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本策略为创业板ETF分钟级统计套利策略,以创业板ETF(159915.SZ)和创业板50ETF(159949.SZ)为交易标的,采用价差和z-score进行配对交易。策略通过滚动线性回归计算动态Beta,实现对冲比例调整;利用布林带和z-score识别价差异常信号进行开仓和平仓;并结合止损和单腿风险控制管理风险。策略以分钟级频率调仓,追求低风险的套利收益。
策略概述
本策略专注于中小市值股票的趋势投资,核心思路是:
1. 专注中小市值股票(5-50亿市值区间)
2. 使用BBI多空指标确认中期趋势
3. 规避历史统计高风险月份(1月、4月)
4. 多层次风险控制体系确保资金安全
策略特色:胜率高、回撤小、风控完善
本策略基于A股市场,核心思想是通过利润增长率(net_profit_yoy_ttm)这一成长因子,筛选业绩持续增长且基本面良好的股票。首先剔除停牌、ST及ST股票,确保股票池质量;随后对符合条件的股票按利润增长率从高到低排序,选取排名前三的股票作为持仓标的,采用等权分配仓位,实现集中投资以捕捉高成长股票的超额收益。策略以日频频率进行调仓,保证持仓及时反映最新基本面变化。风险控制主要通过基本面筛选和持仓集中度限制(持仓仅3只股票)实现,交易成本设置合理,适合中短期趋势跟踪。回测期间覆盖2023年至2024...
本策略基于技术形态“头肩底”构建选股模型,结合趋势与动能指标进行多因子筛选。首先通过基本面过滤,选取沪深两市主板、创业板和科创板中符合市值、行业和风控条件的股票;随后利用历史低点和高点数据,识别形态中左肩、头部、右肩及颈线位置,确保头肩底形态的对称性和颈线突破信号。选股时要求近期股价突破颈线,且短期均线(5日、20日)呈上升趋势,MACD指标显示动能转强,同时成交量明显放大确认买入信号。持仓数量可调,默认持有2只股票,按评分升序分配仓位,仓位总额为100%。交易执行采用日频调仓...
本策略基于分钟级行情,结合动量与突破信号,对创业板ETF进行高频择时交易。
该策略为A股ETF最小方差组合策略,从沪深300ETF、创业板ETF、国债ETF、黄金ETF及大宗商品ETF中构建多资产组合。策略通过过去一年的历史收益率计算协方差矩阵,利用最小方差优化方法动态分配权重,每20个交易日调仓一次,以实现组合整体波动率最小化,降低风险并保持稳健收益。
该策略为ETF全天候多资产组合策略,通过固定权重分配股票、债券、黄金和大宗商品ETF构建稳健组合,并结合牛市趋势信号适度提高股票权重以模拟杠杆,同时实时监控组合波动率和VaR进行风险控制,实现风险可控下的稳健收益与顺势增强。
基于市场存量择时的小市值策略
策略核心逻辑:
- 标的:黄金ETF、豆粕ETF、纳指100ETF、创业50等4只ETF
- 开仓:突破20日最高价时买入
- 止损:价格低于成本价5%、跌破20日最低价、或从20日高点回撤8%
- 资金管理:每只ETF最大投入65,000元
- 风险控制:总资金回撤超过10%时清仓休息20天
策略核心逻辑:
- 标的:黄金ETF、豆粕ETF、纳指100ETF、创业50等4只ETF
- 开仓:突破20日最高价时买入
- 止损:价格低于成本价5%、跌破20日最低价、或从20日高点回撤8%
- 资金管理:每只ETF最大投入65,000元
- 风险控制:总资金回撤超过10%时清仓休息20天
暂定版--该策略通过判断经济增长、滞涨和衰退三种宏观状态,动态调整股票、债券、黄金和大宗商品 ETF 的权重,实现风险平衡与收益优化的宏观因子轮动
本策略基于中国A股市场,核心思想是通过选取换手率波动率最低的股票构建持仓组合,旨在捕捉低波动换手率股票的稳定表现。首先,策略筛选处于“正常”交易状态且非停牌的股票作为备选池;随后计算近20个交易日的换手率标准差(turnover_std),并以此指标升序排序,选择换手率波动最小的8只股票作为持仓标的。组合总仓位为100%,每只股票等权分配。策略采用每4个交易日调仓一次的频率,调仓时卖出不在目标组合中的股票,买入或调整目标股票至指定仓位。风险控制方面,设置了最低交易成本和标准化的手续费模型,...
本策略选取沪深300成分股,剔除停牌及风险警示标的,基于价值低估(PE、PB、PS负向标准分数)、盈利能力(ROE、净利润同比正向标准分数)及低股价评分综合构建得分体系,同时计算短期技术指标RSI(6)辅助择时。每5个交易日调仓一次,选取得分最高的前5只股票等权配置,整体仓位控制在100%。每日进行风控监测:持仓跌幅超过5%即止损清仓,持仓盈利超过5%且RSI超过80时择机止盈。交易采用开盘价执行,手续费按订单计收,初始资本50万元,基准为沪深300指数。该策略融合基本面价值与技术动量,兼顾选股质量和风险控制,...
通过深度学习构建模型,得到预测因子,然后通过该因子大小构建投资组合并进行每日etf基金的轮动
本策略基于A股市场,选取非科创板且正常交易状态的主板和创业板股票,结合成长和估值因子构建选股体系。选股逻辑通过筛选市值大于5亿元、净利润和营业收入同比增长均超过30%、市盈率介于0至50倍、且市净率小于5的优质股票,排除停牌和新股,确保流动性和基本面稳定。随后按照总市值由小到大排序,优先配置小市值成长股,持仓数量固定为10只,采用等权重分配仓位。交易频率为每5个交易日调仓一次,使用日频数据在开盘价执行买卖操作。策略设定了合理的交易手续费,支持动态调整仓位以严格跟踪目标组合。适用...
本策略以多资产 ETF 为标的,通过动量、波动率、回撤及流动性等因子综合打分,结合跨品类相关性控制,筛选出具备相对优势的 ETF 标的。策略采用风险平价与回撤约束进行组合优化,并辅以个基止损与组合止损机制,力求在不同市场环境中实现收益的稳健增长与风险的有效控制。
这是一个基于资产价值的多因子选股策略
该策略思路是在 A 股中筛选满足一定财务健康度(如盈利和营收增长)和市场特征(如市值、上市时间等)条件的股票,选取总市值较小的 10 只,每 5 个交易日调仓一次,通过等权重持有来获取收益。
该策略基于Z-score方法对防御性ETF进行横截面选基,通过计算ETF的波动率倒数及成交额等因子,对候选ETF进行评分与排序;在持仓分配上采用风险平价权重,以降低组合整体波动风险;同时结合动态波动率止损机制,及时剔除异常波动的ETF,从而兼顾收益与风险,实现稳健的ETF组合投资管理。
使用4只不同资产类别的ETF进行轮动
- 通过25日数据计算动量评分(年化收益率×风险调整因子)
- 只选择动量评分在安全区间的ETF
- 每日选择动量评分最高的1只ETF全仓持有
- 无符合条件ETF时空仓