ETF策略-避免黑天鹅事件-DRO组合优化:年化收益率（10.33%）
大类ETF标的，通过分布式鲁棒性优化调仓仓位，避免黑天鹅时间，控制风险
概要
核心指标
- 累计收益率: 206.56%
- 年化收益率: 10.33%
- 基准收益率: 10.99%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 11.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 十年国债(511260.SH) | 109.61502762431 | 724 | 2188 | 135.666 | 98222.18 | 18860.9/23.766% |
| 2026-10-29 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.9051680267392 | 12733 | 2254 | 1.98 | 25211.34 | 952.84/3.928% |
| 2026-10-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.9419436989114 | 1800 | 2870 | 8.224 | 14803.2 | 4107.7/38.406% |
| 2026-10-29 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 5926 | 2870 | 2.688 | 15929.09 | 4542.63/39.895% |
| 2026-10-29 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.8627152630752 | 28403 | 2870 | 2.29 | 65042.87 | 12136.17/22.939% |
| 2026-10-29 | 300ETF(510300.SH) | 3.7237420059068 | 20076 | 2870 | 4.111 | 82532.44 | 7774.59/10.4% |
| 2026-10-28 | 十年国债(511260.SH) | 109.61502762431 | 724 | 2187 | 135.571 | 98153.4 | 18792.12/23.679% |
| 2026-10-28 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.9051680267392 | 12733 | 2253 | 2 | 25466 | 1207.5/4.978% |
| 2026-10-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.9419436989114 | 1800 | 2869 | 8.226 | 14806.8 | 4111.3/38.44% |
| 2026-10-28 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 5926 | 2869 | 2.702 | 16012.05 | 4625.59/40.624% |
交易详情
| 2026-10-16 | 大宗商品(161715.SZ) | 买 | 200 | 2.049 | 409.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-16 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -1900 | 2.35 | -4465 | ¥5 | 925.84 |
| 2026-10-16 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -100 | 2.681 | -268.1 | ¥5 | 75.96 |
| 2026-09-18 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 6 | 134.695 | -107.28 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-08 | 大宗商品(161715.SZ) | 卖 | -100 | 2.251 | -225.1 | ¥5 | 34.85 |
| 2026-09-08 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 300 | 4.638 | 1391.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -100 | 2.239 | -223.9 | ¥5 | 37.63 |
| 2026-08-07 | 大宗商品(161715.SZ) | 卖 | -100 | 2.254 | -225.4 | ¥5 | 35.15 |
| 2026-08-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -500 | 2.244 | -1122 | ¥5 | 190.64 |
| 2026-08-07 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -300 | 2.682 | -804.6 | ¥5 | 228.17 |
