低市值稳健选股策略:年化收益率(30.7%)

本策略聚焦A股主板市场中低市值股票,筛选市值介于20亿至30亿元且股价大于2元的非ST股票。通过多维因子过滤,剔除连续下跌超过三天及近两日涨停的标的,确保选股稳定性与流动性。选股逻辑以市值升序排序,优先持有市值较低的10只股票,采用等权配置,分散持仓风险。策略采用每5个交易日调仓一次的频率,利用每日开盘价进行买卖操作,设置固定手续费和最小交易成本以控制交易费用。整体投资理念为稳健增值,结合基本面与技术面指标,控制波动,提升组合收益的稳定性。适合中长期趋势跟踪,基准为沪深300指数,适用于中国股票市场。通过严格的基本面筛选与交易规则,策略有望实现稳健的超额收益。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 319.67%
  • 年化收益率: 30.7%
  • 基准收益率: -0.01%
  • 阿尔法: 0.38
  • 夏普比率: 0.81
  • 最大回撤: 44.76%

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绩效

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