ETF策略-DRO组合优化-不确定集和扰动逻辑优化:年化收益率（11.9%）
在之前的DRO组合优化基础上进一步完善，是大类ETF策略-DRO组合优化-避免黑天鹅事件的策略改版
概要
核心指标
- 累计收益率: 235.06%
- 年化收益率: 11.9%
- 基准收益率: 27.86%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 1.04
- 最大回撤: 12.75%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 能源化工(159981.SZ) | 1.2871580652915 | 31800 | 1456 | 1.404 | 44647.2 | 3715.57/9.078% |
| 2026-03-04 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8153774138823 | 14900 | 1478 | 2.096 | 31230.4 | 4181.28/15.458% |
| 2026-03-04 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9919638685904 | 21100 | 1500 | 2.051 | 43276.1 | 1245.66/2.964% |
| 2026-03-04 | 十年国债(511260.SH) | 109.78408450704 | 710 | 2050 | 135.233 | 96015.43 | 18068.73/23.181% |
| 2026-03-04 | 黄金ETF(518880.SH) | 6.6462633588864 | 1600 | 2710 | 11.259 | 18014.4 | 7380.38/69.403% |
| 2026-03-04 | 标普500(513500.SH) | 2.2674562617095 | 8582 | 2710 | 2.367 | 20313.59 | 854.28/4.39% |
| 2026-03-04 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.7243689728403 | 9905 | 2710 | 1.786 | 17690.33 | 610.46/3.574% |
| 2026-03-04 | 300ETF(510300.SH) | 4.3882158343158 | 13413 | 2710 | 4.678 | 62746.01 | 3886.88/6.604% |
| 2026-03-03 | 能源化工(159981.SZ) | 1.2871580652915 | 31800 | 1455 | 1.404 | 44647.2 | 3715.57/9.078% |
| 2026-03-03 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8153774138823 | 14900 | 1477 | 2.096 | 31230.4 | 4181.28/15.458% |
交易详情
| 2026-02-27 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -5100 | 2.123 | -10827.3 | ¥5 | 1568.88 |
| 2026-02-27 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 17000 | 1.275 | 21675 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 12700 | 2.016 | 25603.2 | ¥5.12 | 0 |
| 2026-02-27 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1200 | 4.72 | 5664 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 200 | 1.816 | 363.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 标普500(513500.SH) | 买 | 400 | 2.381 | 952.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -100 | 10.92 | -1092 | ¥5 | 427.37 |
| 2026-01-20 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 2900 | 2.12 | 6148 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-20 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -19000 | 1.254 | -23826 | ¥5 | -888.93 |
| 2026-01-20 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -5400 | 1.96 | -10584 | ¥5 | 26.92 |
