ETF动量择优策略（CSN）:年化收益率（13.52%）
本策略基于ETF池中标的过去20个交易日的动量表现（当日收盘价相较20日前收盘价的涨跌幅）作为评分指标，选取动量排名前3的ETF进行等权配置。策略每5个交易日调仓一次，调仓时将不在目标持仓中的ETF全部卖出，目标持仓按评分结果分配固定仓位，确保持仓总比例为100%。交易成本采用固定每笔费用模型，买入成本为0.03%，卖出成本为0.13%，最低5元。策略以沪深300指数为基准，资本起始规模为100万元，采用日频数据模拟实盘操作。适用于权益类基金市场，利用动量效应捕捉市场中表现优异的ETF品种，追求稳健的超额收益。整体设计简单、透明，风险控制主要通过严格的仓位管理和定期调仓实现。
