期货标记数据及卖空


(blueltx) #1

请问期货标记数据时如何设置卖空?股票计算时都是计算买入收益的,期货如何计算卖空收益?
交易时如何卖空期货?


(神龙斗士) #2

期货相对股票有些不同的地方:1. 可以卖空 2. 交易标的少很多 3. 当然标的本身的特点也很不同。这些会导致你的模型不同。

你可以试一试:

  1. 如果用StockRanker这样的排序学习模型,可以考虑做两个模型,一个做多,一个做空的。做多的股票一样,做空的可以在标注的时候,把收益取负(比如 *-1)。然后根据两个模型的预测,一个买入前面的,一个卖出前面的。
  2. 也可以考虑用分类器做择时策略,系统提供的随机森林回归 也支持做分类,当然你可以用其他算法,比如 LSTM

(blueltx) #3

谢谢指点,但是现在用order接口还是不能做空期货,连平仓都不信