ETF策略-避免黑天鹅事件-DRO组合优化:年化收益率（10.76%）
大类ETF标的，通过分布式鲁棒性优化调仓仓位，避免黑天鹅时间，控制风险
概要
核心指标
- 累计收益率: 216.85%
- 年化收益率: 10.76%
- 基准收益率: 23.85%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 11.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 十年国债(511260.SH) | 110.53103064067 | 718 | 2160 | 135.852 | 97541.74 | 18180.46/22.908% |
| 2026-09-11 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.9419436989114 | 1800 | 2842 | 8.943 | 16097.4 | 5401.9/50.506% |
| 2026-09-11 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 6026 | 2842 | 2.661 | 16035.19 | 4456.58/38.49% |
| 2026-09-11 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.9024738278521 | 12533 | 2226 | 2.246 | 28149.12 | 4305.41/18.057% |
| 2026-09-11 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.8627152630752 | 30303 | 2842 | 2.201 | 66696.9 | 10251.04/18.161% |
| 2026-09-11 | 300ETF(510300.SH) | 3.7237420059068 | 20076 | 2842 | 4.579 | 91928 | 17170.16/22.968% |
| 2026-09-10 | 十年国债(511260.SH) | 110.53103064067 | 718 | 2159 | 135.886 | 97566.15 | 18204.87/22.939% |
| 2026-09-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.9419436989114 | 1800 | 2841 | 9.083 | 16349.4 | 5653.9/52.862% |
| 2026-09-10 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 6026 | 2841 | 2.676 | 16125.58 | 4546.97/39.27% |
| 2026-09-10 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.9024738278521 | 12533 | 2225 | 2.296 | 28775.77 | 4932.06/20.685% |
交易详情
| 2026-09-08 | 大宗商品(161715.SZ) | 卖 | -100 | 2.251 | -225.1 | ¥5 | 34.85 |
| 2026-09-08 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 300 | 4.638 | 1391.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -100 | 2.239 | -223.9 | ¥5 | 37.63 |
| 2026-08-07 | 大宗商品(161715.SZ) | 卖 | -100 | 2.254 | -225.4 | ¥5 | 35.15 |
| 2026-08-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -500 | 2.244 | -1122 | ¥5 | 190.64 |
| 2026-08-07 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -300 | 2.682 | -804.6 | ¥5 | 228.17 |
| 2026-08-07 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 100 | 8.775 | 877.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-08 | 大宗商品(161715.SZ) | 买 | 500 | 2.198 | 1099 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 300 | 2.161 | 648.3 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 6 | 134.643 | -95.67 | ¥0 | 0 |
