ETF策略-DRO组合优化-不确定集和扰动逻辑优化:年化收益率（11.53%）
在之前的DRO组合优化基础上进一步完善，是大类ETF策略-DRO组合优化-避免黑天鹅事件的策略改版
概要
核心指标
- 累计收益率: 205.08%
- 年化收益率: 11.53%
- 基准收益率: 12.96%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 1
- 最大回撤: 12.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3871397850155 | 36700 | 1320 | 1.346 | 49398.2 | -1509.83/-2.966% |
| 2025-08-06 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.6163555803034 | 11500 | 1342 | 1.694 | 19481 | 892.91/4.804% |
| 2025-08-06 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9528322075939 | 17100 | 1364 | 1.97 | 33687 | 293.57/0.879% |
| 2025-08-06 | 十年国债(511260.SH) | 107.45616666667 | 600 | 1914 | 136.439 | 81863.4 | 17389.7/26.972% |
| 2025-08-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.8936973745927 | 4700 | 2574 | 7.468 | 35099.6 | 7399.22/26.712% |
| 2025-08-06 | 标普500(513500.SH) | 1.9577310383198 | 11082 | 2574 | 2.174 | 24092.27 | 2396.69/11.047% |
| 2025-08-06 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.4174579126822 | 9405 | 2574 | 1.67 | 15706.35 | 2375.16/17.817% |
| 2025-08-06 | 300ETF(510300.SH) | 3.7762250472896 | 8805 | 2574 | 4.194 | 36928.17 | 3678.51/11.063% |
| 2025-08-05 | 能源化工(159981.SZ) | 1.3871397850155 | 36700 | 1319 | 1.342 | 49251.4 | -1656.63/-3.254% |
| 2025-08-05 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.6163555803034 | 11500 | 1341 | 1.696 | 19504 | 915.91/4.927% |
交易详情
| 2025-07-08 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -1800 | 1.694 | -3049.2 | ¥5 | 139.76 |
| 2025-07-08 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 19900 | 1.329 | 26447.1 | ¥5.29 | 0 |
| 2025-07-08 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 7900 | 1.921 | 15175.9 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-08 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -4000 | 4.016 | -16064 | ¥5 | 959.1 |
| 2025-07-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -1200 | 1.633 | -1959.6 | ¥5 | 258.65 |
| 2025-07-08 | 标普500(513500.SH) | 买 | 3000 | 2.114 | 6342 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-08 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 400 | 7.397 | 2958.8 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 282 | 3.901 | -1.94 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-06 | 有色ETF(159980.SZ) | 买 | 3400 | 1.681 | 5715.4 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-06 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -4400 | 3.987 | -17542.8 | ¥5 | 553.26 |
