策略回测结果想要下载到自己电脑上进行深入研究,哪位知道怎么弄啊?
如何将回测结果下载到本地?
mars
(小马哥)
#2
其实这个很简单,只需两行代码
# 获取回测结果,DataFrame格式
df = m.raw_perf.read_df()
# 存储到目录,文件保存为csv格式
df.to_csv('回测结果.csv')
当运行上面两行代码后,你的文件 回测结果.csv已经可以在左边目录看到,可直接点击下载到本地。
参考文档:如何上传本地数据到策略研究平台
具体策略如下:
克隆策略
In [1]:
instruments = ['600519.SHA', '000001.SZA', '000002.SZA']
start_date = '2017-05-28'
end_date = '2017-07-18'
bench_mark = '000300.SHA'
def initialize(context):
context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5)) # 设置手续费
context.date_record = {}
def handle_data(context, data):
for k in instruments:
sid = context.symbol(k) # 将标的转化为equity格式
if context.trading_day_index == 0:
context.order(sid, 100) # 买入
# 记录买入时间
context.date_record[k] = int(context.trading_day_index)
# 打印持仓时间
for j in instruments:
hold_days = context.trading_day_index - context.date_record[j]
m=M.trade.v3(
instruments=instruments,
start_date=start_date,
end_date=end_date,
initialize=initialize,
handle_data=handle_data,
order_price_field_buy='open',
order_price_field_sell='close',
benchmark='000300.SHA',
capital_base=1000000,
)
回测结果
In [3]:
# 获取回测结果,DataFrame格式
df = m.raw_perf.read_df()
# 存储到目录,文件保存为csv格式
df.to_csv('回测结果.csv')
策略研究常用功能