ETF策略-DRO组合优化-不确定集和扰动逻辑优化:年化收益率（12.09%）
在之前的DRO组合优化基础上进一步完善，是大类ETF策略-DRO组合优化-避免黑天鹅事件的策略改版
概要
核心指标
- 累计收益率: 254.02%
- 年化收益率: 12.09%
- 基准收益率: 36.18%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 1.05
- 最大回撤: 12.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3158731988697 | 11600 | 1536 | 1.386 | 16077.6 | 813.47/5.329% |
| 2026-07-01 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8055406903731 | 10000 | 1558 | 2.03 | 20300 | 2244.59/12.432% |
| 2026-07-01 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0063046947607 | 22900 | 1580 | 1.997 | 45731.3 | -213.08/-0.464% |
| 2026-07-01 | 十年国债(511260.SH) | 108.40987482615 | 719 | 2130 | 134.661 | 96821.26 | 18874.56/24.215% |
| 2026-07-01 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.9491708859859 | 2900 | 2790 | 8.271 | 23985.9 | 933.3/4.049% |
| 2026-07-01 | 标普500(513500.SH) | 2.3448708712951 | 23382 | 2790 | 2.491 | 58244.56 | 3416.79/6.232% |
| 2026-07-01 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6983333716148 | 17705 | 2790 | 2.209 | 39110.35 | 9041.35/30.069% |
| 2026-07-01 | 300ETF(510300.SH) | 4.6171465645951 | 8227 | 2790 | 4.998 | 41118.55 | 3133.28/8.249% |
| 2026-06-30 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3158731988697 | 11600 | 1535 | 1.418 | 16448.8 | 1184.67/7.761% |
| 2026-06-30 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8055406903731 | 10000 | 1557 | 2.056 | 20560 | 2504.59/13.872% |
交易详情
| 2026-06-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 6 | 134.643 | -96.94 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-05 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -2600 | 2.14 | -5564 | ¥5 | 869.59 |
| 2026-06-05 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 1000 | 1.617 | 1617 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 12800 | 2.011 | 25740.8 | ¥5.15 | 0 |
| 2026-06-05 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -6800 | 4.909 | -33381.2 | ¥6.68 | 1984.6 |
| 2026-06-05 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -4200 | 2.202 | -9248.4 | ¥5 | 2115.4 |
| 2026-06-05 | 标普500(513500.SH) | 买 | 8100 | 2.569 | 20808.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1000 | 9.263 | 9263 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -1700 | 1.737 | -2952.9 | ¥5 | 765.01 |
| 2026-05-06 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -11700 | 2.168 | -25365.6 | ¥5.07 | 1967.42 |
