160-股指期货跨期套利策略

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2025-06-11 09:02 被浏览 5 用户

策略简介

以中证1000股指期货的近月和远月期货为标的，进行跨期套利操作。信号来源于中证1000现货指数的信号，即为如果价格上穿均线，呈现多头趋势，那做空近月合约，做多远月合约；如果价格下穿均线，呈现空头趋势，那做多近月合约，做空远月合约。

本文不是以均值回归作为策略思想，而是从市场预期的角度来形成套利策略。

代码解释

sql = """select date,instrument,close,m_avg(close,40) as ma,
            CASE
                WHEN close >= ma THEN -1
                WHEN close <= ma THEN 1
                ELSE 0
            END as signal

    from cn_stock_index_bar1d"""
    context.signal = dai.query(sql, filters={"date":[context.add_trading_days(context.start_date, -200), context.end_date] , 'instruments':['000852.SH']}).df()

上述代码是我们通过000852现货指数读取价格和均价数据，如果价格大于均价形成金叉，说明未来上涨概率较大，远月合约上涨力度较大，反之死叉的话，说明未来存在下跌概率，远月合约下跌力度会较大。

 instruments=['IC2506.CFE', 'IC2507.CFE'], # 设置两个套利对的标的
 start_date='2025-05-20',  # 设置回测开始日期
 end_date='2025-06-10',    # 设置回测结束日期
 capital_base=500000,     # 设置初始资金

这里，我们定义了回测的近远月合约，以及策略回测的开始结束日期和资金量。期货不同于股票，对应的时间段才能存续对应的具体合约。比如你标的设置的是IC2506.CFE ，你的时间就只能设置为2025年。

策略代码

https://bigquant.com/codesharev3/a8660f38-2f5f-4373-8a8b-b24af183928f