ETF策略-DRO组合优化-不确定集和扰动逻辑优化:年化收益率（12.19%）
在之前的DRO组合优化基础上进一步完善，是大类ETF策略-DRO组合优化-避免黑天鹅事件的策略改版
概要
核心指标
- 累计收益率: 255.54%
- 年化收益率: 12.19%
- 基准收益率: 29.68%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 1.07
- 最大回撤: 12.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3158731988697 | 11600 | 1523 | 1.667 | 19337.2 | 4073.07/26.684% |
| 2026-06-11 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8055406903731 | 10000 | 1545 | 2.091 | 20910 | 2854.59/15.81% |
| 2026-06-11 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0063046947607 | 22900 | 1567 | 2.02 | 46258 | 313.62/0.683% |
| 2026-06-11 | 十年国债(511260.SH) | 109.3221598878 | 713 | 2117 | 135.511 | 96619.34 | 18672.64/23.956% |
| 2026-06-11 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.9491708859859 | 2900 | 2777 | 8.506 | 24667.4 | 1614.8/7.005% |
| 2026-06-11 | 标普500(513500.SH) | 2.3448708712951 | 23382 | 2777 | 2.498 | 58408.24 | 3580.47/6.53% |
| 2026-06-11 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6983333716148 | 17705 | 2777 | 2.13 | 37711.65 | 7642.66/25.417% |
| 2026-06-11 | 300ETF(510300.SH) | 4.6171465645951 | 8227 | 2777 | 4.751 | 39086.48 | 1101.21/2.899% |
| 2026-06-10 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3158731988697 | 11600 | 1522 | 1.648 | 19116.8 | 3852.67/25.24% |
| 2026-06-10 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8055406903731 | 10000 | 1544 | 2.103 | 21030 | 2974.59/16.475% |
交易详情
| 2026-06-05 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -2600 | 2.14 | -5564 | ¥5 | 869.59 |
| 2026-06-05 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 1000 | 1.617 | 1617 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 12800 | 2.011 | 25740.8 | ¥5.15 | 0 |
| 2026-06-05 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -6800 | 4.909 | -33381.2 | ¥6.68 | 1984.6 |
| 2026-06-05 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -4200 | 2.202 | -9248.4 | ¥5 | 2115.4 |
| 2026-06-05 | 标普500(513500.SH) | 买 | 8100 | 2.569 | 20808.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1000 | 9.263 | 9263 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -1700 | 1.737 | -2952.9 | ¥5 | 765.01 |
| 2026-05-06 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -11700 | 2.168 | -25365.6 | ¥5.07 | 1967.42 |
| 2026-05-06 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 7100 | 4.866 | 34548.6 | ¥6.91 | 0 |
