ETF策略-DRO组合优化-不确定集和扰动逻辑优化:年化收益率（12.19%）
在之前的DRO组合优化基础上进一步完善，是大类ETF策略-DRO组合优化-避免黑天鹅事件的策略改版
概要
核心指标
- 累计收益率: 259.66%
- 年化收益率: 12.19%
- 基准收益率: 30.14%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 1.06
- 最大回撤: 12.74%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3388006324228 | 14400 | 1550 | 1.509 | 21729.6 | 2450.87/12.713% |
| 2026-07-21 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8467484793051 | 11900 | 1572 | 2.101 | 25001.9 | 3025.59/13.768% |
| 2026-07-21 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0186591004008 | 25000 | 1594 | 2.197 | 54925 | 4458.52/8.835% |
| 2026-07-21 | 十年国债(511260.SH) | 108.40987482615 | 719 | 2144 | 134.984 | 97053.5 | 19106.8/24.513% |
| 2026-07-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.9491708859859 | 2300 | 2804 | 8.468 | 19476.4 | 1193.31/6.527% |
| 2026-07-21 | 标普500(513500.SH) | 2.3448708712951 | 13482 | 2804 | 2.526 | 34055.53 | 2441.98/7.724% |
| 2026-07-21 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6983333716148 | 17705 | 2804 | 2.13 | 37711.65 | 7642.66/25.417% |
| 2026-07-21 | 300ETF(510300.SH) | 4.6171465645951 | 8227 | 2804 | 4.787 | 39382.65 | 1397.38/3.679% |
| 2026-07-20 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3388006324228 | 14400 | 1549 | 1.545 | 22248 | 2969.27/15.402% |
| 2026-07-20 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8467484793051 | 11900 | 1571 | 2.075 | 24692.5 | 2716.19/12.36% |
交易详情
| 2026-07-08 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 1900 | 2.061 | 3915.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-08 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 2800 | 1.432 | 4009.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-08 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 2100 | 2.151 | 4517.1 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-08 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -9900 | 2.528 | -25027.2 | ¥5.01 | 1812.98 |
| 2026-07-08 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -600 | 8.543 | -5125.8 | ¥5 | 356.3 |
| 2026-06-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 6 | 134.643 | -96.94 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-05 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -2600 | 2.14 | -5564 | ¥5 | 869.59 |
| 2026-06-05 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 1000 | 1.617 | 1617 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 12800 | 2.011 | 25740.8 | ¥5.15 | 0 |
| 2026-06-05 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -6800 | 4.909 | -33381.2 | ¥6.68 | 1984.6 |
