ETF策略-DRO组合优化-不确定集和扰动逻辑优化:年化收益率（12.16%）
在之前的DRO组合优化基础上进一步完善，是大类ETF策略-DRO组合优化-避免黑天鹅事件的策略改版
概要
核心指标
- 累计收益率: 269.48%
- 年化收益率: 12.16%
- 基准收益率: 10.99%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 1.06
- 最大回撤: 12.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 能源化工(159981.SZ) | 1.4328010053431 | 13500 | 1616 | 1.917 | 25879.5 | 6536.69/33.794% |
| 2026-10-29 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.9990817603498 | 13500 | 1638 | 2.12 | 28620 | 1632.4/6.049% |
| 2026-10-29 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0366184605967 | 15100 | 1660 | 2.153 | 32510.3 | 1757.36/5.714% |
| 2026-10-29 | 十年国债(511260.SH) | 110.82421307506 | 826 | 2210 | 135.666 | 112060.12 | 20519.32/22.415% |
| 2026-10-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.0752069853965 | 2700 | 2870 | 8.224 | 22204.8 | 401.74/1.843% |
| 2026-10-29 | 标普500(513500.SH) | 2.5006502344543 | 24682 | 2870 | 2.688 | 66345.22 | 4624.17/7.492% |
| 2026-10-29 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.8874852201324 | 16105 | 2870 | 2.29 | 36880.45 | 6482.5/21.325% |
| 2026-10-29 | 300ETF(510300.SH) | 4.485034707875 | 10927 | 2870 | 4.111 | 44920.9 | -4087.08/-8.34% |
| 2026-10-28 | 能源化工(159981.SZ) | 1.4328010053431 | 13500 | 1615 | 1.932 | 26082 | 6739.19/34.841% |
| 2026-10-28 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.9990817603498 | 13500 | 1637 | 2.134 | 28809 | 1821.4/6.749% |
交易详情
| 2026-10-16 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -8600 | 2.105 | -18103 | ¥5 | 910.9 |
| 2026-10-16 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 1600 | 1.829 | 2926.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-16 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -1200 | 2.227 | -2672.4 | ¥5 | 228.46 |
| 2026-10-16 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 4000 | 4.255 | 17020 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-16 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -500 | 2.35 | -1175 | ¥5 | 231.26 |
| 2026-10-16 | 标普500(513500.SH) | 买 | 1100 | 2.681 | 2949.1 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-16 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 600 | 8.508 | 5104.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-18 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 7 | 134.695 | -101.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-08 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 5900 | 2.191 | 12926.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-08 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -9200 | 1.685 | -15502 | ¥5 | 2814.18 |
