如何快速抽取技术指标因子

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因子抽取
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(小Q) #1

不管是传统量化策略研究还是AI量化策略研究,都会涉及到技术指标的处理。如果还有小伙伴对技术指标不太了解的话,可以参考:技术指标-百度百科

在BigQuant量化平台上,如果要用到技术指标的话,其实不用麻烦各位小伙伴手动去计算,可以直接通过连线、拖动模块就可以把技术指标的数据抽取出来。我们以一个例子进行介绍。

比如我们想抽取美的电器的相对强弱指标和动量指标。

第一步:拖入 证券代码列表模块,并输入美的电器的证券代码

第二步:拖入 输入特征列表模块


因为技术指标的英文是technical analysis indicators,因此我们直接输入** “ta_” **,平台就能将相关的因子和函数补充出来,如上图所示,我们看到输入ta以后,系统自动给出了sma、ema、mom、atr、rsi、adx、cci等函数。

第三步:输入相对强弱指标因子和动量指标因子


因为考虑到灵活性,我们直接提供的是计算技术指标的函数,因此我们可以随便修改参数,比如14天、21天,这只是参数,可以随便修改。

第四步:拖入 基础特征抽取衍生特征抽取模块,并可以直接运行

我们查看运行结果,如下:


策略研究常用功能