ETF策略-避免黑天鹅事件-DRO组合优化:年化收益率（10.7%）
大类ETF标的，通过分布式鲁棒性优化调仓仓位，避免黑天鹅时间，控制风险
概要
核心指标
- 累计收益率: 210.02%
- 年化收益率: 10.7%
- 基准收益率: 26.27%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 11.7%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 十年国债(511260.SH) | 110.53103064067 | 718 | 2121 | 134.966 | 96905.59 | 17544.31/22.107% |
| 2026-07-20 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.9024738278521 | 12733 | 2187 | 2.068 | 26331.84 | 2107.64/8.701% |
| 2026-07-20 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.7723521517885 | 1700 | 2803 | 8.318 | 14140.6 | 4327.6/44.101% |
| 2026-07-20 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 6326 | 2803 | 2.498 | 15802.35 | 3647.31/30.007% |
| 2026-07-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.8627152630752 | 30903 | 2803 | 2.096 | 64772.69 | 7209.2/12.524% |
| 2026-07-20 | 300ETF(510300.SH) | 3.7096199691841 | 19776 | 2803 | 4.65 | 91958.4 | 18596.96/25.35% |
| 2026-07-17 | 十年国债(511260.SH) | 110.53103064067 | 718 | 2120 | 134.966 | 96905.59 | 17544.31/22.107% |
| 2026-07-17 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.9024738278521 | 12733 | 2186 | 2.068 | 26331.84 | 2107.64/8.701% |
| 2026-07-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.7723521517885 | 1700 | 2802 | 8.311 | 14128.7 | 4315.7/43.979% |
| 2026-07-17 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 6326 | 2802 | 2.503 | 15833.98 | 3678.94/30.267% |
交易详情
| 2026-07-08 | 大宗商品(161715.SZ) | 买 | 500 | 2.198 | 1099 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 300 | 2.161 | 648.3 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 6 | 134.643 | -95.67 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-05 | 大宗商品(161715.SZ) | 买 | 1600 | 2.365 | 3784 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -200 | 4.909 | -981.8 | ¥5 | 239.88 |
| 2026-06-05 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 100 | 136.158 | 13615.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 20300 | 2.202 | 44700.6 | ¥8.94 | 0 |
| 2026-06-05 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -300 | 2.569 | -770.7 | ¥5 | 194.27 |
| 2026-05-06 | 大宗商品(161715.SZ) | 买 | 4300 | 2.512 | 10801.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -500 | 4.866 | -2433 | ¥5 | 578.19 |
