该策略是面向国内 “m” 类（如豆粕）期货、基于 Tick 级数据运行的量化策略，每日开盘前自动获取并订阅主力合约，且每日 14:52 后强制平仓规避隔夜风险；策略以 Tick 数据累积当日高低价、每 60 秒汇总为 1 根分钟线，10:00 后基于当日开盘价与前一交易日波幅（或 ±3%）确定网格边界，按固定 25 个网格数量计算步长生成网格价格线，同时通过 9/3/3 周期的分钟线 KDJ 指标计算 J 值及变化率；当实时价格接近网格线（距离＜步长 10%）且网格索引更新时，以 J 值变化率判断方向 —— 变化率＞0 则先平空、再开 10 手多仓（无多仓时），变化率＜0 则先平多、再开 10 手空仓（无空仓时），实现固定网格框架下的智能多空交易。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 3162 | 0 | 1 | 3155 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-15 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 3135 | 0 | 1 | 3137 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-14 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 3178 | 0 | 1 | 3157 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-13 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 3172 | 0 | 1 | 3163 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-12 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 3077 | 0 | 1 | 3091 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-11 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 3096 | 0 | 1 | 3072 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-08 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 3082 | 0 | 1 | 3094 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-07 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 3058 | 0 | 1 | 3078 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-06 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 3020 | 0 | 1 | 3026 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-05 | 豆粕2509(m2509.DCE) | 3044 | 0 | 1 | 3023 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-18 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 卖 | -10 | 3162 | -31620 | ¥20 | 0 |
| 2025-08-18 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 买 | 10 | 3156 | 31560 | ¥20 | 600 |
| 2025-08-15 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 卖 | -10 | 3135 | -31350 | ¥20 | 0 |
| 2025-08-15 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 买 | 10 | 3134 | 31340 | ¥20 | 100 |
| 2025-08-14 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 卖 | -10 | 3178 | -31780 | ¥20 | 0 |
| 2025-08-14 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 买 | 10 | 3154 | 31540 | ¥20 | 2400 |
| 2025-08-13 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 卖 | -10 | 3172 | -31720 | ¥20 | 0 |
| 2025-08-13 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 买 | 10 | 3164 | 31640 | ¥20 | 800 |
| 2025-08-12 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 卖 | -10 | 3077 | -30770 | ¥20 | 0 |
| 2025-08-12 | 豆粕2601(m2601.DCE) | 买 | 10 | 3092 | 30920 | ¥20 | -1500 |
