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我们在研究选股逻辑时，经常会有类似这种场景，先识别股票近期是否存在异动，然后调整几天后，股价达到异动那天的某个点位，进行买入动作，但目前平台无法支撑这种场景的取值，希望平台能够支撑下，具体案例如下：

#成交量变化因子

amount_zf=amount_0/amount_1

#是否异动p定义，成交量翻倍，涨幅超过5%

yidong=where((amount_zf>2)&(return_0>1.05),1,0)

#获取最近10天内的出现异动是哪一天 yidong_day=ts_argmax(yidong, 10)

新版均线策略实现请参考以下两个帖子：

https://bigquant.com/wiki/doc/124-exuI9VGX1a

https://bigquant.com/wiki/doc/126-KkS3pYVIAH

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双均线策略的交易规则

当收盘价5日均线大于10日均线时，以第二日开盘价买入； 买入后，当收盘价的5日均线小于10日均线时，以第二日开盘价卖出；

策略构建步骤

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TALIB指标选股策略的交易规则

买入条件：满足

1. 今日开盘价大于昨日收盘价；
2. 5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票按PE升序排名取前十名,次日以开盘价买入； 买入后，如果5日收盘价均线小于10日收盘价均线，则次日以开盘价卖出。

策略构建步骤

1. 确定股票池和回测时间 通过证券代码列表输入要回测的单只/多只股票，以及回测的起止日期
2. 确定买卖条件信号 在输入特征列表m1中通过表达式引擎定义 close_0 因子，并通过基础特征抽取模块m7获取数据； 在自定义模块m10中利用talib库计算macd相关技术指标，通过前移1天macd指标来实现当日收

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

%%sql SELECT date, instrument, close, open, close/m_lag(close,1) as cr, (close / LAG(close, 5) OVER (PARTITION BY instrument ORDER BY date))-1 AS change_ratio_5d, PERCENT_

在回测模块中，例如生成订单日期是1号，实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数，不过如果下午交易，用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作是可以的，可是如果模拟交易和实盘都是在前一天就生成信号，所以就想问一下这个盘前数据处理是否会在模拟交易和实盘中运行，如果运行取的是哪一天的数据。。。因为回测中2号盘前运行可以取到2号全天数据，这个在现实中明显取不到，当天开盘都是取不到的。。。

所以问题是

那么如果回测模块中布置了盘前数据处理，

策略请求接口

order(symbol, volume, price, order_type=OrderType.LIMIT, offset=Offset.NONE)

• 下单[股票、期货]，必须指定标的、下单数量、下单价格

想要每次以当日开盘价购入10手,文档里写必须指定下单价格。价格可以不输入，自动获取么？

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一：什么是快照数据与交易所数据的一些细节

打一个比喻，交易数据可以想象为河流，快照就是这个河流在某个横截面的数据。

对于国外的高频tick数据，有完整的order数据的过程，因此你可以利用这些order数据来复原快照数据。国内的两大股票和四大期货理论上讲都是快照数据。比如说典型的数据字段包括开盘价 最高价 最低价 最新价 成交量 成交额这里的最高（低）价就从开盘到现在成交发生过的最高（低）价，假设你有详细的每笔成交的明细，其实这个数据是可以用max(min)推算的，所以国外的tick数据里面一般是没有这个字段的。

同样的成交量和成交额代表的意思不是这个时刻的成交量和成交额而是这个

今天我们来谈一下量化投资中涉及到的关于时间和周期的一些问题。

在前面的讲解中，大家应该还记得量化中的数据主要有两种：一种是tick数据，另一种则是bars数据。bars数据理解起来较为简单，它就是K线中蜡状图所包含的最高、最低、开盘、收盘等数据；bars数据是与周期有关的，如日K中看到的一根bar就是以1d为周期。对于什么是tick数据，我想大家可能还不太明白，下面我们对它的含义做了一个浅显的解释。

什么是Tick

在国内，tick是一种snapshot，它指的是间隔很短的时间（毫秒）对交易流数据进行快照。tick数据也包含了开盘价、最高价、最低价、最新价、成交量、成交额这些字段

指标介绍

蔡金摆动指标（Chaikin oscillator）：简称CHO

所需数据和参数：CHO(high,low,close,open,volume,fast,slow )

指标伪码：

VAR1:=(CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW)*V;

ACCUM:=SUM(VAR1,0);

CHOVAL:EMA(ACCUM,FAST)-EMA(ACCUM,SLOW);

指标含义

[/wiki/static/upload/cb/cbbb8b38-afd2-48a2-ba89-4bb8e3ceaa13.pdf](/wiki/static/upload/cb/cbb

摘要

本文主要讨论了价格形态因子的构建与选股效果。

之所以考虑构建价格形态因子是因为传统的技术因子大多使用收盘价作为计算输入值（如反转、MACD等），然而股票走势所包含的信息却远非收盘价能描述。因此我们在本报告中引入股票每日的最高价、最低价、开盘价以及成交均价对于价格形态因子进行构建，希望能够为多因子模型带来额外的选股能力

价格形态因子具有一定的选股能力。

开盘冲高、盘低回升以及均价偏离三个因子皆具有一定的选股能力，并且这三个因子在计算时间窗口为半个月的情况下具有更强的选股能力。从单因子的角度来看，各个因子空头效应较强，且在分组收益上呈现出了非线性

摘要

波动率分解：上行波动与下行波动

波动率是来反应市场波动幅度的大小，大家通常也用来观察市场情绪或预测市场趋势。A股市场做空机制相对欠缺，波动率分布并不对称。故有必要加以区分，我们把波动率区分为上行波动率与下行波动率。本文中其定义为：以开盘价为基准，开盘价以上的波动定义为上行波动率，反之为下行波动率。上行与下行波动差值通过历史数检验发现有较好的预测效果，其中以振幅波动差值预测效果最佳。

基于单向波动差构建择时策略基于振幅波动差值预测效果构建策略，当前一天波动率差值趋势（为增加稳定性，采用60日移动均值）为正时则看多，反之则看空。沪深300指数测试时间区间（2006年1月至

如何编写一个因子，获取最近5天，涨幅大于7%的那天的开盘价（可不考虑存在多个涨幅大于7个点的情况）；

如何编写一个因子，获取最近5天，涨幅大于7%的那天的前一天的收盘价；

麻烦大神帮在我下面的这个代码中编写下

https://bigquant.com/experimentshare/c999973439964f7187d9d1c6ef399a0f

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问题

如题所示，如果画股票分时图？

问题

DMA表示某价格短周期的均值减去长周期的均值需要三个参数， 1、某特征， 2、短周期数 3、长周期数 在 输入特征列表模块的特征列表中输入如下代码可以构建基于开盘价的，短周期为10日，长周期为50日的DMA指标特征

a = open_0 short_ma = ta_sma(a,10) long_ma = ta_sma(a,50) my_dma = short_ma - long_ma

问题

问题策略

https://bigquant.com/experimentshare/fa430b1660cc4c628dbb183f820e13ca

问题描述

且看图2同花顺月线，9月30日月线开盘价

在回测模块中，例如生成订单日期是1号，实际下单日期是2号。2号的时候是可以调用盘前处理的。盘前处理的时候如果使用data.histroy是可以在盘前就获取当天的开盘和收盘信息的。这个属于未来函数，不过如果下午交易，用上午开盘价是否低开做cancel order判断是ok的。但是问题来了。回测这样操作是可以的，可是如果模拟交易和实盘都是在前一天就生成信号，所以就想问一下这个盘前数据处理是否会在模拟交易和实盘中运行，如果运行取的是哪一天的数据。。。因为回测中2号盘前运行可以取到2号全天数据，这个在现实中明显取不到，当天开盘都是取不到的。。。 所以问题是 那么如果回测模块中布置了盘前数据处理， 1\

我们在研究选股逻辑时，经常会有类似这种场景，先识别股票近期是否存在异动，然后调整几天后，股价达到异动那天的某个点位，进行买入动作，但目前平台无法支撑这种场景的取值，希望平台能够支撑下，具体案例如下：

#成交量变化因子

amount_zf=amount_0/amount_1

#是否异动p定义，成交量翻倍，涨幅超过5%

yidong=where((amount_zf>2)&(return_0>1.05),1,0)

#获取最近10天内的出现异动是哪一天 yidong_day=ts_argmax(yidong, 10)

#获取异动那天的开盘价,取值方式一，报错，无法完成取数：

y

问题

因为价格是浮点数的原因，计算出的涨跌停价与实际会有出入，会影响涨跌停判断，有没有相关的因子？或者说如何判定开盘价是涨停还是跌停价？

解答

可以通过读取DataSource(“limit_price_CN_STOCK_A”).read()表获取涨停价格。链接：https://bigquant.com/wiki/doc/-tOnkTw9FhH

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前言

烛台交易是一种策略，在该策略中观察前“n”个烛台的价格，然后您根据该观察决定下一次交易。因此，如果价格持续上涨，例如 3 根烛台，那么它很可能会进一步上涨。

烛台图基本上显示了可交易项目的最高价、最低价、开盘价和收盘价走势，可以是证券、衍生品或货币。

让我们通过此博客了解有关烛台交易作为动量策略的所有信息，其中包括：

什么是动量策略？

为什么存在动量策略？

烛台交易示例 - Excel 中的动量策略

什么是动量策略？

动量策略意味着金融安全趋势使价格继续朝着特定方向运动。资产价格的价格动量可以是向上的，也可以是向下的。

例如，当特斯拉于 2020 年 2 月

请问如何获取每日开盘竞价数据？