关于交易系统的猜想与总结(三)


(haoyushui) #1

许多人在问我第一篇当中关于行情分类的整体、前后、上下、时间长短、形态这五个方面具体是指什么意思,在写这个系列之前我就没有打算将文章中任何一个理念给予具体的,精确的定义。

虽然我自己清楚的知道这意味着什么,但对于初建系统的人而言仍然需要结合自身的特点去重新定义行情。

在我看来,所谓一本好书好文章,并不是为了给出一个真理或者能解决大部分人的问题,特别是在需要创造性的行业里更不可能。如果我的文章能够使别人受到启发,能为别人提供更广的角度去看待事物,那么我的写作就是成功的。

无论是从哪个交易冠军或者基金经理或者研究员的书中去学习,都不可能找到具有普适性的公理,你只可能找到他们自己。如果有,那大概是天朝的考试。

市场中没有对错,没有公理,只有自己本身。

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5、系统包容性与精准的统一(提高韧性但不降低胜率)

在建立如何判断和识别行情类型之前,我想要先提出一个问题,我们人类的大脑是如何识别与判断事物的?

当你遇到你的好朋友时,你是怎样通过他的脸去识别他是你的好友?

你对于好友那张脸的定义绝不可能仅仅只是一张嘴巴,一个鼻子或者某个五官,而是那一整张脸,由五官,皮肤,肤色,气色,发型,眼神等等等许多不可精确描述,只可意会不可量化的东西所组成的。

人脑识别物体的方式并不是一个精确的数据,而是一个抽象化概念

抽象化概念在识别不断处于变化和运动中物体类别的本领要远远高超于普通的数据精确分析。你可以尝试精确定义一只兔子,例如有大耳多,白毛,四条腿,爱吃胡萝卜,一旦出现一只灰毛爱吃草的野兔你的定义就会认为那不是一只兔子。

无论怎样扩大范围去精确的定义什么是兔子,一个处于不断变化中的物体总有可能突变出你所没有想到的特征。

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那么,现在我再来问一个问题,我们如何识别什么是回撤?什么是震荡?

市场的行情走势显然是一个无法预知,随时处于变化,且每次变化都会出现新特征的事物。

因此,现在回头去看我们早前系统中对于行情走势的种种定义就显得非常可笑了,例如回撤30%我就止损,或者放大幅度回撤50%就止损,或者突破10%的幅度就买进。

最终会发现,无论怎样调整这个幅度或者把幅度变成一个更宽的范围,都不能很好的将行情走势给予充分识别,你只是不停的在切换识别行情变化出的一小个部分。

世界上有种人天生患有脸盲症,脸盲症患者可以清楚的看到其他人脸上的每一个器官,但却无法看到由这些器官所组成的一个整体,他只能看到五官而看不到一整张脸。大部分试图对行情进行精确定义的人就和脸盲症患者一样,他们只看到了行情变化的一小部分而忽略了整个过程。

因此,识别行情走势的关键不是追求精确定义行情,而是要抽象化识别,并将整个交易系统都抽象化。

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我认为抽象化识别的关键点在于:

**1、**既要认识局部,也要认识整体,更要观察局部和整体之间的关系,将局部行情放入整体去解释局部行情走势。行情走势之间是有关联的,而且是非常强联系的关联,绝不能脱离前后因果关系去判断行情。

**2、**理解一段由一连串局部走势所组成的行情,其背后所要表现的意境和含义。单个中文词语可能只能表达简单的一层到两层意思,但如果将这个中文词语放置到一篇文章或某个背景中,那么就有可能有第三层或第四层意思,行情走势也是如此。

**3、**建立于现实之上的抽象而不是脱离现实的幻想,等待未来行情给出验证是识别行情的重要审核,你可以对已走出的行情进行识别后稍稍揣测当下的情况和下一步可能的情况,但绝不要进而再联想下下一步的情况,甚至连结局都想好了。即使是抽象化识别也有一定的限制,在行情风格突然变化时,也要立刻切换到另一个概念,你只可能抽象化识别那些关键的具有强联系的行情,不可能将所有的行情都识别。

**4、**具有包容性,它应当能忍受一定范围内的大幅波动,但仍然能给出正确的识别。就好像虽然好朋友今天化了妆,染了头发,换了衣服,但我还是能认得出她。对于行情的走势理解的越是全面和深刻就越是能忍受行情的波动,因为对于抽象化识别来说,我不是要看表面的波动,而是要看背后更深层次的逻辑是否有变化。

**5、**既然要抽象化识别,那么必然脱离不了主观判断。我们不但不要脱离主观更要利用主观,不同人对于行情走势有不同的理解,找出你认为你能理解比别人更深刻的那段行情。这里既有周期长短的考量,也有行情走势风格的考量。

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当完成了抽象化识别行情后,我们要从这一点出发,将整个交易系统都进行抽象化。

进而开仓,平仓,止损,止盈,加仓,减仓都不会是一个具体点位或者一个范围,他们将变成一个整体,变成你切实的识别了行情后的一个整体。

整个交易系统也不再是某些具体的条件,而是变成一个概念,变成了你对某段行情深刻的理解。

因此,如果交易者不能时刻合理的保持住自己的情绪就会非常危险,因为在这时,整个系统的有效性都有赖于你清晰头脑所做出的识别,一旦你的识别出了问题,整个系统都会出现严重错误。在没有确认自己对于行情真的有超乎于常人的理解和情绪控制能力之前不要这样做。

那么抽象化交易系统有什么优势呢?我认为有以下几点:

**1、**脱离同质化竞争,更独特。使用具体某一数据的最大问题在于同质化竞争,一个人做10%突破可能赢钱,但如果市场中一半以上的人都在做10%突破,那么这个突破就会失效,原本的利润都会不存在。而抽象化交易系统不存在这个问题。

**2、**提高系统整体的韧性,这里的韧性可以理解为生存能力,越是精确的系统他的韧性就会越差,生存能力也越差,这也是为什么量化交易策略需要频繁更换的原因,有些时候量化交易策略的生命周期可能只有一天到两天,而一个成熟交易员的交易体系很可能持续一辈子甚至几百年后都有效。

**3、**更精准,事实上抽象化交易系统非但没有使识别出现漏洞,反而能更准确的捕捉行情,对于一个不断突变更新的事物,抽象化系统反而是更有效更有包容性的捕捉模式。这里的包容性是指抽象化交易系统能适应大部分的行情变化,能容纳大范围内的波动幅度。

**4、**不可复制,不可预测。根源在于这是一个概念而不是一个具体的数据,且是建立在自身认知特点之上的概念,因而在面对大量其他交易系统时具有绝对优势。

**5、**能全面的评估行情走势,不会陷入表面变化进而频繁开平仓。且当行情真的转变风格时,也能有绝对的理由去判断和识别。而具体的数据即不能作为对错判断的依据,也不能作为行情风格转变时的依据。

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至此,交易者如果能达到这一步,将整个交易系统都抽象化且合理运用,那么就已经是处于整个金字塔的较上层了。

作为一个主观交易者的系统,他就应当充分发挥人脑概念化识别的优势,将这种只可意会不可说的概念融入交易系统的框架内。