首页 编写策略 数据平台 策略社区 我的策略 宽客学院 知识库
免费注册

择时-华泰金工量化择时系列：波动率与换手率构造牛熊指标-华泰证券-20190927

摘要

波动率与换手率可以构建较好的择时指标

波动率和换手率是常见的市场监测指标。利用波动率和换手率能够构造出与市场长期走势明显负相关的指标，而且指标趋势性较好，可以用来判断股市牛熊。对于股票市场来说，下跌时的波动率往往比上涨时的波动率更高。换手率的上升与下降往往与股票市场本身有强相

由qxiao创建，最终由qxiao更新于

择时-金融工程研究报告：扩散指标择时研究之一，基本用法-东北证券-20190924

摘要

在技术分析中，扩散指标（Diffusion Indicator）是一种摆荡指标，它通常是由构成大盘指数的一揽子股票构建而成。该指标是用来衡量大盘指数中处于正向趋势的构成部分所占百分比。

扩散指标属于广度指标，广度（Br eadth）指标是衡量股票参与某一市场走势的程度。换言之，它衡量

由qxiao创建，最终由qxiao更新于

华泰金工量化择时系列：牛熊指标在择时轮动中的应用探讨-华泰证券-20200407

摘要

从三个角度应用牛熊指标均能取得不错的效果

本文从指数、行业、个股三个角度对牛熊指标在投资策略中的应用进行了探讨：

  1. 对宽基指数设计直接牛熊策略，在上证50和沪深300上都有不错的表现；
  2. 在行业层面上开发牛熊变化率轮动策略，策略有显著的超额收益，且与择时策略结合后表

由qxiao创建，最终由qxiao更新于

MSCI中国A50互联互通ETF投资价值分析

本文转载自招商定量任瞳团队文章《基秘档案 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF投资价值分析》

发布时间：2021年10月26日

核心观点

MSCI中国A50互联互通指数是明晟公司最新推出的A股市场指数，其聚焦于大市值行业龙头公司，旨在反映A股市场上市值最高、最具行业代

由qxiao创建，最终由qxiao更新于

海通金工—基于机器学习和知识图谱的行业轮动

时间：2020 年 07 月 21 日

分析师:冯佳睿、张振岗

摘要

研究背景。我们在之前的行业轮动系列报告中挖掘了几大类的行业因子，例如，量价、宏观、情绪面、高频因子、预期基本面、历史基本面、公募基金观点等。 这些因子通常可以分为两类：行业本身的特征以及基于共同外生变量变动的行业预期收益

由qxiao创建，最终由qxiao更新于

“千金难买”的高科技：中证科技50指数-国泰君安-20200330

摘要

过去我国企业热衷于通过海外并购等购买海外科技，然而2017年以来，信息技术等科技类行业的对外直接投资出现了断崖式下跌。2019高科技领域的海外并购交易金额与交易数量继续大幅下滑。在我国人口红利逐渐消失、高科技不再能轻易“舶来”的背景下，大力发展科技的需求十分迫切。因此可以看到，近五年国

由bigquant创建，最终由bigquant更新于

幻方量化徐进解析深度学习量化与萤火虫Lab

2021世界人工智能大会于2021年7月8日至10日在上海世博中心和上海世博展览馆同时举行。会中幻方量化合伙人徐进探讨了如何使用量化模型和深度学习在股市中赚钱的路径。

徐进提到,与传统股票定价不同,量化通过输入获取的信息,包括行情数据、上市公司财务数据,还有另类数据,比如新闻舆情、产业链等,进行模

由qxiao创建，最终由qxiao更新于

基于Transformer的Capsule网络股票走势预测

作者：Jintao Liu1∗ , Xikai Liu1∗ , Hongfei Lin1† , Bo Xu1,2 , Yuqi Ren1 , Yufeng Diao1,3 , Liang Yang1 1

时间：2020年

原文标题：Transformer-Based Capsule Networ

由qxiao创建，最终由qxiao更新于

基于深度卷积神经网络的图像网络分类

作者：Alex Krizhevsky、Ilya Sutskever 、Geoffrey E. Hinton

多伦多大学

发表时间：2012年

摘要

我们训练了一个大型深度卷积神经网络，将ImageNet LSVRC-2010竞赛中的120万张高分辨率图像分类为1000个不同类别。在测试数

由qxiao创建，最终由qxiao更新于

分页：第1页第2页第3页第4页第5页第74页
{link}