ETF策略-避免黑天鹅事件-DRO组合优化:年化收益率（11.58%）
大类ETF标的，通过分布式鲁棒性优化调仓仓位，避免黑天鹅时间，控制风险
概要
核心指标
- 累计收益率: 225.6%
- 年化收益率: 11.58%
- 基准收益率: 29.19%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.91
- 最大回撤: 11.7%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 十年国债(511260.SH) | 107.94824302135 | 609 | 2033 | 134.99 | 82208.91 | 16468.43/25.051% |
| 2026-03-11 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.3460602005434 | 6333 | 2099 | 2.624 | 16617.79 | 8093.19/94.939% |
| 2026-03-11 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.5064422952411 | 7500 | 2715 | 10.974 | 82305 | 41006.68/99.294% |
| 2026-03-11 | 标普500(513500.SH) | 1.8976413250262 | 6426 | 2715 | 2.313 | 14863.34 | 2669.09/21.888% |
| 2026-03-11 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.0223312834481 | 8403 | 2715 | 1.792 | 15058.18 | 6467.53/75.286% |
| 2026-03-11 | 300ETF(510300.SH) | 3.677189392611 | 19676 | 2715 | 4.711 | 92693.64 | 20341.26/28.114% |
| 2026-03-10 | 十年国债(511260.SH) | 107.94824302135 | 609 | 2032 | 134.996 | 82212.56 | 16472.08/25.056% |
| 2026-03-10 | 大宗商品(161715.SZ) | 1.3460602005434 | 6333 | 2098 | 2.601 | 16472.13 | 7947.53/93.231% |
| 2026-03-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 5.5064422952411 | 7500 | 2714 | 10.956 | 82170 | 40871.68/98.967% |
| 2026-03-10 | 标普500(513500.SH) | 1.8976413250262 | 6426 | 2714 | 2.311 | 14850.49 | 2656.24/21.783% |
交易详情
| 2026-02-27 | 大宗商品(161715.SZ) | 卖 | -600 | 2.579 | -1547.4 | ¥5 | 739.76 |
| 2026-02-27 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 3000 | 4.72 | 14160 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 100 | 1.816 | 181.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2000 | 10.92 | -21840 | ¥5 | 10827.12 |
| 2026-01-20 | 大宗商品(161715.SZ) | 卖 | -600 | 2.3 | -1380 | ¥5 | 572.36 |
| 2026-01-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 300 | 1.887 | 566.1 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-20 | 标普500(513500.SH) | 买 | 200 | 2.44 | 488 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-20 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -300 | 10.005 | -3001.5 | ¥5 | 1349.57 |
| 2026-01-19 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 422 | 4.736 | -0.65 | ¥0 | 0 |
| 2025-12-26 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 3 | 134.343 | -101.77 | ¥0 | 0 |
