策略核心在于选取业绩高增长且获主力持续买入的小盘成长股，以市值从小到大打分并等权持仓。选股条件：剔除科创板/ST/停牌股，流通市值>5亿、上市>90天、净利润同比与营业收入同比均>30%、0<PE_ttm<50、PB<5；近5日主力净流入累计>0且至少3天为正，当日总体资金不净流出。交易规则：每5个交易日调仓一次，按总仓位100%等权分配，最多持仓10只；开盘价成交；持仓外的标的全部清仓。风险控制：基本面与估值约束、流动性过滤、主力流向为正、剔除异常股与最小持仓数限制、按订单计手续费并设置最低费用。适合捕捉中短期...
策略基于短中期均线BBI（3/6/12/24日均线平均）捕捉小市值股票的短线突破。选股池为主板/创业板/科创板及主要指数成分股，剔除停牌/ST、需至少365日历史且PE>0。开仓条件：当日收盘价突破BBI、前一日未突破且当日涨幅>5%（open_signal）。以流通市值升序打分，最多持有3只、等权分配（满仓情况下每股约1/3仓位），以次日开盘价建仓。每日判断止损止盈：持仓前5日内若当日收盘低于BBI且单日跌幅>5%则止损；连续3日收盘低于BBI则隔日止损；持股超过5日（第6日起）全部止盈。高换手、短周期（以日为频率）策略，旨在捕捉短期强...
这个策略筛选营业利润最大的25只股票，然后从中选择PE（市盈率）最小的5只股票买入等权重持仓；每10天调仓，实际是每季度营业利润变化时才出现调仓。
策略以股息率为核心，辅以盈利质量（ROE）与短期动量构建多因子得分：score=a股息率z +bROE z +c12日动量z。池选范围覆盖上/深/北交所，剔除停牌与ST；再过滤掉市值最低20%、PE非正或不在估值前40%的标的，且要求股价≤30元、ROE>0、股息率>0。每次按得分降序选取6只股票，等权建仓（总仓位100%，单只约16.7%），仅在每30个交易日的调仓日执行，买卖以次日开盘价成交。风控通过基本面筛选、市值与价格下限及交易费用模型控制风险；无硬性止损，组合集中度高，适合追求红利稳定与质量提升的中长期A股增强策略，基准为沪深300...
该策略以随机森林机器学习模型为模板，使用shap归因分析，并且输出shap_global_importance和shap_local_importance
本策略是一个典型的横截面机器学习选股策略。其基本思想是：在每个调仓日，对股票池中所有股票计算一组因子特征，利用历史样本训练一个随机森林模型，预测这些股票未来 20 个交易日的收益排序，然后选出预测得分最高的前 30 只股票进行等权配置，并每 20 个交易日调仓一次。
Top30% 相对收益标签 + Walk-Forward 滚动训练 + Top10 等权、5日调仓回测框架
本策略以“质量+价值+低波动”为核心，由ROE（TTM）、1/PB和20日收益率波动率构建合成得分：score = rank(ROE)+rank(1/PB)+(1−rank(vol))。标的限于沪深主板（剔除停牌/ST），且需交易历史>270日、PB>0、股价<30、收盘价高于60日均线且20日均线高于60日均线（严格趋势过滤）。每周第一个交易日按得分降序择前5只等权建仓（开盘价成交），非调仓日仅执行风控。持仓数：5只；调仓频率：周度（每周首个交易日）；风控规则：日内止盈22%、止损-7%（即时清仓）。交易成本与最小手续费在初始化中设置。本策略目标是在保留价值与质量因子...
本策略在沪深300（HS300）、中证500（ZZ500）与中证1000（ZZ1000）成分股范围内，基于价值、成长、质量、动量、波动/交易特征与规模等 18 个因子构建特征，采用按日截面 Z-score 标准化（先标准化后构造标签以避免 Universe Leakage）与训练集 1%/99% 分位裁剪提升稳健性，通过 ElasticNet（L1+L2 正则）在 240 交易日滚动窗口内训练并进行截面预测，目标为预测股票未来 20 个交易日收益的横截面排名（rank），并在每个调仓日选取预测排名最高的 30 只股票等权持有，按 20 个交易日为周期进行调仓。
核心功能：动态仓位管理，根据回撤自动减仓 仓位控制规则： - 回撤 < 15% → 满仓 100% - 15% ≤ 回撤 < 20% → 减仓至 70% - 回撤 ≥ 20% → 减仓至 50% 净值创新高后，立即恢复满仓100% 策略特点： • 双因子对冲：小市值（进攻）+ 低波动（防守） • 智能风控：基于净值回撤的动态仓位管理 风险提示： • 历史回测不代表未来收益 • 小市值股票存在流动性风险
本策略在 沪深300（HS300）与中证500（ZZ500） 成分股范围内，使用 6 个经典风格因子构建特征，采用 StandardScaler 标准化 + Lasso（L1 正则）回归进行滚动训练与截面预测，目标是预测股票未来 10 个交易日收益率，并在每个调仓日选取预测收益最高的 20 只股票等权持有，按 10 个交易日为周期进行调仓。
策略核心在于用短期动量减去波动惩罚对一篮子ETF打分，优先配置得分最高的若干只以实现稳健轮动。选股逻辑：对预设ETF池（代码列表）计算20日收益率mom20与20日日收益波动vol20，得分score = mom20 - 0.5vol20；按score降序取前3只等权（position平分），总仓位为100%。交易规则：每月第一个交易日按当日开盘价调仓，卖出不在目标名单的持仓，按目标权重下单建仓。实现细节包括交易佣金与最小费用限制。风险控制与预期：通过波动惩罚抑制高波动品种，等权分散降低单只风险，月度调仓控制换手，适合捕捉中短期趋势、降低回撤...
策略核心以60日反转为主因子， 结合5日动量与ROE构建多因子得分 （score =0.8z_reversal_60+0.1z_mom_5+0.1z_roe，均为截面z-score）。 标的为A股（上交所、深交所、北交所），覆盖主板/科创/创业板并纳入沪深300、中证500成分； 剔除停牌/ST/风险警示、上市天数不足、PE异常及超大流通市值（float_market_cap<5e9）等。 每5个交易日调仓一次，选取得分前10名并等权持仓，按次日/当日开盘价成交（买卖以order_target_percent执行）；卖出规则为不在目标池则清仓。 风控包括因子与基本面筛选、持仓数量限制、交易费用和最小手续费设置；无显式止损...
这是一个基于支持向量回归（SVR）模型的量化选股策略，通过 32 个基本面、量价及衍生特征预测个股未来 20 日收益率，优先选取预测收益率最高的 10 只合规标的，每 20 个交易日调仓，等权持仓。
策略核心基于小市值选股：在沪深及北交所的主板/科创/创业板股票池中，按流通市值（float_market_cap）由小到大排序，筛除停牌、ST、上市不足365天或PE<=0的标的，选取市值最小的3只股票，按等权（每股仓位占比为1/3，总仓位100%）持有。以日频调仓、每5个交易日再平衡一次；买卖在下一个交易日开盘价执行；未在目标名单的持仓全部清仓。内置手续费（按单笔计费 buy=0.0003 sell=0.0013，最低5元）和基本面筛选作为风险控制。适合中短期捕捉小盘超额收益，但组合高度集中且波动/换手率较高，需注意仓位与波动管理。
策略思路：做多A股小盘股的等权轮换策略，利用市值因子进行排序，追求小市值溢价与短期轮动收益。选股逻辑：从中国股票基础池剔除停牌、ST、退市预警、上市天数不足252天等风险标的，并要求调整后收盘价满足阈值（close/adjust_factor < bps_lf），以 total_market_cap 作为得分并按升序排序（小市值优先）。仓位与调仓：每次选取得分最优的10只股票，按等权分配（总仓位1.0，每股约10%），使用 order_target_percent 全面调仓，非目标持仓全部清仓。交易与频率：日频回测，按交易日每5日（约周度）调仓，买卖以次日开盘价撮合，手...
策略核心以“高股息+小市值”选股为主线：先在上交所/深交所主板与创业板中剔除科创板、北交所、ST及停牌标的，要求个股上市超过270天、收盘价低于10元、price_limit_status=2，并筛选股息率处于前25%的样本。以流通市值（从小到大）为打分依据，取得分靠前的10只股票等权配置（总仓位100%），每15个交易日调仓一次；买入按次日/当日开盘价下单，卖出按收盘价离场。手续费按每笔最小费用计。风险控制包括数量上限（10只）、剔除新股/停牌/ST、价格与股息筛选以保障流动性与质量，但无明确止损机制。适合追求中长期股息...
小市值轮动
策略以价值小盘股为核心：首先在A股基础池中过滤停牌、ST、风险警示和上市不足252天的股票，并要求每股价格（收盘/复权因子）低于账面每股净资产（即PB<1）；以总市值为打分项，按市值从小到大选出前10只作为组合。持仓为等权分配（每股目标仓位为1/持股数），采用order_target_percent按开盘价建/平仓；每5个交易日调仓一次（交易日周期），未在新目标中的股票全部清仓。风险控制包括基本面剔除规则、最小交易成本与按目标仓位下单以避免持仓漂移。适合长期捕捉小盘破净反转的多头策略，但可能带来较高换手率和与沪...
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