ETF策略-DRO组合优化-不确定集和扰动逻辑优化:年化收益率（11.54%）
在之前的DRO组合优化基础上进一步完善，是大类ETF策略-DRO组合优化-避免黑天鹅事件的策略改版
概要
核心指标
- 累计收益率: 205.31%
- 年化收益率: 11.54%
- 基准收益率: 12.99%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 1
- 最大回撤: 12.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3871397850155 | 21600 | 1321 | 1.34 | 28944 | -1018.22/-3.398% |
| 2025-08-07 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.6411258538246 | 16600 | 1343 | 1.699 | 28203.4 | 960.71/3.526% |
| 2025-08-07 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9541746351273 | 18500 | 1365 | 1.975 | 36537.5 | 385.27/1.066% |
| 2025-08-07 | 十年国债(511260.SH) | 107.45616666667 | 600 | 1915 | 136.478 | 81886.8 | 17413.1/27.008% |
| 2025-08-07 | 黄金ETF(518880.SH) | 6.2362796100976 | 6000 | 2575 | 7.484 | 44904 | 7486.32/20.007% |
| 2025-08-07 | 标普500(513500.SH) | 1.9577310383198 | 10782 | 2575 | 2.174 | 23440.07 | 2331.81/11.047% |
| 2025-08-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.4367631537631 | 10105 | 2575 | 1.684 | 17016.82 | 2498.33/17.208% |
| 2025-08-07 | 300ETF(510300.SH) | 3.7762250472896 | 6405 | 2575 | 4.193 | 26856.17 | 2669.44/11.037% |
| 2025-08-06 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3871397850155 | 36700 | 1320 | 1.346 | 49398.2 | -1509.83/-2.966% |
| 2025-08-06 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.6163555803034 | 11500 | 1342 | 1.694 | 19481 | 892.91/4.804% |
交易详情
| 2025-08-07 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 5100 | 1.696 | 8649.6 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-07 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -15100 | 1.345 | -20309.5 | ¥5 | -636.31 |
| 2025-08-07 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 1400 | 1.967 | 2753.8 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-07 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -2400 | 4.196 | -10070.4 | ¥5 | 1007.46 |
| 2025-08-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 700 | 1.689 | 1182.3 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-07 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -300 | 2.185 | -655.5 | ¥5 | 68.18 |
| 2025-08-07 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 1300 | 7.471 | 9712.3 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-08 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -1800 | 1.694 | -3049.2 | ¥5 | 139.76 |
| 2025-07-08 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 19900 | 1.329 | 26447.1 | ¥5.29 | 0 |
| 2025-07-08 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 7900 | 1.921 | 15175.9 | ¥5 | 0 |
