ETF策略-避免黑天鹅事件-DRO组合优化:年化收益率（11.02%）
大类ETF标的，通过分布式鲁棒性优化调仓仓位，避免黑天鹅时间，控制风险
概要
核心指标
- 累计收益率: 216.6%
- 年化收益率: 11.02%
- 基准收益率: 30.4%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.84
- 最大回撤: 11.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 十年国债(511260.SH) | 111.46247191011 | 712 | 2094 | 135.653 | 96584.94 | 17223.66/21.703% |
| 2026-06-10 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.8899860418574 | 12233 | 2160 | 2.231 | 27291.82 | 4171.62/18.043% |
| 2026-06-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.7723521517885 | 1700 | 2776 | 8.736 | 14851.2 | 5038.2/51.342% |
| 2026-06-10 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 6326 | 2776 | 2.515 | 15909.89 | 3754.86/30.891% |
| 2026-06-10 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.8596278069083 | 30603 | 2776 | 2.143 | 65582.23 | 8672.04/15.238% |
| 2026-06-10 | 300ETF(510300.SH) | 3.7096199691841 | 19776 | 2776 | 4.784 | 94608.38 | 21246.94/28.962% |
| 2026-06-09 | 十年国债(511260.SH) | 111.46247191011 | 712 | 2093 | 135.75 | 96654 | 17292.72/21.79% |
| 2026-06-09 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.8899860418574 | 12233 | 2159 | 2.261 | 27658.81 | 4538.61/19.63% |
| 2026-06-09 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.7723521517885 | 1700 | 2775 | 9.005 | 15308.5 | 5495.5/56.002% |
| 2026-06-09 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 6326 | 2775 | 2.552 | 16143.95 | 3988.92/32.817% |
交易详情
| 2026-06-05 | 大宗商品(161715.SZ) | 买 | 1600 | 2.365 | 3784 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -200 | 4.909 | -981.8 | ¥5 | 239.88 |
| 2026-06-05 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 100 | 136.158 | 13615.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 20300 | 2.202 | 44700.6 | ¥8.94 | 0 |
| 2026-06-05 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -300 | 2.569 | -770.7 | ¥5 | 194.27 |
| 2026-05-06 | 大宗商品(161715.SZ) | 买 | 4300 | 2.512 | 10801.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -500 | 4.866 | -2433 | ¥5 | 578.19 |
| 2026-05-06 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 1200 | 2.02 | 2424 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -400 | 2.455 | -982 | ¥5 | 213.42 |
| 2026-05-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -6300 | 9.698 | -61097.4 | ¥12.22 | 24731.58 |
