ETF策略-DRO组合优化-不确定集和扰动逻辑优化:年化收益率（12.4%）
在之前的DRO组合优化基础上进一步完善，是大类ETF策略-DRO组合优化-避免黑天鹅事件的策略改版
概要
核心指标
- 累计收益率: 276.16%
- 年化收益率: 12.4%
- 基准收益率: 18.36%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 1.09
- 最大回撤: 12.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3791103842127 | 11900 | 1601 | 1.937 | 23050.3 | 6638.89/40.453% |
| 2026-10-08 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0366184605967 | 16300 | 1645 | 2.27 | 37001 | 3804.12/11.459% |
| 2026-10-08 | 十年国债(511260.SH) | 110.82421307506 | 826 | 2195 | 134.73 | 111286.98 | 19746.18/21.571% |
| 2026-10-08 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.9491708859859 | 2100 | 2855 | 8.474 | 17795.4 | 1102.14/6.602% |
| 2026-10-08 | 标普500(513500.SH) | 2.4920256588415 | 23582 | 2855 | 2.703 | 63742.15 | 4975.2/8.466% |
| 2026-10-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.8874852201324 | 16605 | 2855 | 2.374 | 39420.27 | 8078.58/25.776% |
| 2026-10-08 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.9990817603498 | 22100 | 1623 | 2.141 | 47316.1 | 3136.39/7.099% |
| 2026-10-08 | 300ETF(510300.SH) | 4.6171465645951 | 6927 | 2855 | 4.389 | 30402.6 | -1580.37/-4.941% |
| 2026-09-30 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3791103842127 | 11900 | 1600 | 1.772 | 21086.8 | 4675.39/28.489% |
| 2026-09-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0366184605967 | 16300 | 1644 | 2.267 | 36952.1 | 3755.22/11.312% |
交易详情
| 2026-09-18 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 7 | 134.695 | -101.36 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-08 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 5900 | 2.191 | 12926.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-08 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -9200 | 1.685 | -15502 | ¥5 | 2814.18 |
| 2026-09-08 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -13900 | 2.426 | -33721.4 | ¥6.74 | 5412.4 |
| 2026-09-08 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -400 | 4.638 | -1855.2 | ¥5 | 8.34 |
| 2026-09-08 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 100 | 135.891 | 13589.1 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 5800 | 2.239 | 12986.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-08 | 标普500(513500.SH) | 买 | 6900 | 2.69 | 18561 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-07 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 4300 | 2.155 | 9266.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-07 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 6700 | 1.465 | 9815.5 | ¥5 | 0 |
