ETF策略-DRO组合优化-不确定集和扰动逻辑优化:年化收益率（11.92%）
在之前的DRO组合优化基础上进一步完善，是大类ETF策略-DRO组合优化-避免黑天鹅事件的策略改版
概要
核心指标
- 累计收益率: 238.45%
- 年化收益率: 11.92%
- 基准收益率: 23.64%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 1.04
- 最大回撤: 12.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 能源化工(159981.SZ) | 1.2869933119706 | 30300 | 1473 | 1.744 | 52843.2 | 13847.3/35.51% |
| 2026-03-27 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8055406903731 | 15000 | 1495 | 1.999 | 29985 | 2901.89/10.715% |
| 2026-03-27 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9916637030594 | 20500 | 1517 | 2.122 | 43501 | 2671.89/6.544% |
| 2026-03-27 | 十年国债(511260.SH) | 109.3221598878 | 713 | 2067 | 134.406 | 95831.48 | 17884.78/22.945% |
| 2026-03-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 6.6279378745785 | 1600 | 2727 | 9.494 | 15190.4 | 4585.7/43.242% |
| 2026-03-27 | 标普500(513500.SH) | 2.2820007288595 | 10382 | 2727 | 2.209 | 22933.84 | -757.89/-3.199% |
| 2026-03-27 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.7303982596629 | 9205 | 2727 | 1.708 | 15722.14 | -206.18/-1.294% |
| 2026-03-27 | 300ETF(510300.SH) | 4.3933835531942 | 13127 | 2727 | 4.508 | 59176.52 | 1504.57/2.609% |
| 2026-03-26 | 能源化工(159981.SZ) | 1.2869933119706 | 30300 | 1472 | 1.71 | 51813 | 12817.1/32.868% |
| 2026-03-26 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8055406903731 | 15000 | 1494 | 1.976 | 29640 | 2556.89/9.441% |
交易详情
| 2026-03-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 3 | 134.24 | -73.69 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-27 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -5400 | 2.123 | -11464.2 | ¥5 | 1714.28 |
| 2026-02-27 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 15400 | 1.275 | 19635 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 12000 | 2.016 | 24192 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1100 | 4.72 | 5192 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -500 | 1.816 | -908 | ¥5 | 42.8 |
| 2026-02-27 | 标普500(513500.SH) | 买 | 2200 | 2.381 | 5238.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -100 | 10.92 | -1092 | ¥5 | 429.21 |
| 2026-01-20 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 3300 | 2.12 | 6996 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-20 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -18700 | 1.254 | -23449.8 | ¥5 | -842.5 |
