ETF策略-DRO组合优化-不确定集和扰动逻辑优化:年化收益率（12.04%）
在之前的DRO组合优化基础上进一步完善，是大类ETF策略-DRO组合优化-避免黑天鹅事件的策略改版
概要
核心指标
- 累计收益率: 254.23%
- 年化收益率: 12.04%
- 基准收益率: 24.37%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 1.05
- 最大回撤: 12.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3388006324228 | 14400 | 1548 | 1.479 | 21297.6 | 2018.87/10.472% |
| 2026-07-17 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8467484793051 | 11900 | 1570 | 2.065 | 24573.5 | 2597.19/11.818% |
| 2026-07-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0186591004008 | 25000 | 1592 | 2.123 | 53075 | 2608.52/5.169% |
| 2026-07-17 | 十年国债(511260.SH) | 108.40987482615 | 719 | 2142 | 134.966 | 97040.55 | 19093.85/24.496% |
| 2026-07-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.9491708859859 | 2300 | 2802 | 8.311 | 19115.3 | 832.21/4.552% |
| 2026-07-17 | 标普500(513500.SH) | 2.3448708712951 | 13482 | 2802 | 2.503 | 33745.45 | 2131.9/6.744% |
| 2026-07-17 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6983333716148 | 17705 | 2802 | 2.107 | 37304.44 | 7235.44/24.063% |
| 2026-07-17 | 300ETF(510300.SH) | 4.6171465645951 | 8227 | 2802 | 4.589 | 37753.7 | -231.56/-0.61% |
| 2026-07-16 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3388006324228 | 14400 | 1547 | 1.487 | 21412.8 | 2134.07/11.07% |
| 2026-07-16 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8467484793051 | 11900 | 1569 | 2.091 | 24882.9 | 2906.59/13.226% |
交易详情
| 2026-07-08 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 1900 | 2.061 | 3915.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-08 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 2800 | 1.432 | 4009.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-08 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 2100 | 2.151 | 4517.1 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-08 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -9900 | 2.528 | -25027.2 | ¥5.01 | 1812.98 |
| 2026-07-08 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -600 | 8.543 | -5125.8 | ¥5 | 356.3 |
| 2026-06-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 6 | 134.643 | -96.94 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-05 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -2600 | 2.14 | -5564 | ¥5 | 869.59 |
| 2026-06-05 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 1000 | 1.617 | 1617 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 12800 | 2.011 | 25740.8 | ¥5.15 | 0 |
| 2026-06-05 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -6800 | 4.909 | -33381.2 | ¥6.68 | 1984.6 |
