ETF策略-DRO组合优化-不确定集和扰动逻辑优化:年化收益率（12.39%）
在之前的DRO组合优化基础上进一步完善，是大类ETF策略-DRO组合优化-避免黑天鹅事件的策略改版
概要
核心指标
- 累计收益率: 259.14%
- 年化收益率: 12.39%
- 基准收益率: 33.45%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 1.09
- 最大回撤: 12.74%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 能源化工(159981.SZ) | 1.2869933119706 | 10600 | 1504 | 1.649 | 17479.4 | 3837.27/28.128% |
| 2026-05-15 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8055406903731 | 12600 | 1526 | 2.131 | 26850.6 | 4100.79/18.026% |
| 2026-05-15 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9998443079228 | 10100 | 1548 | 2.089 | 21098.9 | 900.47/4.458% |
| 2026-05-15 | 十年国债(511260.SH) | 109.3221598878 | 713 | 2098 | 135.414 | 96550.18 | 18603.48/23.867% |
| 2026-05-15 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.2550502996628 | 1900 | 2758 | 9.554 | 18152.6 | 4368/31.688% |
| 2026-05-15 | 标普500(513500.SH) | 2.2257473310183 | 15282 | 2758 | 2.48 | 37899.36 | 3885.49/11.423% |
| 2026-05-15 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6983333716148 | 21905 | 2758 | 2.1 | 46000.5 | 8798.51/23.651% |
| 2026-05-15 | 300ETF(510300.SH) | 4.6171465645951 | 15027 | 2758 | 4.878 | 73301.71 | 3919.84/5.65% |
| 2026-05-14 | 能源化工(159981.SZ) | 1.2869933119706 | 10600 | 1503 | 1.627 | 17246.2 | 3604.07/26.419% |
| 2026-05-14 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8055406903731 | 12600 | 1525 | 2.179 | 27455.4 | 4705.59/20.684% |
交易详情
| 2026-05-06 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -1700 | 1.737 | -2952.9 | ¥5 | 765.01 |
| 2026-05-06 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -11700 | 2.168 | -25365.6 | ¥5.07 | 1967.42 |
| 2026-05-06 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 7100 | 4.866 | 34548.6 | ¥6.91 | 0 |
| 2026-05-06 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -3700 | 2.02 | -7474 | ¥5 | 1190.17 |
| 2026-05-06 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -5300 | 2.455 | -13011.5 | ¥5 | 1215.04 |
| 2026-05-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -100 | 9.698 | -969.8 | ¥5 | 244.29 |
| 2026-03-31 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -2400 | 2.013 | -4831.2 | ¥5 | 497.9 |
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -18000 | 1.749 | -31482 | ¥6.3 | 8316.12 |
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 1300 | 2.125 | 2762.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -5200 | 4.501 | -23405.2 | ¥5 | 559.61 |
