ETF策略-避免黑天鹅事件-DRO组合优化:年化收益率（11.25%）
大类ETF标的，通过分布式鲁棒性优化调仓仓位，避免黑天鹅时间，控制风险
概要
核心指标
- 累计收益率: 219.68%
- 年化收益率: 11.25%
- 基准收益率: 30.97%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.87
- 最大回撤: 11.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 十年国债(511260.SH) | 107.41908496732 | 612 | 2064 | 135.221 | 82755.25 | 17014.77/25.882% |
| 2026-04-24 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.3460602005434 | 6333 | 2130 | 2.452 | 15528.52 | 7003.92/82.161% |
| 2026-04-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.7723521517885 | 8000 | 2746 | 9.826 | 78608 | 32429.18/70.225% |
| 2026-04-24 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 7026 | 2746 | 2.366 | 16623.52 | 3123.47/23.137% |
| 2026-04-24 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.0734537816999 | 9103 | 2746 | 1.907 | 17359.42 | 7587.77/77.651% |
| 2026-04-24 | 300ETF(510300.SH) | 3.7096199691841 | 20476 | 2746 | 4.782 | 97916.23 | 21958.05/28.908% |
| 2026-04-23 | 十年国债(511260.SH) | 107.41908496732 | 612 | 2063 | 135.328 | 82820.74 | 17080.26/25.981% |
| 2026-04-23 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.3460602005434 | 6333 | 2129 | 2.439 | 15446.19 | 6921.59/81.196% |
| 2026-04-23 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.7723521517885 | 8000 | 2745 | 9.9 | 79200 | 33021.18/71.507% |
| 2026-04-23 | 标普500(513500.SH) | 1.921440813353 | 7026 | 2745 | 2.369 | 16644.59 | 3144.55/23.293% |
交易详情
| 2026-03-31 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 800 | 4.501 | 3600.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 700 | 1.68 | 1176 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 标普500(513500.SH) | 买 | 600 | 2.168 | 1300.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 500 | 9.751 | 4875.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 3 | 134.24 | -5.92 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-27 | 大宗商品(161715.SZ) | 卖 | -600 | 2.579 | -1547.4 | ¥5 | 739.76 |
| 2026-02-27 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 3000 | 4.72 | 14160 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 100 | 1.816 | 181.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2000 | 10.92 | -21840 | ¥5 | 10827.12 |
| 2026-01-20 | 大宗商品(161715.SZ) | 卖 | -600 | 2.3 | -1380 | ¥5 | 572.36 |
