因子的角度来看，各个因子空头效应较强，且在分组收益上呈现出了非线性

没有找到类似的函数，类似的就一个mean求平均值，为什么没有函数文档啊？