ETF策略-DRO组合优化-不确定集和扰动逻辑优化:年化收益率（12.24%）
在之前的DRO组合优化基础上进一步完善，是大类ETF策略-DRO组合优化-避免黑天鹅事件的策略改版
概要
核心指标
- 累计收益率: 264%
- 年化收益率: 12.24%
- 基准收益率: 29.12%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 1.07
- 最大回撤: 12.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3791103842127 | 21100 | 1564 | 1.466 | 30932.6 | 1833.37/6.3% |
| 2026-08-10 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.9288769693661 | 16200 | 1586 | 2.156 | 34927.2 | 3679.39/11.775% |
| 2026-08-10 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0366184605967 | 30200 | 1608 | 2.133 | 64416.6 | 2910.72/4.732% |
| 2026-08-10 | 十年国债(511260.SH) | 108.40987482615 | 719 | 2158 | 135.569 | 97474.11 | 19527.41/25.052% |
| 2026-08-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.9491708859859 | 2100 | 2818 | 9.005 | 18910.5 | 2217.24/13.282% |
| 2026-08-10 | 标普500(513500.SH) | 2.4098398925069 | 16682 | 2818 | 2.696 | 44974.67 | 4773.72/11.875% |
| 2026-08-10 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6983333716148 | 10805 | 2818 | 2.261 | 24430.11 | 6079.61/33.13% |
| 2026-08-10 | 300ETF(510300.SH) | 4.6171465645951 | 7327 | 2818 | 4.759 | 34869.19 | 1039.36/3.072% |
| 2026-08-07 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3791103842127 | 21100 | 1563 | 1.466 | 30932.6 | 1833.37/6.3% |
| 2026-08-07 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.9288769693661 | 16200 | 1585 | 2.164 | 35056.8 | 3808.99/12.19% |
交易详情
| 2026-08-07 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 4300 | 2.155 | 9266.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-07 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 6700 | 1.465 | 9815.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-07 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 5200 | 2.122 | 11034.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-07 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -900 | 4.706 | -4235.4 | ¥5 | 79.97 |
| 2026-08-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -6900 | 2.244 | -15483.6 | ¥5 | 3765.1 |
| 2026-08-07 | 标普500(513500.SH) | 买 | 3200 | 2.682 | 8582.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-07 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -200 | 8.775 | -1755 | ¥5 | 165.17 |
| 2026-07-08 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 1900 | 2.061 | 3915.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-08 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 2800 | 1.432 | 4009.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-08 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 2100 | 2.151 | 4517.1 | ¥5 | 0 |
