光伏ETF日内ATR突破tick策略:年化收益率（39.79%）
核心在于利用价格的波动性来进行交易，ATR通过计算一定周期内的TR的均值，来确定突破区间的上下轨。TR的计算公式为MAX(H-L, ABS(H-C_l), ABS(L-C_1))，其中H为当日最高价，L为当日最低价，C_1为昨日收盘价。用ATR确定突破区间的上下轨公式为：上轨=Open+k\*ATR, 下轨=Open-k\*ATR，其中Open为当日开盘价，k为固定系数。当价格突破上轨时选择做多。
概要
核心指标
- 累计收益率: 22.39%
- 年化收益率: 39.79%
- 基准收益率: 10.97%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 1.97
- 最大回撤: 5.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.78923667333222 | 1555100 | 1 | 0.786 | 1222308.6 | -5033.35/-0.41% |
| 2025-08-13 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.72528039008455 | 0 | 9 | 0.757 | 0 | 36894.37/3.133% |
| 2025-08-12 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.72528039008455 | 1623900 | 8 | 0.748 | 1214677.2 | 36894.37/3.133% |
| 2025-08-11 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.72528039008455 | 1623900 | 7 | 0.749 | 1216301.1 | 38518.27/3.27% |
| 2025-08-08 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.72528039008455 | 1623900 | 6 | 0.733 | 1190318.7 | 12535.87/1.064% |
| 2025-08-07 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.72521752647686 | 1603600 | 5 | 0.727 | 1165817.2 | 2858.37/0.246% |
| 2025-08-06 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.72521752647686 | 1603600 | 4 | 0.733 | 1175438.8 | 12479.97/1.073% |
| 2025-08-05 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.72521752647686 | 1603600 | 3 | 0.73 | 1170628 | 7669.17/0.659% |
| 2025-08-04 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.72521752647686 | 1603600 | 2 | 0.723 | 1159402.8 | -3556.03/-0.306% |
| 2025-08-01 | 光伏ETF(515790.SH) | 0.72521752647686 | 1612900 | 1 | 0.728 | 1174191.2 | 4487.85/0.384% |
交易详情
| 2025-08-18 | 光伏ETF(515790.SH) | 买 | 1555100 | 0.789 | 1226973.861 | ¥368.09 | 0 |
| 2025-08-13 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -1266600 | 0.757 | -958816.237 | ¥287.64 | 40176.09 |
| 2025-08-13 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -357300 | 0.757 | -270476.11 | ¥81.14 | 11333.43 |
| 2025-08-08 | 光伏ETF(515790.SH) | 买 | 20300 | 0.73 | 14819 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -3100 | 0.723 | -2241.3 | ¥5 | -6.87 |
| 2025-08-04 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -3100 | 0.723 | -2241.3 | ¥5 | -6.87 |
| 2025-08-04 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -3100 | 0.723 | -2241.3 | ¥5 | -6.87 |
| 2025-08-01 | 光伏ETF(515790.SH) | 买 | 1612900 | 0.725 | 1169352.538 | ¥350.81 | 0 |
| 2025-07-30 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -113600 | 0.74 | -84064.001 | ¥25.22 | -475.64 |
| 2025-07-30 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -1255000 | 0.739 | -927445.028 | ¥278.23 | -6509.67 |
