风险管理
从金融视角来看，风险管理是企业持续发展和稳健运营的核心要素。它涉及识别、评估、监控和控制潜在的风险，以便将不良影响最小化，并促进企业在不断变化的经济环境中保持弹性。有效的风险管理策略不仅有助于保护资产和减少损失，还能增强投资者的信心，维持公司声誉。为了确保这一流程的实施，金融机构通常采用先进的风险测量模型和技术，以及严格的内部政策和程序。这样的方法使机构能够预测潜在威胁，迅速应对突发事件，并在机会与风险之间找到适当的平衡，从而实现可持续增长和盈利。
如何用收盘前10分钟或5分钟的数据代替收盘价以便买入
更新时间：2025-04-15 07:19
实现分钟级的10%止盈， 5%止损
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2025-04-15 07:19
如何进行风险管理和风险预警？
问题
bqycj54n+如何进行风险管理和风险预警？
解答
-
个股
个股盈亏平仓
个股风险指标预警，平仓（双均线死叉、N日动量小于0.9等等）
构建策略时对冲市场风险（买入股票的同时，做空股指，或者相关期权等）
不全仓买入股票，留底仓买入货币基金，债等无风险收益产品
\
-
大盘
大盘风险指标预警，平仓（双均线死叉、N日动量小于0.9等等）
大事件预警等（舆情，新闻等）
视频
[https://www.bilibili.com/video/BV1Bm4y1w7K6/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_s
更新时间：2025-04-15 07:19
【Meetup讲义】10月15日讲义
更新时间：2025-04-15 07:19
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2
更新时间：2025-04-15 07:19
如何获取策略模拟资金曲线信息 ，再反向输出集成策略？
问题
如何获取策略模拟资金曲线信息 ，再反向输出集成策略？
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1wR4y1C7ZT/?vd_source=ecd29bbd04cbefdfa426167c55241973
策略源码
[https://bigquant.com/experimentshare/b8a38c78cb844ac3bc3821e42497ff5
更新时间：2025-04-15 07:19
获利盘函数、筹码理论中，是否可以取到 股指IF、IC、IH的值？
更新
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
[http
更新时间：2025-04-15 07:19
风控和择时：情绪周期如何用于追涨策略
本文内容已经过期，不再适合平台最新版本，请查看以下最新内容，作为参考资料学习。
\
旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
\
问题
风控和择时：情绪周期如何用于追涨策略
视频
[https://www.bilibili.com/video/BV1ui4y1m7Nx?spm%5Fid%5Ffrom=333.999.0.0](https://www.bilibili
更新时间：2025-04-15 07:19
策略思想和因子哪个更重要
更新时间：2025-04-15 07:19
如何进行多策略组合及分配各自的仓位配比？
资产配置理论及其演进
大类资产配置理论研究始于20世纪30年代，传统配置策略包括60/40、等权重投资组合和均值方差模型等。20世纪90年代，为了放宽MPT的假设条件，提高理论在实践中的可行性，以BL、捐赠基金模型、投资组合保险策略、美林时钟等为代表的大类资产配置策略被提出。进入21世纪以后，市场开始用“因子”来解释资产的投资回报，不同因子的开发和基于因子的配置模型逐渐受到市场的关注。随着科技在金融领域的应用，基于MPT、大数据和人工智能的配置模型(智能投顾)正在被广泛使用于个人资产配置上。 未来大数据+机器深度学习或将打破人类认知局限，将我们带入资产配置4.0时代。
资产配
更新时间：2025-04-15 07:19
29th Meetup
\
更新时间：2025-04-15 07:19
强有效因子下的线性模型选股策略
备注：本策略含有未开放的数据，故克隆之后无法运行。
{{membership}}
https://bigquant.com/codeshare/b6e80d6b-f5e0-4778-97cf-77fcadb7b488
\
更新时间：2025-04-15 07:19
三因子线性模型（包含滚动训练）
更新时间：2025-04-15 07:19
如何使用因子分析
更新时间：2025-04-15 07:19
超参寻优调参顺序
更新时间：2025-04-15 07:19
深度学习在期货高频上的应用
问题
深度学习在期货高频上的应用
策略源码
8月19日Meetup问题模板：
https://bigquant.com/experimentshare/f58dbfb388454407b8a2b99eb14cf1ea
\
更新时间：2025-04-15 07:19
筹码理论的探索-筹码分布计算的实现
更新时间：2025-04-15 07:19
策略中调用其他因子_非AI
更新时间：2025-04-15 07:19
一阳穿多线策略的因子描述-滚动训练
【此文档为旧版】 相关新版文档参考：
https://bigquant.com/wiki/doc/ai-rq8QOC2fDb
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/16571b942a8a4a92a4914c15f65d0883
\
更新时间：2025-04-15 07:19
50th Meetup
\
更新时间：2025-04-15 07:19
参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2025-04-15 07:19
如何利用stockranker开发做空策略？
问题
我试过用stockrank来标注做空股票和期货，（默认参数，回测做空的代码都写好）标注上加-，如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2)，随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好，大多数情况甚至连正收益都达不到，而做多好多都轻松取得正收益，是算法的特性还是有其他窍门？
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1Ny4y1E7KJ
\
策略源
更新时间：2025-04-15 07:19
2021-AI量化Meetup导览
导语
2020年我们开展了近半年的Meetup，共11场Meetup活动，90个问题，7场专题，持续地为大家服务和提供新鲜的灵感。2021年，Me
更新时间：2025-04-15 07:19
简单网格交易日内择时
AI量化Meetup 2021年1月28日期问题，配合视频更容易理解。视频详见：
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/5dd6b4f7a29d4c5d827aeeff05816cfd
\
更新时间：2025-04-15 07:19
Meetup策略模板
\
更新时间：2025-04-15 07:19