ETF策略-避免黑天鹅事件-DRO组合优化:年化收益率（10.91%）
大类ETF标的，通过分布式鲁棒性优化调仓仓位，避免黑天鹅时间，控制风险
概要
核心指标
- 累计收益率: 219.8%
- 年化收益率: 10.91%
- 基准收益率: 26.84%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.82
- 最大回撤: 11.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 十年国债(511260.SH) | 110.53103064067 | 718 | 2145 | 135.765 | 97479.27 | 18117.99/22.83% |
| 2026-08-21 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.9024738278521 | 12633 | 2211 | 2.27 | 28676.91 | 4642.96/19.318% |
| 2026-08-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.9419436989114 | 1800 | 2827 | 9.388 | 16898.4 | 6202.9/57.995% |
| 2026-08-21 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 6026 | 2827 | 2.672 | 16101.47 | 4522.87/39.062% |
| 2026-08-21 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.8627152630752 | 30403 | 2827 | 2.195 | 66734.59 | 10102.45/17.839% |
| 2026-08-21 | 300ETF(510300.SH) | 3.7096199691841 | 19776 | 2827 | 4.68 | 92551.68 | 19190.24/26.158% |
| 2026-08-20 | 十年国债(511260.SH) | 110.53103064067 | 718 | 2144 | 135.705 | 97436.19 | 18074.91/22.775% |
| 2026-08-20 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.9024738278521 | 12633 | 2210 | 2.239 | 28285.29 | 4251.34/17.689% |
| 2026-08-20 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.9419436989114 | 1800 | 2826 | 9.234 | 16621.2 | 5925.7/55.404% |
| 2026-08-20 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 6026 | 2826 | 2.675 | 16119.55 | 4540.95/39.218% |
交易详情
| 2026-08-07 | 大宗商品(161715.SZ) | 卖 | -100 | 2.254 | -225.4 | ¥5 | 35.15 |
| 2026-08-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -500 | 2.244 | -1122 | ¥5 | 190.64 |
| 2026-08-07 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -300 | 2.682 | -804.6 | ¥5 | 228.17 |
| 2026-08-07 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 100 | 8.775 | 877.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-08 | 大宗商品(161715.SZ) | 买 | 500 | 2.198 | 1099 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-08 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 300 | 2.161 | 648.3 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 6 | 134.643 | -95.67 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-05 | 大宗商品(161715.SZ) | 买 | 1600 | 2.365 | 3784 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -200 | 4.909 | -981.8 | ¥5 | 239.88 |
| 2026-06-05 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 100 | 136.158 | 13615.8 | ¥5 | 0 |
