期货标记数据及卖空

(blueltx) #1

请问期货标记数据时如何设置卖空？股票计算时都是计算买入收益的，期货如何计算卖空收益？
交易时如何卖空期货？

(神龙斗士) #2

期货相对股票有些不同的地方：1. 可以卖空 2. 交易标的少很多 3. 当然标的本身的特点也很不同。这些会导致你的模型不同。

你可以试一试：

  1. 如果用StockRanker这样的排序学习模型，可以考虑做两个模型，一个做多，一个做空的。做多的股票一样，做空的可以在标注的时候，把收益取负（比如 *-1）。然后根据两个模型的预测，一个买入前面的，一个卖出前面的。
  2. 也可以考虑用分类器做择时策略，系统提供的随机森林 和 回归 也支持做分类，当然你可以用其他算法，比如 LSTM
(blueltx) #3

谢谢指点，但是现在用order接口还是不能做空期货，连平仓都不信