ETF策略-避免黑天鹅事件-DRO组合优化:年化收益率（10.93%）
大类ETF标的，通过分布式鲁棒性优化调仓仓位，避免黑天鹅时间，控制风险
概要
核心指标
- 累计收益率: 207.62%
- 年化收益率: 10.93%
- 基准收益率: 22.2%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.84
- 最大回撤: 11.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 十年国债(511260.SH) | 107.41908496732 | 612 | 2047 | 134.594 | 82371.53 | 16631.05/25.298% |
| 2026-03-31 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.3460602005434 | 6333 | 2113 | 2.359 | 14939.55 | 6414.95/75.252% |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.7723521517885 | 8000 | 2729 | 9.699 | 77592 | 31413.18/68.025% |
| 2026-03-31 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 7026 | 2729 | 2.164 | 15204.26 | 1704.22/12.624% |
| 2026-03-31 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.0734537816999 | 9103 | 2729 | 1.674 | 15238.42 | 5466.77/55.945% |
| 2026-03-31 | 300ETF(510300.SH) | 3.7096199691841 | 20476 | 2729 | 4.463 | 91384.39 | 15426.21/20.309% |
| 2026-03-30 | 十年国债(511260.SH) | 107.41908496732 | 612 | 2046 | 134.565 | 82353.78 | 16613.3/25.271% |
| 2026-03-30 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.3460602005434 | 6333 | 2112 | 2.406 | 15237.2 | 6712.6/78.744% |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.5064422952411 | 7500 | 2728 | 9.656 | 72420 | 31121.68/75.358% |
| 2026-03-30 | 标普500(513500.SH) | 1.8976413250262 | 6426 | 2728 | 2.171 | 13950.85 | 1756.6/14.405% |
交易详情
| 2026-03-31 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 800 | 4.501 | 3600.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 700 | 1.68 | 1176 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 标普500(513500.SH) | 买 | 600 | 2.168 | 1300.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 500 | 9.751 | 4875.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 3 | 134.24 | -5.92 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-27 | 大宗商品(161715.SZ) | 卖 | -600 | 2.579 | -1547.4 | ¥5 | 739.76 |
| 2026-02-27 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 3000 | 4.72 | 14160 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 100 | 1.816 | 181.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2000 | 10.92 | -21840 | ¥5 | 10827.12 |
| 2026-01-20 | 大宗商品(161715.SZ) | 卖 | -600 | 2.3 | -1380 | ¥5 | 572.36 |
