风险管理
从金融视角来看，风险管理是企业持续发展和稳健运营的核心要素。它涉及识别、评估、监控和控制潜在的风险，以便将不良影响最小化，并促进企业在不断变化的经济环境中保持弹性。有效的风险管理策略不仅有助于保护资产和减少损失，还能增强投资者的信心，维持公司声誉。为了确保这一流程的实施，金融机构通常采用先进的风险测量模型和技术，以及严格的内部政策和程序。这样的方法使机构能够预测潜在威胁，迅速应对突发事件，并在机会与风险之间找到适当的平衡，从而实现可持续增长和盈利。
量化交易开发平台有哪些
BigQuant量化交易开发平台是专为量化投资和交易设计的综合软件平台。提供一系列量化开发工具和服务，使交易者和投资者能够开发、测试、优化和执行复杂的量化交易策略。（文末附开发资源汇总）
基本概念
量化开发平台通常包括数据分析、策略开发、回测、风险管理和自动化交易功能。它们为量化交易者提供了一个集成环境，用于构建和实施基于数学和统计模型的交易策略。
核心功能
更新时间：2024-01-26 09:12
机器学习在量化投资中的趋势和应用
来源：SSRN 作者：Sophie Emerson, Ruairi Kennedy, Luke O’Shea, and John O’Brien
机器学习是人工智能的一个子领域，它使用统计技术为计算机模型提供从数据集学习的能力，允许模型在没有显示编程的情况下执行特定任务。近年来，机器学习技术激增，人们对其在金融领域的应用也越来越感兴趣。在投资管理中，已被应用于新闻的情绪分析、趋势分析、投资组合优化、风险建模等。那么，机器学习在量化投资中有哪些潜在应用呢？
1.常见的机器学习算法
机器学习算法主要有三种：监督学习、无监督学习和强化学习。监督学习是在已知输入和输出的情况下训练出一个模型，将
更新时间：2024-01-26 06:37
强有效因子下的线性模型选股策略
备注：本策略含有未开放的数据，故克隆之后无法运行。
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https://bigquant.com/codeshare/b6e80d6b-f5e0-4778-97cf-77fcadb7b488
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更新时间：2024-01-12 07:01
三因子线性模型（包含滚动训练）
更新时间：2024-01-12 07:01
请教个问题
如何构建跨周期数据项，并利用这些数据项构建因子？
平时处理的都是日线数据，但如果需要用日线和上月的月线数据进行一些计算形成一些因子，我应该如何构建？
更新时间：2024-01-12 02:34
听老师课，按照老师做的简单策略，但回测没有结果
https://bigquant.com/aistudio/studios/a29733f8-0f37-11ed-93bb-da75731aa77c/?folder=/home/aiuser/work
更新时间：2024-01-11 07:37
如何实现30日线上移策略
更新时间：2024-01-09 06:28
如何只选择中证1000成分股进行回测
如标题
更新时间：2024-01-09 06:13
小市值策略源码
更新时间：2024-01-09 02:07
因子构建
更新时间：2024-01-09 02:04
新手量化学习计划
这几年跟着别的老师学习价值投资，抱着实现自动交易的目的，误打误撞接触了量化这个领域，
发现这个领域的人的都是高人，自己按照价值投资的思路，每年能拿到百分之十左右的利润就很不错了，但量化领域里面的大神都在研究每年60-70%的收益，甚至一个月翻倍…
跟武侠小说里面的藏经阁一样，扫地僧随便丢一本秘籍给你你就能横扫江湖一大半的人了…
从别的平台看到机器学习很厉害，一直没招到入门的方法，编程也不懂，就一直找地方学习，最后来到了big quant，里面资料很多，天天拿到策略改个日期看看回测，学习效果不理想
伟人说过，实践出真知，
想在这里做个计划，一步步去实现自己的想法看看能做到什么程度，
更新时间：2023-12-29 11:31
回测引擎常用功能示例
更新时间：2023-12-15 02:48
逻辑回归和交叉熵
更新时间：2023-12-11 06:50
这是服务器sql 挂了，还是用户端问题？
更新时间：2023-12-08 08:38
青年大学习怎么选择二航局
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更新时间：2023-12-04 01:21
量化交易模型及策略2023版
量化交易利用数学和统计学方法来分析市场并执行交易的过程，是现代金融的一个重要组成部分。量化模型的目的是通过算法自动识别并利用市场中的规律和机会，用以获取更多收益。
量化交易模型的一般由以下几个部分组成：
1 数据处理模型: 量化交易的基石是数据。这包括了从历史价格、成交量到公司财报、宏观经济指标等各类数据。对这些数据的收集、清洗和处理是构建有效模型的首要步骤。**[BigQuant策略编写平台](http
更新时间：2023-12-01 11:22
多元回归模型
请教一下，用1000多个股票一年的收益率数据和20个因子做多元回归模型，这里有多只股票和多个日期，应该要怎么处理呢？如何预测股票收益率？
更新时间：2023-11-27 06:10
策略有办法实时运行吗？
如下午14点50，判断是否涨停，没涨停就卖出 这种
更新时间：2023-11-27 05:56
利用机器学习对冲风险
更新时间：2023-11-26 16:58
初识协整
导语
本文介绍了协整的初步内容。
协整
直观理解
协整是什么这个问题回答起来不是那么直观，因此我们先看下图，了解一下具有协整性的两只股票其价格走势有什么规律。
从图1中可以看出，两只股票具有同涨同跌的规律，长期以来两只股票的价差比较平稳，这种性质就是平稳性。如果两个股票具有强协整性，那么无论它们中途怎么走的，它们前进的方向总是一样的。
平稳性
提到协
更新时间：2023-11-26 16:58
监督式机器学习算法的应用：择时
导语
《Machine Learning for Stock Price Forecasting》是Ali El-Shayeb撰写的机器学习系列文章 ，本文主要介绍其第二部分内容——《监督式机器学习算法的应用》，并将其思想和代码应用在中国股票市场，开发出具有择时功能的监督式机器学习算法，最后进行策略回测。对此感兴趣的小伙伴可以直接在本文文末克隆策略源代码，进行深入和扩展研究。
《监督式机器学习算法的应用》
Ali El-Shayeb通过价格和成交量相关的9个特征训练模型，特征列表和数据来源见下图。
作者：
邵守田 东北大学金融工程硕士BigQuant首席策略官
傅浩晅 伊利诺伊大学香槟分校统计与经济双学位BigQuant算法团队成员
本报告模型构建工具：https://bigquant.com/
联络咨询：bigq100【微信号】
核心观点
据中信证券推算，截至2021年2季度
更新时间：2023-11-02 11:17