低波动动量选股策略:年化收益率(25.11%)

本策略基于动量和低波动率因子构建,筛选符合市值、估值和交易状态等基本面条件的A股股票池。核心选股逻辑为选取过去60日动量排名前20%、过去20日波动率排名最低30%、市净率(PB)排名最低30%的股票,且剔除停牌及高估值股票,确保质量和安全边际。持仓数量通过参数调节,买入权重均等分配。策略采用固定调仓周期(默认5个交易日),在调仓日调整持仓,卖出不在目标列表的股票,买入目标股票至指定仓位。手续费按每笔订单计费,考虑了固定最小费用。策略适合沪深主板及创业板市场,基准为沪深300指数,旨在通过动量驱动获取超额收益,同时利用低波动和低PB约束降低风险,实现稳健增长。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 90.86%
  • 年化收益率: 25.11%
  • 基准收益率: -0.89%
  • 阿尔法: 0.27
  • 夏普比率: 0.89
  • 最大回撤: 19.62%

源码

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绩效

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当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率

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