风险管理

从金融视角来看，风险管理是企业持续发展和稳健运营的核心要素。它涉及识别、评估、监控和控制潜在的风险，以便将不良影响最小化，并促进企业在不断变化的经济环境中保持弹性。有效的风险管理策略不仅有助于保护资产和减少损失，还能增强投资者的信心，维持公司声誉。为了确保这一流程的实施，金融机构通常采用先进的风险测量模型和技术，以及严格的内部政策和程序。这样的方法使机构能够预测潜在威胁，迅速应对突发事件，并在机会与风险之间找到适当的平衡，从而实现可持续增长和盈利。

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高频动量策略与主观超短交易

视频回放

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直播资料

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更新时间：2025-04-15 07:19

更新

本文为旧版实现，仅供学习参考。

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预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

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[http

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资产配置理论及其演进

大类资产配置理论研究始于20世纪30年代，传统配置策略包括60/40、等权重投资组合和均值方差模型等。20世纪90年代，为了放宽MPT的假设条件，提高理论在实践中的可行性，以BL、捐赠基金模型、投资组合保险策略、美林时钟等为代表的大类资产配置策略被提出。进入21世纪以后，市场开始用“因子”来解释资产的投资回报，不同因子的开发和基于因子的配置模型逐渐受到市场的关注。随着科技在金融领域的应用，基于MPT、大数据和人工智能的配置模型(智能投顾)正在被广泛使用于个人资产配置上。未来大数据+机器深度学习或将打破人类认知局限，将我们带入资产配置4.0时代。

资产配

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xgboost自定义目标和评估函数

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【Meetup讲义】10月15日讲义

https://bigquant.com/experimentshare/728eb11c745f400aba4c91a4839b253a

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深度学习在期货高频上的应用

问题

深度学习在期货高频上的应用

策略源码

8月19日Meetup问题模板：

https://bigquant.com/experimentshare/f58dbfb388454407b8a2b99eb14cf1ea

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39th Meetup

更新时间：2025-04-15 07:19

59th Meetup

本期提问者：bq22fw19、bq61ym2n、1855680***、bqhz06vb

因子挖掘

如何利用市场信息？

利用市场信息进行量化投资主要涉及以下步骤：

数据收集：首先，需要收集和整理市场数据，包括股票价格、交易量、基本面数据、新闻、宏观经济数据等。这些信息可以从各种数据供应商或公开数据源获取。
数据预处理：对收集到的数据进行清洗和预处理，处理缺失值、异常值、重复值等，保证数据的准确性和完整性。
特征工程：根据投资策略和模型需求，进行特征工程，提取有价值的特征和信号。
模型构建：选择合适的模型（如回归模型、机器学习模型、深度学习模型

更新时间：2025-04-15 07:19

49th Meetup

Q1-@james:有什么另类的标注可以推荐下？

https://bigquant.com/wiki/doc/-0kcMgSnQXw

https://bigquant.com/wiki/doc/rengongzhineng-xilie-ershijiu-shouyi-linglei-biaoqian-zhengquan-fuben-xRMNFmmg00

{w:100}{w:100}{w:100}

更新时间：2025-04-15 07:19

12.24策略会预告：期货高频因子策略

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1p14y1K7mp/

介绍

{w:100}{w:100}{w:100} ![{w:90}{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=c07884e1-08b3-4073-9bf2-9ebca5efc0

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2023-AI量化Meetup

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参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率-2

8月19日Meetup模板：第二种方式

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更新时间：2025-04-15 07:19

storanker模型同时买入因子最大和最小

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

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新版模版策略：

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新版数据平

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51st MEETUP

PPT

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视频

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更新时间：2025-04-15 07:19

如何构建和使用情绪指标？

问题

每日涨停/跌停数，每日上涨股票数等情绪指标如何构建和使用？

视频

[https://www.bilibili.com/video/BV1Z94y1Q73b?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1Z94y1Q73b?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240

更新时间：2025-04-15 07:19

参数寻优获得/夏普信息比/最大回撤/胜率

更新

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

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新版数据平

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如何利用stockranker开发做空策略？

问题

我试过用stockrank来标注做空股票和期货，（默认参数，回测做空的代码都写好）标注上加-，如-shift(close,-2)/shift(open,-1)或-shift(open,-1)/shift(open,-2)，随机生成几百甚至上千的策略回测所取得的效果普遍没有做多好，大多数情况甚至连正收益都达不到，而做多好多都轻松取得正收益，是算法的特性还是有其他窍门？