深圳初创私募想找个懂量化的伙伴,请教大家下怎么能找到合适的?

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(YCS18025439665) #1

本人券商背景,18年通过朋友帮忙备案了一家私募机构,今年通过之前协助我备案的律师推荐引入了一个股东(家族有**公司背景),想合作管理家族财富(纯资产管理投资增值的考虑,没有其他任何安排,这一点很重要不然我也不会选择让他入股合作),策略以相对价值,市场中性为主辅助期权,可转债等品种套利,做成类“固收+”的稳健模式,起步后整合股东的家族资源之后发展朋友客户的资源,而后再以指数增强策略(股指贴水,期权备兑)扩大产品容量。(这里的大背景是地产(周期结束)和信托(暴雷),包括银行理财净值化(资管新规)已经不能满足家族及朋友和客户的资产配置需求)

我本人的想法就是找个专业的量化伙伴一起合作,前期可以只是让量化协助辅助我们的交易执行,提高效率,稳健起步后再寻求策略因子开发,AI深度学习等进阶的内容。我对AI量化很感兴趣,最近量化私募发展也很快,新进的几家百亿私募都是AI量化背景的,我深信这是个未来的趋势,像机器学习,人工智能这种未来大方向,交易上也应该大差不差。
以上就是个人的一些简单想法,欢迎大家给我提提意见和建议,网络上查的说这里量化牛人很多,刚注册的平台账户,感谢Bigquant。


(lu0817) #2

大多高分策略,都是高频重仓。要是真做投资还是利用机器学习分析财务基本面,做价投。


(b6200) #3

无他,能力加人品


(YCS18025439665) #4

所以很多因子用的频率多后就失效了,我觉的量化是工具是科学的部分,可以很好的辅助我们做交易执行,逻辑和策略才是我们主观的部分是艺术的部分。财务有滞后性,而且目前蓝筹白马更多也是抱团投机,好公司没有好价格,通过行情数据找因子比财务数据更接近于交易的本质,那就是低买高卖的股价差,当然健康的财务数据可以选出好的股票池,减少个股踩雷的风险。


(YCS18025439665) #5

是的,始于颜值,敬于才华,合于性格,久于善良,终于人品。

目前我就是想整合资源(牌照,股东,投研团队)做点有意思的事情,事情做漂亮了把各方资源优势高效发挥会更有成就感,赚钱一定是结果。


(royshu) #6

在杭州的话倒是有兴趣


(asdqwe123) #7

做期货么,资金规模多大。做期货的的系统和策略都已经有了,属于回撤小的对冲策略。有兴趣可以聊聊。


(asdqwe123) #8

股票的话这个平台上的都是换手率高,重仓的策略,并不适合你的需求。股票我也可以做,不过多因子股票是比较重的策略,最好积累一段时间再做。


(YCS18025439665) #9

我在深圳, 杭州的量化私募发展好快啊 电商强数据能力也强


(YCS18025439665) #10

前期可能以期权 股票和股指期货为主(这三个我比较熟悉),商品期货也可以慢慢了解和学习,商品期货的趋势和套利也很不错呢,你是在深圳吗 可以加我微信18025439665


(wygwsg) #11

其实因子失不失效是基于因子本身的逻辑的,如果因子仅仅是一些没有客观意义的数学统计公式,那一段时间后失效是一定的。


(truegary) #12

多交流,找合适的,不心急


(winglight) #13

我在珠海,已经研究量化两年多了,目前采用自动化的策略选股和交易。不过,个人投入资金有限,有兴趣的话,可以交流一下。wx:chy447648


(YCS18025439665) #14

现在问题是怎么判断合适不适合,您觉得我这样 不懂AI量化的怎么选伙伴比靠谱些?


(donkyxote) #15

首先第一个考虑的肯定是有优秀的实盘策略,这样上手就可以直接开始交易。实盘交易是最好的验证量化员优秀程度的东西。

第二个应该是数学能力和编程能力。如果你需要自己的私募跑策略,那建立自己的平台肯定是必须的。这就需要非常好的编程能力来维护这个平台,并且拓展平台的功能。同时良好的数学建模能力也可以让他能够建立科学有效的回测模式,这也是开发策略必备的条件。

对市场趋势的理解其实并没有那么重要。量化其实就是要找到交易的本质,也就是交易量和交易方向。量化模型能抓住这两个点,就能稳定赚钱。


(donkyxote) #16

想深入讨论的话也可以加我微信: 17811949702

我是纽约大学神经科学专业的博士生,最近我准备做一个人工智能科普,感兴趣的话你也可以来听一下