• 只用了 total_market_cap 一个因子，却报了 “ValueError: cannot convert float NaN to integer”， 是什么原因？

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=3daeea25-c9be-4cc0-b

修改了时间而已

日志 47 条 ▼

• [2023-12-03 22:27:47.334253] INFO: moduleinvoker:3474968296.py:94:<module> input_features_dai.v6 开始运行..
• [2023-12-03 22:27:4

回撤没有问题，但是提交到模拟就报错了，旧版用的是trade，新版换成了tradex，任务ID：87e8ca5e-1e00-414a-8d49-87cc906873a1

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=5b7a006c-e909-40d4-aa8c-c4

https://bigquant.com/codeshare/10296b06-11cf-475f-80e7-81b7f0fbc5d5

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请教一下，用1000多个股票一年的收益率数据和20个因子做多元回归模型，这里有多只股票和多个日期，应该要怎么处理呢？如何预测股票收益率？

如题，自定义的交易逻辑会在模拟交易中执行，在实盘交易中是否执行？

如何只使用涨停股票数据做训练

• [x] 就是为了减少噪音，减少算力压力，所以只对每天特定的股票进行学习判断

[https://bigquant.com/codeshare/a9b5d501-78ac-45e2-a22e-f9eacf4e01c6](https://bigquant.com

如何设置macd参数

平台上macd的因子的项目，那有没有指定参数的函数？比如ta_macd（20，30，10）这样的计算方法？或者有什

https://bigquant.com/experimentshare/25c0dabae8814132b24263baee4ac3c6

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问题描述：

    新手学习中，目前跟着课程实现了一个小市值策略，想在模拟交易中看看运行效果，这几天发现一直没有任何变化

1、如何获取持仓成本？

通过context.portfolio.positions 得到一个字典，

例如{'FG9999.CZC': FuturePosition(bktfut,FG9999.CZC,current_qty:(4, 0),avail_qty:(4, 0),last_price:1

• handle_order_submit process req check position failed for order_req:OrderReq(bkt000,601800.SHA,'2','1',200.0,7.1202,U,strategy,2022-09-29 15:00:00)

通过如下语句没有查询到数据

%%sql

select * from cn_stock_status where date='2023-11-17' and instrument='000792.SZ'

查出来st_status是2-*ST， 但是实际上这个股票已经不是s

我想实现自定义的macro函数，例如计算时间截面上的某个统计量。是否可以自己实现这种macro函数？我理解时间截面上的统计量，需要用到窗口函数，但是不知道怎么用macro函数来实现

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=cbebe71b-9003-402

StockRanker训练NDCG

在开发量化策略过程中，使用StockRanker算法，如何查看训练中的loss下降？

增加验证集

• 如下 m7 模块，抽取数据作为验证集。也可以直接用 训练数据 m4 作为验证集。
• 将 m7 验证集数据连接到 m5 StockRanker训

# 本代码由可视化策略环境自动生成 2023年11月20日 17:49
# 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码，粘贴到新建的代码单元或者策略，然后修改。
 
# 显式导入 BigQuant 相关 SDK 模块
from bigdatasource.api 

在这个模块中买入点和卖出点选项中的 open 和 close，如果买入选择 open，卖出选择 close，那么是意味着在同一天进行买入和卖出吗？在实际交易中，沪深 A 股当天购买的股票是不是第二天才能卖出，这一点是不是有些问题，如果想要将卖出点设置在第二天，应当如何设置？

数据平台文档里，是否可以增加一个根据字段英文名/中文名模糊搜索的功能。表和字段太多，很难定位到需要的字段在哪个表里

# 本代码由可视化策略环境自动生成 2023年11月21日 00:07
# 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码，粘贴到新建的代码单元或者策略，然后修改。
 
# 显式导入 BigQuant 相关 SDK 模块
from bigdatasource.

DAI的财务报表里，似乎没有“扣除非经常性损益后的净利润 (TTM)”这个字段？

我设置了真实价格，但是为什么模拟交易里他会自动乘一个adjust_factor，这样我的交易额就不是100的倍数了，回测里是正常的，但是模拟交易就不行 ![回测交易](/wiki/api/attachments.redirect?id=61997501-7b28-42f9-bab6-171fa45d

期货会员持仓数据表**(cn_future_member_position)提供了各个期**货会员的多空持仓量，能否构建一个策略，对沪深300 IF, 上证50 IH, 中证500 IC 三个品种，挑选出哪些会员看多或看空的成功率最高，哪个会员成功率最低？这样对后市的方向判断很有帮助，

如下午14点50，判断是否涨停，没涨停就卖出 这种