本策略聚焦于中国A股市场中的破净股（市净率PB<1），结合价格和市值区间筛选低价且中小市值股票，具体选股条件包括：收盘价介于3元至10元之间，总市值介于5亿元至100亿元之间，且满足无ST、无风险警示、正常交易且上市时间超过一年。进一步通过20日均成交额过滤流动性较差的标的，剔除成交额低于4千万的个股。为防止行业集中度过高，策略限制每个申万一级行业最多持仓3只股票，且优先选择市值较小的标的。最终从全市场中按总市值升序选取5只股票构建等权组合。调仓周期为每15个交易日一次，调仓时按照最新筛选...
本策略专注于中国A股市场中破净股票（市净率PB<1且股价低于每股净资产），结合多因子选股方法提升投资收益。首先筛选交易活跃、无风险警示、无ST及停牌的优质破净股，剔除上市不足一年的标的。选股因子包括：近20日跌幅反转因子（跌幅越大得分越高）、低波动率因子（波动率越小得分越高）、资金流入因子（20日主力净买入占流通市值比例高优先）、以及换手率接近市场中位数因子。通过对以上因子分数加权归一化综合评分，结合行业限额（单一申万一级行业最多持有3只），最终每日选出10只个股构建等权组合。策...
本策略核心思想是挖掘破净（市净率PB小于1）且处于低位回暖阶段的优质股票，通过结合主力资金流动和行业分散控制风险。选股逻辑首先筛选上市超过一年、无风险警示且未停牌的破净股票，剔除ST及风险警示股票。其次，筛选过去20日主力资金净流入大于0且股价低于120日均线的股票，锁定资金流入且处于相对低位的股票。然后，从全市场中剔除资金明显流出的后30%股票，以规避资金持续外流的个股。进一步按照行业划分，每个行业选取市值较小的最多3只股票，确保行业分散。最终每日选出市值最小的10只股票作为持仓标...
本策略聚焦市净率低于1且近60日累计跌幅超过15%的超跌股票，同时要求近5日主力资金净流入为正，体现资金关注度。选股时优先考虑总市值较小的个股，并限制每个申万一级行业最多持有3只股票，以分散行业风险。组合最多持有10只股票，持仓期限最长5天，采用5日调仓频率，快速响应市场变化。交易成本按每笔订单计费，策略通过定期调仓和持仓天数限制实现风险控制，适合A股市场日频量化交易，旨在捕捉主力资金介入的超跌反弹机会，提升收益稳定性。
本策略基于价值投资理念，选取PB（市净率）低于1且股东户数持续减少的股票，挖掘被市场低估且股东稳定性的优质标的。选股逻辑首先筛选非ST且无风险警示、未停牌且上市时间超过一年（252个交易日）的股票，确保基本面质量和流动性。通过SQL提取符合破净且股东户数减少条件的股票，并按照申万一级行业限制单行业持仓最多3只，避免行业集中风险。最终从全市场中按总市值从小到大选取10只股票构建组合，体现小市值价值股偏好。策略每5个交易日调仓一次，采用等权重配置，保持组合稳定性与及时调整。交易成本设置...
本策略基于破净股投资理念，选取市净率（PB）低于1且无风险警示和停牌的优质个股，重点关注估值被低估的标的。通过对沪深市场股票进行筛选，剔除ST及风险警示股票，剔除上市不足一年的新股，确保基本面稳定。选股时先根据申万一级行业分类，限制每个行业最多选取3只市值最小的破净股，以避免行业集中风险，提升组合的行业均衡性。在此基础上，再从行业限额筛选结果中挑选总市值最小的10只股票组成持仓。策略采用5个交易日调仓一次的频率，保持组合活跃且避免频繁交易带来的成本。交易成本采用固定买入0.03%...
本策略基于破净股选股思路，筛选市净率（PB）低于1的股票，排除ST、风险警示及停牌股票，且要求上市时间超过一年（252个交易日），从中选取市值最小的10只股票构建投资组合。组合权重均等分配，体现价值低估与小盘股潜力相结合的理念。策略每5个交易日调仓一次，动态更新持仓，以捕捉市场低估资产的反弹机会。交易成本采用基于每笔订单的买卖费用模型，保障交易费用的合理控制。该策略适用于中国A股市场，目标通过系统性价值选股和定期调仓实现稳定的超额收益。
策略解读 这是一个基于桥水全天候策略理念的风险平价(Risk Parity)策略： 核心逻辑 1. 资产类别配置：股票ETF、商品ETF、债券ETF、货币基金 2. 风险度量：使用ES(Expected Shortfall)预期损失衡量各资产风险 3. 权重分配：各资产承担相同风险贡献，而非相同资金权重 4. 调仓条件：30天周期调仓或资产价格变化超过15%时触发 算法步骤 - 计算各资产120天历史收益率ES值(95%置信度) - 按最大ES/各资产ES比例分配资金权重 - 实现风险均等化的资产配置
该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。
本策略基于中国三大主要交易板块（主板、科创板、创业板）及多个重要指数成分股构建股票池，过滤停牌和ST股票，确保标的质量。以流通市值为核心打分指标，选取市值较小且基本面稳定（PE正值、连续上市超过一年）的股票作为投资标的，体现低市值潜力股的投资理念。每个调仓周期从符合条件的股票中按市值升序排序，选取排名前三的股票等权配置，仓位总和为100%。调仓频率为每5个交易日一次，交易于开盘价执行，持仓结构动态调整以跟踪最新信号，卖出不符合条件的持仓。风险控制方面，通过剔除停牌和ST股票，...
该策略针对 5 只指定 ETF 构建，采用多因子评分系统结合动态止盈止损机制。核心因子包括：26 天趋势评分（加入时间二次项和三角函数项，通过岭回归算法加强版）、5 日与 9 日价格反转因子之和、5 日与 20 日成交量比。每日筛选评分最高的 1 只 ETF 全仓配置，同时实施双阈值风控，动量止盈，趋势止损。
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
本策略选取主板且非ST的股票，结合主要指数成分构建股票池，过滤停牌及异常状态股票，确保样本质量。核心因子为流通市值，优先布局小市值股票，体现市场潜在成长价值。通过市值升序排序，筛选持股数量固定为5只，采用等权配置，总仓位满仓。策略执行采用月度调仓机制，每月第一个交易日开盘时根据最新目标组合进行买卖操作，确保调仓及时且交易成本可控。手续费按每笔订单固定比例和最小费用计算，结合沪深300指数作为基准进行绩效评估。整体策略旨在捕捉小市值股票超额收益，通过简洁明了的因子和严格的...
在之前的DRO组合优化基础上进一步完善，是大类ETF策略-DRO组合优化-避免黑天鹅事件的策略改版
本策略基于A股市场，剔除ST股和新股，结合业绩增长、股息率、估值（PE倒数）及市值（流通市值倒数）四大因子进行标准化处理并综合打分，实现多因子选股。策略每周调仓一次，选取得分最高的10只股票，采用等权配置，持仓比例均衡分配。交易成本采用固定每笔佣金模式，买卖均以开盘价成交。策略初始资金50万元，基准为沪深300指数，适合追求稳定盈利和风险控制的中长期投资者。通过因子打分与定期轮动，提升组合质量，降低个股风险，符合多因子量化选股理念。
本策略基于ETF池中标的过去20个交易日的动量表现（当日收盘价相较20日前收盘价的涨跌幅）作为评分指标，选取动量排名前3的ETF进行等权配置。策略每5个交易日调仓一次，调仓时将不在目标持仓中的ETF全部卖出，目标持仓按评分结果分配固定仓位，确保持仓总比例为100%。交易成本采用固定每笔费用模型，买入成本为0.03%，卖出成本为0.13%，最低5元。策略以沪深300指数为基准，资本起始规模为100万元，采用日频数据模拟实盘操作。适用于权益类基金市场，利用动量效应捕捉市场中表现优异的ETF品种，追求稳健的超额收益。整...
本策略聚焦A股主板和创业板中基本面优良且波动率较低的小市值成长股。首先筛选非ST、非停牌且行业覆盖广泛的股票池，进一步通过基本面指标过滤：要求最近12个月净利润和营业收入同比增速均超过30%，市盈率介于0至50，市净率低于5，且上市时间超过90天，排除波动率高于市场80百分位的标的。最终选取市值最小的5只股票，采用等权重持仓。策略每5个交易日调仓一次，调仓时清仓不在目标池内的股票，并对持仓股票设动态止盈30%和止损8%的风控机制。买卖均以开盘价执行，基准为沪深300指数。此策略旨在捕捉成长且估值...
本策略基于动量和低波动率因子构建，筛选符合市值、估值和交易状态等基本面条件的A股股票池。核心选股逻辑为选取过去60日动量排名前20%、过去20日波动率排名最低30%、市净率(PB)排名最低30%的股票，且剔除停牌及高估值股票，确保质量和安全边际。持仓数量通过参数调节，买入权重均等分配。策略采用固定调仓周期（默认5个交易日），在调仓日调整持仓，卖出不在目标列表的股票，买入目标股票至指定仓位。手续费按每笔订单计费，考虑了固定最小费用。策略适合沪深主板及创业板市场，基准为沪深300指数，旨在通过动...
本策略聚焦A股主板市场中低市值股票，筛选市值介于20亿至30亿元且股价大于2元的非ST股票。通过多维因子过滤，剔除连续下跌超过三天及近两日涨停的标的，确保选股稳定性与流动性。选股逻辑以市值升序排序，优先持有市值较低的10只股票，采用等权配置，分散持仓风险。策略采用每5个交易日调仓一次的频率，利用每日开盘价进行买卖操作，设置固定手续费和最小交易成本以控制交易费用。整体投资理念为稳健增值，结合基本面与技术面指标，控制波动，提升组合收益的稳定性。适合中长期趋势跟踪，基准为沪深300指数...
大类ETF标的，通过分布式鲁棒性优化调仓仓位，避免黑天鹅时间，控制风险
