ETF策略-避免黑天鹅事件-DRO组合优化:年化收益率（11.16%）
大类ETF标的，通过分布式鲁棒性优化调仓仓位，避免黑天鹅时间，控制风险
概要
核心指标
- 累计收益率: 222.78%
- 年化收益率: 11.16%
- 基准收益率: 36.74%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.85
- 最大回撤: 11.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 十年国债(511260.SH) | 110.53103064067 | 718 | 2107 | 134.854 | 96825.17 | 17463.89/22.006% |
| 2026-06-30 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.8899860418574 | 12233 | 2173 | 2.243 | 27438.62 | 4318.42/18.678% |
| 2026-06-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.7723521517885 | 1700 | 2789 | 8.378 | 14242.6 | 4429.6/45.14% |
| 2026-06-30 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 6326 | 2789 | 2.483 | 15707.46 | 3552.42/29.226% |
| 2026-06-30 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.8596278069083 | 30603 | 2789 | 2.204 | 67449.01 | 10538.82/18.518% |
| 2026-06-30 | 300ETF(510300.SH) | 3.7096199691841 | 19776 | 2789 | 5.019 | 99255.74 | 25894.3/35.297% |
| 2026-06-29 | 十年国债(511260.SH) | 110.53103064067 | 718 | 2106 | 134.97 | 96908.46 | 17547.18/22.111% |
| 2026-06-29 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.8899860418574 | 12233 | 2172 | 2.271 | 27781.14 | 4660.94/20.16% |
| 2026-06-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.7723521517885 | 1700 | 2788 | 8.449 | 14363.3 | 4550.3/46.37% |
| 2026-06-29 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 6326 | 2788 | 2.478 | 15675.83 | 3520.79/28.966% |
交易详情
| 2026-06-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 6 | 134.643 | -95.67 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-05 | 大宗商品(161715.SZ) | 买 | 1600 | 2.365 | 3784 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -200 | 4.909 | -981.8 | ¥5 | 239.88 |
| 2026-06-05 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 100 | 136.158 | 13615.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 20300 | 2.202 | 44700.6 | ¥8.94 | 0 |
| 2026-06-05 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -300 | 2.569 | -770.7 | ¥5 | 194.27 |
| 2026-05-06 | 大宗商品(161715.SZ) | 买 | 4300 | 2.512 | 10801.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -500 | 4.866 | -2433 | ¥5 | 578.19 |
| 2026-05-06 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 1200 | 2.02 | 2424 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -400 | 2.455 | -982 | ¥5 | 213.42 |
