本策略主要面向中国A股市场,重点选取主板和创业板中价格低于20元且总市值低于200亿元的优质小盘股,剔除ST及停牌股票,且要求股票上市时间超过180天,确保流动性和稳定性。通过对符合条件股票按市值进行排序打分,结合持股数量参数确定持仓标的和仓位分配,采用固定仓位分配方式。策略以日频调仓为主,默认每5个交易日进行一次调仓,动态调整持仓结构,严格卖出不在目标持仓列表的股票,买入目标股票,实现系统化择时和仓位管理。采用每笔交易均设置合理佣金成本,配合交易滑点控制,降低交易成本。策略以...
策略在开盘后根据昨收盘价与当天价格设定上下轨,当价格突破上下轨时进行相应的买入或卖出,并在每日尾盘自动平仓以规避隔夜风险。
汉斯123策略是一个经典的日内突破交易策略,根据开盘后的一定时间内形成的高低点作为价格区间,突破价格区间的上轨做多,突破区间的下轨做空,并在收盘前平仓以规避隔夜风险。
本策略基于基本面筛选与因子打分,聚焦低市盈率且高股息率的优质股票。首先通过基本面模块剔除停牌及ST股票,确保标的的正常交易状态;随后利用因子表达式筛选总市值排名靠前(前20%)且市盈率在合理区间(小于40百分位且大于0),且股价不超过30元的股票,综合考虑股息率作为主要评分因子。每5个交易日调仓一次,持仓数量固定为3只,仓位均等分配,采用开盘价进行买卖操作。交易成本按每笔订单固定比例及最低费用计入,风险控制通过定期调仓和持仓集中度管理实现。策略适用于中国股票市场,基准为沪深300指...
本策略基于中国A股市场,聚焦主板、科创板及创业板内符合中证系列指数成分股,剔除停牌及非正常股票。核心选股逻辑以市值(float_market_cap)作为打分因子,筛选PE(TTM)大于0且上市超过一年且非ST标的的股票。每次调仓选取得分最低的3只市值较小股票,给予等权仓位配置。调仓周期为每5个交易日一次,使用日线数据进行交易,买卖均以开盘价执行,设置合理的交易成本和滑点模型控制交易费用。风险控制通过持仓数量限制及定期调仓实现,持仓结构简洁且动态调整,适合稳健型投资者。基准为沪深300指数,策略目标为捕...
本策略基于基本面市值因子构建选股池,选取A股市场主板、科创板及创业板中符合正常交易状态且非ST股票,结合市值因子(float_market_cap)进行排序,优先选择市值较低且符合财务健康标准(PE正向、上市超过一年)的股票。持仓数量固定为3只,仓位均等分配,整体仓位为100%。策略每5个交易日调仓一次,确保组合动态调整以适应市场变化。交易执行采用日线开盘价撮合,手续费设置包含固定最小费用与买卖比例费用,有效控制交易成本。适用沪深300指数作为基准,策略通过严格的基本面选股和定期调仓,旨在捕捉被低估的...
本策略选取两年营运资本周转率最低的5只非ST、非科创板股票,每10日调仓,等权重持有,旨在捕捉低运营资本周转率股票的投资机会。
本策略精选财务稳健增长、低估值且具备短期市场动量的股票,每日动态轮动,力求在控制风险的前提下,获取长期稳健收益与短期爆发力。
本策略基于macd指标、kdj指标、均线指标以及量价关系,利用基本面筛选股票后进行择时买卖,并实行满仓操作。
本策略精选生物医药和白酒行业中,连续三年保持高盈利能力(ROE>15%,销售毛利率>50%,归母净利润>1亿)且估值合理(PE<50)的优质股票。策略在满足财务和估值条件的股票池中,选取净资产收益率最低的三只股票构建投资组合,并每2个交易日进行轮动调仓,力求在稳健的基础上获取超额收益。
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票,并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司,优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓,旨在捕捉小市值股票的成长潜力,同时兼顾财务稳健性,适合追求长期稳健收益的投资者。
风险对冲小市值策略
挑选一个风险因子作单因子策略,再挑选一批稳健资产作为对冲波动的产品.$$\sigma_p=\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2} < \sigma_1 + \sigma_2$$
整体风险小于部分风险之和。跟踪误差的定义为收益率与基准收益率差值的标准差: $$track\_error=std(r_p - r_b)$$
跟踪指数的原理:
$\begin{aligned}
& \text{min} \quad std(r_p - r_b) \\\\
& \text{s.t.}\quad h^TI=1 \\\\
& \text{s.t.}\quad h\geq0 \\\\
\end{aligned}$
其中$I=[1, 1, 1,..., 1]^T$
本策略基于中国主要交易所(上交所、深交所、北交所)主板市场中的股票,结合多指数成分股构建股票池,剔除停牌及ST股票。核心选股因子为市值(float_market_cap),以市值从低到高排序,优选市值较小且基本面健康的股票。策略固定持仓20只股票,持仓权重均等分配,推动组合多样化与分散风险。调仓频率为每60个交易日一次,确保适度调整持仓以适应市场变化。交易时采用开盘价成交,手续费采用每笔订单固定费用模式,保障交易成本可控。策略以沪深300指数为基准,适合长期中低频投资者,旨在捕捉低市值股票潜在的...
本策略基于基本面和技术面双重筛选,选取行业内市盈率(PE)排名前20%的股票,且PE低于整体均值,同时5日RSI低于30,体现低估且超卖特征。选股池经过剔除停牌股票的基本面过滤后,利用因子表达式计算排名及技术指标,确保选股质量。持仓数量限定为10只,仓位均等分配,组合总仓位为100%。策略采用日频调仓,每5个交易日进行一次再平衡。交易规则中设置止盈30%和止损10%的风控机制,超出该区间时清仓止盈或止损。买卖均以次日开盘价执行,保证交易执行的合理性。策略适用于A股市场,基准为沪深300指数,初始资金100...
本策略精选股息率高且现金流稳健的小市值股票,通过五年连续现金比率大于0.3的严格筛选,确保标的财务健康。结合小市值优势,力求在控制风险的前提下,实现长期稳健收益,并采用五日轮动机制,提升资金利用效率。
本策略选取财务稳健、连续两年销售毛利率大于0.2的小市值股票,每日调仓持有5只股票并等权重配置。策略加入日内收益率止损机制,当持仓股票当日收益率低于0时卖出,以控制短期风险。
策略从市盈率,市净率,营业收入增长率等角度对股票池筛选,结合基本面过滤和技术面形态,试图捕捉长期价值
通过比较当前价格与开盘价格的偏差来决定是否开仓。具体而言,当价格高于开盘价0.01时,考虑开多仓; 当价格低于开盘价0.01时,考虑开空仓。
当价格比过去一段时间的平均价要高出一定幅度时,考虑开多单;当价格比过去一段时间的平均价要低一定幅度时,考虑开空单。
策略的核心逻辑是通过检测价格的突破情况来决定开仓方向:当价格超过布林带上轨时,执行买开策略;反之,当价格低于下轨时,执行卖开策略。同时,该策略在持仓过程中设计了止盈止损机制